Интерпретация стратегии Смарт-перебалансировке в Боте стратегий

1. Что такое Смарт-перебалансировка?

Как классическая стратегия, Смарт-перебалансировка изобретена для решения проблемы, когда пользователи владеют несколькими активами, но у них нет энергии для изучения сроков покупки и продажи каждого токена. Суть стратегии заключается в увеличении общего объема активов, удерживаемых путем продажи по высокой цене и покупки по низкой (то есть покупки активов, доля которых уменьшилась, и продажи активов, доля которых увеличилась) при сохранении распределения активов в основном неизменным.

Проще говоря, Смарт-перебалансировка — это стратегия, которая перебалансирует портфель позиций для восстановления его первоначально установленных пропорций. Когда доля отдельного актива в портфеле позиций превысит установленный порог перебалансировки и наступит установленная точка периодического перебалансирования, активы, доля которых увеличилась на процент, превышающий порог перебалансировки, будут проданы для покупки активов, доля которых уменьшилась, чтобы восстановить портфель позиций до его первоначального значения.

2. Преимущества умного перебалансирования

Для инвесторов, которые владеют несколькими активами, но не имеют энергии для наблюдения за тенденцией каждого актива в любое время, Смарт-перебалансировка может помочь им сэкономить время и энергию.

Кроме того, Смарт-перебалансировка повышает доходность всего портфеля, используя преимущества быстрых колебаний цен. Когда прибыль актива в портфеле достигает порогового значения, стратегия Смарт-перебалансировке распределяет эту часть прибыли на другие активы, и растущий актив корректируется до первоначальной стоимости. В результате стоимость чистых активов портфеля увеличится в течение этого периода, а общая сумма активов увеличится.

Особенно на рынке резких подъемов и падений, Смарт-перебалансировка может четко фиксировать изменения позиций различных активов, так что удерживающие активы могут колебаться в определенном диапазоне, эффективно избегая больших колебаний доходности из-за колебаний рынка. Когда рынок определенного цифрового актива сильно растет, Смарт-перебалансировка распределяет доход на другие цифровые активы в портфеле, что обеспечивает относительно стабильный рост портфеля. Когда рынок падает, в портфеле будет меньше спада, чем в определенном цифровом активе, и, наконец, может быть достигнута относительно стабильная доходность.

3. Кейс

При использовании интеллектуальной перебалансировки вам необходимо сначала установить начальный коэффициент распределения активов, а во-вторых, вам необходимо установить режим перебалансировки, который может быть установлен на основе временной частоты или порога колебаний.

Чтобы помочь вам лучше понять принцип и использование стратегии разумного перебалансирования, мы покажем вам несколько примеров:

Предположим, у вас есть портфель позиций, состоящий из двух цифровых активов: BTC и ETH, доли которых составляют 50%, 50% соответственно. Если общая стоимость вашего портфеля составляет 1000 USDT, то и BTC, и ETH стоят 500 USDT.

Если вы установите режим перебалансировки на основе временной частоты, с частотой перебалансировки, установленной на 24 часа. Когда он достигнет временной частоты в 24 часа, умный робот для перебалансировки определит, соответствует ли текущее соотношение активов вашему первоначальному соотношению. Если цена BTC вырастет до 52% в течение 24 часов, в то время как цена ETH снизится до 48%. Смарт-перебалансировка выполнит приказ "покупать по низкой цене и продавать по высокой", чтобы продать btc и купить ETH, так что портфель восстановит первоначальную долю каждого актива.

Если вы установите режим перебалансировки на основе порога, при этом порог перебалансировки установлен равным 3%, это означает, что при изменении коэффициента распределения активов портфеля на 3% позиция будет автоматически скорректирована. Если ваш актив BTC вырастет с 50% до 53% в любой момент времени, стратегия Смарт-перебалансировке также автоматически выполнит приказ "продавать по высокой цене и покупать по низкой".

Перебалансировка на основе временной частоты

Процесс перебалансировки: установите начальное соотношение активов> позиция изменяется с заданной частотой времени> позиция перебалансируется, когда она достигает заданной частоты времени. Изменение позиции с заданной частотой времени> позиция перебалансируется, когда она достигает заданной частоты времени.

Перебалансировка на основе порогового значения

Процесс перебалансировки: установите начальное соотношение активов> изменения позиции достигают установленного порогового значения (предположим, что пороговое значение равно 3%)> позиция перебалансируется, чтобы восстановить ее первоначально установленные пропорции. Изменения положения достигают установленного порога (предположим, что порог установлен как 3%)> позиция перебалансирована, чтобы восстановить ее первоначально установленные пропорции

4. Для каких инвестиционных сценариев подходит Смарт-перебалансировка?

Смарт-перебалансировка подходит для нестабильного рынка с резкими взлетами и падениями. Пользователи могут изменять долю удерживаемых цифровых активов в определенном диапазоне с помощью инструмента,, эффективно избегая больших колебаний доходности из-за меняющегося рынка.

5. Каковы умные стратегии перебалансировки, которые хорошо зарекомендовали себя в последнее время?

Взяв в качестве примера стратегии количественной торговли, запущенные 7 октября 2022 года, вот три стратегии Смарт-перебалансировке я с отличной производительностью, но разными характеристиками.

Примечание: Данные в этой статье приведены только для отображения, которые не представляют собой никаких последующих действий и инвестиционных рекомендаций.

Кривая доходности трех приведенных выше стратегий, которые в последнее время хорошо зарекомендовали себя:

Если вы хотите выбрать умную стратегию перебалансировки с отличной производительностью в последнее время, пожалуйста, перейдите в бот стратегий: https://www.gate.io/strategybot , выберите "Смарт-перебалансировка" в поле тип стратегии, а затем отфильтруйте криптовалюты, в которые вы хотите инвестировать, и скопируйте их. О том, как выбрать стратегии, которые хорошо зарекомендовали себя в последнее время, вы можете прочитать в этой статье: Бот стратегий: Как быстро определить высокодоходные стратегии?

Вообще говоря, будучи классической стратегией, используемой в традиционной инвестиционной индустрии на протяжении десятилетий, Смарт-перебалансировка по-прежнему имеет свои незаменимые преимущества на современном рынке инвестиций в виртуальную валюту. Узнав так много об Смарт-перебалансировке, вы можете создать стратегию или скопировать отличную стратегию Смарт-перебалансировке для практической работы!