Préface

Le trading de grille est l'une des stratégies systématiques les plus fondamentales pour obtenir des rendements stables sur des marchés volatils.

Les mouvements de prix sur le marché boursier sont souvent imprévisibles, et même lorsque vous pensez avoir touché le fond et avoir acheté au point le plus bas, le prix n'est que plus bas et non le plus bas. Parce que le marché des crypto-monnaies n'est pas comme une action avec un stop limite, le marché des crypto-monnaies est plus volatil, avec des hauts et des bas plus importants. Et les règles commerciales en vigueur 24 heures sur 24 la rendent encore plus insaisissable. On a découvert que le Grid Trading, inauguré par le marché des changes, était plus adapté au trading de crypto-monnaies.

Le Grid Trading est une stratégie commerciale définie par l'achat et la vente par lots. Il dispose d'une fonction de diversification des risques car il est configuré pour acheter au plus bas et vendre au plus haut automatiquement en fonction des fluctuations des prix. Lorsque le prix du marché fluctue à intervalles réguliers, le système activera la stratégie de trading, 24 heures sur 24, trading automatisé, de sorte que nous pouvons éviter les facteurs d'interférence du jugement humain car le système exécute strictement le Grid Trading.

Qu'est-ce que le Grid Trading ?

Le Grid Trading est une stratégie de négociation sur le marché. Le système ouvrira une transaction automatisée d'achat-vente à bas prix si le prix sous-jacent se situe dans les fourchettes de prix définies et touche la grille.

Structure du Grid Trading

L'intervalle de prix fixé, la plage maximale de l'intervalle de négociation prédéfini, sert de limites supérieure et inférieure à la grille. L'intervalle de négociation est ensuite divisé en plusieurs bandes de prix appelées grilles, et l'intervalle de chaque bande de prix est calculé par différence égale ou par rapport égal. La grille a un nombre fixe de grilles et des limites d'intervalle de grille ; la taille de l'intervalle de grille influence le montant du profit, tandis que le nombre de grilles influence la fréquence de négociation ; plus il y a de grilles, plus la probabilité de négociation est élevée.

Comment fonctionne le Grid Trading :

Pour profiter des plages de la grille, la stratégie d'exploitation réelle est basée sur le prix d'entrée comme point de départ pour les ordres en attente de lots, placer des ordres de vente au-dessus du prix fixé, et des ordres d'achat à intervalles sous le prix fixé. Lorsque le prix dans l'intervalle vers le bas déclenche les ordres d'achat en dessous du prix fixé, ils seront exécutés en même temps que le prix de la transaction d'achat pour l'opération inverse, les ordres de vente à cours limité suspendus. Lorsque le prix de l'intervalle dépasse le prix fixé, il exécute une vente et, en même temps, place des ordres d'achat à cours limité devant le prix de la transaction de vente pour l'opération inverse.

La grille de trading est préétablie en fonction de la stratégie d'investissement. Une fois le paramétrage terminé, le système avec les fluctuations de prix déclenche les transactions. Il peut bloquer la manipulation psychologique du marché par le jugement humain et éviter les comportements d'investissement irrationnels.

De plus, avec le prix qui monte et descend dans l'intervalle, un cycle continu d'achat et de vente d'arbitrage de spread est formé, par opposition au trading manuel général pour des rendements plus stables.

Introduction des paramètres du Grid Trading

Prix limite supérieur :

Le prix de vente le plus élevé de l'intervalle est fixé par les données historiques ou fait référence au bord supérieur de la bande de Bollinger, qui est un prix élevé difficile à atteindre.

Prix limite inférieur :

Le prix d'achat le plus bas de l'intervalle est fixé par les données historiques ou en se référant au bord inférieur de la bande de Bollinger, qui est un prix bas difficile à atteindre.

Prix de déclenchement :

Vous pouvez définir un prix de déclenchement spécifique. Le Grid Trading prend automatiquement effet lorsque le prix du sous-jacent atteint le prix de déclenchement.

Grilles de progression arithmétique :

Ce paramètre convient aux devises dont les prix varient peu. En bref, les grilles arithmétiques sont des grilles avec la même différence de prix. Le mode central convient aux grilles générales.

Grilles de progression géométrique :

Dans ce cadre, chaque grille a le rendement exact de la grille unique, ce qui convient aux devises à forte volatilité. Contrairement aux grilles arithmétiques, les grilles géométriques ont le même pourcentage du prix de la grille. Les grilles géométriques conviennent aux grilles ultra-larges avec de grands écarts de prix ou aux grilles illimitées sans restriction de gamme de prix.

Rendement à grille unique :

Désigne l'avantage de diviser chaque grille de manière égale ou proportionnelle par le prix de l'intervalle. En supposant un intervalle de prix fixe, plus il y a de réseaux, plus le rendement d'un seul réseau est faible.

