SMI Ergodic Indicator คืออะไร และจะใช้อย่างไรในการซื้อขาย?

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้ตัวบ่งชี้ SMI Ergodic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประเมินแนวโน้มของสินทรัพย์ ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI ใช้สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุการกลับตัว ผู้ค้าให้ความสำคัญกับสัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้เนื่องจากให้สัญญาณที่เชื่อถือได้

บทความนี้จะอธิบายว่าตัวบ่งชี้ SMI Ergodic คืออะไร วิธีใช้งาน ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ และให้ตัวอย่างที่แสดงการใช้งานกับข้อมูลตลาดสด

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI คืออะไรกันแน่?

SMI Ergodic Indicator หรือ Stochastic Momentum Index เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำที่ช่วยเทรดเดอร์ในการระบุแนวโน้มและการกลับตัวโดยการวัดระยะห่างของราคาปิดของสินทรัพย์จากราคาปิดครั้งก่อน

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้ True Strength Index (TSI) และโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย William Bleu พัฒนา SMIE โดยยึดตาม TSI ซึ่งมีส่วนช่วยให้ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI เพิ่มประสิทธิภาพของ TSI ได้ การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ SMIE สามารถนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำเพื่อประเมินโมเมนตัมราคาได้

True Strength Index ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแนวโน้มราคาและเป็นส่วนหลักที่ประกอบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ SMI Ergodic Indicator ซึ่งเป็นสายสัญญาณ

ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองส่วน:

ดัชนีสโตแคสติกโมเมนตัม (SMI)

SMI เป็นองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้ ซึ่งใช้วัดราคาปิดของสินทรัพย์และช่วงราคาล่าสุด ผลลัพธ์ของความแตกต่างระหว่างค่าทั้งสองนี้จะถูกปรับให้เรียบโดยใช้ระยะเวลา Exponential Moving Average (EMA) SMI ทำงานคล้ายกับ Stochastic Oscillator ซึ่งจะคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์กับจุดกึ่งกลาง (หรือตรงกลาง) ของช่วงสูง-ต่ำล่าสุด

สูตรการคำนวณ SMI คือ:

SMI = (PCDS/APDS)×100 โดยที่:

PCDS ย่อมาจาก Price Close Double Smoothed

APDA ย่อมาจาก Absolute Price Smoothed ซึ่งทั้งสองค่าความแตกต่างคำนวณโดยช่วง EMA

สายสัญญาณ (ตามหลักสรีรศาสตร์)

เส้นสัญญาณหรือที่เรียกว่าเส้น Ergodic เป็นองค์ประกอบรองของตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI เส้นสัญญาณจะขึ้นอยู่กับ TSI ซึ่งแสดงโดย EMA อื่นที่ทำให้ค่า SMI ราบรื่นยิ่งขึ้น สาระสำคัญของการปรับให้เรียบเพิ่มเติมคือการลดสัญญาณรบกวนและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับสัญญาณที่เสถียร เส้นสัญญาณช่วยให้ผู้ค้าระบุทิศทางและความเข้มแข็งของแนวโน้ม

สูตรคำนวณเส้นสัญญาณคือ:

สายสัญญาณ = แม่ × TSI.

แพลตฟอร์มการสร้างกราฟบางแห่งมีเส้นเพิ่มเติมบนตัวบ่งชี้ SMI ที่เรียกว่า Histogram oscillator ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับ MACD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้ SMI

บน Tradingview เฉพาะฮิสโตแกรมเท่านั้นที่ปรากฏเมื่อเลือก SMI oscillator หากผู้ซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้ _SMI _เฉพาะ SMI และเส้นสัญญาณเท่านั้นที่ปรากฏโดยไม่มีเส้นฮิสโตแกรม เทรดเดอร์สามารถเพิ่มเครื่องมือทั้งสองลงในแผนภูมิเพื่อใช้พร้อมกันได้

Histogram Oscillator คำนวณความแตกต่างระหว่าง TSI และ EMA ของ TSI โดยคำนวณดังนี้:

ฮิสโตแกรม = TSI - (EMA×TSI)

