Что такое Средний истинный диапазон?

Уэллс Уайлдер-младший разработал ATR в 1978 году как инструмент для определения волатильности в своей книге под названием "Новые концепции в технических торговых системах".

- ATR может оценить волатильность цен в различных истинных диапазонах за 14 дней, чтобы определить среднее значение.

- Хотя ATR имеет много преимуществ, включая помощь трейдерам в определении цен стоп-лосса, вы должны проанализировать его с помощью вашей торговой стратегии, чтобы получить лучший результат от индикатора.

Ключевые слова: Средний истинный диапазон, Волатильность рынка, Технический анализ, Торговля, Стоп-лосс

Введение

Phemex Academy

Крипторынок очень волатилен, переходя из региона с низкой волатильностью в регион с высокой волатильностью и наоборот. Трейдеры часто стремятся извлечь выгоду из этих ценовых движений и спрогнозировать их. Одним из вариантов является технический анализ и индикаторы волатильности цен. Средний истинный диапазон (ATR) популярен среди трейдеров и аналитиков для этой цели. Многие трейдеры считают полезным понять и дополнить свой инструментарий технического анализа. ATR полезен на любом финансовом рынке, включая Forex, криптовалюту и другие. В нем рассматривается один из самых сложных аспектов торговли на финансовых рынках, включая криптовалюту в качестве инструмента анализа. При адекватном использовании с соответствующей торговой стратегией это сводит к минимуму риск и убытки, помогая максимизировать прибыль.

Что такое Средний истинный диапазон?

ATR — это индикатор волатильности, который может помочь трейдерам определить, на каких рынках торговать, чтобы максимизировать прибыль. Самое приятное то, что это также полезно в качестве инструмента управления рисками для определения идеального места для вашего защитного стоп-лосса.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший, технический аналитик, изобрел ATR в 1978 году. С тех пор ATR стал одним из наиболее известных типов технических индикаторов волатильности. Индикатор вычисляет среднюю рыночную цену активов за 14 дней. ATR не предоставляет информацию о тренде или направлении цены, но предоставляет моментальный снимок волатильности цен в течение этого периода.

Трейдеры учитывают эти колебания низких или высоких цен при принятии решения о покупке или продаже активов в течение периода. Важно помнить, что ATR лишь приблизительно отражает волатильность цен; следовательно, его следует использовать только в качестве ориентира.

Как работает Средний истинный диапазон

Индикатор ATR помогает трейдерам измерять волатильность и определять наилучшую рыночную настройку для максимизации риска. Большинство трейдеров криптовалюты борются с размером позиции или стоп-лоссом. Количество единиц актива, купленного или проданного в рамках одной сделки, является размером позиции. С другой стороны, стоп-лосс — это автоматический ордер на покупку или продажу криптоактива при достижении определенной цены, также известной как стоп-цена. ATR — это больше, чем просто индикатор; это отличный инструмент, который помогает трейдерам ответственно управлять рисками при использовании стоп-лосса.

Стоп-лосс-ордера могут быть сложными для большинства трейдеров. Более полный стоп-лосс подвергает трейдеров риску потери значительных средств, а жесткий стоп-лосс может привести к тому, что трейдер будет выбит с рынка в кратчайшие сроки. Понимание ATR как трейдера дает вам преимущество перед другими на крипторынке. Ваши шансы оказаться на хорошей стороне волатильности обычно высоки.

Contentstack

В этом случае ATR используется с анализом ценового действия для определения входа с высокой вероятностью. Цена достигла верхней границы ATR, указывая на то, что она достигла вершины среднесуточного диапазона. Итак, цель сейчас состоит в том, чтобы найти технический индикатор для создания позиции в шорт.

Внутренний нисходящий бар в данном случае подает сигнал на вход, который является высоковероятным входом из-за того, что он находится в верхней части дневного ATR. Этот пример показывает, как интеграция действия цены с индикатором ATR может привести к мощным сделкам.

