Досвідчені трейдери використовують індикатор SMI Ergodic як інструмент технічного аналізу для оцінки тренду активу. Індикатор SMI Ergodic використовується для торгівлі трендом, зокрема для виявлення розворотів. Трейдери цінують сигнали, які генерує індикатор, оскільки він забезпечує надійні сигнали.

У цій статті буде пояснено, що таке індикатор SMI Ergodic, як ним користуватися, його переваги та надано приклади, які демонструють його використання з реальними ринковими даними.

Що саме таке ергодичний індикатор SMI?

Ергодичний індикатор SMI або індекс стохастичного моментуму є провідним індикатором, який допомагає трейдерам виявляти тренди та розвороти шляхом вимірювання відстані між ціною закриття активу та його попередніми цінами закриття.

Індикатор SMI Ergodic є унікальним, оскільки він використовує індекс справжньої сили (TSI) і осцилятори моментуму для генерації торгових сигналів. Вільям Блю розробив SMIE на основі TSI, внески якого дозволяють ергодичному індикатору SMI підвищити ефективність TSI. Це вдосконалення дозволяє SMIE пропонувати точні дані для вимірювання імпульсу ціни.

Індекс справжньої сили призначений для вимірювання цінової тенденції та є основною частиною, яка становить один із ключових компонентів ергодичного індикатора SMI, сигнальну лінію.

Компоненти ергодичного індикатора SMI

Індикатор SMI Ergodic складається з двох ключових компонентів:

Індекс стохастичного моментуму (SMI)

SMI є основним компонентом індикатора, який вимірює ціну закриття активу та останній діапазон цін. Результат різниці між цими двома значеннями згладжується за допомогою періоду експоненціального ковзного середнього (EMA). SMI працює подібно до стохастичного осцилятора, який обчислює різницю між поточною ціною закриття активу та середньою точкою (або серединою) нещодавнього діапазону максимуму-мінімуму.

Формула для розрахунку SMI така:

SMI = (PCDS/APDS) × 100, де:

PCDS означає Price Close Double Smoothed

APDA розшифровується як Absolute Price Smoothed, різниця обох розраховується за періодом EMA

Сигнальна лінія (ергодична)

Сигнальна лінія, також відома як ергодична лінія, є вторинним компонентом ергодичного індикатора SMI. Сигнальна лінія базується на TSI, представленому іншою EMA, яка додатково згладжує значення SMI. Суть додаткового згладжування полягає в зменшенні шумів і забезпеченні надійних даних для стабільних сигналів. Сигнальна лінія допомагає трейдерам визначити напрямок і силу тренду.

Формула для розрахунку сигнальної лінії така:

Сигнальна лінія = EMA × TSI.

Деякі платформи діаграм надають додатковий рядок на індикаторі SMI, який називається осцилятором гістограми, який діє як MACD як частина індикатора SMI.

Якщо вибрано осцилятор SMI , у Tradingview з’являється лише гістограма. Якщо трейдер використовує індикатор _SMI, _лише SMI та сигнальні лінії відображаються без лінії гістограми. Трейдер може додати обидва інструменти на графік, щоб використовувати їх одночасно.

Осцилятор гістограми обчислює різницю між TSI та EMA TSI, обчислену таким чином:

Гістограма = TSI - (EMA×TSI)

Джерело: Tradingview

Як показано на зображенні вище, лінія SMI представлена синьою лінією, тоді як помаранчева лінія представляє лінію сигналу.

Взаємодія між двома ключовими компонентами, SMI та Ergodic line, формує основу для створення торгових сигналів. Трейдери зазвичай шукають перехрещення, розбіжності та екстремальні показання на лінії SMI та Ergodic, щоб приймати обґрунтовані торгові рішення.

Перетини між SMI та Ergodic лінією можуть сигналізувати про потенційні точки входу або виходу на ринку, тоді як екстремальні показання можуть вказувати на можливості розвороту або продовження.

Джерело: Tradingview

На зображенні показано осцилятор гістограми, який використовується на осциляторі SMI.

Гістограма дає уявлення про поточну тенденцію активу. Використовується для напряму тренду. Коли стовпчики на гістограмі переміщуються вище 0 показань, це означає бичачий тренд. Якщо смужки рухаються нижче 0 показань, це вказує на зароджується ведмежий тренд.

Довжина смуг також говорить про те, наскільки сильна тенденція; маленькі смужки можуть показувати слабкі тренди, а довгі смужки показують сильні, що відображає напрямок імпульсу.

Як використовувати ергодичний індикатор SMI в торгівлі

Налаштування індикатора

Налаштування за замовчуванням у Tradingview для лінії SMI, лінії сигналу та періоду EMA становлять 20, 5 і 5 відповідно. Ці параметри можна налаштувати відповідно до цілей трейдера. Наприклад, торговці довгостроковими трендами можуть змінювати значення до 50 або 100 для ширшого уявлення про тенденцію активу.

Трейдери, які використовують Tradingview для аналізу діаграм, можуть одночасно використовувати індикатор або осцилятор SMI, які можна вибрати зі списку індикаторів або додати окремо до графіка.

Інтерпретація ергодичних сигналів SMI

Купити Signal

Ергодичний індикатор SMI показує сигнал на покупку, коли лінія SMI перетинає сигнальну лінію нижче області 0, і, залежно від таймфрейму, який він використовує, це вказує на базовий бичачий тренд. Позицію на покупку можна утримувати до тих пір, поки перетин не вкаже сигнал на продаж перед виходом із угоди.

