Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?
La moyenne mobile est largement utilisée dans l'analyse technique, généralement associée à des données chronologiques. Elle est principalement utilisée pour lisser le bruit de la volatilité à court terme afin de se concentrer sur les tendances et les cycles à long terme. Après de nombreuses années de développement, de nombreux types de moyennes mobiles ont vu le jour, comme la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile cumulative.
La stratégie de la double moyenne mobile utilise la moyenne mobile simple (SMA). Tout d'abord, nous calculons la moyenne mobile de chaque jour de bourse sur la base des cours de clôture des N derniers jours. Ensuite, nous connectons ces points pour former une ligne, appelée moyenne mobile sur N jours. La moyenne mobile double utilise 2 moyennes mobiles de termes différents, 5 jours et 60 jours, par exemple.
Stratégie quantitative de la double moyenne mobile
Une brève introduction Dans la stratégie quantitative de la double moyenne mobile, une moyenne mobile à long terme (LTMA) et une moyenne mobile à court terme (STMA) sont utilisées pour identifier les opportunités d'achat et de vente. Lorsque la moyenne mobile à court terme passe à la hausse au-dessus de la moyenne mobile à long terme (croix dorée), la stratégie sera d'être long. Lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme (croix de la mort), la stratégie est d'être short.
Où mettre en place une stratégie de double moyenne mobile ?
(Contrat perpétuel moyenne mobile double comme exemple) Barre de navigation - "Copy Trading" - "Créer une nouvelle stratégie" - "Modèles de stratégies" - (Moyenne mobile double) "Créer une stratégie". Sélectionnez ensuite le marché de négociation et saisissez le montant total de l'investissement. Cliquez sur "Créer" après avoir configuré les paramètres.
Backtest : Vous pouvez effectuer un backtesting avant de créer des stratégies de moyenne mobile double. Le processus de backtesting est le suivant :
Cliquez sur le bouton "Backtest" comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessus. Remplissez les paramètres attendus et cliquez sur "Backtest", l'application va automatiquement revenir en arrière sur les données (dans un délai d'un mois par défaut), et générer un morceau de données de backtest pour référence dans les "Backtest Records". 
Configuration des paramètres
Ratio de levier :Le ratio de levier que les utilisateurs choisissent sera utilisé pour calculer la quantité de la commande.
Investissement total: Le montant total de l'actif qu'un investisseur place en tant que marge.
Position TP : Lorsque le rapport bénéfice/perte du dernier cours de bourse au cours moyen d'ouverture est égal ou supérieur au ratio take-profit de la position, la liquidation sera déclenchée au cours du marché, ce qui n'affectera pas l'ution de la stratégie.
Position SL: Lorsque le rapport bénéfice/perte du dernier cours de bourse au cours moyen d'ouverture est égal ou inférieur au take-profit de la position, la liquidation sera déclenchée au cours du marché, ce qui n'affectera pas l'ution de la stratégie.
Ratio Stop-Loss automatique: Lorsque la perte totale de l'investissement atteint le ratio stop-loss automatique, la stratégie ferme la position et se retire.
SMA rapide, SMA lent et période : Paramètres standard de MA.
Quantité d'ordre :Le nombre de contrats que la stratégie réalise lorsqu'un signal est déclenché.
Quantité d'ordre par défaut :
Frais de traitement du contrat par défaut : 0,00075
Pour les contrats inversés :
Quantité dordre par défaut = (marge * dernier prix) / (2* 0.00075 + (1/levier) * (1/montant de l'ordre)
Pour les contrats linéaires :
Quantité d'ordre par défaut = marge/ ((2*0.00075 + 1/levier) * dernier prix * (1/quantité d'ordre) La quantité d'ordre réelle est la plus petite entre la valeur par défaut calculée et la valeur fixée par l'investisseur.
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