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Gate.io Blog ¿Qué es el Average True Range?

¿Qué es el Average True Range?

04 November 18:04



- El ATR es un indicador popular del análisis técnico para evaluar la volatilidad del mercado durante un periodo determinado.


- J. Welles Wilder Jr. desarrolló el ATR en 1978 como herramienta para determinar la volatilidad en su libro titulado "New Concepts in Technical Trading Systems".

- El ATR puede estimar la volatilidad de los precios en diferentes rangos reales durante 14 días para determinar una media.

- Aunque el ATR tiene muchas ventajas, entre ellas la de ayudar a los operadores a determinar los precios de stop-loss, hay que analizarlo con una estrategia de trading para obtener un mejor resultado del indicador.


Palabras clave: Average True Range, Volatilidad del mercado, Análisis técnico, Trading, Stop-loss



Introducción

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El mercado de las criptomonedas es muy volátil, pasando de una región de baja volatilidad a otra de alta volatilidad y viceversa. Los operadores a menudo buscan beneficiarse de estos movimientos de precios y predecirlos. Una opción es el análisis técnico y los indicadores de volatilidad de los precios. El Average True Range (ATR) es muy popular entre los operadores y analistas para este fin. A muchos operadores les resulta útil entenderlo y añadirlo a su conjunto de herramientas de análisis técnico. El ATR es útil en cualquier mercado financiero, incluyendo forex, criptodivisas y otros. Aborda uno de los aspectos más desafiantes del comercio en los mercados financieros, incluyendo la criptomoneda como herramienta de análisis. Si se utiliza adecuadamente con una estrategia de negociación apropiada, minimiza el riesgo y las pérdidas al tiempo que ayuda a maximizar los beneficios.





¿Qué es el Average True Range?



El ATR es un indicador de volatilidad que puede ayudar a los operadores a determinar en qué mercados operar para maximizar los beneficios. Lo mejor es que también es útil como herramienta de gestión del riesgo para determinar la ubicación ideal de su stop loss de protección.

J. Welles Wilder Jr., un analista técnico, inventó el ATR en 1978. Desde entonces, el ATR se ha convertido en uno de los tipos de indicadores técnicos de volatilidad más conocidos. El indicador calcula el precio medio de los activos en el mercado durante 14 días. El ATR no proporciona información sobre la tendencia o la dirección de los precios, sino que ofrece una instantánea de la volatilidad de los precios durante ese periodo.

Los operadores tienen en cuenta estas volatilidades de precios bajas o altas a la hora de decidir si compran o venden activos durante el periodo. Es importante recordar que el ATR sólo se aproxima a la volatilidad de los precios; por lo tanto, sólo debe utilizarse como una guía.



Cómo funciona el Average True Range



El indicador ATR ayuda a los operadores a medir la volatilidad y determinar la mejor configuración del mercado para maximizar el riesgo. La mayoría de los operadores de criptomonedas luchan con el tamaño de la posición o el stop loss. El número de unidades de un activo comprado o vendido en una sola operación es el tamaño de la posición. Por otro lado, el stop loss es una orden automática de compra o venta de un criptoactivo cuando se alcanza un precio específico, también conocido como precio de stop. El ATR es más que un simple indicador; es una gran herramienta que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo de forma responsable cuando utilizan un stop loss.

Las órdenes de stop loss pueden ser complicadas para la mayoría de los operadores. Un stop loss más amplio expone a los operadores a perder fondos significativos, y un stop loss ajustado expondría al operador a quedar fuera del mercado en poco tiempo. Entender el ATR como un comerciante le da una ventaja sobre otros en el mercado de criptomonedas. Sus posibilidades de estar en el lado bueno de la volatilidad suelen ser altas.

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En este caso, el ATR se utiliza con el análisis de la acción del precio para identificar una entrada de alta probabilidad. El precio ha alcanzado el límite superior del ATR, lo que indica que ha llegado al tope del rango medio diario. Por lo tanto, el objetivo ahora es encontrar un indicador técnico para crear una posición corta.

En este caso, la señal de entrada la proporciona la barra interior bajista, que es una entrada de alta probabilidad debido a que se encuentra en la parte superior del ATR diario. Este ejemplo muestra cómo la integración de la acción del precio con el indicador ATR puede dar lugar a poderosas operaciones.



