Предисловие

Сеточная торговля - это одна из самых основных систематических стратегий для получения стабильного дохода на нестабильных рынках.

Движение цен на торговом рынке часто бывает непредсказуемым, и даже когда Вы считаете, что достигли дна и купили в самой низкой точке, цена оказывается только ниже, а не самой низкой. Поскольку криптовалютный рынок не похож на акции со стоп-лимитом, рынок криптовалют более волатилен, с более значительными взлетами и падениями. А правила торговли, действующие 24 часа в сутки, делают ее еще более труднодостижимой. Сеточная торговля, впервые появившаяся на валютном рынке, оказалась более подходящей для торговли криптовалютами.

Сеточная торговля - это торговая стратегия, определяемая пакетной покупкой и продажей. Он обладает функцией диверсификации рисков, поскольку настроен на автоматическую покупку по низким и продажу по высоким ценам при колебаниях цен. Когда рыночная цена колеблется через регулярные промежутки времени, система активирует торговую стратегию, 24 часа в сутки, автоматическая торговля, так что мы можем избежать вмешательства факторов человеческого суждения, поскольку система строго выполняет Grid Trading.

Что такое сетевая торговля?

Сетчатая торговля - это стратегия рыночной торговли. Система откроет автоматическую сделку "низкая-покупка-высокая-продажа", если базовая цена находится в пределах установленных ценовых диапазонов и касается сетки.

Структура сетевой торговли

Его установленный ценовой интервал, максимальный диапазон предварительно определенного торгового интервала, служит верхней и нижней границами сетки. Затем торговый интервал делится на несколько ценовых полос, называемых сетками, и интервал каждой ценовой полосы рассчитывается по равной разнице или равному соотношению. Сетка имеет установленное количество сеток и границы интервального диапазона; размер интервала сетки влияет на размер прибыли, а количество сеток - на частоту торговли; чем больше сеток, тем выше вероятность торговли.

Как работает торговля по сетке:

Чтобы получить прибыль от диапазонов сетки, фактическая стратегия работы основана на цене входа как отправной точке для пакетных отложенных ордеров, размещайте ордера на продажу выше установленной цены и ордера на покупку в интервалах ниже установленной цены. Когда цена в пределах интервала вниз запускает ордера на покупку ниже установленной цены, они будут исполнены одновременно с ценой сделки на покупку для обратной операции, вешая лимитные ордера на продажу. Когда цена в интервале поднимется выше установленной цены, он выполнит продажу и, в то же время, разместит лимитные ордера на покупку перед ценой сделки на продажу для обратной операции.

Торговля по сетке предварительно устанавливается в соответствии с инвестиционной стратегией. После завершения настройки система с колебаниями цен запускает сделки. Он может блокировать психологическое манипулирование рынком с помощью человеческих суждений и избежать иррационального инвестиционного поведения.

Кроме того, при повышении и понижении цены в пределах интервала формируется непрерывный цикл покупки и продажи арбитража спреда, в отличие от общей ручной торговли для получения более стабильной прибыли.

Введение параметров торговли по сетке

Верхняя предельная цена:

Самая высокая цена продажи в интервале устанавливается по историческим данным или относится к верхней границе полосы Боллинджера, которая является труднодостижимым ценовым максимумом.

Нижняя предельная цена:

Самая низкая цена покупки интервала устанавливается по историческим данным или по ссылке на нижний край полосы Боллинджера, которая является труднодостижимым ценовым минимумом.

Триггерная цена:

Вы можете установить определенную цену срабатывания. Торговля по сетке автоматически вступит в силу, когда цена базового актива достигнет цены срабатывания.

Сетки арифметической прогрессии:

Эта настройка подходит для валют с небольшими изменениями цен. Короче говоря, арифметические решетки - это решетки с одинаковой разницей в цене. Центральный режим подходит для общих сеток.

Геометрические прогрессивные сетки:

В этой настройке каждая сетка имеет точную односеточную доходность, что подходит для валют с высокой волатильностью. В отличие от арифметических сеток, геометрические сетки имеют одинаковый процент цены сетки. Геометрические сетки подходят для сверхшироких сеток с большим разрывом цен или неограниченных сеток без ограничений по ценовому диапазону.

Урожайность одной сетки:

Относится к выгоде от деления каждой сетки поровну на цену интервала равным или пропорциональным образом. Предполагая фиксированный интервал цен, чем больше сетей, тем ниже доходность одной сети.

