1. O que é o smart rebalance?

O rebalanceamento inteligente é uma estratégia que reequilibra a carteira de posições para restaurar suas proporções inicialmente definidas. Quando a proporção de um único ativo na carteira de posição ultrapassar o limite de reequilíbrio definido e chegar ao ponto de reequilíbrio periódico definido, os ativos cuja proporção tenha aumentado em uma porcentagem acima do limite de reequilíbrio serão vendidos para comprar ativos cuja proporção tenha diminuído. Visando restaurar a carteira de posições à sua configuração inicial. Essa estratégia garante retornos estáveis de longo prazo, desistindo dos lucros flutuantes de um único ativo e reequilibrando constantemente o portfólio de posições.

Exemplo:

Um portfólio de posições de uma estratégia de rebalanceamento inteligente é composto por três ativos digitais: GT, BTC e ETH, cujas ações são 40%, 30% e 30% respectivamente. A frequência de rebalanceamento é definida em 1 hora, e o limite de rebalanceamento é de 5%. À medida que o preço de cada ativo digital muda, a proporção de cada ativo no portfólio também muda. Digamos que, em 1 hora, o preço do BTC aumenta muito, fazendo com que a proporção do BTC no portfólio aumente para 40%. O preço do ETH aumenta apenas ligeiramente, fazendo com que sua proporção diminua para 20%; O preço do GT continua subindo moderadamente, então sua proporção permanece inalterada. A mudança de proporção de BTC e ETH excede o limite de reequilíbrio definido, portanto, quando o ponto de reequilíbrio periódico chegar, a estratégia de reequilíbrio inteligente venderá BTC para comprar ETH para restaurar a proporção inicial de cada ativo.

2. Por que os investidores precisam de um reequilíbrio inteligente?

O rebalanceamento inteligente é mais adequado para mercados extremamente voláteis. Por meio do rebalanceamento constante de posições, as estratégias de rebalanceamento inteligentes mantêm a mudança de proporção dos ativos digitais em intervalos razoavelmente pequenos, minimizando as influências das flutuações nos mercados.

Quando o preço de um ativo digital aumenta rapidamente, os ganhos são distribuídos para outros ativos digitais no portfólio, reequilibrando a posição, de modo que o lucro da posição aumente de forma relativamente constante. Quando o preço de um ativo digital cai drasticamente, a perda na posição será menor que a perda desse ativo digital. As estratégias inteligentes de reequilíbrio visam retornos estáveis de longo prazo.

3. Que tipo de investidor deve considerar o uso de estratégias inteligentes de rebalanceamento?

Para investidores que não têm tempo e energia para pesquisar os mercados, pode ser muito difícil determinar com precisão o momento das transações, muito menos as transações de várias moedas. Portanto, o rebalanceamento inteligente é adequado para investidores que planejam fazer investimentos de longo prazo em várias moedas ou arbitragem em mercados voláteis e, ao mesmo tempo, desejam economizar tempo para rastrear e eliminar o incômodo de negociar manualmente.

4. Onde configurar uma estratégia de rebalanceamento inteligente?

Clique em "Copy Trading (negociação por cópias)" na barra de navegação e vá para "Create A New Strategy (criar uma nova estratégia)" - "Strategies Templates (modelos de estratégias)" - (Smart Rebalance) - Create Strategy (criar estratégia)". Em seguida, adicione moedas, configure os parâmetros e clique em "Criar".

5. Parâmetros em "Smart Rebalance"

Adicionar Moeda: adicione os ativos digitais que você deseja manter na posição para que possam ser equilibrados de forma inteligente. Adicione pelo menos 2 ativos digitais. Um máximo de 10 ativos digitais podem ser adicionados para criar um portfólio de posições.

Distribuição igual: clique em "Distribuição igual" para igualar as cotas de todos os ativos digitais adicionados no portfólio, conforme mostrado na captura de tela abaixo. Observação: a parcela de cada ativo digital pode ser definida manualmente, mas de acordo com sua preferência, mas as parcelas devem somar 100%.

Investimento total: deve ser maior ou igual ao valor mínimo de investimento, que está vinculado ao número de ativos digitais adicionados ao portfólio.

"Permitir o uso de tokens que você já possui": quando habilitada, a estratégia terá permissão para usar os ativos digitais que foram adicionados ao portfólio de posições em sua conta à vista para investimentos.

Frequência de rebalanceamento: a proporção de cada ativo digital no portfólio muda com seu preço dentro de um período de rebalanceamento. Quando chegar ao ponto de reequilíbrio, a estratégia irá equilibrar a carteira de posições para restaurar suas proporções estabelecidas.

Limite de rebalanceamento: quando o ponto de rebalanceamento periódico chegar, e a mudança de proporção de um único ativo na carteira ultrapassar o limite de rebalanceamento, o rebalanceamento será acionado. Se o limite de rebalanceamento não for definido, a carteira de posições será balanceada de acordo com a frequência de rebalanceamento apenas.


A Gate.io reserva-se o direito final de interpretar o produto.