Aroon指标详解

中级Oct 19, 2023
Aroon指标是一个动量指标,可以洞察潜在市场的趋势和方向。当正确使用时,投资者可以从趋势市场中最大化利润并掌握交易退出时机。
Aroon指标详解

Aroon指标是测量动量的独特指标型工具,由经验丰富的技术分析师和作家Tushar Chande于1995年创建。Aroon在梵语中意为“黎明的第一道光芒”。Chande之所以给这个指标取了这个独特的名字,是因为它可以用来发现早期的新趋势。

尽管该指标并不完美,但它非常有效。Aroon指标可以预测市场走势的变化。即使在其诞生近30年后,加密货币交易员仍然在今天使用该指标。该指标也可以在股票和外汇市场中使用。本文将更详细地介绍该指标及其使用方法。

了解Aroon指標

Aroon指标是一种用于评估趋势强度并预测潜在反转的技术分析工具。它还能帮助交易者预测未来的价格走势,从而更快地做出决策。

技术分析中的振荡器能帮助交易者确定趋势的方向、动量和强度。在图表平台中,Aroon指标被分类为一种振荡器,因为它是一种用于识别趋势的动量指标。

尽管Aroon指标没有RSI(相对强弱指数)或 Stochastics oscillator(随机指标)等其他动量指标那么受欢迎,但它在趋势明显的市场和区间交易的市场条件下仍然具有帮助。

Aroon指标被认为是一种滞后指标,因为它处理的是与价格相关的时间。它衡量自价格录得新高或新低以来已经过去了多少时间。这一滞后特性使该指标具有价值,因为如果一个市场在交易者设定的特定时间内持续创出新高或新低,它会标志着一个强劲的市场趋势。

了解Aroon指标的组成部分

Aroon指标有两个组成部分,分别是AroonUp和AroonDown。指标上的默认周期设置为25,指标的数值结果以0-100的百分比表示。

AroonUp衡量上涨趋势的强度,它衡量自资产记录新高以来经过的时间。AroonDown衡量下跌趋势的强度,它衡量自资产记录新低以来经过的时间。在大多数交易平台上,AroonUp通常由橙色或红色线表示,而AroonDown由蓝色线表示,如下所示:

来源: Tradingview

Aroon振荡值是通过将AroonDown减去AroonUp来计算的。数学上表示为:AroonUp - AroonDown。计算这两个组成部分的公式如下;

AroonUp = {(n周期 - 在n周期内最高值后的周期数) / n周期} × 100

AroonDown = {(n周期 - 在n周期内最低值后的周期数) / n周期} × 100。其中n是交易者选择的指定周期,默认情况下,该n周期设置为25。

因此,默认情况下计算AroonUp的公式为:{(25 - 25天高点后的周期数) / 25} × 100

AroonDown的计算方式如下:{(25-25天低点后的周期数) / 25} × 100。

为了更好地理解这个概念,假设一个资产的价格两天前创下新高;AroonUp指标的值将为92,计算公式为{(25-2) / 25} × 100。如果市场创下新低,AroonDown将有类似的计算方式。

这两个组成部分共同作用,为投资者提供有关趋势的强度和方向的见解。通过相互比较,投资者可以确定资产是处于下降趋势、上升趋势还是区间震荡。

假设AroonUp指标的值接近100,而AroonDown的值接近0。这样的读数可能意味着强势上涨趋势,反之亦然。当交易者观察这两个组成部分之间的关系时,他们可以更好地评估和估价资产是否在特定方向上强势趋势、平衡、区间波动或即将逆转。

解读Aroon指标读数

Aroon值的范围在0-100之间。这个范围帮助投资者评估趋势的强度。正如前面所解释的,AroonUp值表示上升趋势的强度,而AroonDown值帮助投资者确定下降趋势的强度。

Aroon指标的最重要的水平是0、50和100的读数。接近0和100的读数表示强势趋势,而接近50的读数表示整理阶段。

为了充分利用Aroon指标,Tushar Chande建议使用默认设置的25来获取更准确的读数。根据默认的25周期设置,当AroonUp指标读数超过50时,价格在过去的12.5个周期内记录了新高点,AroonDown指标则相反。

如何在交易策略中使用Aroon指标

交易者可以将Aroon指标纳入他们的交易策略中,以分析资产的价格走势。以下是一些使用Aroon指标的策略:

使用Aroon指标识别趋势

当AroonUp或AroonDown保持在70以上或30以下时,它表明出现了牛市或熊市趋势。在下图中,Tradingview上的默认周期设置为14,而不是25。为了这个示例,让我们将期间设置为推荐的 25周期。

来源: Tradingview

图表显示了Aroon指标如何识别出一个看涨趋势的出现。AroonUp(橙色线表示)在70范围以上持续一段时间,而AroonDown(蓝色线表示)保持在30范围以下。这种情况表明存在一个强势的看涨趋势,交易者可以寻找买入机会。

