O que é o Indicador Ergódico SMI e Como Utilizá-lo na Negociação?

Traders experientes usam o indicador SMI Ergodic como uma ferramenta de análise técnica para avaliar a tendência de um ativo. O indicador SMI Ergódico é utilizado para negociação de tendências, particularmente para detetar reversões. Os comerciantes valorizam os sinais gerados pelo indicador porque fornece sinais fiáveis.

Este artigo irá explicar o que é o indicador ERGÓDICO SMI, como usá-lo, os seus benefícios e fornecer exemplos que mostram a sua utilização com dados de mercado em tempo real.

O que é exatamente o Indicador Ergódico SMI?

O SMI Ergodic Indicator ou Stochastic Momentum Index é um indicador líder que auxilia os traders a identificar tendências e reversões medindo a distância do preço de fecho de um ativo em relação aos seus preços de fecho anteriores.

O indicador SMI Ergodic é único porque utiliza o True Strength Index (TSI) e osciladores de momentum para gerar sinais de negociação. William Bleu desenvolveu o SMIE com base na ETI, cujas contribuições permitem que o indicador ERGÓDICO SMI melhore a eficácia da ETI. Esta melhoria permite que o SMIE ofereça dados precisos para avaliar a dinâmica dos preços.

O True Strength Index foi concebido para medir a tendência dos preços e é uma parte essencial que constitui um dos principais componentes do Indicador Ergódico SMI, a linha de sinal.

Componentes do Indicador Ergódico SMI

O indicador SMI Ergódico compreende dois componentes principais:

Índice de Momento Estocástico (SMI)

O SMI é o principal componente do indicador, que mede o preço de fecho de um ativo e a faixa de preço recente. O resultado da diferença entre estes dois valores é suavizado utilizando um período de média móvel exponencial (EMA). O SMI funciona de forma semelhante ao oscilador estocástico, que calcula a diferença entre o preço de fecho atual de um ativo e o ponto médio (ou médio) da recente faixa alta-baixa.

A fórmula para calcular o SMI é:

SMI = (PCDS/APDS) ×100 onde:

PCDS significa Price Close Double Smoothed

APDA significa Absolute Price Smoothed, ambos os quais a diferença é calculada pelo período EMA

Linha de sinal (Ergódica)

A linha de sinal, também conhecida como linha ergódica, é o componente secundário do Indicador Ergódico SMI. A linha de sinal é baseada na ETI, representada por outra EMA que suaviza ainda mais os valores SMI. A essência do alisamento adicional é reduzir o ruído e fornecer dados fiáveis para sinais estáveis. A linha de sinal ajuda os comerciantes a identificar a direção e a força da tendência.

A fórmula para calcular a linha de sinal é:

Linha de sinal = EMA × TSI.

Algumas plataformas de gráficos fornecem uma linha adicional no indicador SMI chamado oscilador de histograma, que age como o MACD como parte do indicador SMI.

No Tradingview, apenas o Histograma aparece quando o oscilador SMI é escolhido. Se o comerciante usar o indicador _SMI, _apenas o SMI e as linhas de sinal aparecem sem a Linha do Histograma. Um comerciante pode adicionar as duas ferramentas ao gráfico para usá-las simultaneamente.

O Oscilador de Histograma calcula a diferença entre a ETI e a EMA da ETI, calculada assim:

Histograma = ETI - (EMA×TSI)

Fonte: Comércio

Como mostrado na imagem acima, a linha SMI é representada pela linha azul, enquanto a linha laranja representa a linha de sinal.

A interação entre os dois componentes-chave, o SMI e a linha ergódica, constitui a base para a geração de sinais de negociação. Os comerciantes procuram normalmente cruzamentos, divergências e leituras extremas na linha SMI e Ergódica para tomar decisões comerciais informadas.

Os cruzamentos entre a linha SMI e a Ergódica podem sinalizar potenciais pontos de entrada ou saída no mercado, enquanto leituras extremas podem indicar oportunidades de reversão ou continuação.

Fonte: Comércio

A imagem mostra o oscilador de histograma usado no oscilador SMI.

O histograma fornece insights sobre a tendência atual de um ativo. É usado para a direção da tendência. Quando as barras do histograma se movem acima de 0 leituras, significa uma tendência de alta. Se as barras se moverem abaixo das 0 leituras, indica uma tendência de baixa emergente.

O comprimento das barras também sugere quão forte é a tendência; pequenas barras podem mostrar tendências fracas, enquanto as barras longas mostram as fortes, refletindo a direção do impulso.

Como usar o Indicador Ergódico SMI na Negociação

Configurar o Indicador

As configurações padrão no Tradingview da linha SMI, linha de sinal e período EMA são 20, 5 e 5, respectivamente. Estas configurações podem ser ajustadas para se adequar ao objetivo de um comerciante. Por exemplo, os negociadores de tendências de longo prazo podem modificar os valores para 50 ou 100 para uma visão mais ampla da tendência de um ativo.

Os comerciantes que utilizam o Tradingview para análise de gráficos podem usar o indicador SMI ou oscilador de cada vez, que pode ser selecionado na lista de indicadores ou adicionado separadamente ao gráfico.

Interpretação de Sinais Ergódicos SMI

Comprar Signal

O Indicador Ergódico SMI mostra um sinal de compra quando a linha SMI cruza a linha de sinal abaixo da região 0 e, dependendo do período de tempo em que está a ser usado, indica uma tendência de alta emergente subjacente. A posição de compra pode ser mantida até que um crossover indique um sinal de venda antes de sair da negociação.

Fonte: Comércio

Os limites de stop loss podem ser colocados abaixo da baixa do preço atual após os crossovers.