ที่มา: Tradingview

ดังที่แสดงในภาพด้านบน เส้น SMI จะแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ในขณะที่เส้นสีส้มแสดงถึงเส้นสัญญาณ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักทั้งสอง ได้แก่ SMI และเส้น Ergodic เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสัญญาณการซื้อขาย โดยทั่วไปผู้ค้าจะมองหาจุดตัดกัน ความแตกต่าง และการอ่านค่าที่รุนแรงบนเส้น SMI และ Ergodic เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล

การครอสโอเวอร์ระหว่างเส้น SMI และเส้น Ergodic สามารถส่งสัญญาณถึงจุดเข้าหรือออกในตลาดได้ ในขณะที่ค่าที่อ่านได้มากอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวหรือความต่อเนื่อง

ที่มา: Tradingview

รูปภาพแสดงฮิสโตแกรมออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กับออสซิลเลเตอร์ SMI

ฮิสโตแกรมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันของสินทรัพย์ ใช้สำหรับบอกทิศทางของเทรนด์ เมื่อแท่งกราฟฮิสโตแกรมเคลื่อนที่เหนือค่าที่อ่านได้ 0 แสดงว่ามีแนวโน้มกระทิง หากแท่งกราฟเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่า 0 แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาลง

ความยาวของแท่งยังบ่งบอกว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งเพียงใด แท่งเล็กๆ อาจแสดงแนวโน้มที่อ่อนแอ ในขณะที่แท่งยาวแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนทิศทางของโมเมนตัม

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI ในการซื้อขาย

การตั้งค่าตัวบ่งชี้

การตั้งค่าเริ่มต้นบน Tradingview ของเส้น SMI, เส้นสัญญาณ และช่วงเวลา EMA คือ 20, 5 และ 5 ตามลำดับ การตั้งค่าเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์ได้ ตัวอย่างเช่น นักเทรดตามเทรนด์ระยะยาวสามารถแก้ไขค่าเป็น 50 หรือ 100 เพื่อให้มองเห็นแนวโน้มของสินทรัพย์ได้กว้างขึ้น

เทรดเดอร์ที่ใช้ Tradingview สำหรับการวิเคราะห์แผนภูมิสามารถใช้ตัวบ่งชี้ SMI หรือออสซิลเลเตอร์ในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถเลือกได้จากรายการตัวบ่งชี้หรือเพิ่มแยกกันลงในแผนภูมิ

การตีความสัญญาณ Ergodic ของ SMI

ซื้อสัญญาณ

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI จะแสดงสัญญาณซื้อเมื่อ เส้น SMI ข้ามเส้นสัญญาณที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขต 0 และขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ใช้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น ตำแหน่งซื้อสามารถคงไว้ได้จนกว่าครอสโอเวอร์จะบ่งชี้สัญญาณขายก่อนออกจากการซื้อขาย

ที่มา: Tradingview

สามารถวางขีดจำกัด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าราคาต่ำสุดปัจจุบันหลังจากครอสโอเวอร์

ขายสัญญาณ

ตัวบ่งชี้จะแสดงสัญญาณขายเมื่อ สายสัญญาณ ตัดผ่านเส้น SMI เหนือขอบเขต 0 มันบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายสามารถแกว่งตำแหน่งได้จนกว่าเส้น SMI ของฝ่ายตรงข้ามจะตัดกันเหนือเส้นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาณออก

ที่มา: Tradingview

เป็นกลาง

ตัวบ่งชี้จะเป็นกลางเมื่อเส้น Ergodic (เส้นสัญญาณ) ไม่ข้ามเหนือหรือใต้เส้น SMI (Stochastic Momentum Index) ภาวะนี้บ่งชี้ว่าขาดแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในตลาด

เทรดเดอร์จำเป็นต้องระบุช่วงเวลาการรวมบัญชีเพื่อตรวจจับความไม่แน่ใจของตลาดและหลีกเลี่ยงการถูกหลอก

การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การซื้อขาย

ครอสโอเวอร์

เส้น SMI และเส้นตัดกันของเส้นสัญญาณเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ทรงพลังที่สุดโดยใช้ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI เพื่อส่งสัญญาณจุดเข้าและออก ในเวลาเดียวกัน ฮิสโตแกรมเพียงแสดงแนวโน้มปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การรวมค่าครอสโอเวอร์และการอ่านฮิสโตแกรมเข้าด้วยกันจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด

ที่มา: Tradingview

แผนภูมิด้านบนแสดงสถานการณ์ที่ผู้ซื้อขายสามารถรวมตัวบ่งชี้และสัญญาณฮิสโตแกรมได้ รูปภาพแสดงการครอสโอเวอร์ของเส้น SMI และเส้นสัญญาณด้านล่างค่า 0 ที่อ่านได้บน SMI Ergodic Indicator ของกราฟ SOL/USDT 2 ชม.

