Gate.io
Learn Cryptocurrency & Blockchain

Что такое Радужная диаграмма?

СреднийNov 21, 2022
Радужная диаграмма Биткоина - это индикатор, который в основном используется энтузиастами Биткоина и показывает эволюцию цены Биткоина с течением времени с учетом возможного настроения инвесторов.
Что такое Радужная диаграмма?

Введение

Одним из наиболее важных видов деятельности, когда речь идет о криптовалютах, является торговля. Каждый день сотни миллионов долларов в криптовалютах торгуются пользователями сети блокчейн на биржах с целью получения прибыли, обмена, продажи или покупки криптовалют. Знание идеального времени для торговли - это то, что определяет хорошего трейдера. И для этого многие используют несколько инструментов и индикаторов, способных показать тенденции, ценовые каналы, графические фигуры или даже кривые роста. Именно так обстоит дело с индикатором Rainbow Chart Indicator.
Индикатор Rainbow Chart - это бесплатный инструмент, разработанный самими пользователями для того, чтобы помочь инвесторам лучше понять цену криптовалюты по отношению к ее уже показанному росту.

В зависимости от того, как интерпретировать график, Вы можете использовать инструмент для прогнозирования будущих цен, визуализации закономерностей или определения настроения рынка относительно текущей цены данной криптовалюты, учитывая ожидаемый рост для нее в данный период.

Графика разделена на полосы и имеет более веселый фон, окрашивающий их в цвета радуги для каждой секции. Самым известным индикатором в этом стиле является Радужная диаграмма Биткоина, широко используемая и комментируемая в криптосообществах в качестве отправной точки для принятия решения о том, когда может наступить время покупать, продавать или держать.

Что такое индикатор радужной диаграммы Биткоина?

Радужный график Биткоина был первоначально разработан пользователем на Reddit только для отображения тенденции цены Биткоина (на самом деле, индикатор Радуга был создан десятилетием ранее как трендовый индикатор на основе скользящей средней, но позже был применен к Биткоину криптовалютными энтузиастами). Графика изначально была успешной благодаря своей точности и красочному дизайну. Затем другой пользователь BitcoinTalk вставил регрессионную модель, повысив точность и придав графику кривую, которая делает его более похожим на текущую модель. Сегодня он следует логарифмической кривой роста, т.е. имеет свои полосы, основанные на нелинейной логарифмической регрессии.

Оригинальные графики 2014 года, до логарифмической регрессии.

Логарифмическая кривая получается в результате статистического анализа прошлой цены, направленного на предсказание возможной будущей цены. Но что означают все эти математические термины и как они применимы к Биткойну?

В случае с Биткойном мы сравнили переменные цена и время. Это означает, что стоимость BTC меняется со временем, однако, эта цена не следует линии заранее определенных значений. Если бы BTC увеличивался на $2 каждый день, мы могли бы сказать, что через два дня Биткоин будет стоить на $4 больше, чем сегодня. Но мы знаем, что Биткойн работает не так, потому что он варьируется.

Когда мы пытаемся предсказать следующую стоимость Биткоина, мы анализируем предыдущие значения переменных (прошлые цены в прошлые периоды), выявляем закономерность и смотрим, насколько сильно предыдущие цены отличаются от этой закономерности. Другими словами, корреляция между переменными цены и времени меняется, поскольку значение коэффициента роста цены не одинаково в разные моменты времени. Кроме того, с точки зрения статистики, когда мы применяем одну и ту же формулу прогноза в прошлых периодах, чем меньше вариация прогнозируемой цены по отношению к реальной цене, тем более правильным является этот прогноз. Нам просто нужно спросить себя: "Какова вероятность того, что BTC достигнет цены X в момент времени Y?".

Эта вариация во многих математических моделях обычно известна как R2. R2 - это процент вариации переменной ответа, который объясняется математической моделью. Это соотношение между объясненной вариацией и общей вариацией. Чем ближе к 1, тем больше значений объясняется математической моделью, которую Вы применили, то есть, тем больше значений было правильно предсказано с помощью выявленной Вами закономерности. В этом контексте возможно, что некоторые детали подходят лучше, чем другие, и показывают меньший разброс, или R2 ближе к 1.

