Что такое эргодический индикатор SMI и как его использовать в торговле?

Опытные трейдеры используют индикатор SMI Ergodic в качестве инструмента технического анализа для оценки тренда актива. Индикатор SMI Ergodic используется для торговли по тренду, в частности, для обнаружения разворотов. Трейдеры ценят сигналы, генерируемые индикатором, потому что он дает надежные сигналы.

В этой статье мы объясним, что такое индикатор SMI Ergodic, как его использовать, его преимущества, а также приведем примеры, демонстрирующие его использование на живых рыночных данных.

Что именно представляет собой эргодический индикатор SMI?

Эргодический индикатор SMI или Stochastic Momentum Index - это опережающий индикатор, который помогает трейдерам выявлять тенденции и развороты, измеряя расстояние цены закрытия актива от его предыдущих цен закрытия.

Индикатор SMI Ergodic уникален тем, что для генерации торговых сигналов он использует индекс истинной силы (TSI) и осцилляторы импульса. Уильям Блеу разработал SMIE на основе TSI, вклад которого позволяет Эргодическому индикатору SMI повысить эффективность TSI. Это усовершенствование позволяет SMIE предлагать точные данные для оценки динамики цен.

Индекс истинной силы предназначен для измерения ценового тренда и является основной частью, составляющей один из ключевых компонентов эргодического индикатора SMI - сигнальную линию.

Компоненты эргодического индикатора SMI

Индикатор SMI Ergodic включает в себя два ключевых компонента:

Индекс стохастического моментума (SMI)

SMI - это основной компонент индикатора, который измеряет цену закрытия актива и недавний ценовой диапазон. Результат разницы между этими двумя значениями сглаживается с помощью периода экспоненциальной скользящей средней (EMA). SMI работает аналогично стохастическому осциллятору, который рассчитывает разницу между текущей ценой закрытия актива и средней точкой (или серединой) недавнего диапазона высоких и низких значений.

Формула для расчета SMI выглядит следующим образом:

SMI = (PCDS/APDS)×100, где:

PCDS расшифровывается как Price Close Double Smoothed

APDA означает Absolute Price Smoothed, в обоих случаях разница рассчитывается по периоду EMA.

Сигнальная линия (Ergodic)

Сигнальная линия, также известная как Эргодическая линия, является вторичным компонентом Эргодического индикатора SMI. Сигнальная линия основана на TSI, представленном еще одним ЕМА, который дополнительно сглаживает значения SMI. Суть дополнительного сглаживания состоит в том, чтобы уменьшить шум и обеспечить надежные данные для стабильных сигналов. Сигнальная линия помогает трейдерам определить направление и силу тренда.

Формула для расчета Сигнальной линии такова:

Сигнальная линия = EMA × TSI.

Некоторые графические платформы предоставляют дополнительную линию на индикаторе SMI, называемую осциллятором Histogram, который действует подобно MACD как часть индикатора SMI.

В Tradingview при выборе осциллятора SMI появляется только Гистограмма. Если трейдер использует индикатор _SMI, то появляются только линии SMI и сигнальные линии без линии Гистограммы. Трейдер может добавить оба инструмента на график, чтобы использовать их одновременно.

Гистограммный осциллятор вычисляет разницу между TSI и EMA TSI, рассчитанную таким образом:

Гистограмма = TSI - (EMA×TSI)

Источник: Tradingview

Как показано на изображении выше, линия SMI представлена синей линией, а оранжевая линия - сигнальной линией.

Взаимодействие между двумя ключевыми компонентами - SMI и Эргодической линией - формирует основу для генерации торговых сигналов. Трейдеры обычно ищут пересечения, дивергенции и экстремальные показания на SMI и Ergodic line, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Пересечения между линиями SMI и Ergodic могут сигнализировать о потенциальных точках входа или выхода из рынка, в то время как экстремальные показания могут указывать на возможности разворота или продолжения движения.

Источник: Tradingview

На рисунке показан осциллятор гистограммы, используемый в осцилляторе SMI.

Гистограмма дает представление о текущей тенденции актива. Он используется для определения направления тренда. Когда столбики на гистограмме перемещаются выше 0 показаний, это означает бычий тренд. Если столбики движутся ниже отметки 0, это указывает на зарождающуюся медвежью тенденцию.

Длина баров также говорит о том, насколько сильной является тенденция; маленькие бары могут показывать слабые тенденции, в то время как длинные бары показывают сильные тенденции, отражая направление импульса.

Как использовать эргодический индикатор SMI в торговле

Настройка индикатора

Настройки по умолчанию в Tradingview для линии SMI, линии Signal и периода EMA составляют 20, 5 и 5, соответственно. Эти настройки могут быть изменены в соответствии с целью трейдера. Например, трейдеры, торгующие долгосрочными трендами, могут изменить значения до 50 или 100, чтобы получить более широкое представление о тренде актива.

Трейдеры, использующие Tradingview для анализа графиков, могут одновременно использовать индикатор или осциллятор SMI, который можно выбрать из списка индикаторов или добавить на график отдельно.

Интерпретация эргодических сигналов SMI

Купить Сигнал

Эргодический индикатор SMI показывает сигнал на покупку, когда линия SMI пересекает сигнальную линию ниже области 0, и, в зависимости от используемого таймфрейма, указывает на лежащую в основе зарождающуюся "бычью" тенденцию. Позицию на покупку можно удерживать до тех пор, пока пересечение не укажет на сигнал к продаже, после чего выходить из сделки.

