Interpretation der Smart Rebalance Strategie im Strategy Bot

(TL;DR)

1. Was ist Smart Rebalance?
Smart Rebalance ist eine klassische Strategie, die erfunden wurde, um das Problem zu lösen, dass Nutzer mehrere Vermögenswerte halten, aber keine Energie haben, den Kauf- und Verkaufszeitpunkt der einzelnen Münzen zu studieren. Der Kern der Strategie besteht darin, die Gesamtmenge der gehaltenen Vermögenswerte zu erhöhen, indem man hoch verkauft und niedrig kauft (d. h. Vermögenswerte kauft, deren Anteil gesunken ist, und Vermögenswerte verkauft, deren Anteil gestiegen ist), während die Vermögensverteilung im Wesentlichen unverändert bleibt.

Einfach ausgedrückt, ist Smart Rebalance eine Strategie, bei der das Positionsportfolio so umgeschichtet wird, dass die ursprünglich festgelegten Proportionen wiederhergestellt werden. Wenn der Anteil eines einzelnen Vermögenswerts im Positionsportfolio die festgelegte Rebalancing-Schwelle überschreitet und der festgelegte periodische Rebalancing-Punkt erreicht ist, werden die Vermögenswerte, deren Anteil um einen höheren Prozentsatz als die Rebalancing-Schwelle gestiegen ist, verkauft, um Vermögenswerte zu kaufen, deren Anteil gesunken ist, um das Positionsportfolio wieder auf seine ursprüngliche Einstellung zurückzubringen.


2. Die Vorteile von Smart Rebalance
Anleger, die mehrere Vermögenswerte halten, aber nicht die Energie haben, die Entwicklung jedes einzelnen Vermögenswerts zu jeder Zeit zu beobachten, können mit Smart Rebalance Zeit und Energie sparen.

Darüber hinaus verbessert Smart Rebalance die Rendite des gesamten Portfolios, indem es schnelle Kursschwankungen ausnutzt. Wenn der Gewinn eines Vermögenswerts im Portfolio den Schwellenwert erreicht, wird die intelligente Rebalance-Strategie diesen Teil des Gewinns anderen Vermögenswerten zuweisen, und der steigende Vermögenswert wird an den Ausgangswert angepasst. Infolgedessen steigt der Nettoinventarwert des Portfolios während dieses Zeitraums, und der Gesamtbetrag der Vermögenswerte nimmt zu.

Insbesondere in Märkten mit starken Anstiegen und Rückgängen kann das intelligente Rebalancing die Positionsänderungen verschiedener Vermögenswerte genau erfassen, so dass die gehaltenen Vermögenswerte innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwanken können, wodurch große Renditeschwankungen aufgrund von Marktschwankungen vermieden werden. Wenn der Markt eines bestimmten digitalen Vermögenswerts stark ansteigt, wird Smart Rebalance die Erträge anderen digitalen Vermögenswerten im Portfolio zuweisen, wodurch das Portfolio relativ stabil ansteigt. Wenn der Markt fällt, ist der Rückgang im Portfolio geringer als bei einem bestimmten digitalen Vermögenswert, und schließlich kann eine relativ stabile Rendite erzielt werden.


3. Eine Fallstudie
Bei der Verwendung von Smart Rebalance müssen Sie zunächst die anfängliche Asset Allocation Ratio festlegen und dann den Rebalancing-Modus, der auf der Grundlage der zeitlichen Häufigkeit oder der Schwankungsschwelle eingestellt werden kann.

Damit Sie das Prinzip und die Anwendung der intelligenten Rebalance-Strategie besser verstehen, werden wir Ihnen einige Beispiele zeigen:
Angenommen, Sie haben ein Positionsportfolio, das aus zwei digitalen Vermögenswerten besteht: BTC und ETH, deren Anteile jeweils 50%, 50% und 30% betragen. Wenn der Gesamtwert Ihres Portfolios 100USDT beträgt, dann sind sowohl BTC als auch ETH 500USDT wert.

