🔑 Đăng ký tài khoản với Gate.io
👨💼 Hoàn thành KYC trong vòng 24 giờ
🎁 Nhận phần thưởng Point
Tất cả thiết bị
Thoát tất cả các tài khoản đầu cuối APP/PC/WAP
Thiết bị này
Thoát khỏi tài khoản web hiện tại
Gate Blog
Tin tức về tiền điện tử, điểm nóng & thông tin chi tiết của ngành blockchain
Giới thiệu về Chỉ báo ROC và Ứng dụng Thực tế của nó trong Giao dịch Định lượng
07 October 13:42
Theo dõi xu hướng và giao dịch định lượng là hai trong số những chiến lược cơ bản nhất được sử dụng trong đầu tư theo thời gian trên thị trường truyền thống. Các chỉ báo theo xu hướng là công cụ phân tích xu hướng của giá hiện tại, trong khi các chỉ báo động lượng được sử dụng để đo tốc độ biến động giá. Nếu giá của một loại tiền điện tử được so sánh với một chiếc ô tô đang di chuyển thì chỉ báo theo xu hướng biểu thị hướng di chuyển và chỉ báo động lượng biểu thị tốc độ xe đang chạy. Đường trung bình động kép và MACD là các chiến lược đi theo xu hướng điển hình và ROC là chỉ báo dựa trên động lượng cổ điển nhất.
Thế nào là ROC và nó được sử dụng để làm gì?
Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một chỉ báo cổ điển đo lường động lượng biến động giá và tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo ROC được vẽ dựa trên không và chỉ báo di chuyển vào lãnh thổ tích cực hoặc tiêu cực phản ánh hướng thay đổi giá. Hơn nữa, giá trị tuyệt đối của nó có thể được sử dụng để dự báo những thay đổi về động lượng giá có thể xảy ra.
Khi giá ở mức cao mới và chỉ báo ROC cũng di chuyển lên một độ cao mới tương ứng, thì xác suất là có đủ động lực cho tăng trưởng giá, với nhiều dư địa để tăng; và ngược lại. Tuy nhiên, nếu giá đạt đến mức cao mới, chỉ báo không ở độ cao tương ứng, sẽ có sự phân kỳ ngược giữa giá và xung lượng, điều này thường cho thấy giá sẽ tăng yếu và xu hướng thay đổi của giá có thể bị đảo ngược.
Cách tính chỉ báo ROC:
Quá trình tính toán chỉ báo ROC tương đối đơn giản.
Đầu tiên, chọn giá trị “N”. (“N” chỉ dấu chấm)
Thứ hai, tìm giá đóng cửa của giai đoạn gần đây nhất, được đặt tên là “Ren_Close”.
Thứ ba, tìm giá đóng cửa của khoảng thời gian từ khoảng thời gian “N” trước đó, được ký hiệu là “N_Close”.
Cuối cùng, hãy tính chỉ báo theo công thức sau.
Ưu điểm của Chỉ báo ROC:
Chỉ báo ROC không chỉ có thể cho bạn biết xu hướng thay đổi giá trong khoảng thời gian giao dịch đã chọn mà còn cho biết sức mạnh của xung lượng giá theo tốc độ thay đổi. Trong khi đó, nó có thể giúp bạn dự đoán các chuyển động liên quan đến xu hướng giá cả. Chỉ báo này có thể được coi là một chỉ báo đột phá riêng biệt để xác định các điểm vào và ra. Bên cạnh đó, kết hợp với các chỉ báo theo xu hướng khác, nó có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống chỉ báo tổng hợp và xác định các thay đổi của xu hướng.
Tạo ra chiến lược giao dịch ROC
ROC, một chỉ báo dựa trên động lượng, có thể được nhìn thấy trong một loạt các chiến lược. Nó có thể được sử dụng để tự xây dựng các chiến lược xác định động lượng hoặc thêm vào các chiến lược khác (đặc biệt là các chiến lược theo xu hướng) để cải thiện xác suất nhận dạng tín hiệu. Khi xây dựng chiến lược chỉ sử dụng ROC, nguyên tắc giả định rằng có thể có hiệu ứng động lượng liên tục, đây là một hiện tượng thị trường thông thường, trong đó giá tiền điện tử theo xu hướng trong một thời gian khá dài. Nói cách khác, hiệu ứng này có nghĩa là tiền điện tử có giá đã tăng trong quá khứ cũng sẽ tăng trong tương lai, trong khi những loại tiền điện tử có giá đã giảm trong quá khứ cũng sẽ giảm trong tương lai.
