Стратегічний бот: як швидко визначити високоприбуткові стратегії?

12 August 17:57

Користувачі можуть отримувати прибуток, копіюючи чужі стратегії в стратегічному боті Gate.io. Але що бентежить багатьох користувачів у виборі правильної стратегії з високою прибутковістю: чи судити мені за високою прибутковістю чи високою сумою ROI? Як проаналізувати криву дохідності? Я вибираю стратегію високої рентабельності інвестицій або суми рентабельності інвестицій, але все одно маю збиток, що мені робити? Тепер Gate.io крок за кроком навчить вас вибирати чудові стратегії, які є високоприбутковими.

Чи можна розглядати лише рентабельність інвестицій і суму рентабельності інвестицій стратегії?

Коли багато користувачів обирають стратегію, вони судитимуть за єдиним показником – рентабельністю інвестицій та сумою рентабельності інвестицій стратегії, вимірюванням сукупного прибутку стратегії від її створення до теперішнього часу, який тісно пов’язаний із часом входу сигналізатора. Наприклад, якщо сигналізатор створює стратегію під час спаду ринку, але копіювачі копіюють стратегію після того, як ціна різко зросте, а ціна валюти продовжує падати або коливатися протягом цього часу, тоді копіювачі мають дуже мало можливостей для прибуток, а може бути навіть збиток.

Крім того, хоча стратегія має високий ROI, але нестабільну віддачу. Наприклад, стратегія на малюнку, яка створена дуже рано, і прибуткова нещодавно, але нахил кривої дуже крутий, що вказує на те, що прибуток користувача не є стабільним. Це дуже пов’язано з волатильністю ринку та часом входу в стратегію. Таким чином, користувачі повинні уважно стежити за ринковою тенденцією при копіюванні.

Чому я все одно втрачаю гроші, коли копіюю високоприбуткову стратегію?

Перш за все, користувачі повинні знати, що рентабельність інвестицій стратегії - це кумулятивний прибуток, який є показником постійної прибутковості від моменту її створення до теперішнього часу. Тоді рівень прибутку залежить не тільки від того, чи відмінна сама стратегія, а й від часу створення стратегії, тобто часу входу сигналізатора.

Виходячи з цієї передумови, копіювачі-стратегії повинні чітко розуміти, що копіювання високої продуктивності не означає, що вони також можуть отримати високу віддачу. Незважаючи на те, що копі трейдери не можуть отримати такий же прибуток, як оригінальна стратегія, чому є збитки?

Стратегія копі трейдінгу еквівалентна моменту входу трейдерів, які її копіюють, і прибутки з цього моменту часу є реальним прибутками копі трейдера, а стратегія до моменту часу не має нічого спільного з копі трейдером.

Наприклад, стратегія на наступному малюнку, хоча в основному це стратегія, яка приносить прибуток (червоний), але якщо копі трейдер виходить на ринок у момент часу C, то прибуток до моменту часу C не має нічого спільного з копі трейдером. Стратегія падає після моменту часу C, тоді для копі тредйреів, які вийшли на ринок у момент часу C, прибуток у момент часу C = 0. Оскільки крива прибутку падає після моменту часу C, копіювальні апарати завжди будуть у стані втрати.

На що звернути увагу при фільтрації високоприбуткових стратегій?

Gate.io пропонує, щоб користувачі, копіюючи стратегію, дивилися не лише на рентабельність інвестицій та суму рентабельності інвестицій стратегії, а й на криву прибутковості стратегії!

На що дивитися в звичайній стратегії?

<1>Погляньте на загальну тенденцію кривої дохідності

Відмінна стратегія має стійку висхідну криву прибутковості.

Наприклад, як показано на малюнку стратегії, з точки зору кривої дохідності, хоча в цілому є певні коливання, вся крива стратегії є у висхідному тренді. Нахил висхідної лінії тренду в основному однаковий, без різкого підвищення або крутого спаду.

Як показує наведена нижче стратегія, незважаючи на те, що вона прибуткова, її крива дохідності коливається занадто сильно, загальна тенденція до зростання неочевидна. Рекомендується, щоб користувачі спостерігали за тенденцією кривої під час копіювання таких стратегій і ретельно вибирали власний час входу для копіювання.

<2>Погляньте на останні тенденції кривої дохідності

Для копі трейдерів час для копіювання зараз є початковим часом для «створення» стратегії. Таким чином, якщо історична тенденція стратегії хороша, але її недавня тенденція полягає в збитках. Тоді й копіювальні апарати отримуватимуть втратами.

