Chỉ báo cân bằng khối lượng | On-balance（OBV）Volume là gì? Và nó hoạt động như thế nào?

Chỉ báo cân bằng khối lượng (OBV) là gì?

Khối lượng trên số dư là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho biết hướng biến động giá bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch. Nó sử dụng sự tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch của một tài sản để dự đoán hướng có thể có của giá của nó. Về cơ bản, nó theo dõi sự thay đổi về khối lượng giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian, đặc biệt là 24 giờ.

Joseph Granville đã phát triển công cụ kỹ thuật giao dịch này trong những năm 1960. Trên thực tế, ông đã viết về nó trong Granville’s New Key to Stock Market Profits vào năm 1963. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để phân tích biến động giá cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. OBV sử dụng số liệu khối lượng tích lũy để đánh giá áp lực mua và bán của một tài sản trên thị trường.

Nguồn: Stockmaniacs

Cách tính Chỉ báo cân bằng khối lượng (OBV)

Khối lượng trên số dư có được từ việc cộng hoặc trừ khối lượng hàng ngày với khối lượng hiện có. Nếu giá tài sản của ngày hôm nay cao hơn ngày hôm qua, khối lượng sẽ được thêm vào con số hiện có (OBV). Ngược lại, nếu giá của ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua thì khối lượng hiện có sẽ bị trừ đi. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay giống với giá của ngày hôm qua thì không có thay đổi nào về giá trị OBV hiện tại.

Dựa trên giải thích ở trên, chúng ta có ba công thức để tính Khối lượng Cân bằng (OBV).

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn ngày hôm qua, chúng tôi sử dụng công thức:

OBV = OBV trước + Khối lượng ngày hiện tại

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua, chúng tôi sử dụng công thức sau:

OBV = OBV trước - Khối lượng ngày hiện tại

Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay giống với giá đóng cửa của ngày hôm qua, chúng tôi sử dụng giá này:

OBV = OBV trước (+ 0).

Hãy sử dụng một ví dụ để minh họa cách bạn có thể tính OBV.

Ngày 1 = giá tiền điện tử $ 100,00; khối lượng = 5 000

Ngày 2 = giá tiền điện tử $ 110,00; khối lượng = 7 000

Ngày 3 = giá tiền điện tử $ 105,00; khối lượng = 10 000

Ngày 4 = giá tiền điện tử 120 đô la; khối lượng = 12 000

Ngày 5 = giá tiền điện tử $ 115; khối lượng = 15 000

Tính toán

Ngày 1: OBV = 0

Ngày 2: OBV = 0 + 7 000

Ngày 3: OBV = 7.000 - 10, 000 = -3.000

Ngày 4: OBV = -3.000 + 12, 000 = 9.000

Ngày 5: OBV = 9,000 +15,000 = 24,000

Tuy nhiên, không cần phải tính toán khối lượng trên số dư theo cách thủ công vì phần mềm trên các nền tảng giao dịch thực hiện điều đó cho bạn. Điều quan trọng là bạn phải diễn giải các biểu đồ.

Xu hướng chung của OBV

Khi OBV đang tăng, nó cho chúng ta thấy rằng số ngày tăng nhiều hơn số ngày giảm. Điều này cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Nếu OBV giảm có nghĩa là số ngày tăng ít hơn số ngày giảm. Điều này cho thấy có nhiều người bán hơn người mua trên thị trường.

Theo nhà phát triển của chỉ báo OBV, Joseph Granville, có hai xu hướng khối lượng chính là xu hướng tăng và xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng, chỉ báo OBV di chuyển cùng hướng với giá của tài sản. Điều này có nghĩa là cả OBV và giá đều tăng lên, tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn. Trong trường hợp này, khối lượng hỗ trợ giá và đây là tín hiệu tiếp tục tăng.

Trong xu hướng giảm, cả khối lượng và giá của tiền điện tử đều di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, lần này họ tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Theo cách tương tự, khối lượng hỗ trợ giá của tài sản. Do đó, đây là một tín hiệu tiếp tục giảm giá.

Nguồn: Daytradertheworld

Tuy nhiên, có những thời điểm khối lượng không di chuyển cùng hướng với giá. Điều này xảy ra khi giá của tài sản và đường OBV di chuyển ngược chiều nhau. Trong trường hợp này, có một sự phân kỳ. Khi giá của tài sản di chuyển theo hướng ngược lại so với khối lượng của nó thì đó là dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

Ví dụ, nếu giá của tài sản tăng trong khi khối lượng giảm, điều đó cho thấy áp lực mua của tài sản đang giảm. Đây được gọi là sự phân kỳ giảm giá. Trong trường hợp này, hầu hết các nhà giao dịch đều bán tài sản của họ.

Nếu khối lượng của tài sản đang tăng lên trong khi giá của nó đang giảm thì nó cho thấy đà tăng. Vì đây là một sự phân kỳ tăng giá, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng và các nhà giao dịch sẽ mua dài hạn.

Xu hướng tăng không thể xác nhận

Với xu hướng tăng không thể xác nhận, giá sẽ tăng và tạo đỉnh mới cao hơn trong khi khối lượng không thể tạo đỉnh mới cao hơn. Điều này cho thấy rằng khối lượng không hỗ trợ giá. Loại không xác nhận đó diễn ra khi kết thúc xu hướng tăng.

Nguồn: Elearnmarkets

Xu hướng giảm không thể xác nhận

Đây là một trường hợp khác khi giá của tài sản và khối lượng của nó không di chuyển theo cùng một hướng. Ví dụ: giá có thể di chuyển xuống dưới và phá vỡ mức đáy cuối cùng trong khi khối lượng không đạt được mức đáy tương tự. Nói cách khác, khối lượng đã không giảm với tốc độ tương tự như giá cả. Như vậy, khối lượng không hỗ trợ giá. Tình huống này xảy ra trong xu hướng giảm.

Nguồn: Elearnmarkets

Đột phá nâng cao

Điều này xảy ra khi cả giá và khối lượng của tài sản di chuyển theo cùng một hướng nhưng OBV phá vỡ đỉnh trước đó trong khi giá thì không. Trong trường hợp này, khối lượng quá cao so với mức độ tăng giá. Chúng tôi gọi tình huống này là một đột phá nâng cao.

Nguồn: Upstok

Phân tích nâng cao

Phân tích nâng cao xảy ra khi giá và khối lượng không di chuyển theo cùng một cách. Đây là trường hợp khi OBV phá vỡ đáy trước đó trong khi giá thì không.

Kết luận

Nói tóm lại, chỉ báo khối lượng trên số dư là thước đo khối lượng đang hỗ trợ giá của một tài sản tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu giá của tài sản đang di chuyển cùng hướng với khối lượng, thì khối lượng sẽ đồng bộ với nó. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại với khối lượng, thì có sự phân kỳ giữa cả hai điều này có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.