另一方面,如果交易者一直持有空头仓位并且看到Aroon指标表明出现看涨趋势的迹象,交易者可以明智地选择平仓。对于看跌趋势也是如此。

当AroonUp保持在30-70刻度之上,而AroonDown保持在30-0刻度之下时,这表明可能出现新的上升趋势。当AroonDown保持在30-70刻度之上,而AroonUp保持在30-0刻度之下时,可能即将出现新的下降趋势。当AroonUp或AroonDown保持在100时,市场处于明确的下降趋势或上升趋势。

用于定时进出场的Aroon指标

投资者可以根据Aroon指标的组成部分在范围内上下移动来订立入场和出场计划。由于Aroon指标传递牛市或熊市强度的信号,它们在刻度上的相互作用可以帮助交易者管理他们的交易。

Aroon交叉可以帮助交易者发现反转点。如果AroonUp线穿过AroonDown线,这意味着投资者可以进行多头订单。如果AroonDown线穿过AroonUp线,这意味着交易者可以进行空头订单。当两条线平行而不交叉时,市场要么处于区间波动,要么处于整理状态。下图展示了熊市中Aroon指标的走势情况;

来源: Tradingview

面对这种情况的交易者可以寻找卖出机会,因为Aroon交叉进一步确认了熊市趋势。同时,AroonDown线持续保持在30-70的范围内,而AroonUp线则保持在30-0的范围内。

就像Aroon交叉可以指示入场信号一样,投资者也可以利用它来确定出场时机,等待交叉点出现在其交易的相反方向上。

例如,假设投资者处于空头交易位置,而AroonUp线穿过AroonDown线。在这种情况下,投资者可以退出空头交易位置,因为交叉意味着市场已经转向看涨趋势,可能的反转突破正在进行中。

Aroon 指标与其他工具的结合

Aroon指标滞后,因为趋势已经形成,指标才能通知投资者。为了避免或减少错误信号的可能性,投资者可以将Aroon指标的信号与其他技术指标,如移动平均线MA或相对强弱指数RSI,结合使用。

多个指标的收敛可以增强交易信号的有效性,并增强交易者的信心。如果两个或更多的技术指标或策略指向同一交易方向,那么比仅仅使用Aroon指标的信号更好。

如何使用Aroon指标识别新兴趋势

在投资者选择了感兴趣的加密货币之后,Aroon指标可以有效地使用之前的策略来确定购买所选代币的最佳时机。

举例来说,假设投资者有兴趣在现货市场上交易MANA/USDT。投资者可以在多个时间框架上比较AroonUp和AroonDown,以确定何时最适合买入或卖出,以及何时是最佳时机。

Source: Tradingview

上图描述了一个场景,投资者将Aroon指标与支撑位和阻力位等其他交易策略结合起来进行交易决策。MANA/USDT在日线图上突破了一个重要的支撑位,并进行了回测,形成了一个阻力位。当AroonDown线穿过AroonUp线并保持在70水平以上时,Aroon指标确认了熊市趋势。投资者可以在这种情况下进行空头交易,并密切关注Aroon指标以寻找潜在的反转信号以退出空头仓位。

有效使用Aroon的技巧

交易者可以通过以下方式最大化使用Aroon指标的好处;

适应不同的时间框架

如果您打算进行波段交易,最好在较高的时间周期上使用Aroon指标,而不是较低的时间周期。

。Aroon指标会根据使用的时间框架来确定趋势。在15分钟图上处于强势上涨趋势的资产,在日线图上可能是回调。

定期监控和调整

定期评估所选择的Aroon指标设置,确保其与您使用的时间框架和趋势评估相关。

结合风险管理

在使用Aroon策略时,始终结合良好的风险管理实践。使用适当的仓位规模,并避免过度杠杆。

使用Aroon指标的优点:

  • 在市场的趋势形成和整理阶段都很有用
  • 交易者可以通过持有交易来最大化利润,因为该指标可以突出显示长期趋势的发展。
  • 简单易懂,容易解释和阅读,并且可以根据交易者的偏好进行自定义。

使用Aroon指标的缺点:

  • 由于Aroon属于滞后型指标,交易者可能会错过趋势刚开始形成时的交易机会。
  • 在波动行情和区间盘整行情中,由于价格变动迅速,该指标可能会产生错误的信号。
  • Aroon指标是根据衡量资产创出新高或新低所经过的时间。价格可能在此时间范围内发生变化,而指标仍然需要反映这种变化,从而导致交易决策错误。

结论

Aroon指标是交易者的重要分析工具,它能有效地提供关于市场趋势的信息,无论是在趋势强劲或可能发生变化的时候。需要注意的是,这个指标仅作为一个参考指南,而不能视为绝对可靠的交易信号。

无论您是初级还是资深交易者,应用Aroon指标都能带来便利。这个指标可以适用于不同的时间框架,并且应始终谨慎管理风险。为了获得更准确的交易结果,建议将Aroon指标与其他技术指标和分析工具相结合。

作者: Bravo
译者: Sonia
文章审校: Matheus、Edward、Ashley He
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