Как высчитать Средний истинный диапазон

Первым шагом в расчете ATR является определение самого невероятного истинного диапазона (TR) за данный период. Этот шаг включает в себя вычисление трех различных полей и выбор самого большого из трех:

1. Максимум самого последнего периода минус минимум самого последнего периода

2. Абсолютное значение (без учета любого отрицательного знака) максимума самого последнего периода минус цена закрытия предыдущего периода.

3. Абсолютное значение минимума самого последнего периода минус цена закрытия предыдущего периода.

В зависимости от периода фокусировки трейдера, этот период может варьироваться. Например, в случае с криптовалютой этот период может составлять 24 часа, тогда как в случае с акциями это может быть один торговый день.

При вычислении среднего истинного диапазона за данный период (обычно 14 дней) истинный диапазон вычисляется для каждого периода, суммируется и вычисляется простое среднее значение.

Использование Среднего истинного диапазона в качестве стоп-лосса

ATR обычно используется в качестве системы трейлинг-стоп-лосса, поскольку она позволяет использовать волатильность в качестве меры защиты текущих рыночных позиций. Это также помогает удерживать сделки в течение длительных периодов и извлекать выгоду из трендовых рынков.

Трейлинг-стоп-лосс предназначен для ограничения риска и фиксации прибыли, не отказываясь при этом от слишком большой части вашей прибыли.

Используйте 1.5 x ATR для определения вашего трейлинг-стоп-лосса, что дает вам достаточно места для поиска стоп-лосса. Например, при текущей цене BTCUSD, 23 800 долларов, ATR равен 1000.

Вы сделаете это, чтобы установить разумный стоп-лосс как для лонга, так и для позиции в шорт.

Стоп-лосс по позиции в лонг = $23800 - (1,5 x ATR)

Стоп-лосс по позиции в лонг = $23800 + (1,5 x ATR)

Использование ATR для установки целевого показателя прибыли

Основное преимущество использования ATR для установления целевых показателей заключается в том, что он предоставляет информацию о разумных ценовых ориентирах, основанных на базовой волатильности.

Индикатор ATR обеспечивает разумную оценку возможного диапазона дня. Однако было бы полезно, если бы у вас было больше данных, чем индикатор ATR, для точной настройки ваших выходов. Ценовые цели следует устанавливать с использованием индикатора ATR в сочетании со структурой рынка, такой как уровни поддержки и сопротивления, предыдущие максимумы / минимумы колебаний, скользящие средние и многое другое.

Итак, если текущий ежедневный ATR Биткоина составляет 200 долларов, вы можете установить свою целевую прибыль в 2 или 3 раза больше значения ATR. Это было бы целевым показателем прибыли в размере 400 или 600 долларов.

Вот несколько рекомендаций по использованию ATR для установления целевых показателей прибыли:

1. Определите структуру рынка, такую как поддержка и сопротивление.

2. Используйте более расширенные временные рамки ATR. В зависимости от вашего стиля торговли вы можете использовать дневной, недельный или месячный график.

3. Выберите целевой показатель прибыли, в котором сочетаются все факторы, структура рынка и ATR.

Ограничения Среднего истинного диапазона

ATR — это мощный индикатор, который может помочь вам улучшить свои торговые показатели. Однако его основное ограничение заключается в том, что он предоставляет только информацию. Однако это неэффективно для получения точных сигналов входа. Индикатор всегда должен анализироваться вместе с другой торговой техникой, чтобы получить от него лучший результат. Другими словами, на ATR всегда влияет торговая стратегия или система.

Вывод

ATR может стать ценным инструментом для максимально эффективного использования нестабильных рынков в вашем торговом арсенале. Наконец, прогностический характер индикатора ATR может обеспечить точные параметры управления рисками и разумные ценовые ориентиры. Поскольку волатильность является критическим фактором в торговле криптовалютами, она идеально подходит для цифровых криптоактивов. Его сильные стороны заключаются в простоте, но имейте в виду его ограничения.

Автор: Gate.io, Обозреватель: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.