Отримання торгової переваги за допомогою смуг Боллінджера

[Основні тези]

Смуги Боллінджера – це інструмент технічного аналізу, який вимірює волатильність цін інвестиційних інструментів.

Він складається з трьох ліній, а саме простої ковзної середньої, верхньої та нижньої смуг.

Смуги Боллінджера також вказують на ринкові умови перекупленості та перепроданості.

Криптотрейдерам слід використовувати смуги Боллінгера, оскільки ціни на криптовалюти дуже мінливі.


Смуги Боллінджера (ВВ) — це один із торгових індикаторів, який допомагає трейдерам прогнозувати майбутні рухи цін і моделі. Це також дозволяє трейдерам оцінювати поточні тенденції цін на активи. Хоча традиційно люди використовували смуги Боллінджера для оцінки руху цін на старі фінансові інструменти, такі як акції, індекси та товари, ми також використовуємо їх під час торгівлі криптовалютами.


Що таке смуги Боллінджера?

Смуги Боллінджера — це торговий індикатор, що складається з трьох ліній, які утворюють канал, який вимірює волатильність цін на інвестиційні активи. Фінансовий аналітик і трейдер Джон Боллінджер створив цей торговий інструмент у 1980-х роках.


Окрім вимірювання волатильності цін, смуги Боллінджера також вказують на ринкові умови перекупленості та перепроданості. У цьому сенсі волатильність означає, наскільки раптово і наскільки сильно змінюється ціна активу протягом періоду.

Актив вважається перекупленим, коли на ринку занадто багато ліквідності, що може викликати розпродаж. Цей стан виникає через продовження інвестицій інвесторів в актив. Іншими словами, актив є перекупленим, коли він торгується вище своєї справедливої ринкової вартості.

Навпаки, актив вважається перепроданим, якщо його поточна ринкова ціна нижча за справедливу ринкову ціну. Це означає, що актив недооцінений через низьку ліквідність на ринку. Коли актив перепроданий, його ціна, швидше за все, зросте найближчим часом.

Компоненти смуг Боллінджера

Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній, а саме середньої лінії, верхньої лінії та нижньої лінії. Іноді люди називають ці лінії смугами.

Середня лінія - це просте ковзне середнє (SMA). З іншого боку, верхня лінія становить два стандартних відхилення вище простої рухомої лінії (SMA), а нижня — 2 стандартні відхилення нижче неї.


Стандартне відхилення

Важливо зрозуміти, що таке стандартне відхилення, щоб зрозуміти суть поняття. Коротше кажучи, стандартне відхилення є мірою розкиду певних цифр набору. Він показує, наскільки далеке число від середнього. За допомогою смуг Боллінджера ми вимірюємо спред від простої ковзної середньої.

Хоча два стандартних відхилення є стандартними, кожен трейдер може змінити їх. Наприклад, можна використовувати три стандартні відхилення, оскільки це збільшує розкид цифр.

Одне стандартне відхилення означає, що смуги охоплюють 68% змін ціни протягом періоду. Два стандартних відхилення збільшують спред, оскільки він охоплює 95% змін ціни протягом періоду, скажімо, 4 години. І три стандартних відхилення охоплюють 99,7% цифр.


Тому, збільшуючи стандартне відхилення, ви захоплюєте більше цифр.

Ринкові умови перекупленості та перепроданості активу



Рухи кожної з цих трьох ліній залежать від ринкових умов активу. Кожен з них може рухатися вгору або вниз, звужуючи або розширюючи смуги. Якщо ціна рухається вище ковзної середньої до верхньої лінії, актив знаходиться в стані перекупленості на ринку. Примітно, що верхня лінія також може діяти як лінія опору. Тому в більшості випадків, коли ціна досягає її, вона повертається назад.

Коли ціна рухається нижче ковзного середнього і штовхається до нижньої лінії, актив потрапляє в стан перепроданості.


