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Gate.io Blog Qu’est-ce qu’un indicateur stochastique et comment fonctionne-t-il ?

Qu’est-ce qu’un indicateur stochastique et comment fonctionne-t-il ?

06 October 11:30


[TL; DR]

🔹 L'hypothèse des indicateurs stochastiques est que les prix clôturent près du haut des chandeliers pendant les tendances haussières et sur leurs bas pendant les tendances baissières.

🔹 Les traders peuvent utiliser les conditions de surachat et de survente du marché pour planifier leurs entrées et sorties de marché.

🔹 L'indicateur stochastique fonctionne dans une fourchette de 0 à 100.

🔹 Nous achetons des actifs lorsqu'ils sont dans des conditions de marché surachetées et nous les vendons lorsqu'ils sont dans des conditions de survente.






Introduction


Il est courant pour la plupart des traders d'utiliser l'action des prix en même temps que les indicateurs. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le bon mélange d'indicateurs. De nombreux traders utilisent les indicateurs stochastiques parce qu'ils existent sur diverses plateformes de négociation, y compris les échanges cryptographiques centralisés tels que Gate.io.


Qu'est-ce qu'un indicateur stochastique ?


Le célèbre analyste technique, George Lane, a développé l'indicateur stochastique en partant du principe que les prix se ferment près du haut des chandeliers pendant les tendances haussières et sur leurs bas pendant les tendances baissières. Par conséquent, l'indicateur stochastique indique la position de clôture du prix d'un actif au cours d'une période donnée.

Fondamentalement, l'indicateur stochastique est un outil permettant de mesurer le momentum d'un actif. Le momentum fait référence au rythme auquel le prix d'un actif change, que ce soit négativement ou positivement. La raison pour laquelle de nombreux traders utilisent l'indicateur stochastique est que le momentum change d'abord avant le prix. Par conséquent, les traders prennent les mesures les plus appropriées avant que le prix n'augmente ou ne diminue.

L'indicateur stochastique remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, il indique à l'avance que le prix d'un actif spécifique est sur le point de changer de direction, par le biais des conditions de marché de surachat et de survente. Par exemple, si l'actif est suracheté, il est probable qu'il connaisse un renversement de prix à la baisse. Lorsque l'actif est survendu, son prix est susceptible de connaître un renversement de prix à la hausse.

Ces indications de marché aident les traders à entrer ou sortir de leurs positions de trading de manière à maximiser leurs profits. Par exemple, la plupart des traders prennent des positions au début des tendances. Ils prennent des positions longues au début d'une tendance à la hausse ou des positions courtes au début d'une tendance à la baisse.

L'indicateur stochastique fonctionne dans une fourchette de 0 à 100 en fonction de l'évolution des prix. Si la lecture est de 80 et plus, cela indique que l'actif est suracheté. Lorsque la lecture est de 20 et moins, cela indique que l'actif est survendu. Nous avons également un point médian de 50 qui permet d'évaluer la direction vers laquelle le prix d'un actif se dirige à tout moment.

Source: Forextime

Le graphique ci-dessus montre les principales démarcations de l'indicateur stochastique. Comme le montre le graphique, un indicateur stochastique comporte deux lignes, à savoir K% et D%. K%, la ligne verte, est la plus rapide des deux lignes tandis que D% est la plus lente.

La ligne K% est une comparaison entre le plus haut et le plus bas d'une période. Elle affiche le prix de clôture de la période en pourcentage de la fourchette. D% est la moyenne mobile de K%. Habituellement, ces lignes sont affichées en vert et en orange comme le montre le diagramme. Cependant, les couleurs peuvent changer en fonction de la plateforme que vous utilisez ou de vos paramètres.

Source: Forextime
L'action qui se situe en dessous ou au-dessus de ces lignes est très importante car elle indique la direction que le prix est le plus susceptible de prendre.


Comment calculer l'indicateur stochastique


Bien que la plupart des plateformes de trading disposent d'un logiciel de calcul stochastique intégré, illustrons en termes simples la façon dont vous pouvez le dériver. Nous utilisons la formule suivante :

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)
C = le prix de clôture le plus récent
L14 = le prix le plus bas de la période de 14 jours
H14 = le prix le plus élevé de la période de 14 jours
Comme vous le savez, la période par défaut est de 14 jours.


Comment trader en utilisant l'indicateur stochastique


Il existe plusieurs façons d'utiliser l'indicateur stochastique, en fonction de vos préférences. La première chose est d'utiliser les conditions de marché de surachat et de survente pour prédire les renversements de tendance ainsi que les points d'entrée et de sortie.