Количество сеток:

Количество сеток устанавливается Grid Trading, и их число составляет от 2 до 200 в соответствии с требованиями платформы.

Прибыль от сети：

Прибыль, полученная в результате покупки на низком уровне и продажи на высоком уровне для робота-сетки.

Прибыль по сетке = спред по одной сетке х количество покупок по одной сетке х количество выполненных ордеров на продажу.

Обратите внимание, что геометрические сетки имеют фиксированную прибыль на арбитраж; арифметические сетки имеют переменную прибыль, которая уменьшается по мере приближения рыночной цены к верхней границе сетки и увеличивается по мере приближения рыночной цены к нижней границе сетки.

Пример：

Установите сеточный ордер ETH / USDT с верхней границей 2000 USDT, нижней границей 1000 USDT и количеством сетки 10.

Предположим, что цена изменяется от 1000 USDT до 1210.41 USDT, количество покупок в одной сетке составляет 0.007 ETH, а количество выполненных ордеров на продажу равно 1, тогда арифметическая прибыль сетки = 111.11 x 0.007 x 1 = 0.77777 USDT, где арифметическая прибыль сетки изменяется в зависимости от цены и не является фиксированной.

1.Односеточный выход арифметических сеток

Минимальная арифметическая доходность односеточной сетки = (верхний предел - цена нижнего предела) ÷ (количество сеток - 1) ÷ цена верхнего предела-2 x скорость принятия заказа = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (для VIP0, например) = 5,16%

2.Односеточный выход геометрических сеток

Риски сетевой торговли

Сетевая торговля несет в себе риск потерь:

Если базовая цена продолжает падать после включения режима торговли по сетке, система будет покупать каждый раз, когда она достигнет линии сетки, поэтому общая прибыль будет стоить меньше потерь при непрерывном нисходящем тренде. Однако, из-за тенденции к снижению покупки базового актива, средняя стоимость покупки партиями в Grid Trading будет ниже, чем спотовая торговля с единовременной покупкой.

Не подходит для стабильности базовой цены:

Сеточная торговля подходит для базовых активов, которые имеют колебания цен, подъемы и спады, позволяя Вам получать прибыль, покупая низкие и продавая высокие цены. Если Вы выберете стабильный ценовой тренд, Вы не сможете запустить сетку для эффективного достижения сделки, поэтому Торговля по сетке не рекомендуется для стабильных базовых цен.

Будьте внимательны к комиссионным сборам Grid Trading:

Когда сетка срабатывает для выполнения полной сделки, взимаются две комиссии. Чем больше сеток установлено, тем выше вероятность срабатывания и тем выше плата.

Постоянный односторонний рынок, колебания цен за пределами сети:

Когда базовая цена продолжает расти выше предела сетки, базовая позиция будет продаваться партиями в пределах интервала с растущим трендом, и сетка в конечном итоге будет прекращена. Когда цена упадет ниже нижнего предела сетки, позиция будет выкуплена партиями в пределах интервала, и сетка будет прекращена.

Рынок не движется в пределах установленного диапазона:

Рыночная тенденция не входит в установленный Вами ценовой диапазон, это может привести к неэффективному использованию вложенных средств.

Преимущества и недостатки сетевой торговли

Преимущества торговли по сетке

Лучше подходит для нестабильных базовых рынков:

Когда цена базового актива колеблется в пределах установленного интервала, сетка будет автоматически покупать и продавать, увеличивая вероятность заключения сделки и получения прибыли.

24-часовая автоматическая торговля:

Если Вы торгуете вручную, существует ограничение по времени, и Вы не можете торговать круглосуточно.

Цена может побудить Grid Trading автоматически покупать низкие и продавать высокие цены для арбитража, а также избежать нерационального вмешательства человека, такого как паническая продажа или покупка высоких цен из-за больших колебаний на рынке. Поэтому Grid Trading подходит для криптовалютного рынка, где цены резко колеблются круглосуточно.

Недостатки сетевой торговли

Как только ценовой интервал превышен, сетка прекращается:

Если базовая цена движется настолько вверх или вниз, что выходит за верхнюю и нижнюю границы интервала сетки, торговля будет остановлена, и прибыль не будет получена.