Vender Signal

O indicador mostra um sinal de venda quando a linha de sinal cruza a linha SMI acima da região 0. Significa uma tendência emergente de baixa. Os comerciantes podem balançar a posição até que um cruzamento oposto da linha SMI sobre a linha de sinal indique uma tendência de alta emergente, agindo como um sinal de saída.

Fonte: Comércio

Neutro

O indicador é neutro quando a linha ergódica (linha de sinal) não cruza nem acima nem abaixo da linha SMI (Stochastic Momentum Index). Esta condição indica a falta de uma forte tendência ou momentum no mercado.

Os comerciantes precisam de identificar os períodos de consolidação para detetar a indecisão do mercado e evitar chicoteamento.

Gestão de Risco e Estratégias de Negociação

Crossovers

A linha SMI e os crossovers da linha Signal estão entre as estratégias de negociação mais poderosas que utilizam o Indicador Ergódico SMI para sinalizar pontos de entrada e saída. Ao mesmo tempo, o histograma mostra simplesmente a tendência atual. No entanto, combinar os crossovers e as leituras do histograma fornece insights poderosos sobre a força da tendência do mercado.

Fonte: Comércio

O gráfico acima ilustra um cenário em que um trader pode combinar os sinais do indicador e do histograma. A imagem mostra um cruzamento da linha SMI e da linha de sinal abaixo da leitura 0 no indicador ergódico SMI do gráfico SOL/USDT 2h.

O histograma no oscilador SMI também lê acima de 0, indicando intenção de alta. Combinar estes dois sinais pode dar ao trader insights sobre uma tendência de alta iminente mostrada pelo histograma e uma oportunidade de entrada indicada pelos crossovers.

Divergência

O oscilador de histograma também pode ser usado para negociação de divergência. A divergência ocorre quando os indicadores técnicos e o gráfico de preços dão sinais de negociação opostos. Por exemplo, ocorre uma divergência em alta quando o preço forma mínimos mais baixos enquanto o oscilador do histograma forma mínimos mais altos, indicando uma potencial reversão de alta — as leituras do oscilador podem ser medidas examinando o comprimento das barras, conforme mostrado abaixo;

Fonte: Comércio

Da mesma forma, ocorre uma divergência de baixa quando o preço faz máximos mais altos enquanto o oscilador do histograma faz máximos mais baixos, sinalizando uma potencial reversão de baixa.

Mesmo que o indicador forneça sinais poderosos, os comerciantes devem sempre empregar estratégias adequadas de gestão de risco para preservar o capital de negociação.

Benefícios da utilização do Indicador Ergódico SMI

Precisão e fiabilidade

O indicador SMI Ergódico fornece sinais de negociação precisos e fiáveis porque combina elementos do oscilador estocástico e da média móvel, dando sinais mais suaves e menos propensos a falsos positivos.

As leituras de valor e cruzamentos indicam condições de sobrecompra e sobrevenda, que ajudam os comerciantes a tomar decisões bem informadas sobre obter lucros, cortar perdas ou esperar por reversões.

Estas capacidades ajudam os comerciantes a confiar nos sinais gerados pelo indicador SMI, para ser preciso, reduzindo a probabilidade de entrar ou sair de negociações prematuramente.

Versatilidade em todos os mercados

O indicador SMI Ergódico pode ser aplicado em vários mercados financeiros, incluindo ações, forex, commodities e criptomoedas, porque o indicador pode adaptar-se prontamente às características únicas de cada mercado. Esta versatilidade permite aos comerciantes diversificar as suas carteiras uma vez que o indicador pode ser aplicado a diferentes ativos e ambientes de negociação.

Outros benefícios do indicador incluem:

• Direção de tendência melhorada
• Ruído reduzido e sinais falsos
• Confirmação da força da tendência
• Detecção de divergência
• Personalização e flexibilidade
• Incorporação em diferentes estratégias de negociação

Desvantagens de usar o indicador ergódico SMI

Tal como acontece com qualquer ferramenta ou indicador de negociação, o Indicador Ergódico SMI tem algumas limitações.

• Chicoteando em mercados com limite de alcance: O indicador pode gerar sinais falsos em mercados variados ou agitados. Os comerciantes podem receber sinais de compra e venda rapidamente (chicoteando), levando a negociações frequentes e aumento dos custos de transação sem lucro significativo.
• Subjetividade na Interpretação de Tendências: Os comerciantes podem ter ideias diferentes de como interpretar ou o que constitui um sinal forte, levando a decisões de negociação subjetivas.
• Confiança excessiva em indicadores: Confiar apenas em indicadores sem considerar outros fatores, como fundamentos ou sentimento do mercado, pode levar a oportunidades perdidas ou riscos acrescidos.
• Ajuste periódico necessário: Os comerciantes podem precisar ajustar periodicamente a configuração do indicador para se adaptarem às mudanças nas condições do mercado para manter a eficácia do indicador.

Conclusão

Os comerciantes devem negociar na direção da tendência subjacente de um ativo, uma vez que a contra-negociação acarreta um risco acrescido. O Indicador Ergódico SMI pode ser aplicado em vários instrumentos financeiros e oferece sinais de negociação confiáveis.

No entanto, embora o Indicador Ergódico SMI ofereça muitos benefícios, tem desvantagens e limitações. Os comerciantes devem estar cientes destas desvantagens e usar o indicador como parte de uma estratégia de negociação abrangente que incorpora gestão de risco, outras ferramentas de análise técnica e uma compreensão do contexto do mercado para tirar o melhor proveito da ferramenta de negociação.