Le nombre de grilles :

Le nombre de grilles est fixé par Grid Trading, et le nombre de grilles est compris entre 2 et 200 selon les besoins de la plateforme.

Bénéfice de la grille：

Le bénéfice généré par l'achat à bas prix et la vente à prix élevé pour le robot de grille.

Bénéfice de la grille = écart de grille unique x nombre d'achats de grille unique x nombre d'ordres de vente réalisés.

Notez que les grilles géométriques ont un profit de grille fixe par arbitrage ; les grilles arithmétiques ont un profit de grille variable, qui diminue lorsque le prix du marché s'approche de la limite supérieure de la grille, et augmente lorsque le prix du marché s'approche de la limite inférieure de la grille.

Exemple：

Créez un ordre de grille ETH / USDT avec une limite supérieure de 2000 USDT, une limite inférieure de 1000 USDT et une quantité de grille de 10.

Supposons que le prix passe de 1000 USDT à 1210,41 USDT, que le nombre d'achats dans une seule grille est de 0,007 ETH, et que le nombre d'ordres de vente exécutés est de 1, alors le bénéfice arithmétique des grilles = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, où le bénéfice arithmétique des grilles varie avec le prix et n'est pas fixe.

1.rendement des grilles arithmétiques à grille unique

Rendement arithmétique minimum grille unique = (limite supérieure - limite inférieure prix) ÷ (nombre de grilles - 1) ÷ limite supérieure prix-2 x taux de prise d'ordre = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (pour VIP0 par exemple) = 5,16%.

2.le rendement de la grille unique des grilles géométriques

Risques liés au commerce du réseau

Le commerce de grille comporte un risque de perte :

Si le prix sous-jacent continue de baisser après l'activation de Grid Trading, le système achètera chaque fois qu'il atteindra une ligne de grille, de sorte que le bénéfice total vaut moins en termes de perte dans une tendance à la baisse continue. Toutefois, en raison de la tendance à la baisse de l'achat du sous-jacent, le coût moyen de l'achat par lots par Grid Trading sera inférieur à celui de la négociation au comptant avec un seul achat.

Inadapté à la stabilité du prix sous-jacent :

Le Grid Trading convient aux sous-jacents dont les prix fluctuent et connaissent des hauts et des bas, ce qui vous permet de tirer profit en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. Si vous choisissez une tendance de prix stable, vous ne pouvez pas déclencher la grille pour conclure un accord de manière efficace. Le Grid Trading n'est donc pas recommandé pour les prix sous-jacents stables.

Faites attention aux frais de Grid Trading :

Lorsqu'une grille est déclenchée pour exécuter une transaction complète, deux frais sont facturés. Plus il y a de grilles, plus les chances de déclenchement sont élevées et plus les frais sont élevés.

Marché continu unilatéral, fluctuations des prix au-delà du réseau :

Lorsque le prix sous-jacent continue à augmenter au-dessus de la limite de la grille, la position sous-jacente sera vendue par lots dans l'intervalle avec la tendance à la hausse, et la grille sera finalement terminée. Lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure de la grille, la position sera rachetée par lots dans l'intervalle, et la grille sera terminée.

Le marché n'évolue pas dans la fourchette fixée :

Si la tendance du marché n'entre pas dans la fourchette de prix que vous avez fixée, cela peut entraîner une utilisation inefficace des fonds investis.

Avantages et inconvénients de l'échange de grilles

Avantages du trading de grille

Mieux adapté aux marchés sous-jacents volatils :

Lorsque le prix du sous-jacent fluctue dans l'intervalle fixé, la grille achète et vend automatiquement, ce qui augmente la probabilité de conclure une transaction et de réaliser un bénéfice.

Trading automatique 24 heures sur 24 :

Si vous négociez manuellement, il y a une limite de temps, et vous ne pouvez pas négocier 24 heures sur 24.

Le prix peut déclencher Grid Trading pour acheter à bas prix et vendre à haut prix pour l'arbitrage automatiquement et aussi éviter les interventions humaines irrationnelles telles que la vente panique ou l'achat à haut prix en raison de grandes fluctuations du marché. Par conséquent, Grid Trading est adapté au marché des crypto-monnaies, où les prix fluctuent de façon spectaculaire 24 heures sur 24.

Inconvénients du trading de grille

Une fois l'intervalle de prix dépassé, le réseau est interrompu :

Si le prix sous-jacent évolue à la hausse ou à la baisse au point de dépasser les limites supérieure et inférieure de l'intervalle de la grille, la négociation sera interrompue et aucun profit ne sera réalisé.

Possibilité de bénéfices inférieurs à ceux de l'exploitation de la place :

Bien qu'il soit possible d'acheter le sous-jacent par tranches à la baisse pour réduire le coût moyen d'achat, le coût total du Grid Trading reste plus élevé qu'une transaction au comptant réussie au prix le plus bas. L'inverse est également vrai : vendre en une seule fois au point le plus élevé lorsque le prix augmente rapportera un bénéfice plus élevé que de vendre par lots lorsque le prix augmente.

