智能调仓帮助文档

1.什么是智能调仓？

智能调仓是币本位投资思路下衍生的交易策略，通过对持仓组合进⾏仓位调整，通过持仓组合不断调整仓位，让持仓的数字资产占比在⼀定范围内震荡，使其持仓占比回归到初始设定。当某⼀数字资产⾏情强势上涨时，通过调仓将收益分配给持仓组合中的其他数字资产，组合持仓可以相对平稳的上涨；下跌时，组合持仓跌幅可以小于某⼀数字资产的跌幅，最终获得相对平稳的收益。

2.智能调仓是如何实现套利的？

通过止盈一部分涨的快的资产，来买入涨的慢的资产，以达到资产组合中仓位的再次平衡，相当于用资产组合中某一上涨资产产生的利润，拿出一半加购另一资产的仓位，实现利生利，最终获得额外收益。下面的图示可以更清楚的演示套利过程：

假设智能调仓投资组合包共有2种资产：BTC、ETH，开仓时两个资产价值比例为 1：1，即各 50 U 。

注：用户可在智能调仓组合中设置多种资产组合，分别设置不同比例。案例只是为了演示方便，所以采用最基础的2种资产设定的情况。

随后 ETH 价格上涨为 80 U，而 BTC 上涨较慢，只上涨到 60 U。此时 ETH 的价值就比 BTC 多了 20 U，通过智能调仓使二者再次回归初始设定的同等价值，那么此时 ETH 就需要拿出利润的一半给 BTC。

即卖出 10 U ETH，买入 10 U BTC。随后两者的价值均变为 70 U，再次回归初始的 1：1 价值比例，但是此时用户的总持仓变为 140 U，比最开始的 100 U 多出 40 U，这 40 U 就是智能调仓的收益。

3.智能调仓为什么要卖出快涨资产、买入慢涨资产？

这是为了保持资产的平衡。因为智能调仓组合里的几种货币资产之间的相对价格和价格比例是长期稳定的。如果在一个资产相对于另一个涨得过快，就说明这个资产增长已经到头了，该轮到下一个资产增长了。通过仓位中各资产的你追我赶，用强势资产的利润补贴相对弱的资产，以强扶弱，最终共生成长，就能保证盈多亏少。

4.智能调仓什么情况会获益?

上涨加速获益，下跌加速亏损。当资产都在不同程度的上涨时，可能上涨幅度不同，但是最终都能获益。（见 2 中示例）

如果有一个资产或几个资产一直下跌，组成智能调仓就是一个噩梦。因为其他资产需要拿利润甚至本金一直补贴下跌严重的币种的亏损，最终资产只会越来越少，因此用户在选择交易币种时需要谨慎。

例如：智能调仓投资组合包共有 2 种资产：BTC、ETH，开仓时两个资产价值比例为 1：1，即各 150 U。

随后两者均亏损，ETH 亏损较多，变为 110 U，BTC 亏损较少，变为 130 U， 此时 BTC 的价值就比 BTC 多了 20 U，通过智能调仓使二者再次回归初始设定的同等价值，那么 BTC 就需要拿出 10 U 买入 ETH。

此时二者均变为 120 U，资产组合共产生 60 U 的亏损。

5.哪些币种适合做智能调仓?

具有长期价值的币种适合做智能调仓，一般选择大市值或价格能保持长期稳定关系以及相对确定性的币种组合比较好，比如 BTC、ETH 这些都是经过市场考验能长久存活的币。如果选择一个一直不涨甚至下跌的币，那么所有上涨的币都会被卖掉，来补贴买入这个下跌币，最后导致整个资产组合的亏损。当然，如果需要设置多种资产组合，一般建议选择不同类型的币种进行低位分批开仓，因为同频的币涨跌幅会保持基本一致的步调，要么同涨，一旦同跌，一旦出现同跌，便会亏损惨重。

6.智能调仓操作指引

导航栏—量化跟单—量化策略—创建新策略—智能调仓—创建策略—配置参数—点击创建

参数名词解释

添加币种：添加您想要进行持仓的币种进行智能调仓，至少勾选两种以上币种进行智能调仓，最多支持 10 个币种组合。
均分：点击均分会将您所选币种持仓占比均分如图例所示（温馨提示：持仓比例可根据您的喜好手动调节每个币种占比，但总持仓占比要等于 100 % ）。

总投资额：总投资额需 >= 最低投资额，具体与持仓组合选择的币种数量相关。

允许使用原有数字资产：使用现货帐户中的持仓组合中的数字资产和 USDT 用于投资。

调仓周期：在设定的时间周期内，随着资产价格变动持仓组合的持仓占比会发生改变，到达设定的调仓时间时，持仓组合的持仓占比会自动调整到初始设定的占比。

选择调仓阈值：设置调仓阈值时到达设定的调仓时间，且单个币种的持仓占比变动超过调仓阈值，同时满足上述两个条件时触发调仓，调整到初始设定的占比。不设置调仓阈值时，到达设定的调仓时间时，持仓组合的持仓占比就会调整到初始设定的占比。

7.智能调仓周期和阈值设置案例

假设您当前的投资组合包共有 2 种资产：BTC、ETH。您初始的资产比例设置为 50 % 和 50 %。如果此时您的投资组合包总价值为 1,000 USDT，那么 BTC 和 ETH 的价值均为 500 USDT。

如果您的调仓模式是按照时间周期进行调仓，调仓时间设定为 24 小时。当调仓周期达到 24 小时时，智能持仓机器人会判断您当前每个资产的价值比例是否和您初始比例一致。如果您的 BTC 资产在 24 小时内上涨，仓位价值占比变为 52 %，即 520 U；ETH 价格下跌，仓位占比变为 48 %，即480U，此时 BTC 就比 ETH 多出 40 U。那么智能调仓策略会执行高卖低买，卖出 BTC，买入 ETH，使得投资组合的配比回归到初始设定 1：1 的价值比例，即将 BTC 多出的 40 U 分 20 U 给 ETH，最终 BTC 和 ETH 价值均变为 500 U，并未产生亏损。

如果您的调仓模式是按照阈值模式，比如您设定调仓阈值为 3 %，即表示当组合资产的分配比例变化达到 3 % 时，仓位会自动调整。那么当 BTC 的资产在任一时间内占比从 50 % 上涨到 53 %，或跌至 47 % 时，那么智能调仓策略也会自动执行高卖低买。

按照时间周期进行调仓

智能调仓过程：设定的初期比例 > 设定的时间周期内仓位变化 > 触达时间周期后调仓完成的仓位设定的时间周期内仓位变化 > 触达时间周期后调仓完成的仓位

按照阈值进行调仓

智能调仓过程：设定的初期比例 > 仓位触达设定的阈值（假设是 3 %）> 仓位自动调整成初期设定比例仓位触达设定的阈值（假设是 3 %）> 仓位自动调整成初期设定比例

8.结语

总体来说，智能调仓作为一种在传统投资行业使用数十年的经典策略，在如今的虚拟货币投资市场依然有着不可替代的优越性。 作为一种低风险策略，它受价格涨跌的影响较小，能最大程度实现盈多亏少。用户可以通过智能调仓让持仓的数字资产占比在一定范围内震荡，有效避免收益因行情而大幅波动。对于保守理智型交易者或没有时间规划数字资产及研判市场行情的用户来说是一个很好的选择。

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