Qu'est-ce que NumerAi ? L'apprentissage automatique est-il fiable pour les prévisions boursières ?

Introduction à NumerAi

2023 peut indéniablement être qualifiée d'année de l'IA. La popularité croissante de ChatGPT a mis l'IA sous les feux de la rampe, et de nombreux géants de la technologie, dont Bill Gates, ont reconnu le pouvoir de transformation de l'IA, la comparant à l'avènement de l'internet. L'entreprise américaine BuzzFeed, en réponse à une simple déclaration de son PDG sur l'intégration de l'IA dans ses activités principales, a vu ses actions monter en flèche de 300 %. Les entreprises, même légèrement liées à l'IA, ont enregistré des gains substantiels. Il est clair que cette ère appartient à l'IA.

Pour ceux qui travaillent dans l'industrie de la blockchain, il est essentiel de comprendre les projets liés à l'IA. C'est là qu'intervient NumerAi, un projet d'IA plus ancien, potentiellement antérieur à ChatGPT. Fondée par Richard Craib à San Francisco en 2015, en 2017, NumerAi a émis ses jetons NMR, les distribuant aux data scientists qui avaient participé à leurs compétitions. Son objectif premier était de permettre aux utilisateurs d'influencer les transactions boursières en utilisant l'IA, l'apprentissage profond et un modèle crypto-économique.

En substance, NumerAi fonctionne comme un fonds spéculatif fondé sur la technologie de l'IA. Il s'agit d'un ensemble de données gratuites composées de données financières de haute qualité, propres, normalisées et anonymes. La plateforme vise à décentraliser le secteur de la science des données, en facilitant la concurrence dans l'élaboration de modèles de prédiction efficaces fondés sur l'apprentissage automatique.

Source de l'image : Site officiel de NumerAi

D'après la brève introduction du site web officiel, nous pouvons facilement constater que, bien que la technologie de l'IA se développe incroyablement vite, il est encore difficile de la faire prédire le marché boursier, alors comment prédit-elle exactement le marché boursier ?

Comment fonctionne NumerAi ?

Crédit photo : site officiel de NumerAi

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, NumerAi fusionne toutes les prédictions par le biais d'un processus concurrentiel, sélectionnant les prévisions fiables par des incitations symboliques. La procédure d'élaboration de ces modèles prédictifs comprend six étapes.

Première étape

En intégrant les prédictions de milliers de data scientists, le modèle de prévision des investissements est continuellement affiné. Pourquoi tant de scientifiques sont-ils impliqués dans les prévisions de ce modèle ? Cela nous amène à parler du rôle des jetons RMN. Les jetons RMN sont attribués aux scientifiques qui contribuent à l'écosystème des prévisions.

Deuxième étape

L'équipe officielle transforme les données financières accumulées en problèmes de Machine Learning (ML). Après avoir normalisé ces données, ils présentent ces défis à la communauté mondiale de la science des données. Des concours hebdomadaires sont organisés pour encourager les contributions de qualité. Les scientifiques participent à ces concours hebdomadaires en abordant et en résolvant des problèmes liés aux marchés boursiers, dans le but d'obtenir des contributions de premier plan.

Source de l'image : Site officiel de NumerAi

Comme indiqué ci-dessus, toutes les données de formation accumulées peuvent être téléchargées par les fonctionnaires. Tout scientifique souhaitant participer au concours peut télécharger ces données pour s'entraîner à l'apprentissage profond de la prédiction boursière. Toutefois, il est essentiel de noter que ces données sont cryptées. Les scientifiques ne peuvent utiliser ces données que pour l'apprentissage du modèle et ne peuvent pas copier directement les stratégies de négociation à partir de ces données. Après l'apprentissage du modèle, si le modèle d'un scientifique est rentable sur le marché réel, il gagne des points. Plus ils ont de points, plus ils reçoivent de jetons de récompense. Inversement, si le modèle subit une perte, il ne doit pas s'attendre à des récompenses symboliques.

Troisième et quatrième étapes

Dans la compétition, les solutions les plus performantes reçoivent naturellement les récompenses en jetons les plus élevées, tandis que les moins performantes sont éliminées. Au fil du temps, ce processus itératif permet d'affiner l'ensemble du modèle d'investissement. Ce système fonctionne essentiellement selon le principe de la survie du plus fort.

Cinquième étape

Après une formation approfondie des machines, les fonctionnaires intègrent des modèles de prédiction boursière de haute qualité provenant de la foule afin de remédier aux inefficacités du marché boursier. En fin de compte, NumerAi incorpore les solutions les plus performantes soumises dans un modèle maître pour exécuter des transactions boursières.