Wenn Sie den Rebalancing-Modus auf Basis der Zeitfrequenz einstellen, wobei die Rebalancing-Frequenz auf 24 Stunden festgelegt ist. Wenn die Zeitfrequenz von 24 Stunden erreicht ist, ermittelt der intelligente Rebalancing-Roboter, ob das aktuelle Vermögensverhältnis mit dem ursprünglichen Verhältnis übereinstimmt. Wenn der Preis von BTC innerhalb von 24 Stunden auf 52 % steigt, während der Preis von ETH auf 48 % sinkt. Der intelligente Rebalance-Roboter führt den Auftrag "niedrig kaufen und hoch verkaufen" aus, um BTC zu verkaufen und ETH zu kaufen, so dass das Portfolio das ursprüngliche Verhältnis der einzelnen Vermögenswerte wiederherstellt.

Wenn Sie den Rebalancing-Modus auf der Grundlage eines Schwellenwerts einstellen und den Schwellenwert für das Rebalancing auf 3 % festlegen, bedeutet dies, dass die Position automatisch angepasst wird, wenn sich das Zuweisungsverhältnis der Vermögenswerte im Portfolio um 3 % ändert. Wenn Ihr BTC-Vermögen zu einem bestimmten Zeitpunkt von 50 % auf 53 % ansteigt, wird die intelligente Rebalancing-Strategie auch automatisch den Auftrag "Hoch verkaufen und niedrig kaufen" ausführen.


Rebalancing basierend auf Zeitintervallen

Rebalancing-Prozess: Stellen Sie das anfängliche Vermögensverhältnis ein> die Position ändert sich in der eingestellten Zeitfrequenz> die Position wird neu gewichtet, wenn sie die eingestellte Zeitfrequenz erreicht


Rebalancing auf Basis eines Schwellenwerts

Rebalancing-Prozess: Festlegen des anfänglichen Vermögensverhältnisses> die Positionsänderungen erreichen den festgelegten Schwellenwert (angenommen, der Schwellenwert ist auf 3 % festgelegt)> die Position wird neu gewichtet, um ihr ursprünglich festgelegtes Verhältnis wiederherzustellen. die Positionsänderungen erreichen den festgelegten Schwellenwert (angenommen, der Schwellenwert ist auf 3 % festgelegt)> die Position wird neu gewichtet, um ihr ursprünglich festgelegtes Verhältnis wiederherzustellen


4. Für welche Anlageszenarien ist Smart Rebalance geeignet?
Smart Rebalance eignet sich für einen instabilen Markt mit starken Anstiegen und Rückgängen. Die Nutzer können den Anteil der gehaltenen digitalen Vermögenswerte durch Smart Rebalance innerhalb einer bestimmten Spanne schwanken lassen und so große Renditeschwankungen aufgrund des sich verändernden Marktes effektiv vermeiden.

5. Welche Smart Rebalance-Strategien haben in letzter Zeit gut abgeschnitten?
Am Beispiel der Quant-Strategien, die am 7. Oktober 2022 laufen, werden hier drei Smart-Rebalance-Strategien mit ausgezeichneter Performance, aber unterschiedlichen Merkmalen vorgestellt.

Hinweis: Die Daten in diesem Artikel dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Folge- oder Anlageberatung dar.



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Im Allgemeinen ist Smart Rebalance eine klassische Strategie, die seit Jahrzehnten in der traditionellen Investmentbranche verwendet wird, und hat auch heute noch unersetzliche Vorteile auf dem Markt für virtuelle Währungen. Nachdem Sie so viel über Smart Rebalance gelernt haben, sind Sie herzlich eingeladen, eine Strategie zu erstellen oder eine ausgezeichnete Smart Rebalance-Strategie für den praktischen Einsatz zu kopieren!