مقدمة لمؤشر ROC قواعد الاشتباك واستخدامه العملي في التداول الكمي

ويمثل اتباع الاتجاهات وتداول الزخم إثنين من أهم الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة في الاستثمار التقليدي في توقيت السوق. والمؤشرات التالية للاتجاهات هي أدوات تحلل الإتجاه في السعر الحالي، في حين تستخدم مؤشرات الزخم لقياس وتيرة تقلب الأسعار. وإذا ما قارن سعر قطعة نقدية مشفرة بسيارة متحركة، فإن المؤشر التالي للاتجاه يمثل الإتجاه المتحرك، ومؤشر الزخم يشير إلى السرعة التي تسير بها السيارة. ويعد المتوسط المتحرك المزدوج ومعيار MACD إتجاها نموذجيا يتبع الاستراتيجيات، ويعتبر مؤشر ROC أكثر المؤشرات التقليدية القائمة على الزخم.

ما المقصود ب ROC وما هو المستخدم فيه؟

معدل تغير الأسعار (ROC) هو مؤشر تقليدي يقيس زخم تقلب الأسعار والمعدل الذي تتغير به الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يتم تخطيط مؤشر ROC مقابل صفر، ويتحول المؤشر إلى منطقة إيجابية أو سلبية مما يعكس إتجاه التغيرات في الأسعار. والأكثر من ذلك، يمكن إستخدام قيمته المطلقة للتنبؤ بتحولات زخم الأسعار المحتملة.

وعندما يكون السعر عند مستوى مرتفع جديد، وينتقل مؤشر ROC أيضا إلى مستوى جديد مناظر، فإن الاحتمال يكمن في توفر زخم كاف لنمو الأسعار، مع إتاحة مساحة أكبر للارتفاع؛ والعكس صحيح. وإذا بلغ السعر مستوى جديدا، فإن المؤشر، مع ذلك، لا يصل إلى الارتفاع المقابل له، فسوف يكون هناك أختلاف عكسي بين السعر والزخم، مما يشير عادة إلى أن السعر سيرتفع بشكل ضعيف وأن إتجاه تغير الأسعار قد ينقلب.

كيفية حساب مؤشر ROC:

إن عملية حساب مؤشر ROC بسيطة نسبيا.
أولا، أختر قيمة "N". ("ن" تشير إلى الفترة)
ثانيا، العثور على آخر سعر إغلاق للفترة، وهو ما يسمى "Ren_Close".
وثالثا، العثور على السعر القريب للفترة من الفترات "N"، الذي يشار إليه باسم "N_Close".
في النهاية، قم بحساب المؤشر بالصيغة التالية.


مزايا مؤشر ROC:

ولا يكفي أن ينبئك مؤشر ROC باتجاه التغيرات في الأسعار خلال فترة التداول المختارة، بل أيضا بقوة زخم الأسعار حسب معدل التغير. وفي الوقت نفسه، فإنها تساعدك في التنبؤ بالحركات المرتبطة باتجاهات الأسعار. ويمكن إعتبار المؤشر مؤشرا منفصلا لتحديد نقاط الدخول والخروج. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إستخدامه، بالاقتران مع مؤشرات أخرى تتبع الاتجاهات، لإنشاء نظام مؤشرات مركب وتحديد التغيرات في الاتجاهات.

إنشاء إستراتيجية تجارية لمجموعة الروبوتات (ROC)

