MACD, l’indicateur de trading et d’analyse technique le plus utilisé

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Gerald Appel a développé l'indicateur de convergence divergence de la moyenne mobile (MACD) en 1979.

De nombreux traders utilisent l'indicateur MACD en raison de sa simplicité, de sa flexibilité et de sa fiabilité.

L'indicateur MACD montre la relation entre les moyennes mobiles d'un actif tel que la crypto-monnaie.

Les traders peuvent utiliser l'indicateur MACD sur les marchés des crypto-monnaies, des actions, des matières premières et du forex.

Introduction

Les chartistes astucieux incluent des indicateurs d'analyse technique dans leurs outils de trading pour identifier les tendances et les changements de dynamique. Jusqu'à présent, nous avons couvert plusieurs indicateurs de trading que nous trouvons sur Gate.io tels que l'oscillateur stochastique, les bandes de Bollinger, le retracement de Fibonacci, l'oscillateur de Klinger et l'OBV. Cet article couvre l'un des indicateurs d'analyse technique les plus utilisés, le MACD.

Qu'est-ce que le MACD ?

L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence), créé par Gerald Appel dans les années 1970, est un indicateur de tendance utilisé sur le marché boursier et dans le secteur des crypto-monnaies. En tant qu'indicateur de tendance, il établit si la crypto-monnaie est dans une tendance à la hausse ou à la baisse. Ces indications aident les traders à identifier les opportunités de trading.

Des personnes ou des logiciels appropriés utilisent les données de prix pour établir des séries chronologiques qui reflètent les mouvements de prix de l'actif. Puisqu'il s'agit d'une représentation visuelle de ces données ; le MACD crée une vue imagée de la direction que prend le prix d'un actif.

Comment fonctionne le MACD

Le MACD se compose de trois lignes et d'un histogramme qui reflètent la tendance de l'actif et son momentum. Ces lignes sont la ligne de la moyenne mobile lente et la ligne de la moyenne mobile rapide. Nous utilisons également une ligne centrale, parfois appelée ligne zéro. Le MACD est la différence entre l'EMA à déplacement rapide et l'EMA à déplacement lent. L'EMA de 12 jours est la ligne de mouvement rapide tandis que l'EMA de 26 jours est celle de mouvement lent.

Par exemple, si la valeur de l'EMA de 12 jours est de 5 151,89 et celle de l'EMA de 26 jours est de 4 552,42, alors le MACD est de 599,47. Maintenant, nous voulons comprendre ce qu'est l'EMA. Fondamentalement, l'EMA signifie moyenne mobile exponentielle. Il s'agit d'une méthode de calcul de la moyenne des prix de clôture quotidiens d'un actif où l'on donne plus de poids aux chiffres les plus récents de la série.

Dans un sens normal, une moyenne mobile est une ligne construite en utilisant les valeurs moyennes des données générées au cours d'une période prédéfinie, disons 12 ou 26 jours. Puisqu'une moyenne mobile est une série d'un nombre spécifique de valeurs, au fur et à mesure que des chiffres sont générés, les plus anciens sont éliminés. En fait, si nous utilisons des chiffres quotidiens, cela signifie que lorsqu'une nouvelle valeur est ajoutée, la première de la série est abandonnée.

La ligne de moyenne mobile rapide est basée sur une courte période, par exemple 12 jours. D'autre part, nous calculons la moyenne mobile lente en utilisant des périodes plus longues, comme 26 jours. La moyenne mobile lente représente l'action la plus récente du prix, tandis que la moyenne mobile rapide indique l'action du prix à plus long terme.

Nous utilisons les différences entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente pour tracer la ligne MACD. Il est intéressant de noter que la ligne à mouvement lent est également appelée ligne de signal.

L'autre composante de l'indicateur MACD est l'histogramme, qui correspond à la différence entre les valeurs de la ligne MACD et de la ligne de signal. Le diagramme suivant montre les trois principaux composants de l'indicateur MACD.

Source: Cryptotrading

Comme nous l'observons, sur l'histogramme, il y a des moments où la valeur est nulle, car à ces moments-là, la valeur de la ligne du signal et celle de la ligne MACD sont égales. Cela se produit lorsqu'il y a des croisements entre elles.

Comment utiliser le MACD

Il existe plusieurs façons d'utiliser le MACD. Cependant, ce que chacun choisit d'utiliser dépend de ses préférences personnelles. Tout d'abord, nous anticipons le comportement des prix en analysant les mouvements de la ligne de signal, du MACD et la fluctuation de l'histogramme.

MACD crossovers

Par exemple, la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme oscillent autour de la ligne centrale, générant ainsi les signaux d'achat et de vente. Par exemple, lorsque la ligne de signal et la ligne MACD croisent la ligne centrale, un trader peut entrer ou sortir d'une transaction en fonction du type de croisement.

Si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il s'agit d'un croisement haussier. En d'autres termes, après une confirmation, un trader peut entrer dans une transaction. Au contraire, si la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, il s'agit d'un croisement baissier. Par conséquent, après avoir obtenu une confirmation, le trader peut sortir de la transaction.

Source: Commoditycom

De même, lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne zéro, cela indique une dynamique haussière. Si elle est en dessous de la ligne, c'est un signal baissier.

Conditions de marché de survente et de surachat

Nous pouvons également utiliser la ligne MACD pour indiquer les conditions de survente et de surachat du marché. Comme la ligne MACD fluctue, les traders peuvent l'utiliser pour évaluer les conditions de surachat et de survente du marché.

Il est important de noter que l'indicateur n'a pas de limites supérieures et inférieures. Cependant, en se basant sur les oscillations précédentes, les traders peuvent estimer les conditions de surachat et de survente en utilisant les hauts et les bas précédents. Lorsque la ligne MACD atteint le plus haut niveau estimé remarqué précédemment, il s'agit d'une condition de surachat, signifiant un potentiel renversement de prix à la baisse. Cela agit comme un signal de vente.