Deneyimli yatırımcılar, bir varlığın eğilimini değerlendirmek için SMI Ergodic göstergesini teknik analiz aracı olarak kullanır. SMI Ergodic göstergesi trend ticareti için, özellikle de geri dönüşleri tespit etmek için kullanılır. Yatırımcılar, güvenilir sinyaller sağladığı için göstergenin ürettiği sinyallere değer verir.

Bu yazıda SMI Ergodic göstergesinin ne olduğu, nasıl kullanılacağı, faydaları anlatılacak ve canlı piyasa verileriyle kullanımını gösteren örnekler sunulacaktır.

SMI Ergodik Göstergesi Tam Olarak Nedir?

SMI Ergodic Göstergesi veya Stokastik Momentum Endeksi, bir varlığın kapanış fiyatının önceki kapanış fiyatlarından uzaklığını ölçerek yatırımcıların eğilimleri ve geri dönüşleri tespit etmelerine yardımcı olan öncü bir göstergedir.

SMI Ergodic göstergesi benzersizdir çünkü ticari sinyaller oluşturmak için Gerçek Güç Endeksi'ni (TSI) ve momentum osilatörlerini kullanır. William Bleu, katkıları SMI Ergodic göstergesinin TSI'nin etkinliğini artırmasını sağlayan TSI'yi temel alarak SMIE'yi geliştirdi. Bu geliştirme, SMIE'nin fiyat momentumunu ölçmek için doğru veriler sunmasına olanak tanır.

Gerçek Güç Endeksi, fiyat eğilimini ölçmek için tasarlanmıştır ve SMI Ergodik Göstergenin temel bileşenlerinden biri olan sinyal hattını oluşturan temel bir parçadır.

SMI Ergodik Göstergenin Bileşenleri

SMI Ergodic göstergesi iki temel bileşenden oluşur:

Stokastik Momentum Endeksi (SMI)

SMI, bir varlığın kapanış fiyatını ve güncel fiyat aralığını ölçen göstergenin birincil bileşenidir. Bu iki değer arasındaki farkın sonucu, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) dönemi kullanılarak düzeltilir. SMI, bir varlığın mevcut kapanış fiyatı ile son yüksek-düşük aralığının orta noktası (veya ortası) arasındaki farkı hesaplayan stokastik osilatöre benzer şekilde çalışır.

SMI'yi hesaplama formülü şöyledir:

SMI = (PCDS/APDS)×100 burada:

PCDS, Fiyat Yakınlığı Çift Düzleştirilmiş anlamına gelir

APDA, Mutlak Fiyat Düzeltme anlamına gelir ve her ikisi de fark EMA dönemine göre hesaplanır.

Sinyal Hattı (Ergodik)

Ergodik çizgi olarak da bilinen sinyal hattı, SMI Ergodik Göstergenin ikincil bileşenidir. Sinyal hattı, SMI değerlerini daha da yumuşatan başka bir EMA tarafından temsil edilen TSI'yı temel alır. Ek yumuşatmanın özü, gürültüyü azaltmak ve kararlı sinyaller için güvenilir veriler sağlamaktır. Sinyal çizgisi yatırımcıların trendin yönünü ve gücünü belirlemesine yardımcı olur.

Sinyal hattını hesaplama formülü şöyledir:

Sinyal hattı = EMA × TSI.

Bazı grafik platformları, SMI göstergesi üzerinde, SMI göstergesinin bir parçası olarak MACD gibi davranan Histogram osilatörü adı verilen ek bir çizgi sağlar.

Tradingview'de SMI osilatörü seçildiğinde yalnızca Histogram görünür. Yatırımcı _SMI göstergesini kullanıyorsa, Histogram Çizgisi olmadan yalnızca SMI ve sinyal çizgileri görünür. Bir tüccar, aynı anda kullanmak için her iki aracı da grafiğe ekleyebilir.

Histogram Osilatörü, TSI ile TSI'nin EMA'sı arasındaki farkı hesaplar ve şu şekilde hesaplanır:

Histogram = TSI - (EMA×TSI)

Kaynak: Tradingview

Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi SMI hattı mavi çizgiyle, turuncu çizgi ise sinyal hattıyla temsil edilmektedir.

İki temel bileşen olan SMI ve Ergodik çizgi arasındaki etkileşim, ticaret sinyalleri üretmenin temelini oluşturur. Yatırımcılar bilinçli alım satım kararları vermek için genellikle SMI ve Ergodic hattında geçişler, farklılıklar ve aşırı okumalar ararlar.