Возможность получения более низкой прибыли, чем при удержании места:

Хотя можно покупать базовый актив нисходящими траншами, чтобы снизить среднюю стоимость покупки, общая стоимость Grid Trading остается выше, чем успешная спотовая торговля по самой низкой цене. Верно и обратное: продажа в самой высокой точке сразу при повышении цены принесет большую прибыль, чем продажа партиями при повышении цены.

С точки зрения использования капитала, торговля по сетке неэффективна:

При настройке торговли по сетке Вы должны положить определенную сумму денег на счет сетки. Если количество сеток, представляющих одну сетку, будет инвестировать меньше денег, то одновременная покупка части спота также будет иметь определенную сумму денег. Если Вы подождете, пока цена упадет, Вы сможете продолжать покупать базовый актив, а оставшиеся средства станут незадействованными. Это приводит к проблеме низкого использования средств. Кроме того, если коэффициент срабатывания базового попадания в сеть высок, коэффициент использования капитала выше. Когда коэффициент срабатывания решетки ниже, коэффициент использования капитала будет ниже.

Неспособность своевременно менять торговые стратегии:

Когда сетка установлена в открытое положение, невозможно отрегулировать интервал цен сетки в соответствии с рыночной ценой. Таким образом, если существует разница между интервалом сетки, установленным в начале, и текущей тенденцией рыночной цены, Вы можете только закрыть сетку вручную и установить новую сетку.

Как использовать Grid Trading на Gate.io

Типы торговли по сетке в платформе включают торговлю по сетке спот для покупки низких и продажи высоких цен на колеблющихся рынках, маржинальную торговлю по сетке с мультипликаторами для снижения стоимости открытия позиций и торговлю по сетке фьючерсов, которая позволяет получать прибыль на длинных периодах роста и коротких периодах падения. Фьючерсная арбитражная сетка - это торговая стратегия для хеджирования спот и контрактов.

Первый режим HODL Mode относится к стратегии конвертации прибыли спреда в монеты с долгосрочным оптимизмом, что цена монет будет расти; вторая интеллектуальная сетка AI может проводить бэктест на основе 7-дневных исторических данных и автоматически рассчитывать параметры сетки с наивысшей доходностью, включая цену верхнего предела, цену нижнего предела и количество сеток. При настройке Вам необходимо выбрать только соотношение суммы инвестиций, при этом выбранная сумма инвестиций должна быть больше или равна минимальной сумме инвестиций, что рекомендуется использовать новичкам.

Создайте новую стратегию (веб-сайт):

После входа на веб-страницу платформы нажмите на верхнюю навигационную панель → "Copy Trading" → "Quantitative Copy" → "Create A New Strategy".

Создайте новую стратегию (APP):

После входа в мобильное приложение нажмите на "Copy Trading" → "Quantitative Copy" → "System Recommended Strategy" → "Unlimited Grid" → "Create".

Как проверить стратегии в процессе работы

После создания или копирования стратегии следования Вы можете просмотреть ее, нажав "Strategy Bot" → "My Strategies" → "In Progress Strategies" на панели навигации.

Как просматривать стратегии истории

В разделе "Мои стратегии" нажмите "Стратегии истории", чтобы просмотреть время создания, время окончания, тип стратегии, торговый рынок, общую сумму инвестиций, доходность сетки, годовую доходность, количество сделок, причину прекращения и действие (клон).

Заключение

До появления сеточной торговли инвесторам приходилось внимательно следить за рынком в течение длительного периода времени, чтобы увидеть лучшее время для получения прибыли, но они не всегда могли точно предсказать ценовую тенденцию, что приводило не только к убыткам, но и к потере времени. Grid Trading не только обеспечивает удобство для большинства инвесторов, но и позволяет им получать прибыль от колебаний цен на криптовалютном рынке, пока колебания цен находятся между верхней и нижней границами, даже если интервал консолидации все равно прибыльный, и эта часть может быть лучше, чем работа человека.

Наиболее очевидным преимуществом Grid Trading является то, что она заменяет человека в круглосуточной автоматизированной торговле, покупая и продавая на регулярной основе, что не только преодолевает человеческие слабости, но и позволяет избежать иррационального мышления инвесторов на нестабильном рынке. Это отличный вариант для инвесторов, желающих сэкономить время и повысить эффективность своей работы. Он также идеально подходит для новичков в криптовалютах, которые не хотят смотреть на рынок в течение длительного периода времени, но должны уделять пристальное внимание спредам или легко поддаются влиянию колебаний цен.