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    实盘交易跟单小技巧[夏普率&收益曲线]
    Gate.io
    更新於:105 天 1 小时之前
    实盘跟单是一款集用户带单与用户跟单于一身的交易产品,作为跟单用户选择交易员的过程尤为重要,本篇文章将带您了解两种判定交易员带单能力的两种方法(仅参考)。

    一、两种判定交易员带单能力的方法(仅参考)


    1.1 夏普率——迅速判定交易员的带单能力及稳定性的指标

    1.2 收益曲线——直观观察交易员带单表现及收益波动

    二夏普率说明


    2.1 夏普率的计算公式?


    在Gate.io实盘跟单中夏普率可以简单理解为是一项技术参数,该参数是由带单者的收益率均值/收益标准差得到。

    总收益率与收益标准差每一个小时更新一次,更多收益率计算说明请参考:Gate.io实盘跟单总收益率计算调整说明文档

    2.2夏普率价值及实际应用


    夏普率是一种衡量收益和风险关系的指标,收益和风险之间的关系与带单人操作有关。比如带单员A的收益均值是10%,风险是20%,而带单人B的收益率均值是10%,风险是30%,那么很容易看出来,带单人A的收益和风险关系更具有优势。

    但是如果带单者C收益率均值是10%,带单员风险是20%,带单员D收益率均值20%,带单员风险是50%,怎么客观评价C和D之中谁的风险与收益率关系更合理呢?

    这时候就用到了夏普率。根据夏普率计算公式:带单者的收益率均值/收益标准差,(收益标准差越大说明风险越高),接着以上带单者C和带单者D的情况简要说明如何利用夏普率在两者之间进行选择:将风险与收益率关系转化夏普率,带单者C夏普率=10%/20%=0.5,带单者D夏普率20%/50%=0.4 ,显然利用夏普率评估带单者C更佳,由此可见作为跟单者可利用夏普率对带单者的带单能力做些简单的评估,从而降低投资风险,提高投资的回报率。

    三、收益曲线说明


    3.1收益曲线表现形式?

    收益曲线表现形式为:横轴为交易员时间单位,纵轴为该交易员收益率的二维坐标曲线

    3.2案例分析:收益曲线中的价值信息有哪些?


    如下图所示,以时间及收益率曲线形式显示收益曲线,跟单者可更加直观的观察交易员的带单收益率的整体趋势走向。

    图中收益率峰值代表该交易员的潜在带单能力,收益率峰值与低估值则反映交易员的带单稳定性。整体而言相对该交易员带单情况稳定可靠且处于收益率整体激增阶段,同时也会出现间歇性,小幅度收益率下降, 但是止损控制比较好,很少有亏损本金情况发生,说明该交易员有足够的手段应对多变的市场行情,可以考虑跟随其做单。


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