Qu’est-ce que l’Average True Range (Plage réelle moyenne) ?

- L'ATR est un indicateur populaire de l'analyse technique pour évaluer la volatilité du marché sur une période donnée.
- J. Welles Wilder Jr a développé l'ATR en 1978 comme outil pour déterminer la volatilité dans son livre intitulé "New Concepts in Technical Trading Systems".
- L'ATR permet d'estimer la volatilité des prix dans différentes fourchettes réelles sur 14 jours afin de déterminer une moyenne.
- Bien que l'ATR présente de nombreux avantages, notamment celui d'aider les traders à déterminer les prix stop-loss, vous devez l'analyser avec une stratégie de trading pour obtenir un meilleur résultat de l'indicateur.

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Introduction

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Le marché des crypto-monnaies est très volatil, passant d'une région à faible volatilité à une région à forte volatilité et vice versa. Les traders cherchent fréquemment à profiter de ces mouvements de prix et à les prévoir. Une option est l'analyse technique et les indicateurs de volatilité des prix. Le Average True Range (ATR) est populaire auprès des traders et des analystes à cette fin. De nombreux traders trouvent utile de le comprendre et de l'ajouter à leur boîte à outils d'analyse technique. ATR est utile sur n'importe quel marché financier, y compris le forex, les crypto-monnaies et autres. Il aborde l'un des aspects les plus difficiles du trading sur les marchés financiers, y compris les crypto-monnaies en tant qu'outil d'analyse. S'il est utilisé de manière adéquate avec une stratégie de trading appropriée, il minimise les risques et les pertes tout en aidant à maximiser les profits.



Qu'est-ce que le Average True Range ?

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L'ATR est un indicateur de volatilité qui peut aider les traders à déterminer sur quels marchés négocier pour maximiser les profits. Le plus intéressant est qu'il est également utile en tant qu'outil de gestion des risques pour déterminer l'emplacement idéal de votre stop loss de protection.

J. Welles Wilder Jr, un analyste technique, a inventé l'ATR en 1978. Depuis lors, l'ATR est devenu l'un des types d'indicateurs techniques de volatilité les plus connus. L'indicateur calcule le prix moyen des actifs sur le marché sur 14 jours. L'ATR ne fournit pas d'informations sur les tendances ou la direction des prix, mais donne un aperçu de la volatilité des prix pendant cette période.

Les traders tiennent compte de ces volatilités de prix faibles ou élevées lorsqu'ils décident d'acheter ou de vendre des actifs pendant cette période. Il est important de se rappeler que l'ATR n'est qu'une approximation de la volatilité des prix et qu'il ne doit donc être utilisé qu'à titre indicatif.


Comment fonctionne le Average True Range

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L'indicateur ATR aide les traders à mesurer la volatilité et à déterminer la meilleure configuration de marché pour maximiser le risque. La plupart des traders de crypto-monnaies ont des difficultés avec la taille de la position ou le stop loss. Le nombre d'unités d'un actif achetées ou vendues en une seule transaction est la taille de la position. D'autre part, le stop loss est un ordre automatique d'achat ou de vente d'un actif cryptographique lorsqu'un prix spécifique, également appelé prix stop, est atteint. L'ATR est plus qu'un simple indicateur ; c'est un excellent outil qui aide les traders à gérer le risque de manière responsable lorsqu'ils utilisent un stop loss.

Les ordres stop-loss peuvent être délicats pour la plupart des traders. Un ordre stop de perte plus étendu expose les traders à perdre des fonds importants, et un ordre stop de perte serré expose le trader à être éliminé du marché en un rien de temps. Comprendre l'ATR en tant que trader vous donne un avantage sur les autres sur le marché cryptographique. Vos chances d'être du bon côté de la volatilité sont généralement élevées.


Dans ce cas, l'ATR est utilisé avec l'analyse de l'action des prix pour identifier une entrée à forte probabilité. Le prix a atteint la limite supérieure de l'ATR, ce qui indique qu'il a atteint le sommet de la fourchette moyenne quotidienne. L'objectif est donc maintenant de trouver un indicateur technique pour créer une position courte.

La barre intérieure descendante fournit le signal d'entrée dans ce cas, qui est une entrée à haute probabilité en raison du fait qu'elle se trouve au sommet de l'ATR quotidien. Cet exemple montre comment l'intégration de l'action des prix avec l'indicateur ATR peut donner lieu à des transactions puissantes.