Эта коррекция шаблона осуществляется путем применения нелинейной регрессии. Регрессионный анализ - это количественная оценка взаимосвязи поведения переменной отклика в функции других сопутствующих переменных. Название происходит от процесса, созданного Фрэнсисом Гальтоном при анализе диаграммы разброса среднего роста родителей по сравнению со средним ростом их детей, используя средний рост детей как переменную ответа, а средний рост родителей как переменную предиктора. Используя технику корректировки линии, Гальтон обнаруживает, что линия средних значений детей регрессировала, то есть имела меньший наклон и была ближе к центральной средней.

Таким образом, эта новая линия, пройдя через процесс регрессии, лучше адаптировалась к данным и придала большую надежность дисперсии данных. В случае с Биткойном нелинейная логарифмическая регрессия дает лучший показатель R2 со значениями Биткойна на дневном графике с момента его выпуска в 2009 году.

В отличие от обычного графика, где логарифмическая регрессия представлена кривой, на Радужном графике она представлена диапазонами изменения цен за определенный период времени. Эти диапазоны показывают, какими будут интерпретации определенных значений для BTC в тот или иной период, по сравнению с логарифмическим ростом валюты с момента ее запуска. Поэтому важно знать, как интерпретировать график и какую информацию он может нам предоставить.

Как интерпретировать диаграмму Радуги?

Как уже говорилось ранее, график разделен на полосы по цветам радуги, которые представляют моменты и ощущения пользователей по отношению к криптовалюте. Всего существует девять цветов, но давайте обобщим их в пяти темах:

Синий = ПОКУПАТЬ

Самые низкие ценовые полосы - темно-синяя (По сути, это пожарная распродажа) и голубая (ПОКУПАТЬ!) полосы - представляют более дешевые цены на валюту, где инвестору интереснее купить Биткоин или другую валюту. С января 2015 года по апрель 2017 года Биткоин пережил большой период стагнации в синих диапазонах. Интересно, что цена обычно находится в этом диапазоне вблизи дат снижения курса валюты в два раза. Обычно это происходит потому, что инвесторы ожидают изменения дефицита BTC и его влияния на цену. Чем ниже доступность актива, тем он ценнее. Поэтому синие полосы показывают возможности для покупки и моменты накопления цены.

Но будьте осторожны! Согласно большинству сайтов, которые показывают индикатор Радужного графика, самая нижняя синяя полоса (хотя и разграниченная на рисунке) имеет минимальное значение 0. То есть, цены ниже этой полосы все еще считаются "пожарной распродажей". Вы должны быть внимательны, чтобы определить, является ли то, что Вы на самом деле наблюдаете, прекрасной возможностью для нисходящего тренда или просто свободным падением стоимости Вашего актива.

Зеленый = все еще дешево

Продолжая наше восхождение по радуге, мы видим зеленую (Accumulate) и светло-зеленую (Still Cheap) полосы. Благодаря небольшому росту цен по сравнению с синими полосами, в зеленых полосах происходит накопление цен при более высокой активности рынка. Инвесторы обычно подбадривают и активизируют сделки, создавая небольшие восходящие тренды и более интенсивное колебание цен в этих полосах. Возможность покупки все еще существует, и вполне возможно, что ситуация начала меняться в отношении цены актива, который Вы анализируете.

Желтый = СТОЙКА

Мы дошли до середины графика с желтой полосой. С предупреждением "ДЕРЖАТЬ!" с большой буквы, идеальный вариант в этом ценовом диапазоне - сохранить свои активы и подождать лучшей позиции. Все возможности для покупки уже прошли, так как цена в этом диапазоне находится в среднем на кривой роста графика. Не достаточно дешево, чтобы купить и увеличить свои инвестиции, и не достаточно дорого, чтобы продать и получить прибыль.