SMI ve Ergodic çizgisi arasındaki geçişler, pazardaki potansiyel giriş veya çıkış noktalarına işaret edebilirken aşırı okumalar, geri dönüş veya devam fırsatlarına işaret edebilir.

Kaynak: Tradingview

Resimde SMI osilatöründe kullanılan histogram osilatörü gösterilmektedir.

Histogram, bir varlığın mevcut eğilimine ilişkin bilgiler sağlar. Trend yönü için kullanılır. Histogramdaki çubuklar 0 değerinin üzerine çıktığında yükseliş eğilimine işaret eder. Çubuklar 0 değerinin altına inerse, bu durum düşüş eğiliminin ortaya çıktığını gösterir.

Çubukların uzunluğu aynı zamanda trendin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor; küçük çubuklar zayıf trendleri gösterebilirken, uzun çubuklar güçlü olanları göstererek momentumun yönünü yansıtır.

Ticarette SMI Ergodik Göstergesi Nasıl Kullanılır?

Göstergeyi Ayarlama

SMI hattı, Sinyal hattı ve EMA döneminin Tradingview'deki varsayılan ayarları sırasıyla 20, 5 ve 5'tir. Bu ayarlar yatırımcının amacına uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, uzun vadeli trend yatırımcıları, bir varlığın trendinin daha geniş bir görünümü için değerleri 50 veya 100 olarak değiştirebilirler.

Grafik analizi için Tradingview'i kullanan yatırımcılar, gösterge listesinden seçilebilen veya grafiğe ayrı olarak eklenebilen SMI göstergesini veya osilatörünü aynı anda kullanabilir.

SMI Ergodik Sinyallerin Yorumlanması

Sinyal Satın Al

SMI Ergodik Göstergesi, SMI çizgisi 0 bölgesinin altındaki sinyal çizgisini geçtiğinde bir satın alma sinyali verir ve kullanıldığı zaman dilimine bağlı olarak altta yatan bir yükseliş eğilimine işaret eder. Alış pozisyonu, işlemden çıkmadan önce bir geçiş bir satış sinyali gösterene kadar tutulabilir.

Kaynak: Tradingview

Zararı durdur limitleri, geçişlerden sonra mevcut fiyatın en düşük seviyesinin altına yerleştirilebilir.

Satış Sinyali

Gösterge, sinyal çizgisi 0 bölgesinin üzerindeki SMI hattını geçtiğinde bir satış sinyali gösterir. Bu, ortaya çıkan bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Yatırımcılar, SMI çizgisinin sinyal çizgisi üzerindeki karşıt geçişi, bir çıkış sinyali olarak hareket eden yükselen bir yükseliş eğilimini gösterene kadar pozisyonu değiştirebilirler.

Kaynak: Tradingview

Tarafsız

Ergodik çizgi (sinyal çizgisi) SMI (Stokastik Momentum Endeksi) çizgisinin üstünden veya altından geçmediğinde gösterge nötrdür. Bu durum piyasada güçlü bir trendin veya momentumun olmadığını gösterir.

Yatırımcıların piyasa kararsızlığını tespit etmek ve olumsuzluklardan kaçınmak için konsolidasyon dönemlerini belirlemeleri gerekiyor.

Risk Yönetimi ve Ticaret Stratejileri

Geçitler

SMI hattı ve Sinyal hattı geçişleri, giriş ve çıkış noktalarını sinyallemek için SMI Ergodic Göstergesini kullanan en güçlü ticaret stratejileri arasındadır. Aynı zamanda histogram basitçe mevcut eğilimi gösterir. Ancak geçişleri ve histogram okumalarını birleştirmek, piyasa trendinin gücüne ilişkin güçlü bilgiler sağlar.

Kaynak: Tradingview

Yukarıdaki grafik, bir yatırımcının gösterge ve histogram sinyallerini birleştirebileceği bir senaryoyu göstermektedir. Resimde, SOL/USDT 2 saatlik grafiğinin SMI Ergodik Göstergesindeki 0 okumasının altındaki SMI çizgisi ile Sinyal çizgisinin geçişi gösterilmektedir.

