عمود Gate.io الكمي: ما هو التأثير السحري للدالة الخلفية؟

وفي سوق تداول العملة المشفرة، يمكن ببساطة فهم إختبار العينة على أنه "الأكثر رسوخا" لاستراتيجياتنا التجارية السابقة. وهي تجربة قيمة في أنشطة الاتجار بالمستعملين وخطوة رئيسية في تحسين إستراتيجيات الاستثمار. فالدخل الكبير هو الهدف الاسمى الذي يسعى اليه التجار دائما. وسيساعد الاستخدام الفعال "للثروة التاريخية" من هذه الفواجع على تحقيق إنجازات أعلى في الدخل.

وكوظيفة عملية لاستكشاف إستراتيجيات تجارية جديدة وأسواق جديدة، يمكن أن تساعد التجارب الاحتياطية المستثمرين على إستخدام البيانات التاريخية وتقديم تغذية مرتدة قيمة عن إستراتيجية التجارة. وفي التداول الكمي في Gate.io، أيا كان نوع الاستراتيجية الكمية لتتبع إشارات CTA، يمكن أن يؤدي الاختبار الاحتياطي إلى تقليل أخطاء الاستراتيجية أو مخاطر الاستثمار الرأسمالي، وبالتالي تحسين معدل نجاح إستراتيجيات التداول الكمي.


ما هو التراجع

وكما يوحي الاسم، فإن الاختبارات العكسية تستند إلى إستراتيجيات كمية وفترات زمنية مختلفة يحددها المستخدم. وستظهر نتائج الاختبار الأخير بيانات كاملة عن المعاملات في إطار الاستراتيجية والفترة الزمنية، بما في ذلك إجمالي الأرباح والحد الأقصى للربح والخسارة والحد الأقصى للنسبة المئوية للسحب. ويمكن للمستخدم إجراء إختبار خلفي قبل تنفيذ الاستراتيجية، واستخدام نتيجة الاختبار الخلفي كمرجع للحكم على جدوى الاستراتيجية.

وتتضمن مكتبة إستراتيجية التجارة الكمية Gate.io ست إستراتيجيات كمية: تبادل الشبكة النقطية، تداول شبكة العقود، MACD (متوسط النقل السلس الأسي)، متوسط النقل المزدوج، MACD-RSI، متوسط النقل المزدوج RSI، يمكن للمستخدمين إختيار الاستخدام بحرية، إرجاع وظيفة القياس تنطبق حاليا على إستراتيجيات CTA لتتبع الإشارات، أي آخر أربع إستراتيجيات كمية باستثناء تداول الشبكة.

وللاطلاع على التجارب السابقة، هناك نقطتان يمكن ملاحظتهما هنا. أولا، إذا فهمنا المخاطر والفوائد المحتملة لاستراتيجية كمية معينة من خلال وظيفة إختبار النتائج، فإن ذلك سيساعد كثيرا في صياغة إستراتيجيات كمية لاحقة، ويمكن أيضا أن يضمن أن تكون الاستراتيجية الكمية في سوق التجارة الفعلية. الجدوى. ويمكن ملاحظة أن البيانات المرتدة المستهدفة والصحيحة للاختبارات العكسية لا تحتاج إلا إلى إستراتيجيتنا المستهدفة للتحسين حتى تتحقق فوائدها بسهولة.

وهناك موقف آخر مفاده أننا إذا جمعنا نتائج معاكسة في ظل وضع معين أو متطرف في السوق، فإننا نحتاج إلى أن ننظر بعناية في التغيرات في السوق وغير ذلك من العوامل. وقد يؤدي تحسين الاستراتيجية الكمية استنادا إلى هذه البيانات العكسية إلى مزيد من الضرر للمكاسب؛ ولذلك، فإن ظروف السوق الراهنة في تنفيذ الاستراتيجيات الكمية حاسمة بالنسبة لتأثير الاستراتيجية، ويجب على التجار أن يحافظوا دائما على وعي بالمخاطر بأحوال السوق.


كيفية إجراء إختبار عكسي

ابحث عن "CTA Signal Tracking" في العمود "Becoming Signal"، وانقر فوق الزر "Backtest" بعد الاستراتيجية الكمية المناسبة لتنفيذ الاختبار الخلفي.


ملء المعلومات ذات الصلة بصفحة الاستراتيجيات المتأخرة، بما في ذلك سوق التجارة، والروافع المالية، والاستثمار الأولي، والفترة الزمنية المتأخرة، وما إلى ذلك.


وبعد ذلك سوف نحصل على بعض بيانات الاختبار العكسي، بما في ذلك نظرة عامة على الأرباح والخسائر ومخططات الاختبار العكسي وسجلات المعاملات.