Желтая полоса отражает оптимальный ценовой диапазон на данный период. Таким образом, его можно интерпретировать как прогноз цены. Очевидно, что здесь задействованы и другие переменные, но связь текущей цены с этой полосой может дать нам много информации. Например, очень часто цена испытывает определенные трудности при преодолении этого диапазона, поскольку цена имеет тенденцию часто тестировать эту зону и отступать (в попытке найти ликвидность), прежде чем преодолеть ее.

Более неопытные трейдеры, которые не используют индикатор радужной диаграммы, могут подумать, что это лучшее время для выхода и получения прибыли, или даже для входа в сделку. Идеальный вариант - ожидать более конкретного ответа от рынка и не быть типом со слабыми руками.

Оранжевый = FOMO

Оранжевая (Это пузырь?) и темно-оранжевая (FOMO усиливается) полосы расположены вблизи вершины радуги. Они также считаются регионами неопределенности на рынке. Важным моментом в хорошей торговле является то, что Вы всегда покупаете на минимуме и продаете на максимуме. Если Вам удалось купить в синих полосах, это означает, что Ваш капитал значительно вырос.

Более консервативные трейдеры расположили бы свои зоны тейк-профита в этих диапазонах, увидев весь этот рост и опасаясь, что эта цена - просто пузырь, готовый лопнуть. Более агрессивные трейдеры могут рассматривать эту область как первый шаг к более высоким ценам и ворота на Луну.

В целом, увеличение трейдеров, страдающих синдромом FOMO (Fear of Miss Out), характерно для этих диапазонов, и разделение между более безопасными инвесторами и теми, кто верит в высокие цены, становится более четким.

Красный = ПРОДАВАТЬ

Мы достигли другого конца графика с красными полосами (Sell. Серьезно, ПРОДАЕМ!) и насыщенный красный (Территория максимального пузыря). В этом регионе, сам график показывает чувство срочности в отношении позиции БТК. Эти области очень мало достигнуты ценой и представляют собой наилучшую возможную цену для Биткоина по сравнению с кривой его роста.
В итоге это приводит к ажиотажу на рынке и повышению интереса к продажам. Такое массовое увеличение инвесторов, спешащих продать свои активы по лучшей цене, не способствует длительному удержанию цен в этом регионе. Поэтому, когда такое случается, это обычно длится недолго. Вы должны быть бдительны, чтобы иметь лучший процент возврата.
Как и наша нижняя полоса, интенсивная красная полоса не имеет верха. Цена может выйти за пределы нарисованного диапазона и дойти... ну, до Луны.

Радужная диаграмма BTC против Радужной диаграммы ETH

Индикатор Rainbow Chart, возможно, более известен тем, что использует цену BTC в качестве переменной своей кривой, но важно помнить, что он не единственный. Этот тип логарифмического анализа был впервые использован для активов на фондовой бирже, а затем в 2014 году был перенесен на Биткойн в более игривой и забавной форме. График эволюционировал и принял ту форму, которую мы знаем сегодня, но Биткойн может быть не единственным горшочком с золотом в конце радуги.
Über Holger, или как он себя называет - Bitcoin Rainbow Chart guy - решил разработать версию индикатора для другого гиганта в мире криптовалют: Ethereum.
По его словам, "в отличие от Радужного графика Биткоина, который, по крайней мере, восходит к 2014 году, я буквально просто подправил формулу для графика, пока она не стала достаточно хорошо соответствовать развитию цен. Я просто отвечаю на популярные просьбы сделать "Радужный график Ethereum", потому что люди (и сообщество Ethereum в частности) любят радугу".
График идет с конца 2015 года по настоящее время и является более простым, не отображая детали, такие как, например, информация об обновлении ETH 2.0, поскольку график "Радуга Биткоина" отображает халвинги монеты. На радужной диаграмме Ethereum вновь появляются девять полос, на этот раз в пастельных тонах - от сиреневого в самой нижней полосе до розового на вершине радуги.
Радужная диаграмма Ethereum в большей степени, чем Радужная диаграмма Биткоина, стала забавлять сообщество своей веселостью и миловидностью, благодаря незначительным корректировкам формулы, уже используемой для Биткоина, и без более сложных вмешательств. В связи с этим график не следует использовать в качестве единственного или основного ориентира для направления Ваших инвестиций.