Khi tạo chiến lược ROC, bạn có thể phân tích thị trường bằng một chỉ báo ROC hoặc nhiều chỉ báo ROC trong các thời kỳ khác nhau một cách đồng bộ. Ví dụ: chiến lược ba động lượng cổ điển kết hợp các chỉ báo ROC từ ba thời kỳ khác nhau để xác định các điểm vào và ra.
Công dụng thực tế:
Đầu tiên, chiến lược đột phá ROC
[Tiền giao dịch]
SOl là đồng tiền chính trong nghiên cứu chiến lược và BTC được sử dụng để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của chiến lược.
[Thời gian giao dịch]
30 phút
[Đòn bẩy giao dịch]
10 ☓
[Backtesting Time]
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （SOL）
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （BTC）
[Logic giao dịch]
Giả định rằng có một hiệu ứng động lượng trong giá của coin được đầu tư. Khi chỉ báo ROC vượt quá một thông số đã đặt, người ta tin rằng giá sẽ có xu hướng tăng mạnh và nên mua các đồng tiền này kịp thời. Tuy nhiên, khi giá trị đọc thấp hơn một thông số đã đặt, người ta tin rằng giá sẽ có xu hướng giảm và các đồng tiền nên được bán kịp thời.
[Cài đặt tham số]
Chiến lược bao gồm tổng cộng ba tham số: khung thời gian cho chỉ báo ROC, tham số cho mục nhập (nếu chỉ báo ROC cao hơn giá trị này, bạn sẽ thấy tín hiệu mua) và tham số thoát (nếu chỉ báo ROC nằm dưới giá trị này giá trị, một tín hiệu bán sẽ hiển thị).
Khung thời gian: 24
Lượt vào: 5
Thoát: -2
[Kết quả kiểm tra lại]
Đối với SOL:
Chiến lược tự hào có hiệu suất tốt trên SOL trong khoảng thời gian phản hồi với lợi nhuận tích lũy đạt 17.131,05%
Đối với BTC:
Như bạn có thể thấy, chiến lược được áp dụng cho BTC mà không có bất kỳ tối ưu hóa thông số nào vẫn hoạt động tốt.
Thứ hai, bắt chước chiến lược ba động lực
[Tiền giao dịch]
SOl là đồng tiền chính trong nghiên cứu chiến lược và BTC được sử dụng để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của chiến lược.
[Thời gian giao dịch]
30 phút
[Đòn bẩy giao dịch]
10 ☓
[Backtesting Time]
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL）
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （BTC）
[Logic giao dịch]
Giả định rằng có một hiệu ứng động lượng trong giá của coin được đầu tư và điểm vào được nhắm mục tiêu theo ba chỉ báo ROC trong các giai đoạn khác nhau. Mua khi mỗi trong ba chỉ báo ROC đáp ứng các thông số đã đặt và bán khi một chỉ báo ROC duy nhất đáp ứng một trong các thông số.
[Cài đặt tham số]
Chiến lược liên quan đến ba chỉ báo ROC với các thời kỳ và 7 thông số khác nhau. Khi điểm vào được nhắm mục tiêu, ba chỉ báo là cần thiết, với khung thời gian của chúng là 24, 12 và 6, cũng như các tham số đột phá 4, 2 và 1 tương ứng. Khi nhắm mục tiêu điểm bán hàng, bạn có thể áp dụng chỉ báo ROC với khoảng thời gian là 24 và bán khi nó giảm xuống dưới -1.
Khung thời gian: 24, 12, 6
Lượt vào: 4, 2, 1
Thoát: -1
[Kết quả kiểm tra lại]
Đối với SOL:
Chiến lược tự hào có hiệu suất tốt trên SOL trong khoảng thời gian phản hồi, với lợi nhuận tích lũy là 4.189,19% và mức giảm tối đa là 5,92%.
