Was ist der SMI Ergodic Indicator und wie wird er im Handel verwendet?

Erfahrene Händler nutzen den SMI-Ergodic-Indikator als technisches Analysetool, um den Trend eines Vermögenswerts zu bewerten. Der SMI-Ergodic-Indikator wird für den Trendhandel verwendet, insbesondere zum Erkennen von Umkehrungen. Händler schätzen die vom Indikator erzeugten Signale, weil er zuverlässige Signale liefert.

In diesem Artikel wird erläutert, was der SMI-Ergodic-Indikator ist, wie er verwendet wird, welche Vorteile er bietet und Beispiele für seine Verwendung mit Live-Marktdaten bereitgestellt.

Was genau ist der SMI Ergodic Indicator?

Der SMI Ergodic Indicator oder Stochastic Momentum Index ist ein Frühindikator, der Händlern hilft, Trends und Umkehrungen zu erkennen, indem er den Abstand des Schlusskurses eines Vermögenswerts von seinen vorherigen Schlusskursen misst.

Der SMI-Ergodic-Indikator ist einzigartig, da er den True Strength Index (TSI) und Momentum-Oszillatoren verwendet, um Handelssignale zu generieren. William Bleu hat den SMIE auf der Grundlage des TSI entwickelt, dessen Beiträge es dem SMI-Ergodic-Indikator ermöglichen, die Wirksamkeit des TSI zu verbessern. Diese Erweiterung ermöglicht es dem SMIE, genaue Daten zur Messung der Preisdynamik bereitzustellen.

Der True Strength Index dient zur Messung der Preisentwicklung und ist ein zentraler Bestandteil, der eine der Schlüsselkomponenten des SMI Ergodic Indicator, die Signallinie, ausmacht.

Komponenten des SMI Ergodic Indicator

Der SMI-Ergodic-Indikator besteht aus zwei Schlüsselkomponenten:

Stochastic Momentum Index (SMI)

Der SMI ist die Hauptkomponente des Indikators, der den Schlusskurs und die aktuelle Preisspanne eines Vermögenswerts misst. Das Ergebnis der Differenz zwischen diesen beiden Werten wird mithilfe einer EMA-Periode (Exponential Moving Average) geglättet. Der SMI funktioniert ähnlich wie der stochastische Oszillator, der die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs eines Vermögenswerts und dem Mittelpunkt (oder der Mitte) des aktuellen Hoch-Tief-Bereichs berechnet.

Die Formel zur Berechnung des SMI lautet:

SMI = (PCDS/APDS)×100 wobei:

PCDS steht für Price Close Double Smoothed

APDA steht für Absolute Price Smoothed, wobei die Differenz anhand der EMA-Periode berechnet wird

Signalleitung (Ergodisch)

Die Signallinie, auch Ergodische Linie genannt, ist die sekundäre Komponente des SMI Ergodischen Indikators. Die Signallinie basiert auf dem TSI, dargestellt durch einen weiteren EMA, der die SMI-Werte weiter glättet. Der Kern der zusätzlichen Glättung besteht darin, das Rauschen zu reduzieren und zuverlässige Daten für stabile Signale bereitzustellen. Die Signallinie hilft Händlern, die Richtung und Stärke des Trends zu erkennen.

Die Formel zur Berechnung der Signallinie lautet:

Signalleitung = EMA × TSI.

Einige Charting-Plattformen bieten eine zusätzliche Linie auf dem SMI-Indikator, den sogenannten Histogramm-Oszillator, der als Teil des SMI-Indikators wie der MACD fungiert.

In Tradingview erscheint nur das Histogramm, wenn der SMI-Oszillator ausgewählt wird. Wenn der Händler den _SMI-Indikator verwendet, _werden nur die SMI- und Signallinien ohne die Histogrammlinie angezeigt. Ein Händler kann beide Tools zum Diagramm hinzufügen, um sie gleichzeitig zu verwenden.

Der Histogramm-Oszillator berechnet die Differenz zwischen TSI und dem EMA des TSI, berechnet wie folgt:

Histogramm = TSI – (EMA×TSI)

Quelle: Tradingview

Wie im Bild oben gezeigt, wird die SMI-Linie durch die blaue Linie dargestellt, während die orange Linie die Signalleitung darstellt.