Тайминг с помощью радужной диаграммы Биткоина - примеры и исторический анализ

В то время как цена формирует одну из осей Радужной диаграммы Биткоина, другая ось задается временем. Формула, используемая на графике, менялась на протяжении многих лет, с момента его создания в 2014 году, чтобы лучше соответствовать кривой роста цен, исходя из их текущих значений.

В некотором смысле это означает, что график эволюционирует со временем, но это также означает, что график сегодня более корректен, чем некоторое время назад. Или что сегодня это более неправильно, чем будет завтра. Хотя Радужная диаграмма Биткоина основана на модели прогнозирования цен, ее нельзя воспринимать как 100% верную, так как ее прогнозируемые значения меняются по мере добавления нового значения на диаграмму. График 2014 года, хотя и без логарифмической регрессии, чрезвычайно отличался от того, что мы видим сегодня, поскольку в качестве эталона был взят рост цен 2014 года и падение 2010 года. Но на самом деле, график полон информации, которая при правильном анализе может указать Вам общее направление, в котором могут находиться Ваши активы.

Время - интересный фактор для анализа, поскольку считается, что Биткойн работает в 4-летнем цикле вокруг своих халвингов. Халвинг - это процесс, описанный в коде Биткоина, который вмешивается в количество Биткоинов, создаваемых за блок майнинга. Пользователи выполняют работу по поддержанию и обеспечению безопасности бухгалтерской книги Биткойна и получают вознаграждение в виде вновь намайненных Биткойнов. Однако примерно раз в четыре года вознаграждение за майнинг сокращается вдвое (так, вдвое), и каждое сокращение вдвое уменьшает скорость поступления новых Биткоинов в оборот. Это создает новый цикл спроса и предложения, отличный от того, что мы имеем в фиатных валютах, где Биткойн со временем становится все более дефицитным и не может быть создан в соответствии с интересами правительства или организации.

Обычно халвинги окружены периодами, когда цена остается в синей и зеленой областях радуги, за которыми следует максимум, который обычно достигает или превосходит красные полосы.
В 2012 году при сокращении вдвое синяя полоса стоила около $10, а красная - около $150. Рынок почувствовал разницу в количестве новых BTC, которые поступали в предложение каждый час, и уже в апреле 2013 года это отразилось первым повышением. В 2014 году этот цикл ознаменовался двумя крупными максимумами в январе и феврале, один из которых составил $1,200, а другой - $1,000 соответственно, при этом Биткоин достиг максимальной прогнозируемой цены.

Даже несмотря на волнение рынка и на то, что Биткойн наконец-то стал акцентироваться в мире, после снижения вдвое в 2016 году монета не смогла повторить событие дуэта подъема, но этого было достаточно, чтобы монета навсегда закрепилась выше $5 000.

Наконец, самое последнее уменьшение вдвое, произошедшее в 2020 году, является одним из самых интересных за всю бурную историю Биткоина, когда он превысил отметку в $60 000. Но интригующим фактом является то, что, согласно поведению BTC во времени, при сравнении кривой его роста, даже эта высокая история представляет собой лишь прогноз цены в пределах среднего значения валюты. Темно-оранжевая полоса с апреля 2021 года достигла значения 67 500 долларов, а интенсивная красная полоса превысила значения 130 тысяч долларов.

К моменту написания этой статьи Биткоин находится на полпути к своему очередному сокращению вдвое: цена находится в зеленой и синей полосах с начала 2022 года. Даже сейчас, спустя почти 1 год после последнего максимума, когда Биткоин колеблется между $20 000 и $25 000, ощущения на рынке разделились между теми, кто не верит, что очередное снижение вдвое повлияет на цену валюты, и теми, кто считает, что рынок наконец-то понял внутреннюю ценность Биткоина как валюты и стремится накапливать этот актив в своих кошельках.

