行情多波折？别慌！网格交易带你穿越牛熊！

12月09日 21:51

加密货币交易所FTX倒闭后，风险不断蔓延，近期市场再添一受害者！加密货币放款机构BlockFi宣布，已连同旗下8家子公司申请破产保护，消息传出后加密货币行情再度受挫，尤其比特币更一度跌近3%，扭转了之前的涨势，以太币下跌5%，狗狗币下跌9.2%，一些小众加密货币也兵败如倒。

1.行情聚焦
2022年11月，比特币的价格跌至两年来的最低点，因为人们担心加密货币平台FTX的倒闭会对整个市场产生影响。11月21日，在对Genesis Global Capital（一家与FTX有密切财务关系的加密货币借贷公司）的未来的担忧中，BTC的价格短暂跌破15500美元。随后BTC在几天内回血了1,000 美元。然而到了上周末，该资产停滞在 16,500 美元左右。

周一，价格再次下跌，随后又攀升至16,500 美元，并在过去两周内首次突破 17,000 美元。近期以来，比特币的价格走势可以说是波折不断，起起伏伏，令人难以捉摸。截至目前，比特币已经回落至16959.93美元，过去24小时内跌0.70%。11月末，受包括比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 在内的加密货币的上涨提振，全球加密货币市场上涨 1.96% 至 8528.5 亿美元。比特币能否引领加密货币市场持续走高？

对此大家各执一词。有些投资者对比特币持看好态度，准备趁此大赚一笔，而有些投资者却踌躇不决，认为比特币价格在一段时间内不太可能大幅回升，交易公司 QCP Capital表示，12 月 13 日的美国消费者价格指数数据和美联储 12 月 14 日的政策决定可能成为风险因素，因为许多投资者可能“被迫不断出售资产以提高流动性”。 QCP 预计，只有在美联储可能转向并释放系统流动性之后，情况才会在明年第二或第三季度出现好转。

无论如何，有一点可以肯定，最近以比特币为首的加密市场行情走势迷雾重重，小波折不断，比大熊市或者大牛市都更加棘手。不少币友的心情也随着震荡的行情起起落落，难以平复。大家的投资心态也各有不同，有的投资者想割肉立场，有的则想抄底加仓。

不少币友会有这样的经历，越是在行情震荡的时候，投资的方向与策略就越容易出错，常常在跌的时候过早的卖出，在涨的时候过早的买入。情绪化的投资是币圈一大“杀手”，此外由与市场瞬息万变，投资者几乎很难把握准确的入场和退场时机，结果往往就变成“追早割晚”了。因此，在目前的市场情况下，投资者切勿凭感觉盲目预测抛单下单。那如何在行情动荡之时避免情绪化投资，精准捕捉市场，获取利益的最大化？此时就不得不提到一个在震荡行情中非常实用的投资策略——“网格交易”。

2.震荡行情的利器-网格交易
什么是网格交易？网格交易也可称为渔网交易，就是将投资组合的价格分成像渔网一样，设置网格单的上限价格、和下限价格，然后将整个网格单划分成好几份的不同价位的子网格，标的每个子网格线的买进卖出的价格。那么当标的价格达到网格的某条线时，机器人就会自动帮你买进或卖出。形象的比喻，在由时间和价格编织的这张渔网上，交易员就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出。只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱，而且买卖一次就能获得一次确定性利润。

网格交易的核心是波动，通过利用行情的震荡波动，在网格区间内低买高卖，通过反复循环差价赚取利润，简单的来说就是跌买涨卖。因此网格交易是帮助投资者在震荡行情中抓取收益的利器，行情震荡越厉害，网格投资的成本越低，从而赚取更高的差价，因此近期的币圈行情就是使用网格交易的绝佳时期。