SMI osilatöründeki histogram da 0'ın üzerinde görünüyor ve bu da yükseliş niyetini gösteriyor. Bu iki sinyali birleştirmek, yatırımcıya histogramın gösterdiği yaklaşan yükseliş eğilimi ve geçişlerin gösterdiği giriş fırsatı hakkında fikir verebilir.

uyuşmazlık

Histogram osilatörü aynı zamanda sapma ticareti için de kullanılabilir. Farklılık, teknik göstergeler ve fiyat grafiği zıt ticaret sinyalleri verdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, fiyat daha düşük dipler oluşturduğunda, histogram osilatörü daha yüksek dipler oluşturduğunda yükseliş sapması meydana gelir; bu durum potansiyel bir yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü gösterir; osilatör okumaları, aşağıda gösterildiği gibi çubukların uzunluğu incelenerek ölçülebilir;

Kaynak: Tradingview

Benzer şekilde, fiyat daha yüksek zirveler yaparken histogram osilatörü daha düşük yüksekler yaptığında düşüş eğilimi meydana gelir ve bu da potansiyel bir düşüş eğiliminin sinyalini verir.

Gösterge güçlü sinyaller sağlasa da, yatırımcılar ticari sermayeyi korumak için her zaman yeterli risk yönetimi stratejilerini kullanmalıdır.

SMI Ergodik Göstergesini Kullanmanın Yararları

Doğruluk ve Güvenilirlik

SMI Ergodic göstergesi, stokastik osilatörün ve hareketli ortalamanın unsurlarını birleştirerek daha düzgün sinyaller vermesi ve yanlış pozitiflere daha az eğilimli olması nedeniyle doğru ve güvenilir ticaret sinyalleri sağlar.

Değer okumaları ve geçişler aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterir; bu da yatırımcıların kar alma, zararları azaltma veya geri dönüşleri bekleme konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Bu yetenekler, yatırımcıların SMI göstergesi tarafından üretilen sinyallere güvenmelerine yardımcı olarak, işlemlere erken girme veya erken çıkma olasılığını azaltır.

Piyasalarda Çok Yönlülük

SMI Ergodic göstergesi hisse senetleri, forex, emtialar ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda uygulanabilir çünkü gösterge her pazarın benzersiz özelliklerine anında uyum sağlayabilir. Bu çok yönlülük, göstergenin farklı varlıklara ve ticaret ortamlarına uygulanabilmesi nedeniyle yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.

Göstergenin diğer faydaları şunlardır:

• Geliştirilmiş trend yönü
• Azaltılmış gürültü ve yanlış sinyaller
• Trend gücünün doğrulanması
• Sapma tespiti
• Özelleştirme ve esneklik
• Farklı ticaret stratejilerine dahil etme

SMI Ergodik Göstergesini Kullanmanın Dezavantajları

Herhangi bir ticaret aracı veya göstergesinde olduğu gibi, SMI Ergodic Göstergesinin de bazı sınırlamaları vardır.

• Menzil Sınırlı Piyasalarda Hızlı Testere: Gösterge, değişken veya dalgalı pazarlarda yanlış sinyaller üretebilir. Yatırımcılar alım satım sinyallerini hızlı bir şekilde alabilir (kamçı gibi), bu da sık sık alım satım yapılmasına ve anlamlı bir kar olmadan işlem maliyetlerinin artmasına neden olabilir.
• Trend Yorumlamasında Sübjektiflik: Yatırımcıların nasıl yorumlanacağı veya güçlü bir sinyali neyin oluşturduğu konusunda farklı fikirleri olabilir ve bu da subjektif ticaret kararlarına yol açabilir.
• Göstergelere Aşırı Güvenmek: Temel veriler veya piyasa duyarlılığı gibi diğer faktörleri dikkate almadan yalnızca göstergelere güvenmek fırsatların kaçırılmasına veya risklerin artmasına neden olabilir.
• Periyodik Ayarlama Gereklidir: Yatırımcıların, göstergenin etkinliğini korumak amacıyla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla gösterge ayarını periyodik olarak ayarlaması gerekebilir.

Çözüm

Karşı ticaret artan risk taşıdığından, tüccarlar varlığın temel eğilimi yönünde ticaret yapmalıdır. SMI Ergodik Göstergesi çeşitli finansal araçlara uygulanabilir ve güvenilir ticaret sinyalleri sunar.

Ancak SMI Ergodik Göstergesi birçok fayda sunarken dezavantajları ve sınırlamaları da vardır. Yatırımcılar bu dezavantajların farkında olmalı ve göstergeyi, alım satım aracından en iyi şekilde yararlanmak için risk yönetimini, diğer teknik analiz araçlarını ve piyasa bağlamını anlamayı içeren kapsamlı bir alım satım stratejisinin parçası olarak kullanmalıdır.