Як показано на малюнку нижче, стратегія дуже прибуткова, коли вона створюється в момент часу A, і страждає від різкого падіння в точці B. Якщо користувач скопіює стратегію в точці B, він зазнає збитків. (Хоча крива прибутковості показує, що стратегія прибуткова, вона принесе збитки для копі трейдерів).

Як показано на малюнку нижче, стратегія мала стабільний тренд зростання після моменту часу D, і користувач скопіював стратегію в момент часу D. Тоді користувач продовжить отримувати прибуток від стратегії, і може розраховувати на подальший прибуток.

Як оцінити грід-стратегію?

Торгівля сіткою - це торгова стратегія продажу за високими цінами та купівлі за низькими цінами. Після встановлення діапазону сітки, якщо ціна знаходиться в сітці нижче ціни входу, стратегія буде купувати, а коли ціна підніметься до верхньої лінії сітки, вона буде продавати, що спочатку призведе до тенденції кривої програшу та прибутку пізніше.

Візьмемо як приклад стратегію спотової сітки, яка має тенденцію спочатку програвати, а потім отримувати прибуток. На ранній стадії, через падіння цін, грід трейдинг здійснював безперервні покупки з невеликою кількістю збитків. Пізніше, коли ринок зростає, сіткова торгівля продавала безперервно. Плаваючий прибуток і збиток стратегії (плаваючий прибуток і збиток = (поточна ціна - середня ціна покупки) * кількість утриманих монет) досягли 5261 USDT, що вказує на те, що стратегія досягла позитивного прибутку після невеликого збитку в попередньому періоді, і є більша потенційна можливість отримати прибуток.

Крім того, нещодавня тенденція до зростання кривої дохідності вказує на те, що стратегія все ще має можливість для подальшого підвищення прибутковості. Копіювачі можуть вибрати відповідний час для копіювання.

Для тих, хто копіює стратегії, при копіюванні стратегій не можна просто дивитися на один індикатор, наприклад суму рентабельності інвестицій і суму рентабельності інвестицій стратегії, тому що можуть бути збитки, навіть якщо ви скопіюєте високоприбуткову стратегію. Копі трейдерам потрібно враховувати криву прибутковості, щоб вибрати стратегію з висхідною та стабільною загальною тенденцією. Стратегія з висхідним трендом останнім часом може принести більше прибутку копі трейдерам.

Відповідь і винагорода

Навчившись швидко визначати прибуткові квантові стратегії, дайте відповідь на наступні запитання. Той, хто відповість правильно, отримає винагороду в розмірі 10 доларів США!

Будь ласка, заповніть анкету з відповіддю на запитання: https://snssdk.gatedata.org/w/QFnpb7GI

1. Який індикатор, на вашу думку, буде найефективнішим, щоб допомогти вам відфільтрувати високодохідні стратегії? (Одна правильна відповідь)
A. ROI стратегії
B. ROI сума стратегії
C. Коефіцієнт виграшу стратегії
D. Крива дохідності стратегії
E. Кількість копі трейдерів, які скопіювали стратегію

2. Чому я все одно втрачаю гроші після копіювання високоприбуткової стратегії? (Одна правильна відповідь)
A. Від моменту створення до поточного моменту часу крива дохідності стратегії демонструє тенденцію до зниження
Б. Дані про прибутковість стратегії є шахрайськими
C. Сума депозиту на момент копіювання занадто мала, в результаті чого прибуток стратегії після копіювання не такий хороший, як оригінальна стратегія
D. Сума депозиту на момент копіювання занадто велика, що призводить до більших втрат, коли ринок падає після копіювання

3. Як ефективно і швидко підібрати звичайну стратегію з високою прибутковістю (Кілька правильних відповідей)
А. Просто виберіть стратегію з найвищим прибутком
B. Виберіть стратегію, яка є стабільною та у висхідному тренді в загальному тренді кривої дохідності
C. Потрібно лише вибрати стратегію з найбільшою прибутковістю
D. Виберіть стратегію, яка знаходиться у висхідному тренді кривої дохідності останнім часом
E. Спробуйте вибрати стратегію з найбільшою кількістю копіювальних апаратів

4. Які характеристики грід-стратегії варто порівнювати з іншими стратегіями? (Одна правильна відповідь)
A. Грід-стратегії, з якими найпростіше отримати прибуток
B. Грід-стратегії з мінімальним ризиком
C. Грід-стратегія схильна до тенденції отримання прибутку: спочатку втрати, а потім отримання прибутку
D. Грід-стратегія з найбільшою кількістю копі трейдерів

5. Яка стратегія, на вашу думку, зараз може бути прибутковою? (Одна правильна відповідь)

А.

Б.

Автор: дослідник Gate.io Джулі
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.