• Перемикач мови та обмінного курсу
  • Налаштування параметрів
    Колір підйому / падіння
    Час початку та закінчення зміни
Web3 Біржа
Блог Gate

Ваш шлюз до крипто-новин та інсайтів

Gate.io Блог Що таке Середній Справжній Діапазон?

Що таке Середній Справжній Діапазон?

04 November 18:04

- Середній дійсний діапазон (ATR) – популярний індикатор технічного аналізу для оцінки волатильності ринку за певний період.
Уеллс Вайлдер-молодший розробив ATR у 1978 році як інструмент для визначення волатильності у своїй книзі під назвою "Нові концепції в технічних торгових системах".

- ATR може оцінити волатильність цін у різних дійсних діапазонах за 14 днів, щоб визначити середнє значення.

- Хоча ATR має багато переваг, включаючи допомогу трейдерам у визначенні цін стоп-лосса, ви повинні проаналізувати його за допомогою вашої торгової стратегії, щоб отримати найкращий результат від індикатора.


Ключові слова: Середній істинний діапазон, Волатильність ринку, Технічний аналіз, Торгівля, Стоп-лосс



Вступ





Крипторинок дуже волатильний, переходячи з регіону з низькою волатильністю до регіону з високою волатильністю і навпаки. Трейдери часто прагнуть отримати вигоду з цих цінових рухів і спрогнозувати їх. Одним із варіантів є технічний аналіз та індикатори волатильності цін. Середній дійсний діапазон (ATR) популярний серед трейдерів та аналітиків для цієї мети. Багато трейдерів вважають за корисне зрозуміти і доповнити свій інструментарій технічного аналізу. ATR корисний на будь-якому фінансовому ринку, включаючи Forex, криптовалюту та інші. У ньому розглядається один із найскладніших аспектів торгівлі на фінансових ринках, включаючи криптовалюту як інструмент аналізу. При адекватному використанні з відповідною торговою стратегією це зводить до мінімуму ризик та збитки, допомагаючи максимізувати прибуток.





Що таке Середній дійсний діапазон?


ATR це індикатор волатильності, який може допомогти трейдерам визначити, на яких ринках торгувати, щоб максимізувати прибуток. Найприємніше те, що він також корисний як інструмент управління ризиками для визначення ідеального місця для вашого захисного стоп-лоссу.

Дж. Уеллс Вайлдер-молодший, технічний аналітик, винайшов ATR у 1978 році. З того часу ATR став одним із найвідоміших типів технічних індикаторів волатильності. Індикатор обчислює середню ціну активів за 14 днів. ATR не надає інформацію про тренд або напрям ціни, але надає моментальний знімок волатильності цін протягом цього періоду.

Трейдери враховують ці коливання низьких або високих цін при ухваленні рішення про купівлю чи продаж активів. Важливо пам'ятати, що ATR приблизно відображає волатильність цін; отже, його слід використовувати лише як орієнтир.


Як працює Середній дійсний діапазон


Індикатор ATR допомагає трейдерам вимірювати волатильність та визначати найкраще ринкове налаштування для максимізації ризику. Більшість трейдерів криптовалюти мають проблеми з визначення розміру позиції чи стоп-лоссу. Кількість одиниць активу, купленого чи проданого у межах однієї угоди, є розміром позиції. З іншого боку, стоп-лосс - це автоматичний ордер на купівлю чи продаж криптоактиву при досягненні певної ціни, також відомої як стоп-ціна. ATR це більше, ніж просто індикатор; це чудовий інструмент, який допомагає трейдерам відповідально керувати ризиками під час використання стоп-лоссу.

Стоп-лосс ордери можуть бути складними для більшості трейдерів. Більш повний стоп-лосс наражає трейдерів на ризик втрати значних коштів, а жорсткий стоп-лосс може призвести до того, що трейдер буде вибитий з ринку в найкоротші терміни. Розуміння ATR для трейдера дає перевагу перед іншими на крипторинці. Ваші шанси виявитися на гарному боці волатильності зазвичай високі.


У цьому випадку ATR використовується з аналізом цінової дії визначення входу з високою ймовірністю. Ціна досягла верхньої межі ATR, вказуючи на те, що вона досягла вершини середньодобового діапазону. Отже, ціль зараз полягає в тому, щоб знайти технічний індикатор для набору шортової позиції.

Внутрішній низхідний бар в даному випадку подає сигнал на вхід, який є ймовірним входом через те, що він знаходиться у верхній частині денного ATR. Цей приклад показує, як інтеграція впливу ціни з індикатором ATR може призвести до прибуткових угод.


