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Gate.io 博客 5分钟学交易 | 如何使用均幅指标(ATR)交易加密货币

5分钟学交易 | 如何使用均幅指标(ATR)交易加密货币

11月09日 15:32


[TL; DR]
在加密货币交易中,均幅指标(ATR)比股票和外汇更重要。
该指标帮助交易者设定止损和利润目标和过滤趋势。
ATR指标不显示卖出或买入信号。


引言


加密货币市场与股票市场在主要方面还是有所不同。加密货币比股票或大宗商品更不稳定。这也使交易者在短时间内即有机会获利,也可能蒙受巨额损失。因此,对于加密货币交易者来说,使用交易工具来帮助其了解价格波动方向和水平极为重要。均幅指标(ATR)便是一种跟踪股票或加密货币价格波动的良好技术分析工具。


什么是均幅指标(ATR)?


均幅指标(ATR)(ATR)指标由J. Welles Wilder Jr.在1978年发明,是一种跟踪资产(如加密货币)价格波动的技术分析工具。ATR指标的升降取决于加密货币价格的变化。

ATR值的上升表明加密货币的价格波动有所增加。相反,ATR值的下降表明资产波动性有所下降。

交易者可通过多种方式使用ATR。例如,该指标可用于确定止损或限价单的位置,也可帮助交易者在何时买入或卖出方面提供提示。


价格波动概念介绍


价格波动是指资产价格在一定时期内的波动。高波动性意味着资产价格波动迅速。相反,当资产价格波动不大时,波动性就低。

价格波动率高的证券市场比波动率低的证券市场具有更高风险/回报比。因此,相比市场稳定期,人们在市场动荡时执行交易得更多。


如何计算均幅指标(ATR)?


当前大多数交易平台都为您提供了指标计算工具,无需您自行计算。不过交易者还是需在做交易决定时知晓如何计算和使用该等工具。

ATR指标的默认周期为14。不过,个人交易者可根据自己的需要改变期限。例如,交易者可在短时间内(如一小时)使用2到10个周期。同时,交易者也可使用20到50个周期(比如数周或数月)来完成更长的趋势分析线。


计算ATR指标时要做的首件事便是得到周期的真实范围。您需知晓之前的收盘价、高点和低点周期来计算真正的范围。目前有三种计算真实范围的方法。不过,我们只使用这些数值中最大的数字。
当前周期高点 - 当前周期低点
当前周期高点 - 上一周期收盘价的绝对值(abs)
当前周期低点 - 上一周期收盘价的绝对值(abs)

在求出真实范围的数值后,用下列公式即可计算出ATR指标数值。

真实范围 = 最大值 【(高点 - 低点),abs(高点 - 前一周期收盘价),abs(低点 - 前一周期收盘价)】

需注意,因不使用负数,因此上述公式中,我们使用的是绝对值。另外,也需注意,ATR指标并不表示价格变动趋势。也就是说,该指标并不能说明价格是涨是跌。

例如,如果ATR指标是10美元,表明价格将下跌或上涨10美元的差额。不过,您只能随着时间发展知晓价格走势大致方向。ATR指标通常就是位于交易图表底部的一条线,如下所示:

均幅指标(ATR)- Tradingtechnologies

从上述图表可知,ATR指标上下波动,表明这一时期市场行情有所波动。当这条线向上移动时,表明波动性加强。回落时,表明波动性减弱。


均幅指标(ATR)运行原理


当价格出现快速波动且波动性较强时,ATR数值便会偏高。请注意,当波动性极其高时,价格或会出现反转迹象。

通常,ATR数值在区间市场中较低,因为存在价格盘整情况。因此,ATR数值偏低则表明趋势减弱。如下所示:

ATR数值高点和低点- Learnpriceaction

从上图可知,A点波动率极低,而B点波动率极高。当波动率处于低点时,K线图较小。当ATR数值处于B点时,K线图就会较大。而且,当ATR数值达到B点后,波动率就会开始下降。


如何使用均幅指标(ATR)


在交易加密货币时,有众多使用ATR的方法。例如,交易者可使用ATR指标来设定利润目标。当交易市场强劲时,交易者可将利润目标设定为ATR值的数倍。例如,如果ATR指标数值是100美元,则交易者可将利润目标设定为200或300美元。交易者可根据自己的风险偏好,将获利点设置在高于进场价200美元的位置。


滤波趋势


ATR数值可引导交易者知晓趋势的潜在变化。要做到这一点,交易者须添加一条中央线,即ATR移动平均线。如果ATR指标低于移动平均线,说明该资产的波动性较低,趋势较弱。当ATR移动到中线以上时,则表明市场或将出现新趋势。

ATR指标高于移动平均线 - FBS

如上述图表所示,当ATR指标高于移动平均线时,波动性有所上升。


使用ATR指标设置止损点


使用ATR指标设置止损点类似于设置利润目标。您可用高1-4倍于ATR数值的数值来设置止损点。例如,如果ATR为10美元,如果资产处于上升趋势,您可将止损点设置为低于入市价格的10美元、20美元、30美元或40美元。

使用ATR-设置止损点 - FBS


使用ATR指标识别虚假突破点


交易者可使用ATR指标来识别虚假突破点。通常情况下,如果价格和ATR指标之间出现背离,则表明突破点有误。例如,如果在支撑位以下出现突破点,但ATR指标又没有上升,则表明该点为虚假突破点。


结语


ATR指标可帮助交易者发现特定加密货币、大宗商品和股票的价格波动走势。因加密货币价格的波动性极高,极其不稳定,如运用ATR指标,加密货币交易者会获益良多。



作者:Gate.io研究员Mashell C. 译者: Joy Z.
声明:
*本文仅代表研究员观点,不构成任何交易建议。
*本文内容为原创,版权为Gate.io所有,如需转载请注明作者和出处,否则将追究法律责任。
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