Introduction

La moyenne mobile est un indicateur largement utilisé dans l'analyse graphique. Il mesure la valeur moyenne du prix et sa représentation au sein du graphique est généralement illustrée par une ligne dont la couleur est définie selon vos préférences sur la plateforme. Il se déplace chaque fois que le marché entame un nouveau mouvement.
Avec lui, vous pouvez identifier les tendances haussières, baissières et de latéralisation sur le graphique. Il existe des différences importantes entre la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile simple (SMA).

Qu'est-ce que la moyenne mobile ?

La moyenne mobile est un indicateur qui facilite la compréhension générale des données présentes dans le graphique, avec un calcul basé sur la période. Il crée une ligne qui indique la tendance du graphique de l'actif analysé, en considérant que plus le nombre de périodes utilisées est grand, plus le temps analysé est important.

Par exemple : Une moyenne de 200 indique des périodes plus longues sur le graphique et une moyenne de 20 indiquera des périodes plus courtes. En outre, les moyennes mobiles vous aident à filtrer les bruits des graphiques à court terme qui sont caractéristiques des oscillations rapides du marché.

Il est possible d'observer qu'une moyenne mobile de 20 périodes suivra le graphique de près et que le croisement des moyennes avec les prix actuels du graphique peut signifier certains renversements de tendance dans le graphique à court ou à long terme.

Les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés, car elles ne montrent que les changements qui se sont déjà produits dans le graphique et doivent donc être combinées avec d'autres indicateurs pour former une analyse.

Principaux types de moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont divisées en :
Moyenne arithmétique ou moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile arithmétique montre le prix moyen d'un actif en utilisant un nombre donné de périodes.

La moyenne mobile simple est l'un des plus anciens indicateurs. Il montre la tendance simple du prix grâce à son calcul de la moyenne. Il suit le mouvement du graphique de manière homogène. Plus la période utilisée pour calculer la moyenne mobile simple est courte, plus le résultat sera proche du prix actuel. En contrepartie, il devient plus volatile et affecté par les changements de prix.

L'équation qui est utilisée pour cet indicateur est la suivante :

SMA = Somme des cours de clôture ÷ Nombre de jours
S'agissant de CP, les cours de clôture, nous avons comme exemple une moyenne mobile de 5 périodes :
SMA = {CP1 + CP2 + CP3 + CP4 + CP5} ÷ 5
Passons à un autre exemple pour simplifier la compréhension :
Utilisons la moyenne mobile de 5 périodes pour définir le prix moyen en périodes quotidiennes, et analysons l'évolution du prix sur trois jours différents. Considérez la clôture quotidienne comme : 110,120,130,140,150,160 et 170.

• Premier jour : (110 + 120 + 130 + 140 + 150) ÷ 5 = 130
• Deuxième jour : (120 + 130 + 140 + 150 + 160) ÷ 5 = 140
• Troisième jour : (130 + 140 + 150 + 160 + 170) ÷ 5 = 150

Observez maintenant que le premier jour, la SMA a utilisé les 5 premiers jours dans son calcul.

Comme son nom l'indique, cette moyenne se déplace dans le temps. Pour cela, les anciennes données sont supprimées au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Au cours du deuxième jour, il supprime la première valeur (110) et ajoute la nouvelle valeur du jour suivant (160).

Le troisième jour, il continue à supprimer le premier chiffre du calcul (120) et ajoute une nouvelle valeur récente (170).

Avec cela, il est possible de noter que les prix augmentent au fil du temps, de 110 à 170, sur les 7 jours et qu'il y a une tendance à la hausse qui se forme dans cette période.

Moyenne mobile exponentielle (EMA)
Sur la base du dernier exemple utilisant la moyenne mobile arithmétique, il est plus simple de comprendre l'EMA.