Das Zusammenspiel der beiden Schlüsselkomponenten SMI und Ergodic-Linie bildet die Grundlage für die Generierung von Handelssignalen. Händler suchen typischerweise nach Überschneidungen, Divergenzen und extremen Werten auf der SMI- und Ergodic-Linie, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Kreuzungen zwischen der SMI- und der Ergodic-Linie können potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte im Markt signalisieren, während extreme Werte auf Umkehr- oder Fortsetzungsmöglichkeiten hinweisen können.

Quelle: Tradingview

Das Bild zeigt den Histogramm-Oszillator, der auf dem SMI-Oszillator verwendet wird.

Das Histogramm gibt Einblicke in die aktuelle Entwicklung eines Vermögenswerts. Es wird für die Trendrichtung verwendet. Wenn sich die Balken im Histogramm über 0 Werte bewegen, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. Wenn sich die Balken unter die 0-Werte bewegen, deutet dies auf einen sich abzeichnenden Abwärtstrend hin.

Auch die Länge der Balken lässt darauf schließen, wie stark der Trend ist; Kleine Balken könnten schwache Trends anzeigen, während lange Balken starke Trends anzeigen, die die Richtung des Momentums widerspiegeln.

So verwenden Sie den SMI Ergodic Indicator im Handel

Einrichten des Indikators

Die Standardeinstellungen in Tradingview für die SMI-Linie, die Signallinie und den EMA-Zeitraum sind 20, 5 bzw. 5. Diese Einstellungen können an die Ziele eines Händlers angepasst werden. Beispielsweise können Händler langfristiger Trends die Werte auf 50 oder 100 ändern, um einen umfassenderen Überblick über den Trend eines Vermögenswerts zu erhalten.

Händler, die Tradingview für die Chartanalyse nutzen, können jeweils den SMI-Indikator oder Oszillator verwenden, der aus der Indikatorliste ausgewählt oder separat zum Chart hinzugefügt werden kann.

Interpretation ergodischer SMI-Signale

Signal kaufen

Der SMI Ergodic Indicator zeigt ein Kaufsignal an, wenn die SMI-Linie die Signallinie unterhalb des 0-Bereichs kreuzt, und je nach verwendetem Zeitrahmen weist er auf einen zugrunde liegenden aufkommenden Aufwärtstrend hin. Die Kaufposition kann gehalten werden, bis ein Crossover ein Verkaufssignal anzeigt, bevor der Handel beendet wird.

Quelle: Tradingview

Stop-Loss-Limite können nach den Crossovers unterhalb des aktuellen Preistiefs platziert werden.

Verkaufssignal

Der Indikator zeigt ein Verkaufssignal an, wenn die Signallinie die SMI-Linie über dem 0-Bereich kreuzt. Es deutet auf einen sich abzeichnenden Abwärtstrend hin. Händler können die Position ändern, bis ein entgegengesetzter Schnittpunkt der SMI-Linie über der Signallinie einen sich abzeichnenden Aufwärtstrend anzeigt und als Ausstiegssignal fungiert.

Quelle: Tradingview

Neutral

Der Indikator ist neutral, wenn die Ergodische Linie (Signallinie) weder über noch unter der SMI-Linie (Stochastic Momentum Index) kreuzt. Dieser Zustand weist auf das Fehlen eines starken Trends oder einer starken Marktdynamik hin.

Händler müssen Konsolidierungsperioden identifizieren, um Marktunentschlossenheit zu erkennen und Peitschenhiebe zu vermeiden.

Risikomanagement und Handelsstrategien

Crossover

Die SMI-Linie und die Signallinienkreuzungen gehören zu den wirkungsvollsten Handelsstrategien, bei denen der SMI Ergodic Indicator zur Signalisierung von Ein- und Ausstiegspunkten verwendet wird. Gleichzeitig zeigt das Histogramm lediglich den aktuellen Trend an. Die Kombination der Crossover- und Histogrammwerte liefert jedoch aussagekräftige Einblicke in die Stärke des Markttrends.

Quelle: Tradingview

Die obige Grafik zeigt ein Szenario, in dem ein Händler die Indikator- und Histogrammsignale kombinieren kann. Das Bild zeigt einen Schnittpunkt der SMI-Linie und der Signallinie unterhalb des 0-Werts auf dem SMI Ergodic Indicator of SOL/USDT 2h-Chart.

Das Histogramm des SMI-Oszillators liegt ebenfalls über 0, was auf eine bullische Absicht hindeutet. Die Kombination dieser beiden Signale kann einem Händler Einblicke in einen bevorstehenden Aufwärtstrend geben, der durch das Histogramm angezeigt wird, und eine Einstiegsmöglichkeit, die durch die Crossovers angezeigt wird.

