Gate.io, a coluna quantitativa: qual é o efeito mágico da função backtest?

Como uma função prática para explorar novas estratégias de negociação e novos mercados, o backtesting pode ajudar os investidores a usar dados históricos e fornecer feedback valioso sobre a estratégia de negociação. Na negociação quantitativa da Gate.io, não importa que tipo de estratégia quantitativa para rastreamento de sinal CTA seja formulada, o backtesting pode reduzir erros de estratégia ou riscos de investimento de capital, melhorando, assim, a taxa de sucesso das estratégias de negociação quantitativa.

O que é backtesting

Como o nome indica, backtesting é baseado em diferentes estratégias quantitativas e períodos de tempo definidos pelo usuário. Os resultados do backtest mostrarão dados completos da transação sob a estratégia e período de tempo, incluindo lucro total, lucro médio e prejuízo máximos, além da porcentagem máxima de rebaixamento. O usuário pode realizar um back-test antes de executar a estratégia e usar o resultado do back-test como referência para avaliar a viabilidade da estratégia.

A biblioteca de estratégia de negociação quantitativa da Gate.io inclui seis estratégias quantitativas: negociação de grade à vista, negociação de grade de contrato, MACD (média móvel suavizada exponencial), média móvel dupla, MACD-RSI, média móvel dupla-RSI, os usuários podem escolher livremente usar e retornar. A função de medição é atualmente aplicável às estratégias de rastreamento de sinal CTA, ou seja, as últimas quatro estratégias quantitativas, exceto a negociação de grade.

Para backtesting, há dois pontos a serem observados aqui. Primeiro, se entendermos os riscos e os benefícios potenciais de uma determinada estratégia quantitativa, quando usa a função de backtesting, isso ajudará muito na formulação de estratégias quantitativas subsequentes e também pode garantir que a estratégia quantitativa esteja no mercado de negociação real. A viabilidade. Pode-se ver que os dados de feedback de back-testing objetivos e verdadeiros precisam apenas de nossa estratégia de otimização direcionada para obter facilmente os benefícios.

Outra situação é que, se coletarmos resultados de backtest em uma situação de mercado determinada ou extrema, precisamos considerar cuidadosamente as mudanças de mercado e outros fatores. A otimização da estratégia quantitativa, se forem baseadas nesses dados de backtest, pode resultar em danos adicionais aos lucros. Portanto, as condições atuais de mercado na implementação de estratégias quantitativas são críticas para o impacto da estratégia, e os traders devem sempre manter uma consciência de risco das condições de mercado.

Como realizar um backtest

Encontre "CTA Signal Tracking (rastreamento de sinal CTA)" na coluna "Becoming Signal (torne-se um sinal)" e clique no botão "Backtest", que ficará localizado após a estratégia quantitativa correspondente, para realizar o backtest.

Preencha as informações relevantes na página de estratégia de backtest, incluindo mercado de negociação, alavancagem, investimento inicial, período de backtest, etc.

Em seguida, obteremos alguns dados de backtest, incluindo uma visão geral de lucros e perdas, gráficos de backtest e registros de transações .

Como funciona o backtest

Simplesmente, o princípio de funcionamento do backtesting é consultar dados valiosos na história do mercado de negociação para orientar as estratégias de negociação atuais ou futuras. O mercado de negociação está em constante mudança. Encontrar dados históricos que sejam úteis para estratégias quantitativas não é tarefa fácil. Dados em um curto período de tempo não podem efetivamente "prever" o mercado futuro. Isso requer que o tempo de backtesting seja um período mais longo do ciclo histórico.

Em segundo lugar, para não afetar o viés estratégico trazido pelos dados históricos, os traders precisam manter um julgamento racional sobre os dados de backtest obtidos. Os dados enganosos podem tornar as estratégias quantitativas contraproducentes. Antes de formular uma estratégia, é particularmente importante garantir que os dados obtidos sejam úteis para a estratégia. Quando confiamos em dados de backtesting para imaginar possíveis situações e podemos efetivamente evitar mal-entendidos, podemos usá-los efetivamente.

Uma compreensão completa do princípio de funcionamento do backtesting é o pré-requisito para o backtesting. Ao mesmo tempo, a negociação quantitativa da Gate.io também fornece uma enorme biblioteca de estratégias quantitativas para a maioria dos usuários novatos e profissionais, ajudando os usuários a usar vários modelos quantitativos para conduzir estritamente transações automáticas, estáveis e estilizadas. Assim, eles superarão o viés cognitivo causado por julgamento manual. Como uma função integrada da negociação quantitativa, o backtesting é altamente compatível com a filosofia de trabalho da negociação quantitativa.

A diferença entre backtesting e negociação simulada

Depois de entender o princípio de funcionamento do backtesting, veremos que ele tem semelhanças com a negociação simulada. De fato, os dados obtidos do backtest podem ser testados em um disco simulado, ou pode-se dizer que se trata de um teste dos resultados do backtest, o que auxilia, em certa medida, na formulação de estratégias quantitativas. No entanto, o sucesso ou falha ocasional do teste não nega o motivo da função de backtest, porque não há precisão absoluta na previsão das condições futuras do mercado.

Em circunstâncias normais, os usuários receberão discos simulados para operar e se familiarizar com o produto, mas antes que o novo produto fique online. Existem muitos benefícios da negociação simulada, como economizar dinheiro, julgar tendências, prática de negociação, etc. Na negociação simulada, os usuários podem negociar com base em muitas das mesmas funções fornecidas como ordens reais, mesmo sem investir dinheiro real, o que é um excelente canal para otimizar estratégias e entender produtos.

A essência do backtesting é fornecer uma tendência relativamente valiosa e referência de dados para o futuro. Se você usar dados de backtesting cegamente para negociação simulada, é realmente muito hostil melhorar a capacidade de negociação dos negociadores. Os investidores confiam em dados de backtesting para formular e otimizar repetidamente estratégias de negociação quantitativas, o que é fundamental para melhorar suas capacidades de negociação. Os retornos constantemente crescentes também são gerados em cada transação real. É também o valor do backtesting.

Resumo

Com a ascensão da negociação quantitativa, mais e mais investidores realizaram muitos benefícios ao confiar na análise detalhada de dados da função de backtest, dimensões abrangentes de backtest e avaliação de estratégia em tempo real. Eles se tornaram "sinalizadores" antes de formular estratégias. Ferramentas auxiliares de "nível militar". É claro que a função de backtesting não é uma ferramenta perfeita para o desenvolvimento de estratégias. Os dados de backtesting naturalmente contêm as informações anteriores de "viés" do negociador. O uso científico e razoável da função de backtesting pode ajudar os investidores a refinar suas estratégias de negociação e obter uma receita de negociação quantitativa sustentável.

Tradução em PT-BR: João Gab. Este artigo representa apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores. Não interprete o artigo como uma sugestão de investimento. A republicação do artigo será permitida, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Nas outras situações, as medidas legais vão ser tomadas, porque ocorreu a violação de direitos do autor.