В любом случае, Радужный график Биткоина продолжает представлять кривую роста цены Биткоина, как инструмент поддержки, через график прогноза цены, и не может восприниматься как абсолютная истина, но содержит гораздо больше информации, чем соотношение цены и времени.

Плюсы радужной диаграммы Биткоина

  • Легко и интересно анализировать;
  • Логарифмический регрессионный анализ уже используется в других видах волатильных инвестиций;
  • В последние годы было доказано, что он является точным;
  • С помощью этого инструмента можно создать ощущение направленности решений простым, легким и прямым способом;
  • Она обладает большей внутренней информацией, такой как чувствительность рынка, если ее лучше проанализировать;
  • Разработано сообществом, без конфликта интересов.

Против Радужной диаграммы Биткоина

  • Показывает долгосрочный взгляд, будучи неточным для инвесторов, совершающих более короткие сделки (в пределах однодневного окна);
  • Он уже был обновлен с течением времени и, вероятно, может быть обновлен в будущем, чтобы быть более точным;
  • Простой характер оставляет в стороне другие важные факторы рынка.

Объединение индикаторов для повышения точности

Как уже говорилось ранее, Радужная диаграмма Биткоина не может быть Вашим единственным руководством для понимания того, каким будет следующий шаг Биткоина по отношению к его ценам. Многие трейдеры сочетают инструменты, способствующие принятию решений в соответствии с конвергенцией и дивергенцией в поведении рынка.
Поскольку это долгосрочный инструмент, интересно сочетать Радужную диаграмму Биткоина с другими долгосрочными инструментами. Одним из них является RSI (индекс относительной силы).
RSI также функционирует как инструмент прогнозирования, но на этот раз прогнозирования рыночных тенденций. Он характеризуется как индикатор импульса, в категории осцилляторов и отображается в виде волнового графика в диапазоне от 0 - 100. Тренды с высоким индексом RSI указывают на то, что намерения рынка соответствуют той стороне, в которую движется график, будь то бычий или медвежий тренд. Когда это происходит, мы говорим, что существует сильная тенденция и что она должна закрепиться надолго.

Когда происходит обратное, то есть, когда тренд имеет низкий RSI, мы знаем, что это слабый тренд, который, возможно, подходит к концу и готов развернуться.
Этот тип ценового прогноза может служить поддержкой, наряду с Радужным графиком Биткоина, для более уверенного принятия решений в отношении Вашей торговли.

Другими примерами долгосрочных индикаторов, которые могут помочь найти настроение рынка, являются объем торгов и долгосрочные скользящие средние, такие как MA-200.

Заключение

Созданный с забавной целью, которая в итоге стала убедительной за долгие восемь лет его создания, Биткоин-радужный график является одним из самых простых инструментов, используемых трейдерами, работающими с Биткоином. График с логарифмической регрессией превратился в инструмент, предназначенный для лучшего понимания Биткоина и его цены. Хотя его нельзя использовать в качестве инвестиционного совета, Радужная диаграмма Биткоина представляет больше информации, чем кажется на первый взгляд, и при интерпретации опытным трейдером она может стать одним из факторов, отличающих слабую руку от успешного криптовалютного инвестора. Забавный внешний вид сделал индикатор одним из фаворитов сообщества, и со временем он распространился на другие активы, такие как ETH. Вместе с другими индикаторами, такими как индикаторы силы, тренда и объема, можно получить идеальные инструменты для лучшего анализа графика и экономического рынка в целом.

Автор: Gabriel
Переводчик: Piccolo
Рецензент(ы): Hugo
* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.io.
* Эта статья не может быть опубликована, передана или скопирована без ссылки на Gate.io. Нарушение является нарушением Закона об авторском праве и может повлечь за собой судебное разбирательство.