Вимірювання волатильності

Як правило, цінова лінія коливається між нижньою та верхньою смугами. Це може призвести до розширення або скорочення проміжку між лініями. Коли відстань між смугами зменшується, це означає, що волатильність ціни активу низька. Однак якщо відстань збільшується, це вказує на збільшення волатильності ціни. Ми називаємо ці фази розширення та скорочення смуг Боллінгера.


Трейдер може визначити точки на графіку, коли волатильність ціни активу низька, а коли висока. Наприклад, волатильність цін була високою в точці B і низькою в точці A.

Як використовувати смуги Боллінджера під час торгівлі

Важливо відзначити, що більшість надійних криптобірж, таких як Gate.io, мають різноманітні торгові індикатори, включаючи смуги Боллінджера. У Gate.io легко використовувати смуги Боллінджера, оскільки ви просто натискаєте відповідну абревіатуру. У цьому випадку це BOLL, як показано на графіку нижче.


Коли ви клацнете її, вона з’явиться на діаграмі. Вам не потрібно робити жодних розрахунків. Все, що вам потрібно зробити, це інтерпретувати його відповідно, як ми обговорювали вище.



Відскок смуг Боллінджера

Відскок смуг Боллінджера відбувається, коли цінова лінія торкається верхньої смуги та повертається назад до ковзного середнього. У цьому випадку відскок діє як індикатор розвороту тренду. Тому, як тільки цінова лінія торкнеться верхньої лінії та відскочить назад, трейдер може піти в коротку позицію. Наступна діаграма показує рух ціни після відскоку.



Як ви спостерігаєте, після відскоку ціна рухається вниз, даючи трейдерам можливість увійти в позицію. Це хороша стратегія для свінг-трейдерів. Крім того, ця стратегія більше підходить під час діапазонного ринку, а не трендового.


Стиснення Боллінджера

Коли смуги Боллінджера скорочуються, це означає, що на ринку низька волатильність, яка може спровокувати розворот ціни. Якщо ціна проривається вгору, вам слід йти в довгу позицію, тому що існує висока ймовірність продовження бичачого тиску. Якщо ціна проривається вниз, трейдер йде в коротку позицію.

Діаграма показує стиснення Боллінджера перед тим, як ціна підскочить.

Смуга Боллінджера розширюється



Торгівля подвійним дном

Окрім проривів, ви також можете торгувати подвійними низами та подвійними вершинами.

W-низ

Спочатку ціна падає, щоб торкнутися або опуститися нижче нижньої смуги. Звідти він піднімається, поки не наблизиться до ковзної середньої, а потім опуститься вниз і закриється біля нижньої смуги. Ця закономірність показує, що покупці взяли верх над продавцями. Звідти ціна, швидше за все, підніметься вгору.



Таким чином, трейдери повинні йти на довгу позицію, оскільки вони очікують, що бичачий тиск продовжиться.

М-Топ

З M-top ціна штовхає високо, щоб торкнутися верхньої смуги або трохи перетнути її. Звідти він падає вниз, щоб торкнутися середньої лінії, перш ніж знову піднятися, щоб закритись або торкнутися верхньої смуги.



У цей момент більшість трейдерів продають свої активи через неминучий розворот.

Обмеження

Основним обмеженням є те, що смуги Боллінджера є запізнілим індикатором. Це означає, що вони реагують на коливання цін, які вже відбулися. Щоб подолати його обмеження, розробник смуг Боллінджера рекомендує трейдерам використовувати його разом з іншими трьома некорельованими інструментами, такими як підтримка та опір, а також свічки.

Висновок

Смуги Боллінджера вимірюють коливання цін на активи, а також вказують на ринкові умови перепроданості або перекупленості. Таким чином, вони допомагають передбачити розворот цін. Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній, середня з яких є простою ковзною середньою (SMA). Трейдери можуть використовувати цей індикатор, щоб визначити точки виходу або входу у торгівлю.



Автор: Машелль C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.