Comment calculer la moyenne

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La première étape du calcul de l'ATR consiste à déterminer la fourchette réelle (TR) la plus incroyable pour une période donnée. Cette étape consiste à calculer trois champs distincts et à sélectionner le plus grand des trois :
1. Le plus haut de la période la plus récente moins le plus bas de la période la plus récente.
2. La valeur absolue (en ignorant tout signe négatif) du plus haut de la période la plus récente moins le cours de clôture de la période précédente.
3. La valeur absolue du plus bas de la période la plus récente moins le cours de clôture de la période précédente.

La période peut varier en fonction de la période sur laquelle se concentre le trader. Par exemple, dans le cas des crypto-monnaies, la période peut être de 24 heures, alors que dans le cas des actions, elle peut être d'un seul jour de bourse.

Lors du calcul de la fourchette réelle moyenne sur une période donnée (généralement 14 jours), la fourchette réelle est calculée pour chaque période, additionnée et une moyenne simple est calculée.



Utilisation de la moyenne des écarts réels comme seuil de perte

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L'ATR est couramment utilisé comme système de stop loss suiveur car il permet d'utiliser la volatilité comme mesure pour protéger les positions actuelles sur le marché. Il permet également de conserver les transactions pendant de longues périodes et de tirer parti des marchés en tendance.

Le stop loss suiveur a pour but de limiter le risque et de verrouiller les profits tout en ne renonçant pas à une trop grande partie de vos bénéfices.
Utilisez 1,5 x ATR pour déterminer votre trailing stop loss, ce qui vous laisse une grande marge de manœuvre pour la chasse au stop-loss. Par exemple, au prix actuel du BTCUSD, 23 800 $, l'ATR est de 1000.
Vous ferez cela pour définir un stop-loss raisonnable pour une position longue ou courte.
Position LONG stop loss = 23 800 $ - (1,5 x ATR)
Position SHORT : stop loss = 23 800 $ + (1,5 x ATR)


Utiliser l'ATR pour définir un objectif de profit

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Le principal avantage de l'utilisation de l'ATR pour fixer des objectifs est qu'il fournit des informations sur les objectifs de prix raisonnables en fonction de la volatilité sous-jacente.

L'indicateur ATR fournit une estimation raisonnable de la fourchette possible du jour. Cependant, il serait utile d'avoir plus que l'indicateur ATR pour affiner vos sorties. Les objectifs de prix doivent être fixés à l'aide de l'indicateur ATR en conjonction avec une structure de marché, telle que les niveaux de soutien et de résistance, les points hauts et bas des précédentes fluctuations, les moyennes mobiles, etc.
Ainsi, si l'ATR quotidien actuel du Bitcoin A*est de 200 $, vous pouvez fixer votre objectif de profit à 2 ou 3 fois la valeur de l'ATR. Cela correspondrait à un objectif de profit de 400 ou 600 dollars.

Voici quelques bonnes pratiques pour utiliser l'ATR afin de fixer des objectifs de profit :
1. Déterminez la structure du marché, comme le support et la résistance.
2. Utilisez des cadres temporels ATR plus étendus. En fonction de votre style de trading, vous pouvez utiliser le graphique quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
3. Sélectionnez l'objectif de profit où les facteurs, la structure du marché et l'ATR se rejoignent


Limitation de la plage vraie moyenne

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L'ATR est un indicateur puissant qui peut vous aider à améliorer vos performances de trading. Cependant, sa principale limite est qu'il ne fournit que des informations. Or, il est inefficace pour obtenir des signaux d'entrée précis. L'indicateur doit toujours être analysé en parallèle avec une technique de trading pour en tirer un meilleur résultat. En d'autres termes, l'ATR est toujours influencé par une stratégie ou un système de trading.


Conclusion

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L'ATR pourrait être un outil précieux pour tirer le meilleur parti des marchés instables dans votre arsenal de négociation. Enfin, la nature prédictive de l'indicateur ATR peut fournir des paramètres précis de gestion des risques et des objectifs de prix raisonnables. Parce que la volatilité est un facteur critique dans le trading de crypto-monnaies, il est idéal pour les actifs crypto numériques. Ses forces résident dans sa simplicité, mais gardez à l'esprit ses limites.


Auteur : Observateur Gate.io : M. Olatunji
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