يمكن رؤية ROC، وهو مؤشر قائم على الزخم، في مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات. ويمكن إستخدامها لبناء إستراتيجيات تحديد الزخم بمفردها أو إضافة إستراتيجيات أخرى (خاصة إستراتيجيات اتباع الاتجاهات) لتحسين احتمال تحديد الإشارة. عند بناء إستراتيجية باستخدام ROC فقط، يفترض المبدأ أنه قد يكون هناك تأثير مستمر للزخم وهو ظاهرة سوقية عادية تتبع فيها الأسعار المشفرة إتجاها لفترة طويلة إلى حد ما. ويعني هذا التأثير، بعبارة أخرى، وعلى أساس بسيط، أن العملات المشفرة التي إرتفعت أسعارها في الماضي سوف ترتفع أيضا في المستقبل، في حين أن العملات التي هبطت أسعارها في الماضي سوف تهبط أيضا في المستقبل.
عند إنشاء إستراتيجية متعلقة بمجموعات حقوق الملكية، يمكنك تحليل الأسواق بمؤشر واحد لتحديد موقع الهدف (ROC) أو مؤشرات متعددة لهدف تخصيص الموارد (ROC) في فترات مختلفة بشكل متزامن. على سبيل المثال، تجمع إستراتيجية الزخم الثلاثي الكلاسيكية بين مؤشرات "مهمة متعلقة بمفهوم معين" من ثلاث فترات مختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الاستعمال العملي:
أولا، إستراتيجية أختراق ROC
[عملات تجارية]
إن SOl هي العملة الرئيسية في الاستراتيجية التي تدرس وتستخدم BTC لاختبار إمكانية تعميم الاستراتيجية.
[فترة التداول]
30 دقيقة
[النفوذ التجاري]
10 ☓
[وقت إعادة الاختبار]
الوقت: 2021/07/18-2021/09/13 (SOL)
الوقت: 2021/07/18-2021/09/13 (BTC)
[منطق تجاري]
ومن المفترض أن يكون هناك تأثير قوي على سعر العملات المستثمرة. عندما تتجاوز قراءة ROC أحد البارامترات المحددة، يعتقد أن السعر سيتمتع باتجاه تصاعدي قوي ويجب شراء العملات المعدنية في الوقت المناسب. ولكن عندما تكون القراءة اقل من بارامتر محدد يعتقد ان السعر سيكون له حركة نزولية وان العملات يجب بيعها في حينها.

[إعدادات المعلمة]
وتتضمن الاستراتيجية ما مجموعه ثلاثة معايير: إطار زمني لمؤشر ROC، وهو معلمة للإدخال (إذا كان مؤشر ROC أعلى من هذه القيمة، فسترى إشارة شراء) ومعلمة للإنهاء (إذا كان مؤشر ROC أقل من هذه القيمة، ستظهر إشارة البيع).
الإطار الزمني: 24
الإدخال: 5
الخروج: -2

[نتائج إختبار عكسي]
بالنسبة ل SOL:


تفخر الاستراتيجية بالأداء الجيد على SOL في فترة إختبار المردود التراكمي حيث وصل العائد التراكمي إلى 17،131،05٪

بالنسبة لشركة BTC:


كما ترى، فإن الاستراتيجية التي تطبق على BTC دون أي تحسين للمعلمة لا تزال تعمل بشكل جيد.

ثانيا، محاكاة إستراتيجية الزخم الثلاثي

[عملات تجارية]
إن SOl هي العملة الرئيسية في الاستراتيجية التي تدرس وتستخدم BTC لاختبار إمكانية تعميم الاستراتيجية.
[فترة التداول]
30 دقيقة
[النفوذ التجاري]
10 ☓

[وقت إعادة الاختبار]
الوقت: 2021/07/18-2021/09/13 (SOL)
الوقت: 2021/07/18-2021/09/13 (BTC)

[منطق تجاري]
ويفترض أن هناك تأثيرا قويا في سعر العملات المستثمرة وأن نقطة الدخول مستهدفة وفقا لثلاثة مؤشرات من مؤشرات ROC في فترات مختلفة. الشراء عند وفاء كل مؤشر من مؤشرات ROC الثلاثة بالبارامترات المحددة، ثم الشراء عند تحقق مؤشر ROC واحد لأحد البارامترات.

[إعدادات المعلمة]
وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة مؤشرات لهدف التركيز (ROC) ذات فترات مختلفة وسبع بارامترات. وعندما تكون نقطة الدخول محددة الهدف، تكون المؤشرات الثلاثة ضرورية، مع أطرها الزمنية 24 و 12 و 6، فضلا عن البارامترات الفرعية 4 و 2 و 1 على التوالي. عند إستهداف نقطة بيع، يمكنك إعتماد مؤشر ROC له 24 ساعة ويباع عندما يكون أقل من -1.
الإطار الزمني: 24، 12، 6
الإدخال: 4، 2، 1
الخروج: -1

[نتائج إختبار عكسي]
بالنسبة ل SOL:


وتفخر هذه الاستراتيجية بأداء جيد في سول على مدى فترة الاختبار الخلفية، حيث بلغ العائد التراكمي 4189. 19٪ والحد الأقصى للسحب 5. 92٪.

بالنسبة لشركة BTC:


كما ترى، فإن الاستراتيجية التي تطبق على BTC دون أي تحسين للمعلمة لا تزال تعمل بشكل جيد.

ملاحظة: والاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي لأغراض التعلم فقط، ولا تشكل أي مشورة إستثمارية. لا يوجد وعد حول أي مكاسب إستثمارية، يرجى توخي الحذر قبل الاستثمار.