Ortalama Gerçek Aralık nedir?

- ATR, belirli bir dönemde piyasa oynaklığını değerlendirmek için popüler bir teknik analiz göstergesidir.

- J. Welles Wilder Jr, ATR'yi 1978'de "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında oynaklığı belirlemek için bir araç olarak geliştirdi.

- ATR, bir ortalama belirlemek için 14 gün boyunca farklı gerçek aralıklarda fiyat oynaklığını tahmin edebilir.

- ATR, tüccarlara stop-loss fiyatlarını belirlemede yardımcı olmak dahil birçok avantaja sahip olsa da, göstergeden daha iyi bir sonuç almak için onu bir ticaret stratejisiyle analiz etmelisiniz.

Anahtar Kelimeler: Ortalama Gerçek Aralık, Piyasa Oynaklığı, Teknik Analiz, Trading, Zarar Durdur (stop-loss)


Giriş

Phemex Academy

Kripto piyasası oldukça oynaktır, düşük oynaklıklı bir bölgeden yüksek oynaklığa geçiş yapar ve bunun tersi de geçerlidir. Tüccarlar sıklıkla bu fiyat hareketlerinden kar elde etmeye ve tahmin etmeye çalışırlar. Seçeneklerden biri teknik analiz ve fiyat oynaklığı göstergeleridir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR), bu amaç için tüccarlar ve analistler arasında popülerdir. Birçok tüccar, teknik analiz araç setlerini anlamayı ve bunlara ekleme yapmayı yararlı buluyor. ATR, forex, kripto para birimi ve diğerleri dahil olmak üzere herhangi bir finansal piyasada yararlıdır. Bir analiz aracı olarak kripto para birimi de dahil olmak üzere, finansal piyasalarda ticaretin en zorlu yönlerinden birini ele alır. Uygun bir ticaret stratejisi ile yeterince kullanılırsa, karı maksimize etmeye yardımcı olurken, riski ve kaybı en aza indirir.

Ortalama Gerçek Aralık nedir?

ATR, tüccarların karı en üst düzeye çıkarmak için hangi pazarlarda ticaret yapacaklarını belirlemelerine yardımcı olabilecek bir oynaklık göstergesidir. En iyi yanı, koruyucu durdurma kaybınız için ideal konumu belirlemek için bir risk yönetim aracı olarak da faydalı olmasıdır.

Teknik bir analist olan J. Welles Wilder Jr., 1978'de ATR'yi icat etti. O zamandan beri ATR, en iyi bilinen teknik oynaklık göstergelerinden biri haline geldi. Gösterge, 14 gün boyunca piyasanın ortalama varlık fiyatını hesaplar. ATR, trend bilgisi veya fiyat yönü sağlamaz, ancak o dönemdeki fiyat oynaklığının anlık görüntüsünü sağlar.

Tüccarlar, dönem boyunca varlık alıp satmamaya karar verirken bu düşük veya yüksek fiyat oynaklıklarını dikkate alır. ATR'nin yalnızca fiyat oynaklığına yakın olduğunu hatırlamak önemlidir; bu nedenle, yalnızca bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.


Ortalama Gerçek Aralık nasıl çalışır?

ATR göstergesi, yatırımcılara oynaklığı ölçmede ve riski en üst düzeye çıkarmak için en iyi piyasa düzenini belirlemede yardımcı olur. Çoğu kripto para birimi tüccarı, pozisyon büyüklüğü veya kaybı durdurma ile mücadele eder. Tek bir işlemde satın alınan veya satılan bir varlığın birim sayısı pozisyon büyüklüğüdür. Öte yandan stop loss, stop fiyatı olarak da bilinen belirli bir fiyata ulaşıldığında bir kripto varlığı satın almak veya satmak için otomatik bir emirdir. ATR sadece bir göstergeden daha fazlasıdır; Bu, stoploss kullanırken yatırımcıların riski sorumlu bir şekilde yönetmesine yardımcı olan harika bir araçtır.

Stop-loss emirleri çoğu tüccar için zor olabilir. Daha kapsamlı bir stop loss, tüccarları önemli miktarda fon kaybetmeye maruz bırakır ve sıkı bir stop loss, tüccarın kısa sürede piyasadan atılmasına neden olur. ATR'yi bir tüccar olarak anlamak, kripto pazarındaki diğerlerine göre size bir avantaj sağlar. Oynaklığın iyi tarafında olma şansınız genellikle yüksek taraftadır.

Contentstack

Bu durumda, ATR, yüksek olasılıklı bir girişi belirlemek için fiyat hareket analizi ile birlikte kullanılır. Fiyat, ATR'nin üst sınırına ulaştı ve bu da ortalama günlük aralığın en üstüne ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla şimdi amaç, kısa pozisyon oluşturmak için teknik bir gösterge bulmak.

İç kısımdaki çubuk bu durumda giriş sinyalini sağlar ve günlük ATR'nin en üstünde olması nedeniyle yüksek olasılıklı bir giriştir. Bu örnek, fiyat hareketini ATR göstergesiyle entegre etmenin nasıl güçlü işlemlerle sonuçlanabileceğini gösterir.