Đối với BTC:
Như bạn có thể thấy, chiến lược được áp dụng cho BTC mà không có bất kỳ tối ưu hóa thông số nào vẫn hoạt động tốt.
Lưu ý: Các chiến lược trên chỉ dành cho mục đích học tập và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Không có hứa hẹn về bất kỳ khoản lợi nhuận đầu tư nào, vui lòng thận trọng trước khi đầu tư.
Thế nào là ROC và nó được sử dụng để làm gì?
Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một chỉ báo cổ điển đo lường động lượng biến động giá và tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo ROC được vẽ dựa trên không và chỉ báo di chuyển vào lãnh thổ tích cực hoặc tiêu cực phản ánh hướng thay đổi giá. Hơn nữa, giá trị tuyệt đối của nó có thể được sử dụng để dự báo những thay đổi về động lượng giá có thể xảy ra.
Khi giá ở mức cao mới và chỉ báo ROC cũng di chuyển lên một độ cao mới tương ứng, thì xác suất là có đủ động lực cho tăng trưởng giá, với nhiều dư địa để tăng; và ngược lại. Tuy nhiên, nếu giá đạt đến mức cao mới, chỉ báo không ở độ cao tương ứng, sẽ có sự phân kỳ ngược giữa giá và xung lượng, điều này thường cho thấy giá sẽ tăng yếu và xu hướng thay đổi của giá có thể bị đảo ngược.
Cách tính chỉ báo ROC:
Quá trình tính toán chỉ báo ROC tương đối đơn giản.
Đầu tiên, chọn giá trị “N”. (“N” chỉ dấu chấm)
Thứ hai, tìm giá đóng cửa của giai đoạn gần đây nhất, được đặt tên là “Ren_Close”.
Thứ ba, tìm giá đóng cửa của khoảng thời gian từ khoảng thời gian “N” trước đó, được ký hiệu là “N_Close”.
Cuối cùng, hãy tính chỉ báo theo công thức sau.
Ưu điểm của Chỉ báo ROC:
Chỉ báo ROC không chỉ có thể cho bạn biết xu hướng thay đổi giá trong khoảng thời gian giao dịch đã chọn mà còn cho biết sức mạnh của xung lượng giá theo tốc độ thay đổi. Trong khi đó, nó có thể giúp bạn dự đoán các chuyển động liên quan đến xu hướng giá cả. Chỉ báo này có thể được coi là một chỉ báo đột phá riêng biệt để xác định các điểm vào và ra. Bên cạnh đó, kết hợp với các chỉ báo theo xu hướng khác, nó có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống chỉ báo tổng hợp và xác định các thay đổi của xu hướng.
Tạo ra chiến lược giao dịch ROC
ROC, một chỉ báo dựa trên động lượng, có thể được nhìn thấy trong một loạt các chiến lược. Nó có thể được sử dụng để tự xây dựng các chiến lược xác định động lượng hoặc thêm vào các chiến lược khác (đặc biệt là các chiến lược theo xu hướng) để cải thiện xác suất nhận dạng tín hiệu. Khi xây dựng chiến lược chỉ sử dụng ROC, nguyên tắc giả định rằng có thể có hiệu ứng động lượng liên tục, đây là một hiện tượng thị trường thông thường, trong đó giá tiền điện tử theo xu hướng trong một thời gian khá dài. Nói cách khác, hiệu ứng này có nghĩa là tiền điện tử có giá đã tăng trong quá khứ cũng sẽ tăng trong tương lai, trong khi những loại tiền điện tử có giá đã giảm trong quá khứ cũng sẽ giảm trong tương lai.
Khi tạo chiến lược ROC, bạn có thể phân tích thị trường bằng một chỉ báo ROC hoặc nhiều chỉ báo ROC trong các thời kỳ khác nhau một cách đồng bộ. Ví dụ: chiến lược ba động lượng cổ điển kết hợp các chỉ báo ROC từ ba thời kỳ khác nhau để xác định các điểm vào và ra.
