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オンバランス（OBV）ボリュームとは？
27 September 16:30
成功した暗号資産トレーダーは、取引の開始と終了のタイミングに役立つため、価格の反転を予測する専門知識を持っている必要があります。取引高と価格行動の変化を分析することで、トレーダーは潜在的な反転ポイントを特定できます。オンバランス ボリューム (OBV) は、トレーダーが取引高の変化を評価するために使用する指標です。この記事では、トレーダーが取引高を分析して重要な取引決定を下す方法に焦点を当てます。
オンバランスボリューム (OBV) とはなにか?
オンバランス出来高は、出来高で値動きの方向性を示すテクニカル分析指標です。資産の取引高の増減を使用して、その価格の方向性を予測します。基本的に、一定期間内、特に 24 時間内の資産の取引高の変化を追跡します。
Joseph Granville は、1960 年代にこのトレーディング テクニカル ツールを開発しました。実際、彼は1963 年に Granville の New Key to Stock Market Profits でそれについて書いています。トレーダーはそれを使用して、株式、商品、および暗号資産の価格変動を分析できます。OBV は、累積出来高の数値を使用して、市場における資産の売買圧力を測定します。
出典：ストックマニアックス
オンバランス ボリューム (OBV) の計算方法
オンバランス ボリュームは、既存のボリュームに 1 日のボリュームを加算または減算することで得られます。今日の資産価格が昨日よりも高い場合、出来高は既存の数値 (OBV) に追加されます。反対に、今日の価格が昨日よりも低い場合、出来高は既存のものから差し引かれます。ただし、今日の終値が昨日と同じである場合、既存の OBV 値に変更はありません。
上記の説明に基づいて、オンバランス ボリューム (OBV) を計算するための 3 つの計算式があります。
今日の終値が昨日よりも高い場合は、次の計算式を使用します。
OBV = 前の OBV + 当日の出来高
今日の終値が昨日よりも低い場合、次の計算式を使用します。
OBV = 前の OBV – 当日の出来高
今日の終値が昨日の終値と同じ場合、次の計算式を使用します。
OBV = 前の OBV (+ 0)。
例を使用して、OBV の計算方法を説明しましょう。
1 日目 = $100.00 暗号資産価格; ボリューム = 5,000
2 日目 = $110.00 暗号資産価格; ボリューム = 7,000
3 日目 = $105.00 暗号資産価格; ボリューム = 10,000
4 日目 = 120 ドルの暗号資産価格; ボリューム = 12,000
5 日目 = 115 ドルの暗号資産価格; ボリューム = 15,000
計算
1日目: OBV = 0
2日目: OBV = 0 + 7,000
3 日目: OBV = 7,000 – 10,000 = -3,000
4日目: OBV = -3,000 + 12,000= 9,000
5 日目: OBV = 9,000 +15,000 = 24,000
ただし、取引プラットフォームのソフトウェアが自動的に実行するため、残高を手動で計算する必要はありません。重要なのは、グラフを解釈することです。
OBVの一般的な傾向
OBV が上昇しているときは、上昇している日数が下降している日数よりも多いことを示しています。これは、上昇トレンドが続くことを示しています。
OBV が低下している場合は、稼働日数が停止日数より少ないことを意味します。これは、市場には買い手よりも売り手の方が多いことを示しています。
OBV インディケータの開発者であるJoseph Granville 氏によると、上昇トレンドと下降トレンドの 2 つの主要なボリューム トレンドがあります。上昇トレンドの間、OBV インジケーターは資産の価格と同じ方向に動きます。これは、OBV と価格の両方が上昇し、高値と安値が高くなることを意味します。この場合、出来高が価格をサポートしており、強気の継続シグナルになります。
下降トレンドの間、暗号資産のボリュームと価格の両方が同じ方向に動きます。ただし、今回は高値と安値を下げます。同様に、ボリュームは資産の価格をサポートします。したがって、これは弱気の継続シグナルになります。
出典：デイトレーダーザワールド
ただし、ボリュームが価格と同じ方向に動かない場合があります。これは、資産の価格と OBV ラインが反対方向に動くときに発生します。この場合、乖離があります。資産の価格がボリュームとは反対の方向に動く場合、それはトレンドの反転の可能性を示しています。
例として、ボリュームが減少している間に資産の価格が上昇している場合、資産の購入圧力が低下していることを示しています。これを弱気ダイバージェンスと呼びます。この状況では、ほとんどのトレーダーは資産を売却します。
価格が下落している間に資産のボリュームが増加している場合、それは強気の勢いを示しています。これは強気の発散であるため、価格が上昇し、トレーダーはロングになると予想しています。
非確認上昇トレンド
非確認の上昇トレンドでは、価格が上昇して新しい高値を付けますが、ボリュームは新しい高値を付けません。これは、ボリュームが価格をサポートしていないことを示しています。このタイプの非確認は、上昇トレンドの終わりに発生します。
出典：イーラーンマーケット
非確認下落トレンド
これは、資産の価格とそのボリュームが同じ方向に動かない別のケースです。たとえば、ボリュームが同様の底に達していないときに、価格が下に移動して最後の底を破る可能性があります。言い換えれば、出来高は価格と同様の割合で減少していません。そのため、ボリュームは価格をサポートしていません。この状況は、下降トレンド中に発生します。
出典：イーラーンマーケット
高度なブレイクアウト
これは、資産の価格と出来高の両方が同じ方向に動くが、OBV が前の高値を破り、価格がそうでない場合に発生します。この場合、価格上昇の大きさに比べて出来高が多すぎます。この状況を高度なブレイクアウトと呼びます。
出典：アップストック
高度な内訳
高度な内訳は、価格と出来高が同じように動かない場合に発生します。これは、OBV が前の底を破り、価格が破れない場合です。
出典：アップストック
結論
簡単に言うと、オンバランス ボリューム インジケーターは、ある時点でボリュームが資産の価格をどれだけサポートしているかを示す指標です。資産の価格が出来高と同じ方向に動いている場合、出来高はそれと同期しています。ただし、価格が出来高とは反対の方向に動いている場合、2 つの値の間に相違があり、潜在的なトレンドの反転を示している可能性があります。
著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。
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