Источник: Tradingview

Лимиты стоп-лосс можно разместить ниже текущего минимума цены после пересечений.

Сигнал к продаже

Индикатор показывает сигнал на продажу, когда сигнальная линия пересекает линию SMI выше области 0. Это означает зарождающуюся медвежью тенденцию. Трейдеры могут раскачивать позицию до тех пор, пока противоположное пересечение линии SMI над сигнальной линией не укажет на зарождающийся бычий тренд, выступая в качестве сигнала к выходу.

Источник: Tradingview

Нейтральный

Индикатор является нейтральным, когда линия Ergodic (сигнальная линия) не пересекается ни выше, ни ниже линии SMI (Stochastic Momentum Index). Это состояние указывает на отсутствие сильной тенденции или импульса на рынке.

Трейдерам необходимо определять периоды консолидации, чтобы обнаружить нерешительность рынка и избежать "хлыстов".

Управление рисками и торговые стратегии

Кроссоверы

Пересечения линии SMI и сигнальной линии - одни из самых мощных торговых стратегий, использующих индикатор SMI Ergodic Indicator для сигнализации точек входа и выхода. В то же время, гистограмма просто показывает текущую тенденцию. Однако сочетание пересечений и показаний гистограммы дает мощное представление о силе рыночного тренда.

Источник: Tradingview

Приведенный выше график иллюстрирует сценарий, в котором трейдер может комбинировать сигналы индикатора и гистограммы. На изображении показано пересечение линии SMI и сигнальной линии ниже отметки 0 на эргодическом индикаторе SMI графика SOL/USDT 2h.

Гистограмма на осцилляторе SMI также находится выше 0, что свидетельствует о бычьих намерениях. Сочетание этих двух сигналов может дать трейдеру понимание надвигающегося бычьего тренда, показанного гистограммой, и возможности входа, на которую указывают пересечения.

Дивергенция

Осциллятор гистограммы может также использоваться для торговли дивергенциями. Дивергенция возникает, когда технические индикаторы и ценовой график дают противоположные торговые сигналы. Например, бычья дивергенция возникает, когда цена формирует более низкие минимумы, а осциллятор гистограммы формирует более высокие минимумы, что указывает на потенциальный бычий разворот. Показания осциллятора можно измерить, изучив длину баров, как показано ниже;

Источник: Tradingview

Аналогичным образом, медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает более высоких максимумов, в то время как осциллятор гистограммы достигает более низких максимумов, сигнализируя о потенциальном медвежьем развороте.

Несмотря на то, что индикатор дает мощные сигналы, трейдеры всегда должны использовать адекватные стратегии управления рисками для сохранения торгового капитала.

Преимущества использования индикатора эргодичности SMI

Точность и надежность

Индикатор SMI Ergodic обеспечивает точные и надежные торговые сигналы, поскольку сочетает в себе элементы стохастического осциллятора и скользящей средней, давая более плавные сигналы и менее подверженные ложным срабатываниям.

Показания значений и пересечения указывают на условия перекупленности и перепроданности, что помогает трейдерам принимать обоснованные решения относительно фиксации прибыли, сокращения убытков или ожидания разворотов.

Эти способности помогают трейдерам доверять сигналам, генерируемым индикатором SMI, точнее, снижая вероятность преждевременного входа или выхода из сделок.

Универсальность на разных рынках

Индикатор SMI Ergodic может применяться на различных финансовых рынках, включая акции, форекс, сырьевые товары и криптовалюты, поскольку индикатор способен быстро адаптироваться к уникальным характеристикам каждого рынка. Такая универсальность позволяет трейдерам диверсифицировать свои портфели, поскольку индикатор можно применять к различным активам и торговым средам.

Другие преимущества индикатора включают:

• Усиленное направление тренда
• Снижение уровня шума и ложных сигналов
• Подтверждение силы тренда
• Определение дивергенции
• Персонализация и гибкость
• Включение в различные торговые стратегии

Недостатки использования эргодического индикатора SMI

Как и любой другой торговый инструмент или индикатор, индикатор SMI Ergodic Indicator имеет некоторые ограничения.

• Whipsawing in Range-Bound Markets: Индикатор может генерировать ложные сигналы на рынках с диапазоном или прерывистым движением. Трейдеры могут быстро получать сигналы на покупку и продажу (whipsawing), что приводит к частой торговле и увеличению транзакционных издержек при отсутствии значимой прибыли.
• Субъективность в интерпретации тренда: Трейдеры могут иметь различные представления о том, как интерпретировать или что представляет собой сильный сигнал, что приводит к субъективным торговым решениям.
• Чрезмерная зависимость от индикаторов: Опора исключительно на индикаторы без учета других факторов, таких как фундаментальные показатели или настроение рынка, может привести к упущенным возможностям или повышенным рискам.
• Требуется периодическая корректировка: Для поддержания эффективности индикатора трейдерам может потребоваться периодически корректировать настройки индикатора, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Заключение

Трейдеры должны торговать в направлении основной тенденции актива, так как контр-трейдинг несет повышенный риск. Эргодический индикатор SMI может применяться для различных финансовых инструментов и предлагает надежные торговые сигналы.

Однако, несмотря на то, что эргодический индикатор SMI предлагает множество преимуществ, он имеет недостатки и ограничения. Трейдеры должны знать об этих недостатках и использовать индикатор как часть комплексной торговой стратегии, включающей управление рисками, другие инструменты технического анализа и понимание рыночного контекста, чтобы получить максимальную отдачу от этого торгового инструмента.