Công dụng thực tế:
Đầu tiên, chiến lược đột phá ROC
[Tiền giao dịch]
SOl là đồng tiền chính trong nghiên cứu chiến lược và BTC được sử dụng để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của chiến lược.
[Thời gian giao dịch]
30 phút
[Đòn bẩy giao dịch]
10 ☓
[Backtesting Time]
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （SOL）
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （BTC）
[Logic giao dịch]
Giả định rằng có một hiệu ứng động lượng trong giá của coin được đầu tư. Khi chỉ báo ROC vượt quá một thông số đã đặt, người ta tin rằng giá sẽ có xu hướng tăng mạnh và nên mua các đồng tiền này kịp thời. Tuy nhiên, khi giá trị đọc thấp hơn một thông số đã đặt, người ta tin rằng giá sẽ có xu hướng giảm và các đồng tiền nên được bán kịp thời.
[Cài đặt tham số]
Chiến lược bao gồm tổng cộng ba tham số: khung thời gian cho chỉ báo ROC, tham số cho mục nhập (nếu chỉ báo ROC cao hơn giá trị này, bạn sẽ thấy tín hiệu mua) và tham số thoát (nếu chỉ báo ROC nằm dưới giá trị này giá trị, một tín hiệu bán sẽ hiển thị).
Khung thời gian: 24
Lượt vào: 5
Thoát: -2
[Kết quả kiểm tra lại]
Đối với SOL:
Chiến lược tự hào có hiệu suất tốt trên SOL trong khoảng thời gian phản hồi với lợi nhuận tích lũy đạt 17.131,05%
Đối với BTC:
Như bạn có thể thấy, chiến lược được áp dụng cho BTC mà không có bất kỳ tối ưu hóa thông số nào vẫn hoạt động tốt.
Thứ hai, bắt chước chiến lược ba động lực
[Tiền giao dịch]
SOl là đồng tiền chính trong nghiên cứu chiến lược và BTC được sử dụng để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của chiến lược.
[Thời gian giao dịch]
30 phút
[Đòn bẩy giao dịch]
10 ☓
[Backtesting Time]
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL）
Thời gian: 2021/07/18 - 2021/09/13 （BTC）
[Logic giao dịch]
Giả định rằng có một hiệu ứng động lượng trong giá của coin được đầu tư và điểm vào được nhắm mục tiêu theo ba chỉ báo ROC trong các giai đoạn khác nhau. Mua khi mỗi trong ba chỉ báo ROC đáp ứng các thông số đã đặt và bán khi một chỉ báo ROC duy nhất đáp ứng một trong các thông số.
[Cài đặt tham số]
Chiến lược liên quan đến ba chỉ báo ROC với các thời kỳ và 7 thông số khác nhau. Khi điểm vào được nhắm mục tiêu, ba chỉ báo là cần thiết, với khung thời gian của chúng là 24, 12 và 6, cũng như các tham số đột phá 4, 2 và 1 tương ứng. Khi nhắm mục tiêu điểm bán hàng, bạn có thể áp dụng chỉ báo ROC với khoảng thời gian là 24 và bán khi nó giảm xuống dưới -1.
Khung thời gian: 24, 12, 6
Lượt vào: 4, 2, 1
Thoát: -1
[Kết quả kiểm tra lại]
Đối với SOL:
Chiến lược tự hào có hiệu suất tốt trên SOL trong khoảng thời gian phản hồi, với lợi nhuận tích lũy là 4.189,19% và mức giảm tối đa là 5,92%.
Đối với BTC:
Như bạn có thể thấy, chiến lược được áp dụng cho BTC mà không có bất kỳ tối ưu hóa thông số nào vẫn hoạt động tốt.
Lưu ý: Các chiến lược trên chỉ dành cho mục đích học tập và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Không có hứa hẹn về bất kỳ khoản lợi nhuận đầu tư nào, vui lòng thận trọng trước khi đầu tư.
Mở hộp quà may mắn của bạn và nhận phần thưởng $6666
Đăng ký ngay
Nhận ngay 20 Point
Dành riêng cho người dùng mới: hoàn thành 2 bước để nhận Point ngay lập tức!
Yêu cầu ngay
