Qu'est-ce que l'indicateur ergodique SMI et comment l'utiliser en bourse ?

Les traders expérimentés utilisent l'indicateur SMI Ergodic comme outil d'analyse technique pour évaluer la tendance d'un actif. L'indicateur SMI Ergodic est utilisé pour le trading de tendances, en particulier pour repérer les renversements. Les traders apprécient les signaux générés par l'indicateur car ils sont fiables.

Cet article explique ce qu'est l'indicateur SMI Ergodic, comment l'utiliser, ses avantages, et fournit des exemples montrant son utilisation avec des données de marché en direct.

Qu'est-ce que l'indicateur ergodique SMI ?

L'indicateur ergodique SMI ou Stochastic Momentum Index est un indicateur avancé qui aide les traders à repérer les tendances et les renversements en mesurant la distance entre le prix de clôture d'un actif et ses prix de clôture précédents.

L'indicateur SMI Ergodic est unique car il utilise le True Strength Index (TSI) et les oscillateurs de momentum pour générer des signaux de trading. William Bleu a développé le SMIE sur la base de la STI, dont les contributions permettent à l'indicateur ergodique du SMI d'améliorer l'efficacité de la STI. Cette amélioration permet au SMIE d'offrir des données précises pour évaluer la dynamique des prix.

L'indice de force réelle est conçu pour mesurer la tendance des prix et constitue l'un des éléments clés de l'indicateur ergodique SMI, la ligne de signal.

Composants de l'indicateur ergodique du SMI

L'indicateur SMI Ergodic comprend deux éléments clés :

Indice de momentum stochastique (SMI)

Le SMI est la composante principale de l'indicateur, qui mesure le prix de clôture d'un actif et la fourchette de prix récente. Le résultat de la différence entre ces deux valeurs est lissé à l'aide d'une moyenne mobile exponentielle (EMA). Le SMI fonctionne de la même manière que l'oscillateur stochastique, qui calcule la différence entre le cours de clôture actuel d'un actif et le point médian (ou milieu) de la récente fourchette haut-bas.

La formule de calcul du SMI est la suivante :

SMI = (PCDS/APDS)×100 où :

PCDS signifie Price Close Double Smoothed (prix de clôture doublement lissé).

APDA signifie Absolute Price Smoothed, dans les deux cas la différence est calculée par la période EMA.

Signal Line (Ergodic)

La ligne de signal, également connue sous le nom de ligne ergodique, est la composante secondaire de l'indicateur ergodique SMI. La ligne de signal est basée sur le TSI, représenté par une autre EMA qui lisse davantage les valeurs du SMI. Le lissage supplémentaire vise essentiellement à réduire le bruit et à fournir des données fiables pour les signaux stables. La ligne de signal aide les traders à identifier la direction et la force de la tendance.

La formule de calcul de la ligne de signal est la suivante :

Ligne de signal = EMA × TSI.

Certaines plates-formes graphiques proposent une ligne supplémentaire sur l'indicateur SMI, appelée oscillateur d'histogramme, qui agit comme le MACD dans le cadre de l'indicateur SMI.

Sur Tradingview, seul l'Histogramme apparaît lorsque l'oscillateur SMI est choisi. Si le trader utilise l'indicateur _SMI, _seules les lignes SMI et de signal apparaissent sans la ligne d'histogramme. Un trader peut ajouter les deux outils au graphique pour les utiliser simultanément.

L'oscillateur à histogramme calcule la différence entre le TSI et l'EMA du TSI, calculée ainsi :

Histogramme = TSI - (EMA×TSI)

Source : Tradingview

Comme le montre l'image ci-dessus, la ligne SMI est représentée par la ligne bleue, tandis que la ligne orange représente la ligne de signal.

L'interaction entre les deux éléments clés, le SMI et la ligne ergodique, constitue la base de la génération de signaux de trading. Les traders recherchent généralement des croisements, des divergences et des valeurs extrêmes sur le SMI et la ligne ergodique pour prendre des décisions éclairées.