ฮิสโตแกรมบน SMI oscillator ยังอ่านค่าได้สูงกว่า 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงเจตนารั้น การรวมสัญญาณทั้งสองนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งแสดงโดยฮิสโตแกรมและโอกาสในการเข้าที่ระบุโดยครอสโอเวอร์

ความแตกต่าง

ฮิสโตแกรมออสซิลเลเตอร์ยังสามารถใช้สำหรับการซื้อขายแบบไดเวอร์เจนซ์ได้ ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อตัวชี้วัดทางเทคนิคและกราฟราคาให้สัญญาณการค้าที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างแบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า ในขณะที่ฮิสโตแกรมออสซิลเลเตอร์สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวแบบกระทิงที่อาจเกิดขึ้น การอ่านค่าออสซิลเลเตอร์สามารถวัดได้โดยการตรวจสอบความยาวของแท่งกราฟ ดังที่แสดงด้านล่าง

ที่มา: Tradingview

ในทำนองเดียวกัน การเคลื่อนตัวของตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในขณะที่ฮิสโตแกรมออสซิลเลเตอร์สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของตลาดหมี

แม้ว่าตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณที่ทรงพลัง แต่เทรดเดอร์ควรใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาเงินทุนในการซื้อขาย

ประโยชน์ของการใช้ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI

ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI ให้สัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เนื่องจากได้รวมองค์ประกอบของ Stochastic Oscillator และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าด้วยกัน ให้สัญญาณที่นุ่มนวลขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดผลบวกลวงน้อยลง

การอ่านมูลค่าและครอสโอเวอร์บ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำกำไร การตัดขาดทุน หรือการรอการกลับตัว

ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เชื่อถือสัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้ SMI ได้แม่นยำ ลดโอกาสในการเข้าหรือออกจากการซื้อขายก่อนเวลาอันควร

ความคล่องตัวในตลาด

ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI สามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากตัวบ่งชี้สามารถปรับให้เข้ากับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาดได้ทันที ความเก่งกาจนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่แตกต่างกัน

ประโยชน์อื่นๆ ของตัวบ่งชี้ ได้แก่:

• ทิศทางแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
• ลดสัญญาณรบกวนและสัญญาณเท็จ
• การยืนยันความแข็งแกร่งของเทรนด์
• การตรวจจับความแตกต่าง
• การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
• บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน

ข้อเสียของการใช้ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI

เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายหรือตัวบ่งชี้ใดๆ ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI มีข้อจำกัดบางประการ

• Whipsawing ในตลาด Range-Bound: ตัวบ่งชี้อาจสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่หลากหลายหรือขาด ๆ หาย ๆ เทรดเดอร์อาจได้รับสัญญาณซื้อและขายอย่างรวดเร็ว (การแสวงกำไร) นำไปสู่การซื้อขายบ่อยครั้งและเพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรมโดยไม่มีผลกำไรที่มีความหมาย
• ความเป็นส่วนตัวในการตีความเทรนด์: เทรดเดอร์อาจมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการตีความหรือสิ่งที่ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายแบบอัตนัย
• การพึ่งพาตัวชี้วัดมากเกินไป: การใช้ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐานหรือความเชื่อมั่นของตลาด สามารถนำไปสู่การพลาดโอกาสหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
• ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ: เทรดเดอร์อาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้เป็นระยะเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้

บทสรุป

เทรดเดอร์ควรซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มพื้นฐานของสินทรัพย์ เนื่องจากการเทรดแบบเคาน์เตอร์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ Ergodic ของ SMI สามารถใช้ได้กับเครื่องมือทางการเงินต่างๆ และให้สัญญาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SMI Ergodic Indicator จะให้ประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อเสียและข้อจำกัด ผู้ค้าควรตระหนักถึงข้อเสียเหล่านี้และใช้ตัวบ่งชี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาการจัดการความเสี่ยง เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และความเข้าใจในบริบทของตลาดเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือการซื้อขาย