Source de l'image : Site officiel de NumerAi

L'image montre clairement qu'au cours des années d'activité de NumerAi, environ 25 millions de dollars de récompenses ont été distribués aux scientifiques, offrant un total de 5 567 stratégies de trading boursier aux utilisateurs.

Sixième étape

En fin de compte, les utilisateurs peuvent forker le GitHub officiel et utiliser leurs modèles de prédiction boursière à l'aide de scripts Python ou R. Leur fonctionnement est similaire à celui des fonds quantitatifs traditionnels, à ceci près que ces stratégies sont dérivées de données formées par l'IA.

Dans cet écosystème, si le rôle principal de la blockchain est d'offrir des incitations sous forme de jetons, les modèles de prédiction proprement dits reposent toujours sur les efforts collectifs de nombreux scientifiques. Les fonctionnaires récompensent principalement les modèles de prédiction les plus performants. La plateforme serait incomplète sans ces scientifiques.

Un aspect intriguant de la plateforme est le "jalonnement". Chaque utilisateur peut marquer sa confiance dans ses prédictions. Si les prévisions étaient gratuites, la plateforme serait inondée de données superflues, car les utilisateurs pourraient soumettre n'importe quelle prévision, et certaines seraient inévitablement correctes. En introduisant un coût pour les comportements malveillants et en utilisant le jalonnement pour garantir la précision des prédictions, la plateforme peut fonctionner plus efficacement.

Token NumerAi et statut du financement

En juillet, NumerAi a annoncé avoir levé 100 millions de dollars de nouveaux fonds pour son fonds spéculatif. Le montant total du fonds atteint actuellement 320 millions de dollars. Pour juger de la fiabilité de ses prévisions, on peut se référer à la taille du fonds, qui n'est manifestement pas négligeable.

En ce qui concerne la distribution des jetons, l'offre totale de NMR est de 11 millions de jetons, émis le 21 février 2017. Actuellement, 57 % de ces jetons sont en circulation et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, son prix est de 14 dollars, ce qui le place en 261e position sur CoinMarketCap. En tant qu'ancien projet d'IA, il est encore loin d'avoir atteint son apogée lors du marché haussier de 2017, ce qui indique qu'il n'a pas encore attiré l'attention de manière significative.

La symbolique de la RMN est relativement simple. Le rôle principal de la RMN est d'encourager les scientifiques de l'IA au sein de l'écosystème. Les utilisateurs peuvent mettre en jeu leurs modèles de prévision avec des jetons NMR. Après l'entraînement avec des données officielles, sur la base des performances réelles, les stratégies les plus performantes peuvent être récompensées par des jetons RMN. Cette approche symbolique permet à la plateforme d'allouer des fonds à des stratégies en fonction de leur profil de risque.

Performance du fonds NumerAi

[Source de l'image : site officiel de NumerAi]

Comme le montre l'image ci-dessus, selon les données officielles, la performance du fonds est supérieure à la performance moyenne du marché boursier. Un taux de retour officiel de 29 % est considéré comme une mesure très élevée dans les modèles quantiques. Les nouveaux utilisateurs bénéficient également de certains avantages. En créant un compte officiel et en suivant les instructions pour construire et télécharger un modèle d'apprentissage automatique, ils peuvent gagner une récompense de 0,1 jeton NMR, d'une valeur approximative de 1,4 dollar.

Conclusion

Les lecteurs auront peut-être remarqué que ce projet, en raison de ses débuts précoces, penche davantage vers l'utilisation de la technologie blockchain en tant que mécanisme d'incitation. Il encourage les scientifiques de l'écosystème à se faire concurrence dans la prévision des stocks, en sélectionnant les meilleurs modèles par le biais de la sélection naturelle, plutôt que de se concentrer uniquement sur la technologie de l'IA.

Cette approche est toutefois innovante. Nous sommes tous conscients de la difficulté de prévoir les tendances des marchés boursiers. Bien que sa taille soit modeste par rapport aux fonds traditionnels, NumerAi, en tant que premier projet combinant la blockchain, l'IA et la prédiction boursière, a obtenu des résultats louables.

Bien qu'il puisse sembler dépassé par rapport à la myriade de nouveaux projets d'IA en 2023, le projet reste prometteur. Nous comprenons tous l'importance des données d'entraînement dans l'ère de l'IA. Celui qui compile les données d'entraînement les plus vastes et de la meilleure qualité pourrait produire le meilleur produit d'IA. Les incitations sous forme de jetons de NumerAi ont permis d'accumuler une grande quantité de données de prédiction boursière provenant de nombreux scientifiques. Dans le domaine des prévisions boursières, NumerAi peut certainement être considéré comme un pionnier. Bien que sa fiabilité nécessite du temps pour être validée, nous devons reconnaître ses contributions à l'ensemble du domaine des prévisions boursières.