Cómo calcular el ATR



El primer paso para calcular el ATR es determinar el rango verdadero (TR) más increíble para un periodo determinado. Este paso implica calcular tres campos distintos y seleccionar el mayor de los tres:

1. El máximo del período más reciente menos el mínimo del período más reciente

2. El valor absoluto (ignorando cualquier signo negativo) del máximo del período más reciente menos el precio de cierre del período anterior.

3. El valor absoluto del mínimo del período más reciente menos el precio de cierre del período anterior.


Dependiendo del período de enfoque del operador, el período puede variar. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, el periodo puede ser de 24 horas, mientras que, en el caso de las acciones, puede ser un solo día de negociación.


Al calcular el rango verdadero promedio durante un período determinado (normalmente 14 días), se calcula el rango verdadero para cada período, se suma y se calcula un promedio simple.




Uso del Average True Range como Stop Loss



El ATR se utiliza habitualmente como sistema de trailing stop loss porque permite utilizar la volatilidad como medida para proteger las posiciones actuales en el mercado. También ayuda a mantener las operaciones durante períodos prolongados y a capitalizar los mercados en tendencia.

El trailing stop loss está pensado para limitar el riesgo y bloquear los beneficios sin renunciar a una parte excesiva de los mismos.

Utilice 1,5 x ATR para determinar su trailing stop loss, lo que le da mucho margen para buscar el stop loss. Por ejemplo, al precio actual de BTCUSD, 23.800$, el ATR es 1000.

Usted hará esto para establecer un stop-loss razonable para una posición larga o corta.

Stop Loss en posición LARGA = 23.800 $ - (1,5 x ATR)

Stop Loss en posición CORTA = 23.800 $ + (1,5 x ATR)



Uso del ATR para establecer un objetivo de beneficios



La principal ventaja de utilizar el ATR para establecer objetivos es que proporciona información sobre objetivos de precios razonables basados en la volatilidad subyacente.


El indicador ATR proporciona una estimación razonable del rango posible del día. Sin embargo, sería útil disponer de algo más que el indicador ATR para afinar las salidas. Los objetivos de precio deben establecerse utilizando el indicador ATR junto con una estructura de mercado, como los niveles de soporte y resistencia, los puntos altos/bajos de las oscilaciones anteriores, las medias móviles, etc.

Por lo tanto, si el ATR diario actual de Bitcoin es de 200 dólares, podría establecer su objetivo de beneficios en 2 o 3 veces el valor del ATR. Eso sería un objetivo de beneficio de 400 o 600 dólares.


Estas son algunas de las mejores prácticas para utilizar el ATR para establecer objetivos de ganancias:

1. Determine la estructura del mercado, como el soporte y la resistencia.

2. 2. Utilizar marcos de tiempo ATR más amplios. Dependiendo de su estilo de negociación, podría utilizar el gráfico diario, semanal o mensual.

3. 3. Seleccione el objetivo de beneficios en el que confluyan los factores, la estructura del mercado y el ATR.



Limitación del Average True Range



El ATR es un poderoso indicador que puede ayudarle a mejorar su rendimiento comercial. Sin embargo, su principal limitación es que sólo proporciona información. Sin embargo, es ineficaz para obtener señales de entrada precisas. El indicador siempre debe ser analizado junto a una técnica de trading para obtener un mejor resultado del mismo. En otras palabras, el ATR siempre está influenciado por una estrategia o sistema de trading.



Conclusión



El ATR puede ser una herramienta valiosa para aprovechar al máximo los mercados inestables en su arsenal de operaciones. Por último, la naturaleza predictiva del indicador ATR puede proporcionar parámetros precisos de gestión de riesgos y objetivos de precios razonables. Dado que la volatilidad es un factor crítico en el comercio de criptomonedas, es ideal para los criptoactivos digitales. Su punto fuerte es su simplicidad, pero hay que tener en cuenta sus limitaciones.




Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji

Descargo de responsabilidad:

*Este artículo representa únicamente las opiniones de los observadores y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

*Gate.io se reserva todos los derechos sobre este artículo. Se permitirá la reproducción del artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los demás casos, se emprenderán acciones legales por infracción de los derechos de autor.

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