Введение в индикатор ROC и его практическое использование в количественной торговле

Следование трендам и торговля в моменте — две из самых основных стратегий, используемых при традиционном инвестировании в рыночные сроки. Индикаторы отслеживания тренда — это инструменты, которые анализируют тренд текущей цены, в то время как индикаторы импульса используются для измерения темпов колебания цен. Если цена криптовалюты сравнивается с движущимся автомобилем, индикатор следования за трендом представляет направление движения, а индикатор импульса обозначает скорость, с которой движется автомобиль. Двойная скользящая средняя и MACD являются типичными стратегиями следования за трендом, а ROC — самый классический индикатор, основанный на импульсе.

Что такое ROC и для чего он используется?

Темп изменения цен (ROC) — это классический индикатор, который измеряет динамику колебаний цен и скорость, с которой цены меняются в течение определенного периода времени. ROC строится против нуля, индикатор, перемещающийся на положительную или отрицательную территорию, отражает направление изменения цены. Более того, его абсолютное значение может быть использовано для прогнозирования возможных изменений ценового импульса.

Когда цена находится на новом максимуме, индикатор ROC также перемещается на соответствующую новую высоту, то существует вероятность того, что есть достаточный импульс для роста цены, с большим пространством для роста. И наоборот, если цена достигает нового максимума, а индикатор, однако, не находится на соответствующей высоте, то произойдет обратная дивергенция между ценой и импульсом, что обычно указывает на то, что цена будет расти слабо, и тренд изменения цены может быть обращен вспять.

Как рассчитать показатель ROC:

Процесс расчета показателя ROC относительно прост.

Во-первых, выберите значение “N”. (“N” означает период)

Во-вторых, найдите цену закрытия самого последнего периода, которая называется “Ren_Close”.

В-третьих, найдите цену закрытия периода от “N” периодов назад, которая обозначается как “N_Close”.

Наконец, рассчитайте показатель по следующей формуле.

Преимущества индикатора ROC:

Индикатор ROC может не только сообщить вам о тенденции изменения цен в течение выбранного торгового периода, но и о силе ценового импульса по скорости изменения. Между тем, это может помочь вам предсказать движения в зависимости от ценовых тенденций. Индикатор можно рассматривать как отдельный индикатор прорыва для указания точек входа и выхода. Кроме того, в сочетании с другими индикаторами отслеживания тренда он может быть использован для создания составной системы индикаторов и определения изменений тренда.

Создание торговой стратегии ROC

ROC, индикатор, основанный на импульсе, можно увидеть в широком спектре стратегий. Он может быть использован для построения стратегий идентификации импульса самостоятельно или добавлен к другим стратегиям (особенно стратегиям следования за трендом), чтобы повысить вероятность идентификации сигнала. При построении стратегии только с использованием ROC принцип предполагает, что может иметь место эффект непрерывного импульса, который является обычным рыночным явлением, при котором цены на криптовалюту следуют тренду в течение довольно длительного времени. Этот эффект, другими словами, и на простой основе, означает, что криптовалюты, цены на которые росли в прошлом, также будут расти в будущем, в то время как те, чьи цены упали в прошлом, также будут снижаться в будущем.

При создании стратегии ROC вы можете анализировать рынки с помощью одного индикатора ROC или нескольких индикаторов ROC в разные периоды синхронно. Например, классическая стратегия тройного момента объединяет индикаторы ROC из трех разных периодов для определения точек входа и выхода.

Практическое Применение:

Во-первых, стратегия прорыва ROC

[Торговля токенами]

SOl является основной монетой в изучении стратегии, а BTC используется для проверки способности стратегии к обобщению.

[Торговый Период]

30 минут

[Торговое кредитное плечо]

10 ☓

[Время обратного тестирования]

Время: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL)

Время: 2021/07/18 - 2021/09/13(BTC)

[Торговая логика]

Предполагается, что существует эффект импульса у инвестированных токенов. Когда значение ROC превышает установленный параметр, считается, что цена будет иметь сильный восходящий тренд, и токены следует покупать вовремя. Однако, когда значение ниже установленного параметра, считается, что цена будет иметь нисходящее движение, и активы должны быть проданы своевременно.

[Настройки параметров]

Стратегия включает в себя в общей сложности три параметра: временные рамки для индикатора ROC, параметр для входа (если индикатор ROC выше этого значения, вы увидите сигнал на покупку) и параметр для выхода (если индикатор ROC ниже этого значения, появится сигнал на продажу).

Таймфрейм: 24

Вход: 5

Выход: -2

[Результаты обратного тестирования]

Для SOL:

Стратегия может похвастаться хорошей производительностью на SOL на интервале обратного тестирования с совокупной доходностью, достигающей 17131,05%

Для BTC:

Как вы можете видеть, стратегия, которая применяется к BTC без какой-либо оптимизации параметров, по-прежнему отлично работает.

Во-вторых, имитация стратегии тройного импульса

[Торговля токенам]

SOl является основной монетой в изучении стратегии, а BTC используется для проверки способности стратегии к обобщению.

[Торговый Период]

30 минут

[Торговое кредитное плечо]

10 ☓

[Время обратного тестирования]

Время: 2021/07/18 - 2021/09/13 (SOL)

Время: 2021/07/18 - 2021/09/13(BTC)

[Торговая логика]

Предполагается, что существует эффект импульса среди этих монет, и точка входа нацелена в соответствии с тремя индикаторами ROC в разные периоды. Покупайте, когда каждый из трех индикаторов ROC соответствует заданным параметрам, и продавайте, когда один индикатор ROC соответствует одному из параметров.

[Настройки параметров]

Стратегия включает в себя три индикатора ROC с разными периодами и 7 параметрами. Когда есть точка входа, необходимы три индикатора с их таймфреймами 24, 12 и 6, а также параметрами прорыва 4, 2 и 1 соответственно. При нацеливании на точку продажи вы можете использовать индикатор ROC с таймфреймом 24 и продавать, когда он упадет ниже -1.

Временные рамки: 24, 12, 6

Вход: 4, 2, 1

Выход: -1

[Результаты обратного тестирования]

Для SOL:

Стратегия может похвастаться хорошей производительностью на SOL на интервале обратного тестирования с совокупной доходностью 4189,19% и максимальной просадкой 5,92%.

Для BTC:

Как вы можете видеть, стратегия, которая применяется к BTC без какой-либо оптимизации параметров, по-прежнему отлично работает.

Примечание: Вышеуказанные стратегии предназначены только для учебных целей и не являются какими-либо инвестиционными рекомендациями. Никаких обещаний о какой-либо прибыли от инвестиций, пожалуйста, проявляйте осторожность перед инвестированием.