На традиционных финансовых рынках, создавая различные модели для имитации рыночных показателей финансовых продуктов, многие инвесторы пытаются предсказать будущую эффективность этих продуктов, чтобы получить большую прибыль. Будучи новым торговым рынком, рынок криптовалюты имеет некоторые сходства с традиционными финансовыми рынками, что подразумевает, что цена криптовалюты также может быть потенциально предсказана путем проведения различных математических моделей. Для начала, в этом отчете будет представлен обзор того, что такое Опционы, включая их определение, источники стоимости, методы ценообразования и т.д. А также акцент на введение функций волатильности и работу арбитражной стратегии. Наконец, модели ARCH и GARCH будут построены для моделирования и прогнозирования волатильности исторической цены BTC. Результаты показывают, что арбитражная стратегия волатильности может также применяться к рынкам криптовалют.
Ключевые выносы
-Согласно заключению, чем выше волатильность опционов, тем больше потенциальная стоимость, что означает, что премия также будет выше. Следовательно, опционы были бы более ценными, если бы период опционов был бы длиннее, делая диапазон волатильности шире.
-Существуют требования, которые необходимо соблюдать, чтобы модель ценообразования Black–Scholes работала идеально, в основном для традиционной торговли опционами. Модель также может быть применена к торговле опционами на криптовалюту. Кроме того, по сравнению с традиционными финансовыми рынками рынок криптовалюты является более свободным и открытым, что делает применение модели более эффективным на рынках криптовалют.
-Волатильность является единственным параметром, который не может быть получен путем прямого наблюдения с помощью модели Black–Scholes. Изменение волатильности может сильно повлиять на стоимость опционов. Вот почему большинство профессиональных трейдеров опционов пытаются прогнозировать изменения на рынке опционов с помощью волатильности. Кроме того, основываясь на трех основных характеристиках волатильности, таких как последовательная корреляция, среднее обращение и импульсный эффект, большинство трейдеров могут принять решение о покупке или продаже, прогнозируя изменения волатильности.
-Gate.io Research построили модели, исследующие логарифмическую норму доходности дневных цен на BTC, провели серию проверок на автокорреляцию волатильности BTC и построили модель GARCH. Таким образом установлено, что можно делать сравнительно точные прогнозы относительно тенденции рентабельности инвестиций BTC, в то время как прогнозы относительно точного увеличения или уменьшения ROI не столь эффективны, а прогнозы относительно волатильности ROI применимы только в течение следующих 2 последовательных дней.
Отчет будет загружен в ближайшее время!
Gate.io - это торговая платформа, которая не взимает плату за листинг, запускает только качественные проекты и
предоставляет пользователям 100% гарантию и услуги мгновенного снятия средств.
Получите 30% комиссионных за торговлю в партнерской программе по адресу https://www.gate.io/myaccount/myreferrals
Нажмите, чтобы зарегистрироваться ： https: //www.gate.io/m#/register Загрузите приложение по адресу: https://www.gate.io/mobileapp
Сканирование и загрузка по адресу:
Новые возможности в Gate.io:
Спотовая торговля на Gate.io (200+ токенов): https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
Маржинальная торговля на Gate.io (Long или Short): https://www.gate.io/margin_trade/BTC_USDT
Бессрочная торговля контрактами: https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD
Кредитование на Gate.io (безопасно и стабильно, с высоким годовым доходом): https://www.gate.io/margin/lend/USDT
C2C Торговля на Gate.io: https://www.gate.io/c2c/usdt_cny
Загрузите приложение Gate.io: https://www.gate.io/mobileapp
Скачать Wallet.io (ВСЁ в ОДНОМ): https://www.wallet.io/
Подпишитесь на нас и будьте в курсе событий (Следите за информацией, чтобы выиграть бонус)
VK: https://vk.com/gateiorussiaofficial
Facebook: https://facebook.com/GateioRussiaOfficial
Odnoklassniki: https://ok.ru/group/56901160206588
Telegram：https://t.me/gateiorussiachannel
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Instagram：https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium：https://medium.com/@gateio
Gate.io
19 июля 2020
