確率的指標とはなにか？

🔹 確率的指標の仮定は、価格が上昇トレンド中はローソク足の高値近くで、下降トレンド中はローソク足の安値で閉じることです。

🔹 トレーダーは、買われ過ぎと売られ過ぎの市況を利用して、取引の開始と終了のタイミングを計ることができます。

🔹 ストキャスティクス指標は 0 から 100 の範囲で動作します。

🔹 資産が買われ過ぎの市場状態にある場合は資産を購入し、売られ過ぎの状態にある場合は資産を売却します。

前置き

ほとんどのトレーダーがインジケーターと一緒に価格アクションを使用するのが一般的です。 重要なのは、指標を適切に組み合わせることです。多くのトレーダーは、Gate.io などの集中型暗号資産取引所を含むさまざまな取引プラットフォームに存在するため、確率的インジケーターを使用します。

確率的指標とはなにか?

有名なテクニカル アナリスト、ジョージ レーンは、価格が上昇トレンド中はローソク足の高値近くで、下降トレンド中はローソク足の安値付近で閉じるという仮定に基づいて、確率的指標を開発しました。したがって、確率的指標は、資産の価格が期間内に閉じる位置を示します。

基本的に、確率的指標は資産の勢いを測定するツールです。モメンタムとは、資産の価格がマイナスまたはプラスに変化するペースを指します。多くのトレーダーが確率的指標を使用する理由は、モメンタムが価格の前に最初に変化するためです。その結果、トレーダーは価格が上昇または下落する前に最も適切な行動を取ります。

確率的インジケーターは、いくつかの機能を果たします。まず、買われ過ぎと売られ過ぎの市場状況によって、特定の資産の価格が方向転換しようとしていることを事前に示します。たとえば、資産が買われすぎている場合、価格が下落する可能性があります。資産が売られすぎている場合、その価格は上昇価格に反転する可能性があります。

これらの市場の兆候は、トレーダーが利益を最大化する方法で取引ポジションを開始または終了するのに役立ちます。たとえば、ほとんどのトレーダーはトレンドの開始時に取引ポジションに入ります。それらは、上昇トレンドの開始時に長くなり、下降トレンドの開始時にショートトレードになります。

確率的指標は、価格の変化に応じて 0 から 100 の範囲内で動作します。読み取り値が 80 以上の場合、資産が買われすぎていることを示しています。読み取り値が 20 以下の場合、資産が売られすぎていることを示しています。また、資産の価格がいつでも向かう方向を測定するのに役立つ50の中間点もあります。

出典：フォレックスタイム

上のグラフは、確率的指標の主要な境界を示しています。グラフに示されているように、確率的指標には K% と D% という 2 つの線があります。グリーンラインである K% は 2 本の線のうち速い方で、D% は遅い方です。

K% ラインは、期間の最高値と最低値を比較したものです。期間の終値を範囲のパーセンテージとして表示します。D% は K% の移動平均です。通常、これらの線は図に示すように緑とオレンジで表示されます。ただし、使用しているプラットフォームや設定によっては色が変わる場合があります。

出典：フォレックスタイム

これらの線の下または上にあるアクションは、価格が最も可能性の高い方向を示しているため、非常に重要です。

確率的指標の計算方法

ほとんどの取引プラットフォームには確率計算ソフトウェアが組み込まれていますが、それを導き出す方法を簡単に説明しましょう。次の式を使用します:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = 最新の終値

L14 = 14 日間の

安値 H14 = 14 日間の最高値

お気づきのとおり、デフォルトの期間は 14 日間です。

確率的インジケーターを使用した取引方法

好みに応じて、確率的インジケーターを使用できる方法がいくつかあります。最初のことは、買われ過ぎと売られ過ぎの市場状況を使用して、トレンドの反転とエントリーポイントとエグジットポイントを予測することです。

