Colonne quantitative de Gate.io : Apprenez à jouer à la main sur la grille de contrats sans craindre les hausses et les baisses dans le trading quantitatif.

L'article commencera par le concept de grille de contrat， comparant et analysant les grilles spot et les contrats pour aider tout le monde à mieux comprendre les caractéristiques du produit, les avantages et les inconvénients, et les meilleurs scénarios d'application des grilles de contrat. Ensuite, comment régler les paramètres, et enfin partager une méthodologie pratique "Trend Grid Trading". L'ensemble de l'article n'est pas seulement adapté aux joueurs novices d'entrée de gamme, mais fournit également une certaine inspiration aux traders expérimentés. Je suis convaincu que vous y gagnerez quelque chose, quel que soit votre niveau de compétence.
1.le concept et le principe de la grille de contrat
2.la grille de contrat et la grille spot, analyse comparative du contrat
3.les paramétrages de la grille de contrat
4. la méthode de trading de la grille de tendance

Le concept et le principe de la grille de contrats

1. Qu'est-ce qu'une grille de contrats ?
La grille de contrat est l'application de la stratégie de trading de grille au trading de contrat. Après avoir choisi une direction longue ou courte : Si vous optez pour une position longue, maintenez une position longue en fonction de la fourchette de prix fixée par la grille, du nombre de grilles et d'autres paramètres. Lorsque le prix baisse, achetez des positions longues sur les creux ; lorsque le prix monte. Dans le même temps, vendre sur les rallyes et vendre plus à plat, de manière à acheter bas et vendre haut pour obtenir un profit déterministe de la grille. De la même manière, si vous êtes short, vous ouvrirez une position courte à une position haute et fermerez une position courte à une position basse.

L'image ci-dessus montre comment fonctionne la grille du contrat lorsqu'elle est longue.

2. Réseau contractuel et réseau spot, analyse comparative du contrat

Il en ressort que la grille de contrats permet de surmonter le problème que constitue le fait que la grille spot ne supporte pas la vente à découvert et que le taux d'utilisation du capital est faible, de sorte que la grille de contrats peut briller dans un marché baissier.
Grille de contrat VS Contrat

3. La grille du contrat de paramétrage de Gate.io

（1). Choisir la bonne cible de transaction

A. Privilégiez les dix premières cibles de négociation de la valeur de marché de CMC, et préférez BTC, ETH, LTC, BCH et d'autres devises à grande valeur de marché.
B. Choisissez la norme U ou la norme monétaire : Il est recommandé de choisir la norme U pour le marché baissier et la norme monétaire pour le marché haussier.
（2). Choisissez la direction pour ouvrir une position

Selon le jugement global du marché, le choix de la direction pour ouvrir une position est long ou court. Cette étape est très importante. Elle détermine le facteur décisif pour savoir si la grille de contrat peut gagner de l'argent. Je vais présenter spécifiquement ma méthode de combat réelle - le trading de grille de tendance.
（3).Fixer la fourchette de prix
En ce qui concerne la façon de définir la gamme de prix, vous pouvez vous référer à la méthode du sujet précédent. Cliquez pour voir : Gate.io Colonne Quantitative : Spot Grid avec un rendement annualisé de 1203%, de l'entrée à la compétence.
A. Trouvez directement les intervalles supérieur et inférieur de la bande de Bollinger (boll).
B. Tracez une ligne de tendance
C. Selon l'expérience, comme le flottement vers le haut et le bas de 5000USDT en fonction du prix actuel.
（4). Distinguer les grilles à rapport égal et à différence égale et fixer le nombre de grilles.

Bénéfice de la grille longue = (prix de clôture - prix d'ouverture) * nombre de positions - (prix de clôture + prix d'ouverture) * nombre d'ouvertures * taux de frais de gestion, les frais de gestion du créateur de grille de contrat Gate.io sont de 0
Recommandations à court terme : grille arithmétique (entre les quartiers) : la différence entre les ordres à handicap est la même. Si l'intervalle de fluctuation des prix est petit, la grille arithmétique peut obtenir plus de profits de grille.
Recommandations à long terme pour l'exécution d'un grand cycle : grille proportionnelle (grand intervalle) : les ratios des ordres d'achat et de vente sont égaux, si le prix est un marché unilatéral volatil à la hausse, alors la grille proportionnelle peut obtenir plus de profits et de pertes flottants.
（5). Choisissez d'investir des fonds, calculez automatiquement l'effet de levier, définissez les déclencheurs et les pertes stop.

