1. Что такое умная перебалансировка?

Умная перебалансировка — это стратегия, которая перебалансирует портфель позиций для восстановления его первоначально установленных пропорций. Когда доля одного актива в портфеле позиций превысит установленный порог перебалансировки и наступит установленная точка периодического перебалансирования, активы, доля которых увеличилась на процент, превышающий порог перебалансировки, будут проданы для покупки активов, доля которых уменьшилась, чтобы восстановить портфель позиций до его первоначального значения. Эта стратегия обеспечивает долгосрочную стабильную доходность, отказываясь от колеблющейся прибыли от одного актива и постоянно балансируя портфель позиций.

Пример:

Позиционный портфель стратегии smart rebalance состоит из трех цифровых активов: GT, BTC и ETH, доли которых составляют 40%, 30%, 30% соответственно. Частота перебалансировки установлена на уровне 1 часа, а порог перебалансировки составляет 5%. По мере изменения цены каждого цифрового актива меняется и доля каждого актива в портфеле. Скажем, в течение 1 часа цена BTC сильно повышается, в результате чего доля BTC в портфеле увеличивается до 40%; цена ETH повышается незначительно, в результате чего ее доля уменьшается до 20%; цена GT продолжает умеренно расти, поэтому ее доля остается неизменной. Изменение пропорции BTC и ETH превышает установленный порог перебалансировки, поэтому, когда наступает периодическая точка перебалансировки, стратегия smart rebalance продаст BTC, чтобы купить ETH, чтобы восстановить первоначальную пропорцию каждого актива.

2. Зачем инвесторам нужна умная перебалансировка?

Умная перебалансировка лучше всего подходит для чрезвычайно волатильных рынков. Благодаря постоянному перебалансированию позиций, умная стратегия перебалансировки удерживают изменение доли цифровых активов в разумно малых пределах, сводя к минимуму влияние колебаний на рынках.

Когда цена одного цифрового актива быстро растет, прибыль распределяется между другими цифровыми активами в портфеле путем перебалансировки позиции, так что прибыль по позиции будет расти относительно стабильно. Когда цена одного цифрового актива резко падает, убыток в позиции будет меньше, чем убыток от этого цифрового актива. Умные стратегии перебалансировки нацелены на долгосрочную стабильную прибыль.

3. Какому типу инвесторов следует рассмотреть возможность использования умных стратегий перебалансировки?

Для инвесторов, у которых нет времени и энергии для исследования рынков, может быть очень сложно точно определить сроки совершения сделок, не говоря уже о сделках с несколькими валютами. Таким образом, умная перебалансировка подходит для инвесторов, которые планируют осуществлять долгосрочные инвестиции в нескольких валютах или арбитраж на волатильных рынках и в то же время хотят сэкономить время на отслеживании и избавиться от хлопот, связанных с торговлей вручную.

4. Где настроить умную стратегию перебалансировки?

Нажмите на "Копитрейдинг" на панели навигации и перейдите в раздел "Создать новую стратегию" - "Strategies Templates-Spot" - Smart Rebalance - "Создать стратегию". Затем добавьте монеты, настройте параметры и нажмите на кнопку "Создать работы".

5. Параметры в "Умной перебалансировке"

Добавить монету: Добавьте цифровые активы, которые вы хотите удерживать в позиции, чтобы их можно было быстро перебалансировать. Пожалуйста, добавьте не менее 2 цифровых активов. Для создания портфеля позиций можно добавить не более 10 цифровых активов.

Равное распределение: Нажмите на кнопку "Равное распределение", чтобы установить равные доли всех цифровых активов, добавленных в портфель, как показано на скриншоте ниже. (Примечание: Доля каждого цифрового актива может быть установлена вручную в соответствии с вашими предпочтениями, но доля должна составлять до 100%.)

Общая сумма инвестиций: должна быть больше или равна минимальной сумме инвестиций, которая привязана к количеству цифровых активов, добавленных в портфель.

"Разрешить использование токенов, которые у вас уже есть": При включении стратегии будет разрешено использовать цифровые активы, которые были добавлены в портфель позиций на вашем спотовом счете для инвестиций.

Частота перебалансировки: доля каждого цифрового актива в портфеле меняется в зависимости от его цены в течение периода перебалансировки. Когда наступит момент перебалансировки, стратегия перебалансирует портфель позиций, чтобы восстановить его заданные пропорции.

Порог перебалансировки: Когда наступает периодическая точка перебалансировки и изменение доли одного актива в портфеле превышает порог перебалансировки, будет инициирована перебалансировка. Если порог перебалансировки не установлен, портфель позиций перебалансируется только в соответствии с частотой перебалансировки.


Gate.io оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.