Interpretación de la Estrategia de Rebalanceo Inteligente en el Bot de Estrategia

1.¿Qué es el rebalanceo inteligente?

Como estrategia clásica, el rebalanceo inteligente se inventó para resolver el problema de que los usuarios tienen varios activos, pero no tienen energía para estudiar el momento de compra y venta de cada moneda. El núcleo de la estrategia es aumentar la cantidad total de activos mantenidos vendiendo mucho y comprando poco (es decir, comprando activos cuya proporción ha disminuido y vendiendo activos cuya proporción ha aumentado) mientras se mantiene la asignación de activos básicamente sin cambios.

En pocas palabras, el rebalanceo inteligente es una estrategia que reequilibra la cartera de posiciones para restablecer sus proporciones inicialmente establecidas. Cuando la proporción de un solo activo en la cartera de posición supera el umbral de reequilibrio establecido y llega el punto de reequilibrio periódico fijado, los activos cuya proporción ha aumentado en un porcentaje superior al umbral de reequilibrio se venderán para comprar activos cuya proporción ha disminuido, para restablecer la cartera de posición a su configuración inicial.

2.Las ventajas del rebalanceo inteligente

Para los inversores que tienen varios activos pero no tienen energía para observar la tendencia de cada activo en todo momento, el reequilibrio inteligente puede ayudarles a ahorrar tiempo y energía.

Además, el rebalanceo inteligente mejora la rentabilidad de toda la cartera al aprovechar las rápidas fluctuaciones de los precios. Cuando el beneficio de un activo de la cartera alcanza el umbral, la estrategia de reequilibrio inteligente asigna esta parte del beneficio a otros activos, y el activo que sube se ajusta al valor inicial. Como resultado, el valor neto de los activos de la cartera aumentará durante este periodo, y la cantidad total de activos se incrementará.

Especialmente en el mercado de subidas y bajadas bruscas, el rebalanceo inteligente puede captar con agudeza los cambios de posición de los diferentes activos, de forma que los activos en cartera puedan fluctuar dentro de un determinado rango, evitando de forma efectiva las grandes fluctuaciones de rentabilidad debidas a las fluctuaciones del mercado. Cuando el mercado de un determinado activo digital sube con fuerza, smart rebalance asignará los ingresos a otros activos digitales de la cartera, lo que hace que la cartera suba de forma relativamente estable. Cuando el mercado caiga, habrá menos descenso en la cartera que en un determinado activo digital, y finalmente se podrá conseguir una rentabilidad relativamente estable.

3.Estudio de caso

Cuando se utiliza el rebalanceo inteligente, primero hay que establecer el ratio de asignación de activos inicial, y en segundo lugar, hay que establecer el modo de rebalanceo, que puede establecerse en base a la frecuencia temporal o al umbral de fluctuación.

Para ayudarle a entender mejor el principio y el uso de la estrategia de rebalanceo inteligente, le mostraremos algunos ejemplos:

Supongamos que tiene una cartera de posiciones compuesta por dos activos digitales: BTC y ETH, cuyas participaciones son del 50%, 50% y 30% respectivamente. Si el valor total de su cartera es de 100USDT, entonces tanto BTC como ETH valen 500USDT.

Si usted establece el modo de rebalanceo basado en la frecuencia de tiempo, con la frecuencia de rebalanceo establecida en 24 horas. Cuando llegue a la frecuencia de tiempo de 24 horas, el robot de rebalanceo inteligente determinará si la proporción de activos actual es consistente con su proporción inicial. Si el precio de BTC sube al 52% en 24 horas, mientras que el precio de ETH baja al 48%. El rebalanceo inteligente ejecutará la orden de "comprar a la baja y vender a la alta" para vender BTC y comprar ETH para que la cartera restablezca la proporción inicial de cada activo.

Si establece el modo de reequilibrio basado en el umbral, con el umbral de reequilibrio establecido como 3%, significa que cuando la proporción de asignación de los activos de la cartera cambia en un 3%, la posición se ajustará automáticamente. Si su activo BTC pasa del 50% al 53% en un momento dado, la estrategia de reequilibrio inteligente también ejecutará automáticamente la orden de "vender alto y comprar bajo".

Reequilibrio basado en la frecuencia temporal

Proceso de reequilibrio: establecer la proporción inicial de activos> la posición cambia en la frecuencia temporal establecida> la posición se reequilibra cuando alcanza la frecuencia temporal establecida la posición cambia en la frecuencia temporal establecida> la posición se reequilibra cuando alcanza la frecuencia temporal establecida

Reequilibrio basado en el umbral

Proceso de reequilibrio: establecer la proporción inicial de los activos> los cambios de posición alcanzan el umbral establecido (supongamos que el umbral se fija en el 3%)> la posición se reequilibra para restablecer las proporciones fijadas inicialmente. los cambios de posición alcanzan el umbral establecido (supongamos que el umbral se fija en el 3%)> la posición se reequilibra para restablecer las proporciones fijadas inicialmente

4. ¿Para qué escenarios de inversión es adecuado Smart Rebalance?

El rebalanceo inteligente es adecuado para el mercado inestable de subidas y bajadas bruscas. Los usuarios pueden hacer que la proporción de activos digitales mantenidos fluctúe dentro de un rango determinado a través del rebalanceo inteligente, evitando efectivamente grandes fluctuaciones en el rendimiento debido al mercado cambiante.

5. ¿Cuáles son las estrategias de rebalanceo inteligente que se han comportado bien recientemente?

Tomando como ejemplo las estrategias Quant que se ejecutan el 7 de octubre de 2022, he aquí tres estrategias de rebalanceo inteligente con un excelente rendimiento, pero con características diferentes.

Nota: Los datos de este artículo son sólo para su visualización, lo que no representa ningún seguimiento ni consejo de inversión.

La curva de rendimientos de las tres estrategias anteriores que se comportan bien recientemente:

Si quieres elegir una estrategia de rebalanceo inteligente con un excelente rendimiento recientemente, por favor entra en el bot de estrategia: https://www.gate.io/strategybot?ch=ann1768, selecciona "rebalanceo inteligente" en el tipo de estrategia, y luego filtra las criptomonedas en las que quieres invertir y cópialo. Sobré cómo elegir estrategias que han tenido un buen rendimiento recientemente, puedes consultar este artículo: Strategy Bot: ¿Cómo identificar rápidamente las estrategias altamente rentables?

En general, como una estrategia clásica utilizada en la industria de la inversión tradicional durante décadas, rebalanceo inteligente todavía tiene sus ventajas insustituibles en el mercado de inversión de moneda virtual de hoy. Después de aprender tanto sobre el rebalanceo inteligente, ¡usted es bienvenido a crear una estrategia o copiar una excelente estrategia de rebalanceo inteligente para la operación práctica!