Gate.io 博客 Gate.io量化专栏：手把手教你玩转合约网格，无惧牛熊的量化交易

Gate.io量化专栏：手把手教你玩转合约网格，无惧牛熊的量化交易

07月21日 16:53

本文将从合约网格概念着手，对比分析现货网格、合约，以帮助大家更好理解合约网格的产品特性、优缺点和最佳应用场景。然后，到如何设置参数，最后分享一个实用的方法论《趋势网格交易》。通篇既适合入门级小白玩家，也能为资深交易员提供些许启发，相信读完后会有所收获。

一、合约网格的概念与原理
二、合约网格与现货网格、合约的对比分析
三、合约网格的参数设置
四、趋势网格交易法

一、合约网格的概念与原理

1、什么是合约网格？

合约网格是把网格交易策略应用在合约交易中。在选择一个做多或做空方向后：如做多，根据网格设定的价格区间，网格数量等参数，持有做多仓位，当价格下跌时，逢低买入多单；当价格上涨时，逢高卖岀平多，以此低吸高抛获得确定性网格利润。同理，如做空，也会高位开空，低位平空。

上图形象展示了合约网格做多时，如何运行的。

二、合约网格与现货网格、合约的对比分析

（一）、合约网格VS现货网格

可以看出，合约网格克服了现货网格不支持做空，资金利用率低的问题，使合约网格在熊市中也能大放异彩。

（二）、合约网格VS合约

（三）、合约网格克服了合约交易中的哪些痛点？

首先，我们要认清楚一点工具没有对错，也没办法简单的对比，就看用户的风险承受能力是否与工具的风险属性相匹配。抛开高风险，高收益外，合约网格还有哪些特点：

1、被动的仓位管理

A、初始仓位：初始开仓可能仅有50%左右，克服了满仓梭哈的恶习

B、逢低加仓

C、逢高减仓，分批止盈

2、持仓心态更佛系、更平和

A、回调加仓，帮你锁定波段利润

B、趋势继续，就帮你落袋趋势利润，波段利润+趋势利润都不耽误

C、合约网格比合约在选错方向上的容错承受力更高，简单来说同等条件下更不易爆仓

3、强制去高杠杆

Gate.io合约网格杠杆倍数1-10倍可调，在风险可控的条件下，实现可观的收益。

三、Gate.io合约网格的参数设置

1、选择合适的交易标的

A、首选CMC市值排名前十的交易标的，优选BTC、ETH、LTC、BCH等大市值币种。

B、选择U本位还是币本位：建议熊市选择U本位，牛市选择币本位。

2、选择开仓方向

根据对行情的综合判断，选择开仓方向多或者空，这个步骤非常重要，决定了合约网格能否赚钱的决定性因素，后面专门介绍一下我的实战方法--趋势网格交易。

3、设置价格区间

关于价格区间怎么设置，可以参考上个专题的方法，点击查看：Gate.io量化专栏：年化收益1203%的现货网格，从入门到精通

A、直接找布林带（boll）上下区间

B、划趋势线

C、根据经验，如在当前价的基础上，上下浮动5000USDT。

4、区分等比、等差网格，设置网格数量

做多网格利润=（平仓价-开仓价）*持仓数量-（平仓价+开仓价）*开仓数量*手续费率，Gate.io合约网格maker手续费为0

跑短线建议：等差网格（小区间）：盘口买卖单差值是相等的，如果价格震荡区间较小，那等差网格可以获得更多网格利润

跑大周期长线建议：等比网格（大区间）：盘口买卖单比值是相等的，如果价格是震荡上行的单边行情，那等比网格能获得更多浮动盈亏

5、选择投入资金、自动计算杠杆、设置触发和止损

A、总投资额：拉动滑条，选择投入资金

B、杠杆倍数：系统根据输入的最低最高价，自动计算可以使用的最大杠杆

C、策略触发价：当市场最新价小于等于触发价格后，网格才会开始运行；触发价配置需小于最新价，且在网格区间的最低价和最高价之间（做多）

D、自动止损比例：持仓均价与标记价格相差比例跌破自动止损比例时触发止损，将市价平仓，终止策略

最后，选择创建策略！

6、查看策略运行详情

A、点击“运行中的策略”，找到开仓交易对，查看策略运行详情

B、总收益=信号收益+浮动盈亏

C、当前持仓、参数配置、盘口情况详细数据均可见

D、可以克隆复制策略，也可以随时终止

四、趋势网格交易法

（一）、策略的出发点是什么

1、网格交易也会亏钱，是什么原因造成的？

A、现货网格高位接盘，出现单边下跌的行情

B、合约网格开仓方向不对，岀现浮亏

C、震荡行情中，持仓时间太短，不够佛系，未到盈利位置提前停止网格

D、网格参数设置不当，价格间距太小，网格过于密集，利润被费用磨损

2、有没有解决方法

我们知道，交易的结果=F（胜率、盈亏比、开仓次数），简单来讲就是交易结果受胜率、盈亏比和交易次数共同作用。

A、提高方向选择的准确性，提高胜率

B、仓位管理：合理配置仓位

C、设置合适的参数：参数设置决定了网格赚钱的速度

（二）、策略的逻辑是什么

1、什么是趋势网格交易法

在合约网格交易中，在更大的周期内寻方向，利用简单可靠的技术指标来追踪大趋势，吃到大利润。同时, 利用合约网格的特性，在震荡市中产生波段利润，抵消趋势追踪指标中的震荡磨损部分。简单总结，就是用趋势追踪的方法来交易合约网格。

2、趋势网格交易法的策略逻辑

CTA策略+合约网格的组合形态，趋势寻方向，合约网格对抗震荡磨损

3、应用场景

BTC/USDT交易对，整个交易环境，不需要主观判断震荡和单边

（三）、如何操作

1、使用CTA信号追踪中双均线策略来选择方向

策略参数：

快线(MA) : 5

慢线(MA) : 60

周期：4hour

均线金叉，合约网格开多

均线死叉，合约网格开空

根据指标信号点，及时的开仓和平仓，不加主观判断，这是策略能有效运行的关键！

以上，就是关于趋势网格交易的分享，这是一个高阶玩儿法，采用策略组合方法。

最后，我们做一下总结：合约网格克服了现货网格和合约中的诸多痛点，可以说是一款真正能不惧牛熊的赚钱利器。

但，没有任何一种策略和交易方法是完美无缺的。所有交易的核心在于方向选择和仓位管理。而网格交易，是一种非常有效替代人工实现仓位管理的方法。当选择了一个交易系统后，需要长期的去使用、修正，使其真正能适应自己的节奏，最后实现风险可控, 收益稳健这样一个目标。

Gate.io量化专栏--硬核实战经验的分享。
本文的观点不构成投资建议，如有疏漏欢迎指正。

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