L'EMA est similaire à la SMA, mais le calcul utilise d'autres facteurs. Par exemple, dans cette moyenne mobile, les prix de clôture les plus récents sont pris en compte, alors que la SMA a un poids plus faible sur le prix, l'EMA recevra une plus grande influence, étant donné qu'elle infère une plus grande importance aux prix les plus récents. Par conséquent, l'EMA est une moyenne mobile plus rapide qui suit le prix de plus près. L'EMA est plus sensible aux fluctuations de prix plus récentes et aux renversements de tendance, même sur des périodes plus longues.

Elle est calculée en appliquant un pourcentage du prix de clôture actuel à la moyenne mobile précédente. Ce pourcentage est défini par l'équation :

Où, P= période définie pour votre moyenne mobile.
À titre d'exemple, dans une EMA de 50 jours, nous obtenons la moyenne exponentielle de 3,9 % (2/50+1 = 0,039). Cela signifie que le jour le plus récent sera pondéré à 3,9% de la valeur de l'EMA. Pour une SMA de 50 jours, chaque jour a un poids égal de 2%. Ensuite, nous avons utilisé ce multiplicateur avec l'EMA de la période précédente pour trouver l'EMA actuelle avec l'équation suivante :
EMA : {Closing Price - EMA (previous day)} x multiplicateur + EMA (jour précédent).

Moyenne mobile pondérée (WMA)
La présence de cette configuration dans les graphiques intrajournaliers n'est pas aussi courante et peut ne pas être aussi forte que dans les graphiques quotidiens. Depuis la découverte de la configuration en forme de coupe et d'anse, le logiciel s'est amélioré et il est désormais plus facile de trouver cette configuration dans les transactions, comme dans un graphique de 4 heures par exemple. Généralement, lorsque ce modèle est confirmé sur un graphique intraday et/ou sur un autre temps graphique, avec le volume qui l'accompagne toujours, vous pourriez être face à une excellente opportunité d'investissement.

Inverted Cup and Handle Pattern
Contrairement à la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile pondérée (WMA) est un degré d'importance d'un ensemble de données récentes par rapport aux données précédentes, ceci peut être fait en multipliant chaque bougie par un facteur de pondération. Ainsi, un ensemble de données recueillies plus récemment représente une plus grande partie de la valeur totale de l'AMM.
Le facteur de pondération utilisé dans le calcul est déterminé par la période lue par l'AMM. Par exemple, dans une WMA à 5 périodes, le facteur de pondération serait la séquence décroissante de 5. Jetez un coup d'œil à l'exemple suivant :

Envisager

• P1= bougie la plus récente
• P2= bougie précédente
• Et ainsi de suite.

Traverser

Le croisement des moyennes mobiles est une stratégie qui a gagné en importance dans le trading des actions et des crypto-monnaies. Il n'est utilisé que comme base d'analyse, car il ne permet pas de déduire beaucoup d'informations dans les prix moyens. Elle consiste en une analyse plus approfondie des transactions au moment où la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme. Cette convergence de la tendance à long terme avec la tendance à court terme, suivie de son inversion, peut signaler un renversement de tendance. En fonction de la moyenne mobile qui croise l'autre au-dessus ou au-dessous, il est possible de prédire une tendance baissière ou haussière. Dans la plupart des cas, les investisseurs utilisent la moyenne mobile exponentielle et simple dans cette stratégie, la SMA étant utilisée sur une période plus longue.

Conclusion

La moyenne mobile est une analyse du comportement des prix dans le temps. En modifiant la durée et l'importance du prix le plus récent, nous pouvons obtenir différents modèles de moyennes mobiles. La moyenne mobile peut nous donner des informations importantes sur le graphique, telles que la continuité et le renversement de tendance, l'accélération et la décélération de la tendance, les zones de support et de résistance, et même les régions à fort bruit de trading. Cependant, ils dépendent d'autres indicateurs pour former une analyse, car ils affichent un calcul des mouvements passés. Vous pouvez utiliser d'innombrables périodes et tester des stratégies avec différents indicateurs en modifiant les moyennes pour mieux étudier le graphique. Grâce à cette analyse, il est possible de trouver des stratégies d'entrée et de comprendre celles qui vous conviennent le mieux.