A. Investissement total : Tirez le curseur et choisissez d'investir les fonds
B. Effet de levier : Le système calcule automatiquement l'effet de levier maximum pouvant être utilisé en fonction du prix le plus bas et du prix le plus élevé saisis.
C. Prix de déclenchement de la stratégie : lorsque le dernier prix du marché est inférieur ou égal au prix de déclenchement, la grille commence à fonctionner ; la configuration du prix de déclenchement doit être inférieure au dernier prix, et comprise entre le prix le plus bas et le prix le plus haut dans l'intervalle de la grille (long)
D. Ratio stop loss automatique : lorsque le rapport entre le prix moyen de la position et le prix marqué devient inférieur au ratio stop loss automatique, le stop loss est déclenché, le prix du marché est fermé et la stratégie est terminée.
Enfin, choisissez de créer une stratégie !
（6). Visualisez les détails de fonctionnement de la stratégie.

A. Cliquez sur "Stratégie en cours de fonctionnement" pour trouver la paire de négociation ouverte et afficher les détails du fonctionnement de la stratégie.
B. Revenu total = revenu du signal + pertes et profits flottants
C. Les données détaillées de la position actuelle, de la configuration des paramètres et de la situation du marché sont toutes visibles.
D. La stratégie de réplication peut être clonée ou interrompue à tout moment.
4. la méthode du trend grid trading
(1). Quel est le point de départ de la stratégie
1. Le trading de grille perd aussi de l'argent, quelle en est la cause ?
A. La grille spot a reçu une position élevée, et le marché a chuté unilatéralement
B. La grille du contrat s'ouvre dans la mauvaise direction, et il y a une perte
C. Dans le marché fluctuant, le temps de détention est trop court et pas assez pour une détention à long terme et une patience comme le bouddhisme, et la grille est arrêtée avant d'atteindre la position rentable.
D. Les paramètres de la grille sont mal définis, l'intervalle de prix est trop petit, la grille est trop dense, et les bénéfices sont usés par les coûts de transaction
（2). Existe-t-il une solution ?
Nous savons que le résultat de la transaction = F (taux de gain, ratio bénéfices/pertes, nombre de positions ouvertes). En termes simples, le résultat de la transaction est affecté par l'effet combiné du taux de gain, du ratio bénéfices/pertes et du nombre de transactions.
A. Améliorer la précision de la sélection des directions et augmenter le taux de gain.
B. Gestion des positions : allocation raisonnable des positions
C. Définir des paramètres appropriés : Le réglage des paramètres détermine la vitesse à laquelle la grille gagnera de l'argent.
(2) Quelle est la logique de la stratégie
1. Quelle est la méthode de trading de la grille de tendance
Dans le trading de grille de contrat, trouver la direction dans un cycle plus large, utiliser des indicateurs techniques simples et fiables pour suivre la grande tendance, et manger de gros profits. Dans le même temps, l'utilisation des caractéristiques de la grille de contrat pour générer des profits de bande dans le marché volatile, compenser la partie de choc et d'usure de l'indicateur de suivi de tendance. Un bref résumé consiste à utiliser la méthode de suivi de la tendance pour négocier la grille de contrat.
2. La logique stratégique de la méthode de trading de la grille de tendance
Forme combinée de la stratégie CTA + grille de contrat, recherche de tendance, la grille de contrat résiste aux chocs et à l'usure.
3. Scénarios d'application
Paire de trading BTC/USDT, l'ensemble de l'environnement de trading ne nécessite pas de jugements subjectifs, de chocs et est unilatéral.
(3) Comment opérer
1. Utiliser le signal CTA pour suivre la stratégie de la double moyenne mobile pour choisir la direction.
Paramètres de la stratégie :
Express (MA) : 5
Ligne lente (MA) : 60

Croisement doré de la moyenne mobile, grille de contrat ouverte longue
Moyenne mobile croisée morte, grille de contrat ouverte courte
Selon les points de signal de l'indicateur, l'ouverture et la fermeture des positions à temps, sans jugement subjectif, est la clé du fonctionnement efficace de la stratégie.
Ce qui précède concerne le partage du trading de la grille de tendance, qui est un jeu de haut niveau, utilisant une méthode de combinaison de stratégies.
Enfin, faisons un résumé : la grille de contrat surmonte de nombreux points douloureux de la grille spot et des contrats, et on peut dire qu'elle est un véritable outil de gain d'argent qui n'a pas peur des haussiers et des baissiers.
Cependant, aucune stratégie ou méthode de trading n'est parfaite. Le cœur de toutes les opérations réside dans la sélection des directions et la gestion des positions. Le trading de grille est une alternative très efficace à la gestion manuelle des positions. Après avoir choisi un système de trading, vous devez l'utiliser et le modifier pendant longtemps pour qu'il s'adapte vraiment à votre propre rythme, et atteindre enfin l'objectif de risques contrôlables et de rendements stables.