Інтерпретація стратегії Смарт-Ребалансування у боті стратегій

1. Що таке Смарт-ребалансування?

Як класична стратегія, Смарт-ребалансування винайдено для вирішення проблеми, коли користувачі володіють кількома активами, але вони не мають енергії для вивчення термінів купівлі та продажу кожного токена. Суть стратегії полягає у збільшенні загального обсягу активів, що утримуються шляхом продажу за високою ціною та купівлі за низькою (тобто купівля активів, частка яких зменшилася, та продажу активів, частка яких збільшилася) за збереження розподілу активів в основному незмінним.

Простіше кажучи, Смарт-ребалансування це стратегія, яка ребалансує портфель позицій для відновлення його спочатку встановлених пропорцій. Коли частка окремого активу в портфелі позицій перевищить встановлений поріг ребалансування і настане встановлена точка періодичного ребалансування, активи, частка яких збільшилася на відсоток, що перевищує поріг ребалансування, будуть продані для купівлі активів, частка яких зменшилася, щоб відновити портфель позицій до початкового значення.


2. Переваги розумного ребалансування

Для інвесторів, які володіють кількома активами, але не мають енергії для спостереження за тенденцією кожного активу у будь-який час, Смарт-ребаланс може допомогти їм заощадити час і енергію.

Крім того, Смарт-ребалансування підвищує доходність всього портфеля, використовуючи переваги швидких коливань цін. Коли прибуток активу в портфелі досягає порогового значення, стратегія Смарт-ребалансування розподіляє цю частину прибутку інші активи, і зростаючий актив коригується до початкової вартості. В результаті вартість чистих активів портфеля збільшиться протягом цього періоду, а загальна сума активів збільшиться.

Особливо на ринку різких підйомів і падінь Смарт-ребалансування може чітко фіксувати зміни позицій різних активів, так що утримуючі активи можуть коливатися в певному діапазоні, ефективно уникаючи великих коливань прибутковості через коливання ринку. Коли ринок певного цифрового активу зростає, Смарт-ребалансування розподіляє дохід інші цифрові активи в портфелі, що забезпечує відносно стабільне зростання портфеля. Коли ринок падає, у портфелі буде менше просідання, ніж у певному цифровому активі, і, нарешті, так можна досягти відносно стабільної доходності.


3. Кейс

При використанні інтелектуального ребалансування вам необхідно спочатку встановити початковий коефіцієнт розподілу активів, а по-друге, вам необхідно встановити режим ребалансування, який може бути встановлений на основі часової частоти чи порогу коливань.

Щоб допомогти вам зрозуміти принцип і використання стратегії розумного ребалансування, ми покажемо вам кілька прикладів:
Припустимо, у вас є портфель позицій, що складається із двох цифрових активів: BTC та ETH, частки яких становлять 50%, 50% відповідно. Якщо загальна вартість портфеля становить 1000 USDT, то і BTC, і ETH коштують 500 USDT.

Якщо ви встановите режим ребалансування на основі часової частоти, з частотою ребалансування, встановленою на 24 години. Коли він досягне часової частоти о 24 годині, розумний робот для ребалансування визначить, чи відповідає поточне співвідношення активів вашому початковому співвідношенню. Якщо ціна BTC зросте до 52% протягом 24 годин, тоді як ціна ETH знизиться до 48%. Смарт-ребалансування виконає наказ "купувати за низькою ціною та продавати за високою", щоб продати btc та купити ETH, так що портфель відновить початкову частку кожного активу.

Якщо ви встановите режим ребалансування на основі порога, при цьому поріг ребалансування встановлений рівним 3%, це означає, що при зміні коефіцієнта розподілу активів портфеля на 3% позиція автоматично скоригується. Якщо ваш актив BTC зросте з 50% до 53% у будь-який момент часу, стратегія Смарт-ребалансування також автоматично виконає наказ "продавати за високою ціною та купувати за низькою".

Ребалансування на основі часової частоти

Процес ребалансування: встановіть початкове співвідношення активів> позиція змінюється із заданою частотою часу> позиція ребалансується, коли вона досягає заданої частоти часу. Зміна позиції із заданою частотою часу> позиція ребалансується, коли вона досягає заданої частоти часу.


Ребалансування на основі порогового значення

Процес ребалансування: встановіть початкове співвідношення активів> зміни позиції досягають встановленого граничного значення (припустимо, що граничне значення дорівнює 3%)> позиція ребалансується, щоб відновити її спочатку встановлені пропорції. Зміни положення досягають встановленого порога (припустимо, що поріг встановлений як 3%)> позиція ребалансована, щоб відновити її спочатку встановлені пропорції

4. Для яких інвестиційних сценаріїв підходить
Смарт-ребалансування?

Смарт-ребалансування підходить для нестабільного ринку з різкими злетами та падіннями. Користувачі можуть змінювати частку утримуваних цифрових активів у певному діапазоні за допомогою інструмента, ефективно уникаючи великих коливань прибутковості через мінливий ринок.


5. Які розумні стратегії ребалансування добре зарекомендували себе останнім часом?

Взявши за приклад стратегії кількісної торгівлі, запущені 7 жовтня 2022 року, ось три стратегії Смарт-ребалансування я з відмінною продуктивністю, але різними характеристиками.

Примітка: Дані в цій статті наведені лише для відображення, які не являють собою жодних подальших дій та інвестиційних рекомендацій.


Крива прибутковості трьох наведених вище стратегій, які останнім часом добре зарекомендували себе:


Якщо ви хочете вибрати розумну стратегію ребалансування з відмінною продуктивністю за останній час, будь ласка, перейдіть в бот стратегій: https://www.gate.io/strategybot , оберіть "Смарт-ребалансування" в полі тип стратегії, а потім відфільтруйте криптовалюти, в які ви хочете інвестувати, та скопіюйте їх. Про те, як вибрати стратегії, які добре зарекомендували себе останнім часом, ви можете прочитати у цій статті: Бот стратегій: Як швидко визначити високоприбуткові стратегії?

Загалом, будучи класичною стратегією, яка використовується в традиційній інвестиційній індустрії протягом десятиліть, Смарт-ребалансування, як і раніше, має свої незамінні переваги на сучасному ринку інвестицій у віртуальну валюту. Дізнавшись так багато про Смарт-ребалансування, ви можете створити стратегію або скопіювати успішну стратегію Смарт-ребалансування для практичної роботи!