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Investing 101
Gate.io量化专栏:手把手教你玩转合约网格,无惧牛熊的量化交易
21 July 16:53

作者:Gate.io特约交易员 Frank Yin




本文将从合约网格概念着手,对比分析现货网格、合约,以帮助大家更好理解合约网格的产品特性、优缺点和最佳应用场景。然后,到如何设置参数,最后分享一个实用的方法论《趋势网格交易》。通篇既适合入门级小白玩家,也能为资深交易员提供些许启发,相信读完后会有所收获。


一、合约网格的概念与原理
二、合约网格与现货网格、合约的对比分析
三、合约网格的参数设置
四、趋势网格交易法

一、合约网格的概念与原理

1、什么是合约网格?

合约网格是把网格交易策略应用在合约交易中。在选择一个做多或做空方向后:如做多,根据网格设定的价格区间,网格数量等参数,持有做多仓位,当价格下跌时,逢低买入多单;当价格上涨时,逢高卖岀平多,以此低吸高抛获得确定性网格利润。同理,如做空,也会高位开空,低位平空。



上图形象展示了合约网格做多时,如何运行的。

二、合约网格与现货网格、合约的对比分析

(一)、合约网格VS现货网格





可以看出,合约网格克服了现货网格不支持做空,资金利用率低的问题,使合约网格在熊市中也能大放异彩。

(二)、合约网格VS合约




(三)、合约网格克服了合约交易中的哪些痛点?

首先,我们要认清楚一点工具没有对错,也没办法简单的对比,就看用户的风险承受能力是否与工具的风险属性相匹配。 抛开高风险,高收益外,合约网格还有哪些特点:

1、被动的仓位管理

A、初始仓位:初始开仓可能仅有50%左右,克服了满仓梭哈的恶习

B、逢低加仓

C、逢高减仓,分批止盈

2、持仓心态更佛系、更平和

A、回调加仓,帮你锁定波段利润

B、趋势继续,就帮你落袋趋势利润,波段利润+趋势利润都不耽误

C、合约网格比合约在选错方向上的容错承受力更高,简单来说同等条件下更不易爆仓

3、强制去高杠杆

Gate.io合约网格杠杆倍数1-10倍可调,在风险可控的条件下,实现可观的收益。

三、Gate.io合约网格的参数设置



1、选择合适的交易标的



A、首选CMC市值排名前十的交易标的,优选BTCETHLTCBCH等大市值币种。

B、选择U本位还是币本位:建议熊市选择U本位,牛市选择币本位。

2、选择开仓方向




根据对行情的综合判断,选择开仓方向多或者空,这个步骤非常重要,决定了合约网格能否赚钱的决定性因素,后面专门介绍一下我的实战方法--趋势网格交易。

3、设置价格区间

关于价格区间怎么设置,可以参考上个专题的方法,点击查看:Gate.io量化专栏:年化收益1203%的现货网格,从入门到精通

A、直接找布林带(boll)上下区间

B、划趋势线

C、根据经验,如在当前价的基础上,上下浮动5000USDT

4、区分等比、等差网格,设置网格数量



做多网格利润=(平仓价-开仓价)*持仓数量-(平仓价+开仓价)*开仓数量*手续费率,Gate.io合约网格maker手续费为0

跑短线建议:等差网格(小区间):盘口买卖单差值是相等的,如果价格震荡区间较小,那等差网格可以获得更多网格利润

跑大周期长线建议:等比网格(大区间):盘口买卖单比值是相等的,如果价格是震荡上行的单边行情,那等比网格能获得更多浮动盈亏

5、选择投入资金、自动计算杠杆、设置触发和止损



A、总投资额:拉动滑条,选择投入资金

B、杠杆倍数:系统根据输入的最低最高价,自动计算可以使用的最大杠杆

C、策略触发价:当市场最新价小于等于触发价格后,网格才会开始运行;触发价配置需小于最新价,且在网格区间的最低价和最高价之间(做多)

D、自动止损比例:持仓均价与标记价格相差比例跌破自动止损比例时触发止损,将市价平仓,终止策略

最后,选择创建策略!

6、查看策略运行详情



A、点击运行中的策略,找到开仓交易对,查看策略运行详情

B、总收益=信号收益+浮动盈亏

C、当前持仓、参数配置、盘口情况详细数据均可见

D、可以克隆复制策略,也可以随时终止

四、趋势网格交易法

(一)、策略的出发点是什么

1、网格交易也会亏钱,是什么原因造成的?

A、现货网格高位接盘,出现单边下跌的行情

B、合约网格开仓方向不对,岀现浮亏

C、震荡行情中,持仓时间太短,不够佛系,未到盈利位置提前停止网格

D、网格参数设置不当,价格间距太小,网格过于密集,利润被费用磨损

2、有没有解决方法

我们知道,交易的结果=F(胜率、盈亏比、开仓次数),简单来讲就是交易结果受胜率、盈亏比和交易次数共同作用。

A、提高方向选择的准确性,提高胜率

B、仓位管理:合理配置仓位

C、设置合适的参数:参数设置决定了网格赚钱的速度

(二)、策略的逻辑是什么

1、什么是趋势网格交易法

在合约网格交易中,在更大的周期内寻方向,利用简单可靠的技术指标来追踪大趋势,吃到大利润。同时, 利用合约网格的特性,在震荡市中产生波段利润,抵消趋势追踪指标中的震荡磨损部分。简单总结,就是用趋势追踪的方法来交易合约网格。

2、趋势网格交易法的策略逻辑

CTA策略+合约网格的组合形态,趋势寻方向,合约网格对抗震荡磨损

3、应用场景

BTC/USDT交易对,整个交易环境,不需要主观判断震荡和单边

(三)、如何操作

1、使用CTA信号追踪中双均线策略来选择方向

策略参数:

快线(MA) : 5

慢线(MA) : 60

周期:4hour



均线金叉,合约网格开多

均线死叉,合约网格开空

根据指标信号点,及时的开仓和平仓,不加主观判断,这是策略能有效运行的关键!

以上,就是关于趋势网格交易的分享,这是一个高阶玩儿法,采用策略组合方法。

最后,我们做一下总结:合约网格克服了现货网格和合约中的诸多痛点,可以说是一款真正能不惧牛熊的赚钱利器。

但,没有任何一种策略和交易方法是完美无缺的。所有交易的核心在于方向选择和仓位管理。而网格交易,是一种非常有效替代人工实现仓位管理的方法。当选择了一个交易系统后,需要长期的去使用、修正,使其真正能适应自己的节奏,最后实现风险可控, 收益稳健这样一个目标。

往期精品内容推荐:Gate.io量化专栏:年化收益1203%的现货网格,从入门到精通


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量化专栏--硬核实战经验的分享。
本文的观点不构成投资建议,如有疏漏欢迎指正。

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