En termes d'utilisation du capital, le commerce de grille est inefficace :

Lors de la mise en place de Grid Trading, vous devez placer une certaine somme d'argent sur le compte de grille. Si le nombre de grilles représentant une seule grille est d'investir moins d'argent, l'achat d'une partie du spot en même temps aura également une certaine somme d'argent. Si vous attendez que le prix baisse, vous pouvez continuer à acheter le sous-jacent, et les fonds restants deviendront des fonds oisifs. Cela conduit au problème de la faible utilisation des fonds. En outre, si le taux de déclenchement du sous-jacent frappant le réseau est élevé, le taux d'utilisation du capital est plus élevé. Lorsque le taux de déclenchement du réseau est plus faible, le taux d'utilisation du capital sera plus faible.

Incapacité à changer de stratégie commerciale en temps voulu :

Lorsque la grille est réglée sur ouverte, il n'est pas possible d'ajuster l'intervalle de prix de la grille avec le prix du marché. Ainsi, s'il existe une différence entre l'intervalle de grille défini au début et la tendance actuelle des prix du marché, vous ne pouvez que fermer la grille manuellement et définir une nouvelle grille.

Comment utiliser Grid Trading sur Gate.io

Les types de grille de trading de la plateforme comprennent la grille de trading au comptant pour acheter à bas prix et vendre à prix élevé dans les marchés oscillants, la grille de marge avec des multiplicateurs pour réduire le coût d'ouverture des positions, et la grille du futur qui permet de réaliser des profits à la hausse à long terme et à la baisse à court terme. La grille d'arbitrage de contrats à terme est une stratégie de négociation pour la couverture de contrats au comptant et de contrats.

Le premier mode HODL fait référence à la stratégie consistant à convertir le profit de l'écart en pièces de monnaie avec un optimisme à long terme quant à l'appréciation du prix des pièces de monnaie ; le second mode AI intelligent peut effectuer un backtest sur la base de données historiques de 7 jours et calculer automatiquement les paramètres de grille les plus rentables, notamment le prix limite supérieur, le prix limite inférieur et le nombre de grilles. Lors du paramétrage, il vous suffit de sélectionner le ratio du montant d'investissement, dont le montant d'investissement sélectionné doit être supérieur ou égal au montant d'investissement minimum, ce qui est recommandé pour les novices.

Créez une nouvelle stratégie (site Web) :

Après avoir accédé à la page Web de la plateforme, cliquez sur la barre de navigation supérieure → "Copy Trading" → "Copie quantitative" → "Créer une nouvelle stratégie".

Créez une nouvelle stratégie (APP) :

Après avoir accédé à l'application mobile, cliquez sur "Copy Trading" → "Copie quantitative" → "Stratégie recommandée par le système" → "Grille illimitée" → "Créer".

Comment vérifier les stratégies en cours

Après avoir créé ou copié une stratégie de suivi, vous pouvez la visualiser en cliquant sur "Strategy Bot" → "Mes stratégies" → "Stratégies en cours" dans la barre de navigation.

Comment visualiser les stratégies d'histoire

Sous "Mes stratégies", cliquez sur "Stratégies historiques" pour afficher l'heure de création, l'heure de fin, le type de stratégie, le marché de négociation, l'investissement total, le rendement de la grille, le rendement annualisé, le nombre de transactions, la raison de la fin et l'action (clone).

Conclusion

Avant l'avènement du Grid Trading, les investisseurs devaient surveiller de près le marché pendant une longue période afin de voir le meilleur moment pour réaliser un profit, mais ils ne pouvaient pas toujours prédire avec précision la tendance des prix, ce qui entraînait non seulement des pertes mais aussi une perte de temps. Le Grid Trading offre non seulement une commodité à la majorité des investisseurs, mais leur permet également de profiter des fluctuations de prix sur le marché des crypto-monnaies, tant que les fluctuations de prix se situent entre les limites supérieures et inférieures, même si l'intervalle de consolidation est toujours rentable, et cette partie peut être meilleure que l'opération humaine.

L'avantage le plus évident du Grid Trading est qu'il remplace les humains dans un trading automatisé de 24 heures, en achetant et en vendant sur une base régulière, ce qui permet non seulement de surmonter les faiblesses humaines mais aussi d'éviter l'état d'esprit irrationnel des investisseurs dans un marché volatile. Il s'agit d'une excellente option pour les investisseurs qui cherchent à gagner du temps et à améliorer leur efficacité. Il est également idéal pour les nouveaux venus dans le domaine de la crypto qui ne veulent pas fixer le marché pendant une période prolongée mais qui doivent prêter une attention particulière aux spreads ou qui sont facilement influencés par les fluctuations de prix.