以下图为例，假设某用户开了一张BTC/ USDT的网格单，上限价格定在10000USDT，下限价格定在5000 USDT，并以7500建仓，而网格单分别在上下限之间设置了6,000 / 7,000 / 8,000/9,000 4条网格线。当BTC价格变动为7000，6000和5000时挂买单，在价格为9000和10000时挂卖单。以此类推，每个销售订单都会被挂上低于当前价格的购买订单。当BTC价格高于10000 或跌破5000时，策略会暂停。当BTC价格回落至网格价格区间时，策略继续进行交易。

事实上，与持有相比，网格交易往往有更高的收益。
例如，当BTC价格升至8000美元时，用户卖出后终止交易，而交易手续费率为0.1%，此时他将从网格交易中获得的收益为：（注：网格价格上限为a1，网格价格下限为a2，网格数量为n）

根据上述网格收益率计算公式可知:
最小收益率=（10000-5000）/ (5-1)/10000-2x0.1%=12.3%
最大收益率=（10000-5000）/(5-1)/5000-2x0.1%=24.8%

然而，如果不使用网格交易，该用户将获得(8000-7500)/7500=6.7%的收益，远不及网格交易所带来的利润。由此可见网格交易的盈利空间是很大的。

3.网格交易与实战
作为一个极具专业性和技术性的交易辅助工具，网格交易并非是大众化产品，目前上线了网格交易功能的交易所并不多，因为其对交易所的能力要求很高，如今加密市场只有像币安、火币，Gate.io等Top交易所才有能力实现。进入Gate.io量化跟单策略排行榜不难发现，收益排行前列的策略，使用网格交易的占多数。特别是在近日市场极度波动的情况下，网格交易的收益率明显上升，数据显示，近7日，现货网格年化收益率达到45.73%，合约网格年化收益率高达60.83%，远高于其他策略所取得的收益。

网格交易必须在价格曲线呈 V 或 W 形态的极度波动环境下，才能稳定获利。因此，它适用于震荡行情，对于年利率稳定增长的投资组合不太适用。下图是Gate.io某一现货网格策略的实战成绩，过去一周，加密市场行情动荡，而该网格交易的收益率也在不断波动中保持上涨趋势，根据收益曲线图可知。该策略在11月29日至12月1日期间，收益呈指数暴涨。

该现货网格近7日收益曲线：

BTC近7日行情走势：

根据BTC的K线图可知，11月29日至12月1日期间，其价格走势呈断崖式倒V形，符合网格交易盈利条件，因此上图现货网格在此期间实现了收益暴增。而近期以来，市场一直处于类似的动荡模式，所以网格交易的盈利空间与潜力都是十分可观的。

Gate.io网格交易是一个集人性化与个性化的平台，对于新手而言，专门打造了 "AI智能网格 "模式。系统会根据过去7天的回测收入推荐网格交易设置的最佳参数，比较适合那些初涉网格的，进行短期尝试。对于经验丰富的投资者而言，可以选择手工配置网格，自己可以根据需要自由配置参数，操作性更强，自由度更高。

4.行情震荡，网格交易恰逢其时
从历史数据来看，加密货币市场中约70%的时间都处于震荡行情，因此交易者很难把握准市场方向，网格交易应运而生。事实上，每一种交易策略都有更适合自己的市场环境，也就是说，当市场以某种特定的方式运行或处于某种特定的状态时，这种策略才更为有效。投资者首先要建立一种认知，没有哪一种策略可以在任何市场状态下都盈利。众所周知，市场运行方式可以划分为上升趋势、下跌趋势和横盘震荡趋势。如果是单边行情，网格交易意义不大，反而会因为预留过多资金影响资金整体效率，从而降低收益率。而现阶段的市场行情跌宕起伏，忽高忽低，恰为网格交易提供了用武之地。

关于网格交易具体设置请参考：
Gate.io量化专栏：年化收益1203%的现货网格，从入门到精通
Gate.io量化专栏：手把手教你玩转合约网格，无惧牛熊的量化交易

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