Introdução ao indicador ROC e seu uso prático no comércio quantitativo

A tendência de acompanhamento e o momentum trading são duas das estratégias mais básicas utilizadas no investimento tradicional de tempo de mercado. Os indicadores que seguem tendências são ferramentas que analisam a tendência do preço atual, enquanto os indicadores de impulso são usados para medir o ritmo de flutuação dos preços. Se o preço de uma criptomoeda for comparado a um carro em movimento, o indicador de tendências que segue representa a direção móvel, e o indicador de impulso denota a velocidade em que o carro está rodando. A média móvel dupla e MACD são tendências típicas seguindo estratégias, e o ROC é o indicador mais clássico baseado em momentos.

Para que é ROC e para que é usado?

A Taxa de Variação de Preços (ROC) é um indicador clássico que mede o impulso da flutuação dos preços e a taxa na qual os preços mudam ao longo de um determinado período de tempo. O indicador ROC é traçado contra zero, e o indicador que se move para território positivo ou negativo reflete a direção das mudanças de preços. Além disso, seu valor absoluto pode ser utilizado para prever as possíveis mudanças de impulso de preços.

Quando o preço está em uma nova alta e o indicador ROC também se move para uma nova altura correspondente, a probabilidade é que haja impulso suficiente para o crescimento dos preços, com mais espaço para aumento; e vice-versa. Se o preço atingir uma nova alta, o indicador, no entanto, não está na altura correspondente, haverá uma divergência inversa entre preço e impulso, o que geralmente indica que o preço subirá fraco e a tendência de variação de preços pode ser revertida.

Como calcular o indicador ROC:

O processo de cálculo do indicador ROC é relativamente simples.

Em primeiro lugar, escolha um valor "N". ("N" refere-se ao período)

Em segundo lugar, encontre o preço de fechamento do período mais recente, que é chamado de "Ren_Close".

Em terceiro lugar, encontre o preço de fechamento do período de períodos "N" atrás, que é denotado como "N_Close".

Por fim, calcule o indicador com a seguinte fórmula.

Vantagens do Indicador ROC:

Não só o indicador ROC pode dizer a tendência de variação de preços dentro do período de negociação selecionado, mas também a força do impulso de preço pela taxa de variação. Enquanto isso, pode ajudá-lo a prever os movimentos em relação às tendências de preços. O indicador pode ser considerado como um indicador de fuga separado para especificar pontos de entrada e saída. Além disso, em combinação com outros indicadores de tendências, ele pode ser usado para criar um sistema de indicadores compostos e identificar mudanças de tendência.

Criação da ESTRATÉGIA DE Negociação ROC

O ROC, um indicador baseado em impulso, pode ser visto em uma ampla gama de estratégias. Ele pode ser usado para construir estratégias de identificação de impulso por conta própria ou adicionado a outras estratégias (especialmente tendências seguindo estratégias) para melhorar a probabilidade de identificação de sinal. Ao construir uma estratégia apenas usando o ROC, o princípio assume que pode haver um efeito de impulso contínuo que é um fenômeno de mercado comum no qual os preços das criptomoedas seguem uma tendência por um tempo bastante longo. Esse efeito, em outras palavras, e em uma base simples, significa que as criptomoedas cujos preços subiram no passado também aumentarão no futuro, enquanto aquelas cujos preços caíram no passado também diminuirão no futuro.

Ao criar uma estratégia ROC, você pode analisar os mercados com um indicador ROC ou vários indicadores ROC em diferentes períodos sincronizadamente. Por exemplo, a estratégia clássica de triplo momento combina indicadores ROC de três períodos diferentes para identificar pontos de entrada e saída.

Uso prático:

Primeiro, estratégia de fuga roc

[Negociação de Moedas]

O SOl é a principal moeda no estudo da estratégia e o BTC é usado para testar a capacidade de generalização da estratégia.

[Período de negociação]

30 min.

[Alavancagem de Negociação]

10 ☓

[Tempo de teste de backtest]

Horário: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL)

Tempo: 2021/07/18 - 2021/09/13(BTC)

[Lógica de Negociação]

Presume-se que há um efeito de impulso no preço das moedas investidas. Quando a leitura ROC excede um parâmetro definido, acredita-se que o preço desfrutará de uma forte tendência de alta e as moedas devem ser compradas a tempo. No entanto, quando a leitura é menor do que um parâmetro definido, acredita-se que o preço terá um movimento descendente e as moedas devem ser vendidas em tempo hábil.

[Configurações de parâmetros]

A estratégia envolve um total de três parâmetros: prazo para indicador ROC, parâmetro de entrada (se o indicador ROC estiver acima desse valor, você verá um sinal de compra) e um parâmetro para saída (se o indicador ROC estiver abaixo desse valor, um sinal de venda mostrará).

Período de tempo: 24

Entrada: 5

Saída: -2

[Resultados do backtest]

Para SOL:

A estratégia apresenta bom desempenho no SOL no intervalo de backtesting com o retorno acumulado chegando a 17.131,05%

Para BTC:

Como você pode ver, a estratégia que é aplicada ao BTC sem qualquer otimização de parâmetros ainda funciona muito bem.

Em segundo lugar, imitando estratégia de impulso triplo

[Negociação de Moedas]

O SOl é a principal moeda no estudo da estratégia e o BTC é usado para testar a capacidade de generalização da estratégia.

[Período de negociação]

30 min.

[Alavancagem de Negociação]

10 ☓

[Tempo de teste de backtest]

Horário: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL)

Tempo: 2021/07/18 - 2021/09/13(BTC)

[Lógica de Negociação]

Supõe-se que há um efeito de impulso no preço das moedas investidas e o ponto de entrada é direcionado de acordo com três indicadores ROC em diferentes períodos. Compre quando cada um dos três indicadores ROC atenda aos parâmetros definidos e venda quando um único indicador ROC atender a um dos parâmetros.

[Configurações de parâmetros]

A estratégia envolve três indicadores ROC com diferentes períodos e 7 parâmetros. Quando o ponto de entrada é direcionado, os três indicadores são necessários, com seus períodos de tempo 24, 12 e 6, bem como os parâmetros de fuga 4, 2 e 1, respectivamente. Ao mirar um ponto de venda, você pode adotar um indicador ROC com um período de 24 e vender quando ele cai abaixo de -1.

Período de tempo: 24, 12, 6

Entrada: 4, 2, 1

Saída: -1

[Resultados do backtest]

Para SOL:

A estratégia apresenta bom desempenho na SOL no intervalo de backtesting, com retorno acumulado de 4.189,19% e redução máxima de 5,92%.

Para BTC:

Como você pode ver, a estratégia que é aplicada ao BTC sem qualquer otimização de parâmetros ainda funciona muito bem.

Nota: As estratégias acima são apenas para fins de aprendizagem, e não constituem qualquer conselho de investimento. Não há promessa sobre quaisquer ganhos de investimento, por favor, exerça sua cautela antes do investimento.