Les croisements entre le SMI et la ligne ergodique peuvent signaler des points d'entrée ou de sortie potentiels sur le marché, tandis que les lectures extrêmes peuvent indiquer des opportunités de renversement ou de continuation.

Source : Tradingview

L'image montre l'oscillateur à histogramme utilisé sur l'oscillateur SMI.

L'histogramme donne un aperçu de la tendance actuelle d'un actif. Il est utilisé pour déterminer la direction de la tendance. Lorsque les barres de l'histogramme dépassent 0 lecture, cela signifie une tendance haussière. Si les barres se déplacent en dessous des relevés 0, cela indique une tendance baissière émergente.

La longueur des barres indique également la force de la tendance ; les petites barres peuvent indiquer des tendances faibles, tandis que les longues barres indiquent des tendances fortes, reflétant la direction de l'élan.

Comment utiliser l'indicateur ergodique SMI dans le trading

Mise en place de l'indicateur

Les paramètres par défaut de Tradingview pour la ligne SMI, la ligne Signal et la période EMA sont respectivement de 20, 5 et 5. Ces paramètres peuvent être ajustés en fonction de l'objectif de l'opérateur. Par exemple, les traders de tendances à long terme peuvent modifier les valeurs à 50 ou 100 pour avoir une vision plus large de la tendance d'un actif.

Les traders qui utilisent Tradingview pour l'analyse graphique peuvent utiliser l'indicateur ou l'oscillateur SMI à la fois, qui peut être sélectionné dans la liste des indicateurs ou ajouté séparément au graphique.

Interprétation des signaux ergodiques du SMI

Acheter le signal

L'indicateur ergodique SMI émet un signal d'achat lorsque la ligne SMI croise la ligne de signal en dessous de la région 0. En fonction de l'horizon temporel utilisé, il indique une tendance haussière sous-jacente émergente. La position d'achat peut être maintenue jusqu'à ce qu'un croisement indique un signal de vente avant de sortir de la transaction.

Source : Tradingview

Les limites de stop loss peuvent être placées en dessous du prix actuel le plus bas après les croisements.

Signal de vente

L'indicateur montre un signal de vente lorsque la ligne de signal croise la ligne SMI au-dessus de la région 0. Cela signifie qu'une tendance baissière est en train de se dessiner. Les traders peuvent balancer la position jusqu'à ce qu'un croisement opposé de la ligne SMI sur la ligne de signal indique une tendance haussière émergente, agissant comme un signal de sortie.

Source : Tradingview

Confirmer

L'indicateur est neutre lorsque la ligne Ergodic (ligne de signal) ne passe ni au-dessus ni au-dessous de la ligne SMI (Stochastic Momentum Index). Cette situation indique l'absence d'une tendance forte ou d'un élan sur le marché.

Les traders doivent identifier les périodes de consolidation pour détecter l'indécision du marché et éviter les coups de fouet.

Gestion des risques et stratégies de négociation

Croisements

Les croisements de la ligne SMI et de la ligne de signal font partie des stratégies de trading les plus puissantes utilisant l'indicateur ergodique SMI pour signaler les points d'entrée et de sortie. En même temps, l'histogramme montre simplement la tendance actuelle. Cependant, la combinaison des croisements et des histogrammes permet de mieux comprendre la force de la tendance du marché.

Source : Tradingview

Le graphique ci-dessus illustre un scénario dans lequel un trader peut combiner les signaux de l'indicateur et de l'histogramme. L'image montre un croisement de la ligne SMI et de la ligne de signal sous la lecture 0 de l'indicateur ergodique SMI du graphique SOL/USDT 2h.

L'histogramme de l'oscillateur SMI est également supérieur à 0, ce qui indique une intention haussière. La combinaison de ces deux signaux peut donner à un trader des indications sur une tendance haussière imminente indiquée par l'histogramme et une opportunité d'entrée indiquée par les croisements.