Джерело: Tradingview

Ліміти стоп-лоссу можна розмістити нижче поточного мінімуму ціни після перехрещення.

Сигнал про продаж

Індикатор показує сигнал про продаж, коли сигнальна лінія перетинає лінію SMI над областю 0. Це означає зароджується ведмежий тренд. Трейдери можуть змінювати позицію, доки протилежний перетин лінії SMI над сигнальною лінією не вкаже на зароджується бичачий тренд, діючи як сигнал виходу.

Джерело: Tradingview

Нейтральний

Індикатор нейтральний, коли ергодична лінія (сигнальна лінія) не перетинає ні вище, ні нижче лінії SMI (індекс стохастичного моментуму). Ця умова вказує на відсутність сильного тренду або імпульсу на ринку.

Трейдерам необхідно визначати періоди консолідації, щоб виявити нерішучість ринку та уникнути переломів.

Управління ризиками та торгові стратегії

Кросовери

Лінія SMI та лінія Signal є одними з найпотужніших торгових стратегій, які використовують ергодичний індикатор SMI для сигналізації про точки входу та виходу. При цьому гістограма просто показує поточний тренд. Однак поєднання перехресних показників і показань гістограми дає потужне уявлення про силу ринкового тренду.

Джерело: Tradingview

Графік вище ілюструє сценарій, коли трейдер може поєднати сигнали індикатора та гістограми. На зображенні показано перетин лінії SMI та сигнальної лінії нижче показника 0 на 2-годинному графіку SOL/USDT Ergodic Indicator SMI.

Гістограма на осциляторі SMI також читається вище 0, що вказує на бичачий намір. Поєднання цих двох сигналів може дати трейдеру уявлення про неминучий бичачий тренд, показаний гістограмою, і можливість входу, яку вказують перехрестя.

Дивергенція

Осцилятор гістограми також можна використовувати для торгівлі дивергенцією. Розбіжність виникає, коли технічні індикатори та графік цін дають протилежні торгові сигнали. Наприклад, бичача дивергенція виникає, коли ціна формує нижчі мінімуми, тоді як осцилятор гістограми формує вищі мінімуми, що вказує на потенційний бичачий розворот — показання осцилятора можна виміряти, досліджуючи довжину стовпчиків, як показано нижче;

Джерело: Tradingview

Подібним чином, ведмежа дивергенція виникає, коли ціна досягає вищих максимумів, тоді як осцилятор гістограми встановлює нижчі максимуми, сигналізуючи про потенційний ведмежий розворот.

Незважаючи на те, що індикатор надає потужні сигнали, трейдери завжди повинні застосовувати відповідні стратегії управління ризиками, щоб зберегти торговий капітал.

Переваги використання ергодичного індикатора SMI

Точність і надійність

Індикатор SMI Ergodic забезпечує точні та надійні торгові сигнали, оскільки він поєднує елементи стохастичного осцилятора та ковзного середнього, надаючи більш плавні сигнали та менш схильні до помилкових спрацьовувань.

Показання вартості та перехрещення вказують на умови перекупленості та перепроданості, що допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо отримання прибутку, скорочення збитків або очікування розвороту.

Ці можливості допомагають трейдерам довіряти сигналам, які генерує індикатор SMI, якщо бути точним, зменшуючи ймовірність передчасного входу в угоди або виходу з них.

Універсальність на різних ринках

Індикатор SMI Ergodic можна застосовувати на різних фінансових ринках, включаючи акції, форекс, товари та криптовалюти, оскільки індикатор може швидко адаптуватися до унікальних характеристик кожного ринку. Ця універсальність дозволяє трейдерам диверсифікувати свої портфелі, оскільки індикатор можна застосовувати до різних активів і торгових середовищ.

Серед інших переваг індикатора:

• Покращений напрям тренда
• Зниження шуму та помилкових сигналів
• Підтвердження сили тренду
• Виявлення розбіжності
• Налаштування та гнучкість
• Інтеграція в різні торгові стратегії

Недоліки використання ергодичного індикатора SMI

Як і будь-який торговий інструмент чи індикатор, ергодичний індикатор SMI має деякі обмеження.

• Розпилювання на ринках з діапазоном: індикатор може генерувати помилкові сигнали на ринках з діапазоном або нестабільністю. Трейдери можуть швидко отримувати сигнали про купівлю та продаж (перелом), що призводить до частої торгівлі та збільшення транзакційних витрат без істотного прибутку.
• Суб’єктивність у інтерпретації тренду: Трейдери можуть мати різні уявлення про те, як інтерпретувати чи що є сильним сигналом, що призводить до суб’єктивних торгових рішень.
• Надмірна залежність від індикаторів: покладаючись виключно на індикатори без урахування інших факторів, таких як фундаментальні показники чи ринкові настрої, може призвести до втрачених можливостей або збільшення ризиків.
• Потрібне періодичне коригування: трейдерам може знадобитися періодично коригувати налаштування індикатора, щоб адаптуватися до мінливих умов ринку, щоб підтримувати ефективність індикатора.

Висновок

Трейдери повинні торгувати в напрямку основного тренду активу, оскільки зустрічна торгівля несе підвищений ризик. Ергодичний індикатор SMI можна застосовувати до різних фінансових інструментів і пропонує надійні торгові сигнали.

Однак, хоча ергодичний індикатор SMI пропонує багато переваг, він має недоліки та обмеження. Трейдери повинні знати про ці недоліки та використовувати індикатор як частину комплексної торгової стратегії, яка включає управління ризиками, інші інструменти технічного аналізу та розуміння ринкового контексту, щоб отримати найкраще від торгового інструменту.