Cours intensif de trading | Mesurer la volatilité des crypto-monnaies à l’aide des canaux de Keltner

[TL; DR]

- L'indicateur Keltner Channels mesure la volatilité des prix des actifs.
- Il permet d'indiquer les conditions de marché de survente et de surachat des titres.
- Les traders de crypto peuvent utiliser les ruptures des canaux de Keltner pour entrer ou sortir des transactions.
- Les lignes supérieures et inférieures de l'indicateur Keltner Channels peuvent aider les traders à établir des niveaux de support et de résistance.

Introduction

Au cours des dernières semaines, nous avons abordé divers indicateurs techniques, notamment le Relative Strength Index, le MACD, l'oscillateur stochastique et les moyennes mobiles, entre autres. La raison pour laquelle nous couvrons un large éventail d'indicateurs techniques est de vous donner la possibilité de choisir ceux que vous souhaitez utiliser. Dans ce guide, nous abordons l'indicateur des canaux de Keltner.

Qu'est-ce que l'indicateur du canal de Keltner ?

Les lignes inférieure et supérieure affichent la fourchette moyenne réelle (ATR) de l'action précédente du prix de l'actif plutôt que les écarts types. En fait, les lignes supérieure et inférieure sont fixées à deux fois l'ATR, au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile exponentielle. Fondamentalement, le prix oscille entre la ligne supérieure et la ligne inférieure, bien qu'il puisse parfois sortir des deux canaux.

Cependant, si le prix passe au-dessus de la ligne supérieure ou en dessous de la ligne inférieure, cela indique que la tendance actuelle va se poursuivre ou s'inverser.

Le diagramme ci-dessus montre les canaux de Keltner avec trois lignes. Veuillez noter que la ligne de prix est en vert et oscille à l'intérieur du canal principal. Cependant, elle sort parfois des canaux comme indiqué aux points A, B et C.

Histoire des canaux de Keltner

Chester Keltner, un trader en céréales, a développé l'indicateur original Keltner Channels et l'a publié dans son livre, How to Make Money in Commodities, en 1960. Cependant, dans les années 1980, Linda Raschke a révisé l'indicateur Keltner Channels.

Actuellement, la plupart des gens utilisent la version de Linda qui est très similaire aux bandes de Bollinger. La principale différence est que les bandes de Bollinger utilisent les écarts types pour établir les lignes supérieures et inférieures, tandis que l'indicateur Keltner Channels utilise la moyenne des écarts réels.

Une autre différence entre les deux est que les bandes de Bollinger utilisent la moyenne mobile simple comme ligne centrale alors que les canaux de Keltner utilisent la moyenne mobile exponentielle.

Comment calculer les canaux de Keltner ?

À l'origine, les canaux de Keltner utilisaient une période de 10 jours, mais Linda l'a changée pour 20. Par conséquent, nous pouvons conclure que le paramètre par défaut de l'EMA, la ligne centrale, est de 20 périodes. Cependant, les traders peuvent définir leurs propres périodes entre 15 et 40.

Il est également important de noter que la plupart des plateformes de trading, y compris Gate.io, calculent les canaux de Keltner. Cependant, incluons un guide sur la façon dont vous pouvez le calculer.

Comment calculer l'EMA
La première chose à noter est que la moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui attribue un poids plus important aux données récentes qu'aux données antérieures. Par conséquent, le point de départ est de calculer la moyenne mobile simple (SMA) et de la multiplier par le multiplicateur de l'EMA.

Pour obtenir la moyenne mobile simple, additionnez tous les cours de clôture de la période et divisez par le nombre de périodes. Par exemple, si vous utilisez une période de 14 jours, vous additionnez les cours de clôture des 14 jours et divisez le résultat par 14.

Notez que les multiplicateurs pour les différentes périodes sont fixes, bien que vous puissiez facilement les calculer. Par exemple, le multiplicateur pour une période de 14 jours est de 13,33 %. Néanmoins, vous pouvez le calculer à l'aide de la formule suivante.



Une fois que vous avez la SMA et le multiplicateur, vous pouvez calculer l'EMA en utilisant la formule suivante.

Comment calculer la moyenne des écarts réels (ATR) ?
Il existe trois formules pour calculer l'ATR. Cependant, vous n'utiliserez qu'une seule des trois formules, la plus grande.

Le sommet actuel moins la clôture précédente
Le bas actuel moins la clôture précédente
Le haut actuel moins le bas actuel

L'étape suivante consiste à calculer les valeurs des lignes supérieure et inférieure, en utilisant les formules suivantes.
Bande supérieure = EMA + (2 x ATR x multiplicateur)
Bande inférieure = EMA - (2 x ATR x multiplicateur)

Comment utiliser les canaux de Keltner dans le trading des crypto-monnaies ?

Premièrement, les canaux de Keltner aident les traders à identifier les points d'entrée et de sortie des transactions en indiquant les conditions de surachat et de survente du marché. Lorsque le prix se déplace au-dessus de la ligne supérieure, les actifs se trouvent dans une condition de marché suracheté. À l'inverse, si le prix passe sous la ligne inférieure, il entre dans la zone de survente.

Lorsque le prix entre dans la zone de surachat, les traders peuvent vendre à découvert leurs actifs. D'autre part, si le prix entre dans la zone de survente, les traders peuvent acheter des positions longues. Néanmoins, il est important d'obtenir la confirmation d'autres indicateurs techniques et de l'action du prix avant de vendre ou d'acheter les actifs.

Niveaux de soutien et de résistance dynamiques
Les points où le prix a clôturé au-dessus de la ligne supérieure deviennent des niveaux de résistance dynamique tandis que les points où le prix a clôturé en dessous de la ligne inférieure agissent comme des niveaux de soutien. Ainsi, ces zones aident les traders à prédire si les prix vont se maintenir ou s'inverser.

Les traders qui utilisent le canal de Keltner en même temps que d'autres indicateurs ou l'action des prix peuvent donc repérer les points d'entrée et de sortie des transactions.


Comme l'indique le diagramme, il existe des ruptures de canal aux points A et B. Ainsi, un trader peut repérer une opportunité d'achat au point A et une opportunité de vente au point B.

La ligne centrale est également un niveau de repli important. Pendant une tendance haussière, l'action du prix est confinée au-dessus de cette ligne. Inversement, pendant une tendance baissière, l'action du prix se concentre en dessous de la ligne centrale.


Le marché est dans une tendance haussière puisque l'action du prix est confinée au-dessus de la ligne centrale. La situation est différente dans le diagramme suivant où une grande partie de l'action du prix se produit dans le canal inférieur.


Une fois que vous avez cliqué sur "Keltner Channels", il apparaîtra sur le graphique de trading comme indiqué ci-dessous.

L'indicateur Keltner Channels est maintenant sur le graphique de trading de Gate.io et le trader peut l'utiliser comme nous l'avons discuté ci-dessus.

Conclusion

L'indicateur Keltner Channels mesure la volatilité des prix des crypto-monnaies et autres titres. Il peut agir comme des niveaux de résistance et de soutien dynamiques. De même, il peut indiquer les conditions de marché surachetées et vendues d'un actif, aidant ainsi les traders à repérer les points d'entrée et de sortie des transactions.



Auteur: Mashell C., Chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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