كيف يعمل العكس

وببساطة، فإن المبدأ العملي المتمثل في إجراء تجارب عكسية هو الإشارة إلى بيانات قيمة في تاريخ السوق التجارية لتوجيه الاستراتيجيات التجارية الحالية أو المستقبلية. وسوق التجارة تتغير باستمرار. إن التوصل إلى بيانات تاريخية مفيدة للاستراتيجيات الكمية ليس بالمهمة السهلة. فالبيانات في فترة زمنية قصيرة لا يمكنها أن "تتنبأ" فعليا بالسوق المستقبلية. وهذا يتطلب أن يكون وقت التراجع فترة أطول من التاريخ. دورة.

وثانيا، لكي لا يؤثر التجار على التحيز الاستراتيجي الذي تجلبه البيانات التاريخية، يتعين عليهم أن يحافظوا على حكم عقلاني على البيانات المتأخرة التي يتم الحصول عليها. وقد تؤدي البيانات المضللة إلى جعل الاستراتيجيات الكمية هدامة. وقبل صياغة الاستراتيجية، من المهم بصفة خاصة ضمان أن تكون البيانات التي يتم الحصول عليها مفيدة للاستراتيجية. عندما نعتمد على معلومات معاكسة لنتخيل مواقف محتملة ونتجنب سوء الفهم بشكل فعال، يمكننا إستخدامها بشكل فعال.

والفهم الكامل لمبدأ العمل المتمثل في إجراء التجارب العكسية هو الشرط المسبق لإجراء التجارب العكسية. وفي الوقت نفسه، توفر المتاجرة الكمية التي تقدمها مؤسسة جيت إيو مكتبة إستراتيجية كمية ضخمة لغالبية المبتدئين والمستخدمين المحترفين، الأمر الذي يساعد المستخدمين على إستخدام نماذج كمية مختلفة لإجراء المعاملات التلقائية والمستقرة والمطردة بشكل صارم، والتغلب على التحيز الإدراكي الناجم عن الحكم اليدوي. وباعتباره وظيفة مضمنة في التداول الكمي، فإن الاختبارات العكسية تتوافق إلى حد كبير مع فلسفة العمل في التداول الكمي.


الفرق بين التجارب العكسية والتجارة المحاكية

وبعد فهم مبدأ العمل المتمثل في إختبار النتائج، فسوف نجد أن له أوجه تشابه مع التجارة المستوحاة. وفي الواقع، يمكن إختبار البيانات المستمدة من الاختبار الخلفي في قرص محاكي، أو يمكن القول بأنها إختبار لنتائج الاختبار الخلفي، مما يساعد في صياغة إستراتيجيات كمية إلى حد ما. بيد أن نجاح أو فشل التجارب العرضية لا ينفي سبب وظيفة الاختبار العكسي، لأنه لا توجد دقة مطلقة في التنبؤ بظروف السوق في المستقبل.

في الظروف العادية، سيتم تزويد المستخدمين بأقراص محاكاة لتشغيلها والتعرف على المنتج قبل دخول المنتج الجديد إلى الإنترنت. وهناك العديد من الفوائد المترتبة على التداول المحاكي، مثل توفير المال، والحكم على الاتجاهات، والممارسات التجارية، وما إلى ذلك. وفي التداول المحاكي، يمكن للمستخدمين التجارة استنادا إلى العديد من نفس الوظائف التي تقدم كطلبات حقيقية دون أستثمار أموال حقيقية، وهي قناة ممتازة لتحسين الاستراتيجيات وفهم المنتجات.

إن جوهر التراكم يكمن في توفير إتجاه قيم نسبيا ومرجع للبيانات للمستقبل. إذا كنت تستخدم بشكل أعمى بيانات إختبار عكسية لمحاكاة التداول، فإنه في الواقع غير ملائم جدا لتحسين القدرة التجارية للتجار. ويعتمد المستثمرون على بيانات معاكسة في صياغة الاستراتيجيات التجارية الكمية بشكل متكرر وتحسينها على النحو الأمثل، وهو أمر أساسي لتحسين قدراتهم التجارية. كما يتم توليد عائدات متزايدة باطراد في كل عملية حقيقية. وهذه أيضا قيمة التراجع.


تلخيص

ومع صعود التداول الكمي، عمل المزيد والمزيد من المستثمرين على خلق قدر كبير من الفوائد من خلال الاعتماد على التحليل التفصيلي للبيانات عن وظيفة الاختبار العكسي، وأبعاد الاختبار العكسي الشاملة، وتقييم الاستراتيجية في الوقت الحقيقي. وقد أصبحت هذه المنظمات "مرشدة" قبل صياغة الاستراتيجيات. الأدوات المساعدة "العسكرية". لا شك أن وظيفة إختبار النتائج ليست أداة مثالية لتطوير الاستراتيجية. تحتوي بيانات الاختبارات الخلفية بطبيعة الحال على معلومات "انحياز" الماضي للتاجر. ويمكن أن يساعد الاستخدام العلمي والمعقول لوظيفة الاختبار الاحتياطي المستثمرين على صقل إستراتيجياتهم التجارية وتحقيق دخل تجاري كمي مستدام.