Як вирахувати Середній дійсний діапазон


Першим кроком у розрахунку ATR є визначення істинного діапазону (TR) за цей період. Цей крок включає обчислення трьох різних полів і вибір найбільшого з трьох:

1. Максимум останнього періоду мінус мінімум останнього періоду

2. Абсолютне значення (без урахування будь-якого негативного знака) максимуму останнього періоду мінус ціна закриття попереднього періоду.

3. Абсолютне значення мінімуму останнього періоду мінус ціна закриття попереднього періоду.


Залежно від періоду фокусування трейдера, цей період може змінюватись. Наприклад, у разі криптовалюти цей період може становити 24 години, тоді як у випадку з акціями це може бути один торговий день.

При обчисленні середнього істинного діапазону за цей період (зазвичай 14 днів) істинний діапазон обчислюється кожного періоду, підсумовується і обчислюється просте середнє значення.




Використання Середнього істинного діапазону як стоп-лоссу


ATR зазвичай використовується як система трейлінг стоп-лоссу, оскільки вона дозволяє використовувати волатильність як засіб захисту поточних ринкових позицій. Це також допомагає утримувати угоди протягом тривалих періодів та отримувати вигоду з трендових ринків.

Трейлінг стоп-лосс призначений для обмеження ризику та фіксації прибутку, не відмовляючись при цьому від надто великої частини вашого прибутку.

Використовуйте 1.5 x ATR для визначення вашого трейлінг-стоп-лосса, що дає достатньо місця для пошуку стоп-лосса. Наприклад, при поточній ціні BTCUSD, 23800 доларів, ATR дорівнює 1000.

Ви використаєте це, щоб встановити розумний стоп-лосс як для лонга, так і позиції в шорт.

Стоп-лосс для позиції лонг = $23800 - (1,5 x ATR)

Стоп-лосс для позиції шорт = $23800 + (1,5 x ATR)


Використання ATR для встановлення тейк профіту


Основна перевага використання ATR для встановлення цільових показників полягає в тому, що він надає інформацію про розумні цінові орієнтири, засновані на базовій волатильності.

Індикатор ATR забезпечує розумну оцінку можливого дня. Однак було б корисно, якби у вас було більше даних, ніж індикатор ATR, для точного налаштування ваших виходів. Цінові цілі слід встановлювати з використанням індикатора ATR у поєднанні зі структурою ринку, такою як рівні підтримки та опору, попередні максимуми / мінімуми коливань, ковзні середні та багато іншого.

Отже, якщо поточний щоденний ATR Біткоїна становить 200 доларів, ви можете встановити свій цільовий прибуток у 2 або 3 рази більше за значення ATR. Це було б цільовим показником прибутку у розмірі 400 чи 600 доларів.

Ось кілька рекомендацій щодо використання ATR для встановлення цільових показників прибутку:

1. Визначте структуру ринку, таку як підтримка та опір.

2. Використовуйте розширені часові рамки ATR. Залежно від вашого стилю торгівлі, ви можете використовувати денний, тижневий або місячний графік.

3. Виберіть цільовий показник прибутку, в якому поєднуються всі фактори, структура ринку та ATR.


Обмеження Середнього істинного діапазону


ATR це потужний індикатор, який може допомогти вам поліпшити свої торгові показники. Однак його основне обмеження полягає в тому, що він надає лише інформацію. Однак це є неефективним для отримання точних сигналів входу. Індикатор завжди повинен аналізуватись разом з іншою торговими індикаторами, щоб отримати від нього найкращий результат. Інакше кажучи, на ATR завжди впливає торгова стратегія чи система.

Висновок


ATR може бути цінним інструментом для того, щоб максимально використати нестабільні ринки у вашому торговому арсеналі. Нарешті, передбачуваний характер індикатора ATR може забезпечити точні параметри управління ризиками та розумні цільові ціни. Оскільки волатильність є критичним фактором у торгівлі криптовалютою, вона ідеально підходить для цифрових криптоактивів. Його переваги в простоті, але пам’ятайте про його обмеження.



Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.
BTC/USDT -1.10%
Розкрийте свою удачу та отримайте $6666 призів
Зареєструйтеся зараз
Отримайте 20 балів зараз
Ексклюзив для нових користувачів: виконайте 2 кроки, щоб негайно отримати бали!

🔑 Зареєструйте обліковий запис у Gate.io

👨‍💼 Заповніть KYC протягом 24 годин

🎁 Отримайте нагороди за бали

Отримати зараз
мова та регіон
курс валют
Перейти на Gate.TR?
Gate.TR зараз в режимі онлайн.
Ви можете натиснути та перейти на Gate.TR або залишитися на Gate.io.