Abweichungen

Der Histogramm-Oszillator kann auch für den Divergenzhandel verwendet werden. Divergenz tritt auf, wenn technische Indikatoren und das Preisdiagramm gegensätzliche Handelssignale geben. Beispielsweise tritt eine zinsbullische Divergenz auf, wenn der Preis niedrigere Tiefststände bildet, während der Histogrammoszillator höhere Tiefststände bildet, was auf eine mögliche zinsbullische Umkehr hinweist – die Oszillatorwerte können durch Untersuchung der Länge der Balken gemessen werden, wie unten gezeigt;

Quelle: Tradingview

In ähnlicher Weise tritt eine rückläufige Divergenz auf, wenn der Preis höhere Höchststände erreicht, während der Histogrammoszillator niedrigere Höchststände erreicht, was auf eine mögliche rückläufige Umkehr hindeutet.

Auch wenn der Indikator starke Signale liefert, sollten Händler stets angemessene Risikomanagementstrategien anwenden, um das Handelskapital zu schützen.

Vorteile der Verwendung des SMI Ergodic Indicator

Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Der SMI-Ergodic-Indikator liefert genaue und zuverlässige Handelssignale, da er Elemente des stochastischen Oszillators und des gleitenden Durchschnitts kombiniert, wodurch glattere Signale geliefert werden und die Anfälligkeit für Fehlalarme geringer ist.

Die Wertwerte und Überschneidungen weisen auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen hin und helfen Händlern dabei, fundierte Entscheidungen über Gewinnmitnahmen, Verlustreduzierungen oder das Warten auf Umkehrungen zu treffen.

Diese Fähigkeiten helfen Händlern, den vom SMI-Indikator erzeugten Signalen zu vertrauen, und verringern so die Wahrscheinlichkeit, Geschäfte vorzeitig einzugehen oder zu verlassen.

Vielseitigkeit auf allen Märkten

Der SMI-Ergodic-Indikator kann auf verschiedenen Finanzmärkten angewendet werden, darunter Aktien, Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen, da sich der Indikator schnell an die einzigartigen Merkmale jedes Marktes anpassen kann. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Händlern, ihre Portfolios zu diversifizieren, da der Indikator auf verschiedene Vermögenswerte und Handelsumgebungen angewendet werden kann.

Weitere Vorteile des Indikators sind:

• Verbesserte Trendrichtung
• Reduziertes Rauschen und falsche Signale
• Bestätigung der Trendstärke
• Divergenzerkennung
• Anpassung und Flexibilität
• Einbindung in verschiedene Handelsstrategien

Nachteile der Verwendung des SMI Ergodic Indicator

Wie jedes Handelsinstrument oder jeder Indikator weist auch der SMI Ergodic Indicator einige Einschränkungen auf.

• Whipsawing in spannengebundenen Märkten: Der Indikator kann in spannengebundenen oder unruhigen Märkten falsche Signale erzeugen. Händler erhalten möglicherweise schnell Kauf- und Verkaufssignale (Whipsawing), was zu häufigem Handel und erhöhten Transaktionskosten ohne nennenswerten Gewinn führt.
• Subjektivität bei der Trendinterpretation: Händler haben möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie interpretieren oder was ein starkes Signal darstellt, was zu subjektiven Handelsentscheidungen führt.
• Übermäßiges Vertrauen auf Indikatoren: Sich ausschließlich auf Indikatoren zu verlassen, ohne andere Faktoren wie Fundamentaldaten oder Marktstimmung zu berücksichtigen, kann zu verpassten Chancen oder erhöhten Risiken führen.
• Regelmäßige Anpassung erforderlich: Händler müssen die Indikatoreinstellung möglicherweise regelmäßig anpassen, um sie an veränderte Marktbedingungen anzupassen und die Wirksamkeit des Indikators aufrechtzuerhalten.

Abschluss

Händler sollten in Richtung des zugrunde liegenden Trends eines Vermögenswerts handeln, da Gegenhandel ein erhöhtes Risiko birgt. Der SMI Ergodic Indicator kann auf verschiedene Finanzinstrumente angewendet werden und bietet zuverlässige Handelssignale.

Obwohl der SMI Ergodic Indicator viele Vorteile bietet, weist er jedoch Nachteile und Einschränkungen auf. Händler sollten sich dieser Nachteile bewusst sein und den Indikator als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwenden, die Risikomanagement, andere technische Analysetools und ein Verständnis des Marktkontexts umfasst, um das Beste aus dem Handelstool herauszuholen.