Ortalama nasıl hesaplanır

ATR'yi hesaplamanın ilk adımı, belirli bir süre için en inanılmaz gerçek aralığı (TR) belirlemektir. Bu adım, üç farklı alanın hesaplanmasını ve üçünden en büyüğünün seçilmesini gerektirir:

1. En son dönemin en yüksek eksi en son dönemin en düşük

2. En son dönemin en yüksek değerinden önceki dönemin kapanış fiyatının çıkarılmasıyla elde edilen mutlak değer (negatif işaret yok sayılarak).

3. En son dönemin en düşük değerinden önceki dönemin kapanış fiyatının çıkarılmasıyla elde edilen mutlak değer.

Tüccarın odaklanma süresine bağlı olarak, süre değişebilir. Örneğin, kripto para birimi söz konusu olduğunda bu süre 24 saat olabilirken, hisse senetleri söz konusu olduğunda tek bir işlem günü olabilir.

Belirli bir dönem (tipik olarak 14 gün) üzerinden ortalama gerçek aralık hesaplanırken, her dönem için gerçek aralık hesaplanır, toplanır ve basit bir ortalama hesaplanır.

Ortalama Gerçek Aralığı Zarar Durdurma Olarak Kullanma

ATR, mevcut piyasa pozisyonlarını korumak için bir önlem olarak oynaklığın kullanılmasına izin verdiği için, yaygın olarak takip eden bir zararı durdurma sistemi olarak kullanılır. Ayrıca, uzun süreler boyunca alım satımların yapılmasına ve trend olan piyasalardan faydalanılmasına yardımcı olur.

Takip eden stop loss, karınızdan çok fazla vazgeçmeden riski sınırlamak ve karı kilitlemek için tasarlanmıştır.

1.5 x ATR'yi takip eden stop kaybınızı belirlemek için kullanın, size stop-loss avcılığı için bolca alan sağlar. Örneğin, BTCUSD'nin şu anki fiyatı olan 23.800$'da ATR 1000'dir.

Bunu, uzun veya kısa bir pozisyon için makul bir stop-loss ayarlamak için yapacaksınız.

UZUN pozisyon zararı durdur = 23.800 $ - (1,5 x ATR)

KISA pozisyon zararı durdur = 23.800 $ + (1,5 x ATR)


Bir Kar Hedefi belirlemek için ATR'yi kullanma

Hedef belirlemek için ATR kullanmanın temel avantajı, temeldeki oynaklığa dayalı olarak makul fiyat hedefleri hakkında bilgi sağlamasıdır.

ATR göstergesi, günün olası aralığının makul bir tahminini sağlar. Ancak, çıkışlarınızda ince ayar yapmak için ATR göstergesinden daha fazlasına sahip olmanız yardımcı olacaktır. Fiyat hedefleri, destek ve direnç seviyeleri, önceki yüksek/düşük dalgalanma noktaları, hareketli ortalamalar ve daha fazlası gibi bir piyasa yapısıyla bağlantılı olarak ATR göstergesi kullanılarak belirlenmelidir.

Dolayısıyla, mevcut günlük Bitcoin ATR'si 200$ ise, kar hedefinizi ATR değerinin 2 veya 3 katı olarak belirleyebilirsiniz. Bu, 400$ veya 600$'lık bir kar hedefi olacaktır.

Kâr hedefleri belirlemek için ATR'yi kullanmaya yönelik en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

1. Destek ve direnç gibi piyasa yapısını belirleyin.

2. Daha uzun ATR zaman dilimlerinden yararlanın. Ticaret tarzınıza bağlı olarak günlük, haftalık veya aylık grafiği kullanabilirsiniz.

3. Faktörlerin, pazar yapısının ve ATR'nin bir araya geldiği kar hedefini seçin.


Ortalama Gerçek Aralığın Sınırlandırılması

ATR, ticaret performansınızı artırmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir göstergedir. Ancak, birincil sınırlaması yalnızca bilgi sağlamasıdır. Ancak, kesin giriş sinyallerinin elde edilmesinde etkisizdir. Gösterge, ondan daha iyi bir sonuç için her zaman bir ticaret tekniği ile birlikte analiz edilmelidir. Başka bir deyişle, ATR her zaman bir ticaret stratejisi veya sisteminden etkilenir.


Sonuç

ATR, ticaret cephanenizdeki istikrarsız piyasalardan en iyi şekilde yararlanmanız için değerli bir araç olabilir. Son olarak, ATR göstergesinin tahmine dayalı yapısı, kesin risk yönetimi parametreleri ve makul fiyat hedefleri sağlayabilir. Oynaklık, kripto para ticaretinde kritik bir faktör olduğundan, dijital kripto varlıkları için idealdir. Güçlü yönleri basitliğindedir, ancak sınırlamalarını unutmayın.


Yazar - Gate.io Araştırmacısı M. Olatunji, Çevirmen: Baturalp Balcı

Sorumluluk Reddi:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.