Divergence

L'oscillateur à histogramme peut également être utilisé pour le trading de divergence. Il y a divergence lorsque les indicateurs techniques et le graphique des prix donnent des signaux commerciaux opposés. Par exemple, une divergence haussière se produit lorsque le prix forme des creux inférieurs alors que l'oscillateur de l'histogramme forme des creux supérieurs, ce qui indique un retournement haussier potentiel. Les lectures de l'oscillateur peuvent être mesurées en examinant la longueur des barres, comme illustré ci-dessous ;

Source : Tradingview

De même, une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint des sommets plus élevés alors que l'oscillateur de l'histogramme atteint des sommets plus bas, ce qui signale un retournement baissier potentiel.

Même si l'indicateur fournit des signaux puissants, les traders doivent toujours utiliser des stratégies de gestion des risques adéquates pour préserver leur capital.

Avantages de l'utilisation de l'indicateur ergodique SMI

Précision et fiabilité

L'indicateur SMI Ergodic fournit des signaux de trading précis et fiables car il combine des éléments de l'oscillateur stochastique et de la moyenne mobile, ce qui donne des signaux plus lisses et moins sujets aux faux positifs.

Les valeurs relevées et les croisements indiquent des conditions de surachat et de survente, ce qui aide les opérateurs à prendre des décisions éclairées concernant la prise de bénéfices, la réduction des pertes ou l'attente d'un retournement.

Ces capacités aident les traders à faire confiance aux signaux générés par l'indicateur SMI, pour être précis, réduisant ainsi la probabilité d'entrer ou de sortir prématurément des transactions.

Polyvalence sur les marchés

L'indicateur SMI Ergodic peut être appliqué sur différents marchés financiers, notamment les actions, le forex, les matières premières et les crypto-monnaies, car l'indicateur peut s'adapter rapidement aux caractéristiques uniques de chaque marché. Cette polyvalence permet aux traders de diversifier leurs portefeuilles puisque l'indicateur peut être appliqué à différents actifs et environnements de trading.

Les autres avantages de l'indicateur sont les suivants

• Amélioration de la direction de la tendance
• Réduction du bruit et des faux signaux
• Confirmation de la force de la tendance
• Détection de divergence
• Personnalisation et flexibilité
• Incorporation dans différentes stratégies commerciales

Inconvénients de l'utilisation de l'indicateur ergodique SMI

Comme tout outil ou indicateur de trading, l'indicateur ergodique SMI présente certaines limites.

• Le whipsawing dans les marchés à fourchettes: L'indicateur peut générer des signaux erronés dans les marchés fluctuants ou agités. Les traders peuvent recevoir rapidement des signaux d'achat et de vente (whipsawing), ce qui entraîne des transactions fréquentes et une augmentation des coûts de transaction sans profit significatif.
• Subjectivité dans l'interprétation des tendances: Les traders peuvent avoir des idées différentes sur la manière d'interpréter ou sur ce qui constitue un signal fort, ce qui conduit à des décisions de trading subjectives.
• Dépendance excessive à l'égard des indicateurs : Se fier uniquement aux indicateurs sans prendre en compte d'autres facteurs, tels que les fondamentaux ou le sentiment du marché, peut conduire à des opportunités manquées ou à des risques accrus.
• Ajustement périodique nécessaire : Les traders peuvent avoir besoin d'ajuster périodiquement les paramètres de l'indicateur pour s'adapter aux conditions changeantes du marché afin de maintenir l'efficacité de l'indicateur.

Conclusion

Les traders doivent négocier dans le sens de la tendance sous-jacente d'un actif, car les opérations à contre-courant comportent un risque accru. L'indicateur ergodique SMI peut être appliqué à divers instruments financiers et offre des signaux commerciaux fiables.

Cependant, si l'indicateur ergodique SMI offre de nombreux avantages, il présente également des inconvénients et des limites. Les traders doivent être conscients de ces inconvénients et utiliser l'indicateur dans le cadre d'une stratégie de trading globale qui intègre la gestion du risque, d'autres outils d'analyse technique et une compréhension du contexte du marché afin de tirer le meilleur parti de l'outil de trading.