Gate.io量化专栏：年化收益1203%的现货网格，从入门到精通

12 July 16:51

作者：Gate.io特约交易员 Frank Yin

作为币圈的一位重度玩家，我们先来做个小调查，看看我们做交易的时候，有哪些错误是我们经常犯的：

1、一上涨就容易追涨，套在山顶

2、放量下跌不敢进，错失低价筹码机会

3、上涨的币拿不住，对长期趋势缺乏想象力，错失大利润

4、交易策略和交易工具单一，不足以应对复杂的币市行情

我认为作为一名普通的投资者，要想战胜野蛮的币市，长期获得稳健丰厚的投资收益，需要掌握三个核心要领：

1、正确的投资理念

2、合理的仓位配置

3、高效的投资工具

关于前两个我一笔带过，简单的提一下，几乎所有的关于投资的书籍都会提到，无外乎是：“闲钱投资、坚持价值投资与时间做朋友、定投与逐级加仓”等等。现在我们就高效投资工具做重点介绍，看Gate.io量化跟单产品中的网格交易、CTA信号追踪策略等，这些交易工具能否帮你获得长期高收益。

刚好，Gate.io智能量化于7月7日全面改版升级为“量化跟单”，我们先来看看：

在Gate.io量化跟单中，用户根据自己的投资经验和能力，可以选择跟单其他用户策略，让投资达人带着你赚钱；也可以选择“成为信号者”利用网格、CTA等工具创建策略，在自己赚钱的同时，还能额外获得其他跟单用户5%的利润。

现在就现货网格从概念与原理、参数设置、交易技巧、最佳使用场景及优缺点进行剖析，帮助大家更全面的理解现货网格，真正做到懂自己、懂行情、懂工具，以实现长期稳健盈利。

一、现货网格的概念及原理

1、量化交易的简述

网格交易只是量化交易众多策略中最为常见的一种交易策略。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易具有纪律性、系统性、概率取胜、套利性等特点。

2、网格交易的起源

网格交易的思路来源于信息论之父——香农。

1940S的某一天，香农在黑板上给投资者演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说：持仓价值：剩余可用资金=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持当前持仓价值：剩余可用资金=50% ：50%。反之，股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持当前持仓价值：剩余可用资金=50% ：50%。

用这个办法来对付股票价格的随机走势，长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，获得了29%的年复利增长。

3、什么是网格交易

在一定的价格区间内，将资金分成N等份，每下跌多少，买入一份，同时，每上涨多少，卖出一份。无时无刻都在进行着低买高卖的确定性获利的交易。

形象的比喻，在由时间和价格编织的这张渔网上，交易员就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出。只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱，而且买卖一次就能获得一次确定性利润。

网格交易包含现货网格、合约网格等其他衍生的策略。

4、现货网格的特点

现货网格交易具有低位加仓，高位减仓的特点，其天然适合于震荡市场。而币市是一个牛短熊长，有数据表明币市70%的行情都处于震荡区间，这为我们做网格交易提供了天然的交易环境和土壤。

二、Gate.io现货网格参数设置

1、选择合适的现货网格交易标的

A、优选主流价值币

共识好、流动性高的主流价值币，可以参考CMC排名前100的数字资产在Gate.io上的交易。

B、辅助波动率指标

参考指标：ATR（14）- 表示最近14个周期的平均真实波动幅度，如下图

如 BTC/USDT：当前1小时的ATR（14）为330.29，当前BTC/USDT为32844.68，波动率为 330.29/ 32844.68= 0.010047（1.004%），而交易手续费单笔0.15%（持GT抵扣费率）。完成一次套利为0.5002%，减去手续费后，该交易对每小时网格的目标利润率预估为： 0.5002%-0.15%=0.35%