売られ過ぎとは、資産の価格が、一般的な状況下で市場が期待するレベルを超えて下落したことを意味します。つまり、資産は過小評価されています。これは、ほとんどのトレーダーが過小評価されており、高い利益をもたらす可能性が高いため、資産を購入するポイントです。

一般的に言えば、K% と D% の両方のラインが 20 の売られ過ぎのレベルを下回った場合、それは買いシグナルです。取引を開始する正確なポイントは、使用する他のインジケーターまたは資産の価格アクションからの指示によって異なります。

買われ過ぎとは、資産の価格がその公正な価格よりも高い市場状況です。別の言い方をすれば、資産は過大評価されています。下のグラフは、資産の買われ過ぎと売られ過ぎの両方の市場状況を示しています。

出典: Forextraininggroup

ご覧のとおり、ポイント B では、価格は 100 ライン レベルに近づいています。通常の状況では、これはほとんどのトレーダーが資産を売却するポイントです。一般に、K% と D% の両方の線が買われ過ぎのレベルである 80 を超えると、売りシグナルになります。取引を終了する正確なポイントは、使用している他のインジケーターからの確認、または資産の価格アクションによって異なります。

ストキャスティクス オシレーター クロスオーバー

他の信頼できるエントリーとエグジットのシグナルは、K% と D% ラインのクロスオーバーから来ます。K% ラインが D% ラインを超えたら、買いシグナルです。K%ラインがD%ラインを下抜けたら売りシグナルです。以下のグラフで、これら 2 つの信号を確認できます。

出典: Forextraininggroup

クロスオーバー シグナルはレンジ マーケットで最も効果的であることに注意することが重要です。対照的に、上昇トレンドと下降トレンドの間は信頼できるシグナルではありません。レンジ相場であっても、トレーダーは確認を待つべきです。

強気と弱気

ストキャスティクスオシレーターがより高い安値を示し、価格がより低い安値を示すと、強気の発散が発生します。これは、価格の下落トレンドが弱まっていることを示しており、価格が上昇に転じる可能性を示しています。

一方、確率的指標がより低い高値に達している間に価格がより高い高値を形成すると、弱気の発散が発生します。これは、価格上昇の勢いが弱まり、価格が下落する可能性があることを示しています。強気と弱気の乖離があっても、トレーダーは他のテクニカル指標や価格行動からの確認を待つべきです。

強気と弱気のセットアップ

トレーダーは確率的指標を使用して、ブルとベアのセットアップを見つけることができます。強気取引のセットアップは、確率的指標がより高い高値を形成し、価格がより低い高値に達すると発生します。これは、資産の勢いが増していることを示しており、商品の価格が上昇する可能性があることを意味します。トレーダーは、資産を購入するためにプルバックを待つことができます。

弱気取引のセットアップは、価格がより高い安値に達している間に、確率的指標がより低い安値を形成する状況です。これは、売り圧力が高まっていることを示しており、価格がさらに下落する可能性があります。トレーダーは、価格が反発して取引を売却するのを待つことができます。

Gate.ioで確率的インジケーターを使用する方法

Gate.ioで確率的インジケーターを使用するのは非常に簡単です。使用しているチャートの下にさまざまなテクニカル指標があります。チャートの下にある「ストキャスティクス」を見つけてクリックします。

上記のように Stochastic をクリックすると、突然チャートに表示されます。そこから、上で説明した方法で解釈できます。この場合、K% ラインは青色で、D% ラインはオレンジ色です。

まとめ

確率的指標は、投資資産の価格モメンタムを測定するために使用される技術ツールです。価格は 0 から 100 の間で変動し、その過程でさまざまな取引シグナルが生成されます。K% ラインと D% ラインが買われ過ぎレベルの 80 を超えた場合、売りシグナルです。逆に、K% ラインと D% ラインが売られ過ぎのレベルである 20 を下回った場合は買いシグナルなのです。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.

翻訳者：AkihitoY.

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。