Як виміряти та використовувати середній справжній діапазон（ATR） під час торгівлі криптовалютами

- Середній справжній індикатор діапазону показує волатильність цін на такі цінні папери, як криптовалюти.
- Це допомагає трейдерам встановлювати стоп-лосс і цілі прибутку, а також фільтрувати тенденції.
- Індикатор ATR не показує сигнали про продаж або купівлю.

Ключові слова: криптовалюта, середній справжній діапазон, крипторинок, стоп-лосс, тейк-профіт



Вступ

Крипторинок відрізняється від фондового ринку одним важливим аспектом. Криптовалюти більш мінливі, ніж акції чи товари. Це створює можливості для трейдерів отримати прибуток за короткий час або зазнати великих збитків. Тому для криптотрейдерів важливо використовувати торгові інструменти, які допомагають їм зрозуміти напрямок і рівень волатильності цін. Середній справжній діапазон – це інструмент технічного аналізу, який відстежує волатильність цін на акції чи криптовалюту.


Що таке середній справжній діапазон (ATR)?


Індикатор середнього істинного діапазону (ATR), розроблений Дж. Уеллсом Вайлдером-молодшим у 1978 році, є інструментом технічного аналізу для відстеження волатильності ціни такого активу, як криптовалюта. ATR збільшується або зменшується залежно від зміни ціни криптовалюти.

Підвищення вартості ATR свідчить про те, що волатильність ціни криптовалюти зросла. Навпаки, зменшення вартості ATR свідчить про падіння волатильності активу.

Трейдери можуть використовувати ATR кількома способами. Наприклад, вони використовують його для визначення позицій для розміщення стоп-лосс або лімітних ордерів. Це може допомогти трейдерам підказками щодо того, коли входити в угоди або виходити з них.


Розуміння волатильності ціни


Волатильність ціни означає коливання ціни активу протягом періоду. Висока волатильність означає, що ціна активу швидко коливається. Навпаки, існує низька волатильність, коли ціна активу не сильно коливається.

Ринок цінних паперів із високою волатильністю цін має вищий коефіцієнт ризику/винагороди, ніж ринок із низькою волатильністю. Таким чином, люди здійснюють більше операцій на нестабільних ринках, ніж на стабільних.


Як розрахувати середній справжній діапазон?


Важливо відзначити, що в наш сучасний час здатність розраховувати ATR не є важливою, оскільки більшість торгових платформ надають вам такі інструменти. Важливою є здатність трейдерів інтерпретувати та використовувати їх під час прийняття торгових рішень.

Стандартний період для індикатора ATR становить 14. Однак окремі трейдери можуть змінювати періоди відповідно до своїх потреб. Наприклад, трейдери можуть використовувати від 2 до 10 періодів для коротких часових рамок, таких як одна година. Однак вони можуть використовувати від 20 до 50 періодів для довших часових рамок, таких як тижні або місяці.

Перше, що потрібно зробити під час розрахунку ATR, це отримати справжній діапазон періоду. Щоб обчислити справжній діапазон, вам знадобляться попередні дані про закриття, максимум і мінімум за період. Існує три методи обчислення справжнього діапазону. Однак ми використовуємо лише найбільшу цифру з цих розрахунків.

Максимум поточного періоду мінус (-) мінімум поточного періоду
Абсолютне значення (абс) максимуму поточного періоду мінус (-) закриття попереднього періоду
Абсолютне значення (абс) мінімуму поточного періоду мінус (-) закриття попереднього періоду
Після визначення значення справжнього діапазону ми використовуємо наступну формулу для розрахунку ATR.
Справжній діапазон = max [(високий – низький), abs (високий – попереднє закриття), abs (низький – попереднє закриття)

Тим не менш, варто зазначити, що ми використовуємо абсолютне значення, оскільки у нас не повинно бути від’ємних цифр. Інша важлива річ, яку слід розуміти, це те, що ATR не вказує на тенденцію руху ціни. Іншими словами, він не визначає, чи буде ціна зростати чи падати.

Наприклад, якщо ATR становить 10 доларів, це означає, що ціна впаде або підніметься на 10 доларів. Однак ви можете визначити напрямок руху ціни лише впродовж періоду. По суті, індикатор ATR – це лінія, розташована в нижній частині торгової діаграми, як зазначено нижче.



Як видно з графіка, ATR коливається вгору та вниз, вказуючи на волатильність періоду. Коли лінія рухається вгору, вона демонструє зростаючу волатильність. Однак коли він повертається вниз, це вказує на зменшення волатильності.


Як працює індикатор


ATR має високе значення, коли є швидкі та значні коливання ціни. Майте на увазі, коли волатильність дуже висока, існує ймовірність розвороту ціни.

Зазвичай значення ATR є низькими під час діапазонних ринків, оскільки відбувається консолідація цін. Таким чином, низькі значення ATR вказують на слабкі рухи тренду. Давайте проілюструємо ці пункти за допомогою наступної торгової діаграми.



У точці А волатильність дуже низька, а в точці В – висока. Ви також можете помітити невеликі свічки під час періоду низької волатильності. Коли ATR знаходиться в точці B, свічки великі. Крім того, після досягнення точки B волатильність починає зменшуватися.

Як користуватися індикатором ATR


Існує багато способів використання ATR під час торгівлі криптовалютами. Наприклад, трейдер може використовувати ATR для встановлення цілей прибутку. Коли є сильний торговий ринок, трейдери можуть встановлювати цілі прибутку, кратні значенню ATR. Наприклад, якщо ATR становить 100 доларів, його кратні включають 200 або 300 доларів. Залежно від уподобань трейдера щодо ризику, він/вона може встановити рівень тейк-профіту на 200 доларів вище початкового значення.




Фільтрація тренду


Значення ATR можуть дати трейдерам підказки щодо можливих змін у трендах. Для цього трейдер повинен додати центральну лінію, яка є лінією ковзної середньої ATR. Якщо індикатор ATR знаходиться нижче лінії ковзної середньої, це означає, що волатильність активу низька, а тренд слабкий. Коли ATR рухається вище центральної лінії, ринок, швидше за все, має новий тренд.


Як показано на графіку, коли індикатор ATR перетинає лінію ковзної середньої, волатильність зростає.


Використання ATR для встановлення стоп-лоссу


Концепція встановлення стоп-лосс за допомогою ATR схожа на те, як встановлюються цільові прибутки. Ви можете встановити стоп-лосс, використовуючи точку, яка в 1-4 рази перевищує значення ATR. Наприклад, якщо ATR становить 10 доларів, ви можете встановити стоп-лосс на значенні, яке на 10, 20, 30 або 40 доларів нижче початкової ціни, якщо актив перебуває у висхідному тренді.




Використання ATR для виявлення фальшивих проривів


Трейдер може використовувати індикатор ATR, щоб виявити фальшивий прорив. Зазвичай, якщо є розбіжність між ціною та індикатором ATR, це означає, що прорив є помилковим. Наприклад, якщо є прорив нижче рівня підтримки, але ATR не зростає, це фальшивий прорив.


Висновок


Індикатор ATR допомагає трейдерам помітити коливання цін на певні криптовалюти, товари та акції. Криптотрейдери можуть отримати велику користь від використання індикатора ATR, оскільки ціни на криптовалюти дуже мінливі.



Автор: Машелль C., дослідник Gate.io
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.