La survente signifie que le prix d'un actif a baissé au-delà du niveau attendu par le marché dans les conditions actuelles. En d'autres termes, l'actif est sous-évalué. C'est à ce moment que la plupart des traders achètent des actifs car ils sont sous-évalués et sont susceptibles de générer des profits élevés.

En règle générale, si les lignes K% et D% passent sous le niveau de survente de 20, c'est un signal d'achat. Le point exact où vous entrez dans la transaction dépend des indications des autres indicateurs que vous utilisez ou de l'action du prix de l'actif.

Le surachat est une situation de marché dans laquelle le prix d'un actif est supérieur à son juste prix. Autrement dit, l'actif est surévalué. Le graphique ci-dessous illustre les conditions de marché de surachat et de survente d'un actif.

Source: Forextraininggroup
Comme vous le voyez, au point B, le prix est proche du niveau de la ligne 100. Dans des conditions normales, c'est le point où la plupart des traders vendent leurs actifs. En général, lorsque les lignes K% et D% dépassent le niveau de surachat de 80, c'est un signal de vente. Le moment exact où vous quittez la transaction dépend des confirmations des autres indicateurs que vous utilisez ou de l'action du prix de l'actif.


Croisement de l'oscillateur stochastique
D'autres signaux d'entrée et de sortie fiables proviennent du croisement des lignes K% et D%. Si la ligne K% se croise au-dessus de la ligne D%, c'est un signal d'achat. Lorsque la ligne K% se croise en dessous de la ligne D%, il s'agit d'un signal de vente. Vous pouvez observer ces deux signaux dans le graphique ci-dessous.

Source: Forextraininggroup
Il est important de noter que les signaux de croisement fonctionnent le mieux pendant un marché de gamme. En revanche, ils ne sont pas des signaux fiables pendant les tendances à la hausse et à la baisse. Même avec un marché de gamme, le trader doit attendre des confirmations.


Divergences haussières et baissières
L'indicateur stochastique montre également des signaux d'achat et de vente à l'aide de divergences. Une divergence haussière se produit lorsque l'oscillateur stochastique montre un bas supérieur alors que le prix montre un bas inférieur. C'est une indication que la tendance à la baisse du prix s'affaiblit, montrant une possibilité d'un renversement de prix à la hausse.

Au contraire, une divergence baissière se produit lorsque le prix forme des sommets plus élevés alors que l'indicateur stochastique atteint un sommet plus bas. Cela indique un affaiblissement de la dynamique haussière des prix et une possibilité de retournement à la baisse des prix. Même avec les divergences haussières et baissières, les traders doivent attendre les confirmations d'autres indicateurs techniques ou de l'action du prix.

Les configurations haussières et baissières
Les traders peuvent utiliser les indicateurs stochastiques pour repérer les configurations haussières et baissières. Une configuration haussière se produit lorsque l'indicateur stochastique forme un sommet supérieur alors que le prix atteint un sommet inférieur. Cela indique que le momentum de l'actif augmente, ce qui implique que le prix de l'instrument peut augmenter. Un trader peut attendre un repli afin d'acheter l'actif.

Une configuration de trade baissier est une situation où l'indicateur stochastique forme un bas inférieur alors que le prix atteint un bas supérieur. C'est une indication qu'il y a une augmentation de la pression de vente et que le prix pourrait baisser davantage. Le trader peut attendre que le prix rebondisse et vendre la transaction.


Comment utiliser l'indicateur stochastique sur Gate.io ?


Il est très simple d'utiliser l'indicateur stochastique sur Gate.io. Vous trouverez les différents indicateurs techniques sous le graphique que vous utilisez. Trouvez "Stochastique" sous le graphique et cliquez dessus.


Si vous cliquez sur le stochastique comme indiqué ci-dessus, il apparaît soudainement sur votre graphique. À partir de là, vous pouvez l'interpréter de la manière dont nous avons discuté ci-dessus. Dans ce cas, la ligne K% est en bleu tandis que la ligne D% est en orange.


Conclusion


Un indicateur stochastique est un outil technique utilisé pour mesurer le momentum du prix d'un actif d'investissement. Le prix oscille entre 0 et 100 et génère divers signaux commerciaux au cours du processus. Si les lignes K% et D% dépassent le niveau de surachat de 80, il s'agit d'un signal de vente. Inversement, si les lignes K% et D% tombent en dessous du niveau de survente de 20, c'est un signal d'achat.


Auteur: Mashell C., Chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La rediffusion de l'article sera autorisée à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les cas, une action légale sera entreprise en raison de la violation des droits d'auteur.
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