风险限额是一种为避免在市场中因出现数量巨大的强制平仓情况造成对合约市场价格产生重大冲击而设立的风险机制。通过对用户持仓数量设置一定限制，从而降低在市场极端情况下，出现砸盘超过维持保证金比例而造成的巨大影响。
维持保证⾦⽐例，就是留给交易所完成强制平仓的空间。维持保证⾦⽐例越低，则空间越⼩，对交易所流动性要求越⾼。 除了交易所流动性外，还会受强制平仓仓位数量的因素影响。数量越⼩，越容易完成强制平仓。
若想了解详细强平过程，可查看《强制平仓过程》。
每个合约都有特定的维持保证金比例，而保证金需求会随着风险限额的变化进而增加或减少。
如果⽤户希望持有更多仓位，可以提升⻛险限额，但这就会同时增加维持保证⾦的⽐例（相应也需要增加起始保证⾦的⽐例，即降低允许的杠杆率）
Gate.io风险限额调整表
- 滑动递增的风险限额，调整对双向同时生效。
- 可在合约信息查询对应交易对的风险限额相关信息。
- 对于每风险限额的步长的仓位限额增加，维持保证金比例以及起始保证金比例需增加一个维持保证金比例。
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风险限额调整不可超过最大风险限额。
示例：
以BCH_USDT为例，维持保证金为1%，基础风险限额为500,000 USDT，风险限额步长 500,000 USDT，最大风险限额为5,000,000 USDT。如图：
当将BCH_USDT的风险限额增大到1,500,000 USDT的时候，维持保证金将变为3%（1%+1%+1%）。
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如上图，起始保证金由2%变动至4%（2%+1%+1%）
因为起始保证金率 = 1/杠杆倍数*100%，即最大杠杆倍数 = 1/起始保证金率。 所以在调整风险限额后，最大杠杆倍数也将发生变动。
以上述例子计算:
当BCH_USDT风险限额增大到1,500,000 USDT的时候， 该交易对最大杠杆 = 1/4% = 25。
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